Med utvecklingen av modern teknik förlitar sig praktiskt taget alla företag nu på logisk kod för att avgöra hur effektiv handel är. För att uppnå de önskade resultaten använder algoritmer användardata, historiska data och en förutbestämd uppsättning instruktioner.
Till exempel använder fondbolag en algoritm för att ta det förutbestämda beloppet från ditt månatliga bankkonto för en SIP.
Förvaringsinstitut och aktiemäklare är dock inte de enda enheterna som använder algoritmer. Investerare använder aktivt algoritmer för att minska mänskliga misstag och öka handelsvinstmöjligheterna.
Vad är algoritmisk handel?
I algoritmisk handel placeras en affär av ett datorprogram som följer en förutbestämd uppsättning regler. Teoretiskt kan affären ge vinster i en takt och frekvens som är bortom förmågan hos en mänsklig handlare.
De angivna instruktionerna kan baseras på en matematisk modell, tid, prissättning, kvantitet eller andra faktorer. Förutom att ge handlaren vinstutsikter, ökar algohandel marknadens likviditet och gör handeln mer organiserad genom att minimera påverkan av mänskliga känslor.
Början av Algoritmisk handel i Indien
Det historiska SEBI (Securities and Exchange Board of India) cirkulär från 2008 meddelade att Indien nu kunde utöka sina marknadsplatser till Algoritmisk handel. Som ett resultat startades programmet Direct Market Access (DMA).
Tack vare DMA:s tillstånd fick mäklare erbjuda sin teknik till icke-detaljkunder. Sådana klienter fick utföra transaktioner med hjälp av algoritmdriven programvara.
Därför genomfördes Algoritmisk handel i Indien för första gången utan mänsklig inblandning.
Fördelar med Algoritmisk handel
Algoritmisk handel har många fördelar, särskilt när affärer genomförs så snabbt som möjligt.
Några av de viktigaste fördelarna med algohandel inkluderar följande:
Tar bort mänskliga känslor
En av de främsta fördelarna med algoritmisk handel är dess förmåga att eliminera mänskliga känslor från handelsaktivitet. Detta beror på att handelsåtgärder beskrivs och förutspås utifrån en viss uppsättning riktlinjer.
Till skillnad från automatiserad handel är mänsklig handel mottaglig för känslor som kan resultera i irrationella handelsdomar. Däremot är algohandel mestadels baserad på datoriserade eller automatiska affärer utan inblandning av människor.
Så, till exempel, för att förhindra känslor, råder algohandel ständigt handlare att inte ta mer risk än de kan hantera.
Noggrannhet
Precision och noggrannhet är avgörande för att nå framgång i Algo Trading. Normalt skulle det finnas en stor potential för misslyckande i algohandel om människor deltog.
Algoritmisk handel använder dock en dator för att utföra affärer enligt en uppsättning instruktioner, vilket minskar risken för misstag.
Därför föreslås planering för att göra korrekta handelsval som kommer att öka och främja transaktionsnoggrannheten.
Hanterar flera affärer
En algoritmisk transaktion öppnar upp en kanal för handlare att utföra flera affärer med bibehållen noggrannhet och hastighet. Det ökar ytterligare möjligheten att tjäna mer.
Transaktionshastigheten har snabbt ökat tack vare bättre teknisk utveckling och innovation.
Förmåga att backtesta
Handlare måste ta reda på vilka komponenter i deras handelssystem som är felaktiga och bör föreslå snabba ändringar för att förhindra alltför stora förluster. Med algohandel kan handlare testa tillbaka sina affärer använda historiska data och jämföra dem med de senaste uppgifterna.
Denna metod rekommenderas för att avgöra om transaktionsresultaten kommer att förbli desamma.
Högfrekvent handel
High-Frequency Trading (HFT) är ett unikt tillvägagångssätt för algoritmisk handel som använder mycket effektiva och potenta datorer för att utföra affärer i enlighet med High-Frequency med förutbestämda regler.
Dessutom möjliggör sofistikerade algoritmer extremt snabb bearbetning av dessa transaktioner. Handelsomsättningen är vanligtvis högre för användare av högfrekventa handelssystem än för andra system. Dessutom har algoritmisk handel höga handelsförhållanden utöver stora omsättningar.
Ökad marknadsvolym
Handlare har nu en exceptionell chans att diversifiera sina handelsplattformar tack vare algoritmisk handel. Privatpersoner och företag som handlar kan effektivt och snabbt byta ut enorma volymer aktier.
Detta innebär att marknadsaktörer kan tillåta handlare att köpa ett stort antal aktier, sälja dem mycket omedelbart och dra nytta av en hög omsättning.
Är algoritmisk handel laglig?
Ja, Algoritmisk handel är lagligt!
Eventuella lagