Ka nts'etsopele ea theknoloji ea sejoale-joale, hoo e batlang e le khamphani e 'ngoe le e' ngoe e se e itšetlehile ka khoutu e utloahalang ho fumana hore na khoebo e sebetsa hantle hakae. Bakeng sa ho fihlela sephetho se lakatsehang, li-algorithms li sebelisa data ea mosebelisi, data ea nalane, le lethathamo la litaelo tse reriloeng esale pele.
Mohlala, lifeme tsa mutual fund li sebelisa algorithm ho nka chelete e reriloeng esale pele ho tsoa akhaonteng ea hau ea khoeli le khoeli ea banka bakeng sa SIP.
Leha ho le joalo, li-depository le li-stockbrokers ha se tsona feela mekhatlo e sebelisang li-algorithms. Batseteli ba sebelisa li-algorithms ka mafolofolo ho fokotsa liphoso tsa batho le ho eketsa menyetla ea phaello ea khoebo.
Khoebo ea Algorithmic ke eng?
Khoebong ea algorithmic, tumellano e beoa ke lenaneo la komporo e khomarelang melao e reriloeng esale pele. Ka khopolo, selekane se ka hlahisa phaello ka lebelo le makhetlo a fetang matla a mohoebi oa motho.
Litaelo tse boletsoeng li ka ipapisa le mohlala oa lipalo, nako, litheko, bongata kapa lintlha tse ling. Ntle le ho fa mohoebi menyetla ea phaello, khoebo ea algo e eketsa chelete ea 'maraka mme e etsa hore khoebo e hlophisehe haholoanyane ka ho fokotsa tšusumetso ea maikutlo a batho.
Ho qala ha Algorithmic Trading in India
Sedikadikwe sa nalane sa SEBI (Securities and Exchange Board of India) sa 2008 se phatlalalitse hore India joale e ka holisa limmaraka tsa eona ho Algorithmic Trading. Ka lebaka leo, ho ile ha qalisoa lenaneo la Direct Market Access (DMA).
Ka lebaka la tumello ea DMA, barekisi ba ile ba lumelloa ho fana ka theknoloji ea bona ho bareki bao e seng barekisi. Bareki ba joalo ba ne ba lumelloa ho etsa khoebo ba sebelisa software e tsamaisoang ke algorithms.
Ka hona, Khoebo ea Algorithmic e ile ea etsoa India ka lekhetlo la pele ntle le ho kenya letsoho ha batho.
Melemo ea Khoebo ea Algorithmic
Khoebo ea algorithm e na le melemo e mengata, haholo ha litumellano li etsoa kapele kamoo ho ka khonehang.
Melemo e meng ea mantlha ea khoebo ea algo e kenyelletsa tse latelang:
E Tlosa Maikutlo a Batho
E 'ngoe ea melemo e ka sehloohong ea khoebo ea algorithmic ke bokhoni ba eona ba ho felisa maikutlo a batho mesebetsing ea khoebo. Lebaka ke hobane liketso tsa khoebo li hlalositsoe le ho boleloa esale pele ka sete e itseng ea tataiso.
Ho fapana le khoebo e ikemetseng, khoebo ea batho e ka ba le maikutlo a ka fellang ka likahlolo tse sa utloahaleng tsa khoebo. Ka lehlakoreng le leng, khoebo ea algo hangata e thehiloe khoebong ea khomphutha kapa ea othomathiki ntle le ho kenya letsoho ha batho.
Kahoo, mohlala, molemong oa ho thibela maikutlo, khoebo ea algo e lula e eletsa barekisi hore ba se ke ba ipeha kotsing ho feta kamoo ba ka khonang.
ho nepahala ha eona
Ho nepahala le ho nepahala ho bohlokoa ho fihlela katleho ho Algo Trading. Ka tloaelo, ho ka ba le menyetla e mengata ea ho hloleha khoebong ea algo haeba batho ba ka nka karolo.
Leha ho le joalo, khoebo ea algorithmic e sebelisa k'homphieutha ho etsa khoebo ho latela sete sa litaelo, e leng se fokotsang kotsi ea liphoso.
Ka hona, ho etsoa tlhahiso ea ho rera ho etsa khetho e nepahetseng ea khoebo e tla matlafatsa le ho khothaletsa ho nepahala ha transaction.
E sebetsana le Likhoebo tse ngata
Ts'ebetso ea algorithmic e bula mocha bakeng sa barekisi ho etsa mesebetsi e mengata ha ba ntse ba boloka ho nepahala le lebelo. E eketsa monyetla oa ho etsa meputso e mengata.
Lebelo la kgwebisano le eketsehile ka potlako ka lebaka la ntshetsopele e ntlafetseng ya thekenoloji le popontshwa.
Bokhoni ba ho Backtest
Bahoebi ba tlameha ho netefatsa hore na ke likarolo life tsa tsamaiso ea bona ea khoebo tse nang le phoso 'me ba lokela ho sisinya litokiso tse potlakileng ho thibela tahlehelo e feteletseng. Ka khoebo ea algo, barekisi ba ka hloleha mesebetsi ea bona ho sebelisa data ea nalane le ho e bapisa le data ea morao-rao.
Mokhoa ona o eletsoa ho etsa qeto ea hore na liphetho tsa transaction li tla lula li tšoana.
Khoebo ea Maqhubu a Phahameng
High-Frequency Trading (HFT) ke mokhoa o ikhethileng oa khoebo ea algorithm e sebelisang likhomphutha tse sebetsang hantle le tse matla ho etsa khoebo ho latela High-Frequency le melao e reriloeng esale pele.
Ho feta moo, ho sebelisa li-algorithms tse tsoetseng pele ho lumella ho sebetsa ka potlako haholo ha litšebelisano tsena. Phetoho ea khoebo hangata e phahame ho basebelisi ba sistimi e sebelisang maqhubu a holimo ho feta litsamaiso tse ling. Ntle le moo, khoebo ea algorithmic e na le likarohano tse phahameng tsa khoebo ho kenyelletsa liphetoho tse kholo.
Bophahamo bo Eketsehileng ba Maraka
Bahoebi joale ba na le monyetla o ikhethang oa ho fapanyetsana liforomo tsa bona tsa khoebo ka lebaka la khoebo ea algorithmic. Batho ka bomong le likhoebo tse hoebang li ka fapanyetsana ka mokhoa o atlehileng le kapele oa dishere tse ngata haholo.
Sena se bolela hore barupeluoa ba 'maraka ba ka lumella barekisi ho reka palo e kholo ea likarolo, ho li rekisa hang-hang, le ho fumana phaello ho tsoa ho phaello e phahameng.
Na Algorithmic Trading e molaong?
E, Khoebo ea Algorithmic e molaong!
Melao kapa melaoana efe kapa efe ha e thibele ho hiroa ha li-algorithms tsa khoebo.
SEBI e thehile moralo oa taolo ho netefatsa tšireletseho ea khoebo ea algorithm, ho sireletsa lithahasello tsa batseteli ba kamehla, le ho emisa bolotsana bofe kapa bofe bo ka bang teng ba mmaraka.
Batseteli ba bang ba ka pheha khang ea hore mofuta ona oa khoebo o khothaletsa tikoloho ea khoebo e hlokang toka e senyang limmaraka.
Leha ho le joalo, ha se tlōlo ea molao ka tsela leha e le efe!
Algorithmic Trader e Sebelisa puo efe ea Lenaneo?
C ++ ke puo e tsebahalang ea lenaneo har'a barekisi ba algorithmic hobane e sebetsa haholo ho sebetsana le lintlha tse ngata.
Puo e laolehang haholoanyane, joalo ka Python, e kanna ea ba khetho e ntle ho litsebi tsa lichelete tse lakatsang ho qala lenaneo ho feta C kapa C ++, tse rarahaneng le tse thata.
U ka Ithuta Joang Khoebo ea Algorithmic?
Lisebelisoa life kapa life tsa thuto ea inthaneteng bakeng sa khoebo ea algorithmic e ka ba phephetso ho e utloisisa. Ha ho motho ea ka u thibelang ho atleha khoebong ea Algo haeba u atamela mokhoa oa hau oa ho ithuta hantle.
Mehato ke ena eo mohoebi leha e le ofe ea ratang maemo a algorithmic a lokelang ho sebetsa ho eona:
Tlhahlobo ea Bohlokoa
Ka tlhahlobo ea bongata (litekanyo), lipaterone lia fumanoa, 'me ho etsoa mehlala ho li fihlela. Ka hona, mefuta e sebelisoa ho metsamao ea litheko tsa securities esale pele.
Kutloisiso ea Mmaraka oa Lichelete
Kaha kelello ea motho e na le thapo ea tlhaho ho ithuta ka ho shebella, hoa utloahala hore ho qeta nako u ithuta chate ho tla ntlafatsa kutloisiso ea motho ka 'maraka oa lichelete.
Kahoo haeba u batla ho etsa algorithm, u tlameha ho ba le tlhahisoleseling ena.
Tsebo ea ho etsa mananeo
Mohato o latelang ke ho fetela sebakeng se rarahaneng sa khoebo ea algorithmic ka mor'a ho tseba lintho tsa motheo. Ke ho tseba litsebo tsa mananeo haeba ha o so ka o kopanya lenaneo.
Leha e se thata joalo ka ha o ka nahana, batho ba bangata ba fumana karolo ena ea ho ithuta khoebo ea algorithm e le thata ka ho fetisisa. Leha ho le joalo, o kanna oa hloka sebatli ho kenya tšebetsong moralo oa hau oa khoebo, ho sa tsotelehe mokhoa oo u ikemiselitseng ho o etsa.
Moqapi oa quant o tlameha ho ba le tsebo e tiileng ea C++, Java, le Python, 'me tsela e molemohali ea ho ithuta lenaneo ke ka ho etsa.
Litlhoko tsa Tekheniki tsa Khoebo ea Algorithm?
Mohato oa ho qetela oa Algorithmic Trading ke ho sebelisa Algorithm ho sebelisa lenaneo la k'homphieutha ka mor'a ho khutlela morao.
Leha ho le joalo, karolo e thata ke ho kopanya mokhoa o ikemiselitseng lenaneong la k'homphieutha le khonang ho fumana akhaonto ea khoebo le ho amohela litaelo.
Litlhokahalo tsa khoebo ea algorithmic ke tse latelang:
- O ka hira moqapi kapa oa sebelisa mokhoa oa khoebo o seng o entsoe ho ithuta tsebo ea bohlokoa ea mananeo a komporo ho nts'etsapele leano la khoebo.
- Ho fihlella li-platform tsa khoebo le bokhoni ba marang-rang bakeng sa ho fana ka litaelo.
- Ho ea ka ho rarahana ha melao e sebelisoang ho Algorithm, ho na le data e fumanehang ea nalane bakeng sa backtesting.
U ka Qala Joang Khoebo ea Algorithmic India?
Ho na le mehato e 'maloa eo u hlokang ho e ela hloko haeba u batla ho qala Khoebo e thehiloeng ho Algorithm India:
Tsebo ea Lichelete
U tlameha ho ba le tsebo ea 'maraka oa lichelete ho etsa khoebo ea algorithmic. Ke ka lebaka leo u hlokang ho ba le kapa ho aha molemo o itseng o thehiloeng tsebong ho feta tlholisano 'marakeng ofe kapa ofe.
Ho kh'outa
Ho utloisisa lenaneo la mohloli o bulehileng joaloka Python kapa R ho thusa boemong bona.
U ka fihlella lilaebrari tsa mahala tse fumanehang ka lipuo tsena ka bobeli ka botlalo 'me u fetolele moralo oa hau letotong la lipolelo tse utloahalang.
Ho Khetha Broker le Sethala se nepahetseng
Ho bohlokoa ho etsa thuto e felletseng pele u qala, kaha boiteko bohle ba hau bo lokela ho ba le moelelo oa lichelete.
Etsoe, litšenyehelo tse holimo lia nahanoa!
Ho feta moo, etsa bonnete ba hore u lefa feela seo u se hlokang ho kenya ts'ebetsong mokhoa oa hau ka katleho. Boloka litšenyehelo tsa khoebo li le tlase 'me ts'ebetso e ntse e sebetsa, ka mantsoe a mang.
Ho tsoela pele moeeng le ho laola kotsi
Ha o thabetse Algorithm ea hau, e lumelle hore e sebetse 'marakeng oa' nete. Sebelisa tahlehelo ea ho emisa, lithibelo, le ho beha leihlo Var / khaello e lebelletsoeng ho laola likotsi ka nepo.
Ela hloko liphetoho tsa meralo kapa liphetoho tsa puso moruong o moholo kapa indastering; maemong a joalo, moralo oa hau o ka hloka ho lokisoa kapa ho tloheloa ka ho felletseng.
Leha ho le joalo, hopola hore mokhoa o mong le o mong o na le nako e lekanyelitsoeng ea bophelo le mefokolo!
Tsoela pele ho Ntlafatsa Tsebo e Tsoetseng Pele le ho Nchafatsa Tsebo ea hau
Chelete e ntle ka ho fetisisa, joalo ka ha ba re, ke ho uena. Sheba ho ntlafatsa le ho nchafatsa bokhoni ba hau ba tekheniki le tsebo e hlokahalang ho sebetsa ho data le kutloisiso eo.
Mekhoa ea ho Khoebo ea Algorithmic
Algorithmic efe kapa efe leano la khoebo e hloka ho ba le monyetla oa phaello o ka eketsang moputso kapa oa fokotsa litšenyehelo tse fumanoeng.
Tse latelang ke mekhoa e tloaelehileng ea khoebo e sebelisoang khoebong e ikemetseng:
Mekhoa e Latelang Mekhoa
Mekhoa e tsebahalang haholo ea khoebo ea algorithm e itšetlehile ka liphetoho tsa boemo ba theko, mekhoa e tloaelehileng e tsamaeang, ho putlama ha liteishene, le matšoao a mang a bohlokoa a tekheniki.
Kaha mekhoa ena ha e hloke ho etsa likhakanyo kapa likhakanyo tsa litheko, ke tsona tse bonolo le tse potlakileng ho li etsa ho sebelisa khoebo ea algorithmic.
Ntle le ho kenella ka har'a ho rarahana ha tlhahlobo ea esale pele, khoebo e qalisoa ho ipapisitsoe le makhetlo a mangata a mekhoa e metle, eo ho leng bonolo ho e sebelisa ka li-algorithms.
Menyetla ea Arbitrage
Phapang ea theko e ka sebelisoa e le phaello e se nang kotsi kapa arbitrage ka ho reka setoko se thathamisitsoeng habeli ka theko e tlase 'marakeng o mong ebe ka nako e le 'ngoe oa se lokolla ka theko e phahameng ho o mong.
Kaha ho na le phapang ea theko pakeng tsa lihlahisoa le lihlahisoa tsa nakong e tlang, mokhoa o tšoanang o ka phetoa. Menyetla e nang le phaello e khoneha ka ho kenya ts'ebetsong algorithm ho fumana likheo tsena tsa theko le ho phethahatsa litaelo ka katleho.
Index Fund Rebalancing
Lichelete tsa index li behile linako tsa ho leka-lekanya ho etsa hore thepa ea bona e lumellane le li-index tsa tsona tse ikhethileng.
Sena se hlahisa menyetla e metle ea khoebo bakeng sa barekisi ba algorithmic, ba fumanang phaello ho tsoa khoebong e lebelletsoeng, e ipapisitseng le palo ea likarolo ho letlole la li-index, fana ka lipoelo tsa lintlha tse 20 ho isa ho tse 80 pele ho letlole la index.
Bakeng sa ts'ebetsong e potlakileng le litheko tse ntle ka ho fetisisa, likhoebo tse joalo li qalile ho sebelisa li-algorithmic trading algorithms.
Bolela Leano la Phetoho
Maikutlo a mabapi le mokhoa oa ho khutlisa chelete ke hore boleng bo holimo le bo tlase ba letlotlo ke liketsahalo tsa potoloho tse khutlelang ho boleng ba tsona bo tloaelehileng (boleng bo tloaelehileng).
Khoebo e ka iketsetsa ha theko ea thepa e kena kapa e tsoa ho mofuta o itseng oa theko ka ho tsebahatsa, ho hlalosa, le ho sebelisa algorithm e ipapisitseng le mofuta oo.
Volume Weighted Average Price Strategy
Mokhoa oa litheko o lekanyang boholo o arola liodara tse kholo ka likaroloana tse nyane, tse fihlelletsoeng ka matla tse lokisetsoang 'marakeng ho sebelisoa li-profile tsa nakong e fetileng tse ipapisitseng le stock.
Taelo e lokela ho etsoa haufi le theko ea karolelano ea boima ba molumo (VWAP).
Nako Weighted Average Price Strategy
Theknoloji ea nako e leka-lekaneng ea litheko e arola khoebo e kholo e sebelisa linako tse arohaneng khafetsa lipakeng tsa nako ea ho qala le ea ho qetela. E lokolla likarolo tse nyane, tse entsoeng ka matla ho ea 'marakeng.
Sepheo ke ho fokotsa tšusumetso ea 'maraka ka ho etsa odara ka theko e tloaelehileng kapa ho pota pakeng tsa nako ea ho qala le ea ho qetela.
Peresente ea Leano la Bolumo
Algorithm ena e tsoela pele ho fana ka litaelo tse sa fellang ka tekanyo e boletsoeng ea ho kenya letsoho le molumo o fetisitsoeng ho fapanyetsana ho fihlela taelo ea khoebo e tlatsoa.
Ha theko ea theko e feta maemo a hlalositsoeng ke basebelisi, "leano la mehato" le tsamaisanang le phahamisa kapa le theola boemo bona ba ho kenya letsoho, ka hona ho romela litaelo ka tekanyo e hlalositsoeng ke mosebedisi ea meqolo ea 'maraka.
Leano la ho Hlaolela Ts'ebetsong
Ka ho rekisa 'marakeng oa nako ea nnete, mokhoa oa khaello ea ts'ebetsong o batla ho fokotsa litšenyehelo tsa ho phethahatsa taelo ha o ntse o sebelisa monyetla oa litšenyehelo tsa monyetla oa ho phethoa ka morao ho nako.
Ha theko ea kabelo e phahama ka mokhoa o nepahetseng, leano le tla matlafatsa sekhahla se lakatsehang sa ho kenya letsoho; ka lehlakoreng le leng, ha theko ea theko e tsamaea hampe, e tla theoha.
Melawana mabapi le Algorithmic Trading in India
Selemo se seng le se seng, SEBI e hlahisa melao eo bahoebi le bakena-lipakeng ba lokelang ho e latela ho boloka indasteri ea khoebo e sireletsehile ebile e laoloa ke kotsi.
Ka khoebo ea algorithm, taolo ea kotsi e bohlokoa.
Ka lebaka lena, limmaraka li hloka feme ho feta litekong tse 'maloa tse boima haeba e batla ho etsa khoebo e sebelisa algo trading pele limmaraka li ka fana ka tumello ea algorithm efe kapa efe.
Liteko tsena li nka palo ea litaelo tse tla behoa motsotsoana, boleng bo phahameng ka ho fetisisa bo ka behoang, le chelete e kholo ka ho fetisisa e ka fapanyetsanoang ka letsatsi le itseng la khoebo.
fihlela qeto e
Khoebo ea algorithmic e u lumella ho ntlafatsa phaello ea hau ha u etsa khoebo ka 'maraka oa Stock. Leha ho le joalo, ho hloleha ha Sisteme, tšitiso ea khokahano ea inthanete, le litaelo tse fosahetseng tsa algorithmic ke tse ling tsa likotsi tse amanang le theknoloji ena.
Ka hona, o lokela ho ba le boiphihlelo khoebong ea 'marakeng oa setoko ho sebelisa Analysis botekgeniki lisebelisoa pele u qala khoebo ea algorithmic.
Hape, ho ba mohoebi ea hloahloa ho hloka mamello e ngata, lipatlisiso tsa mmaraka, li-algorithms tsa likhoutu, ho khutlisa leano la hau, le mamello.
Leave a Reply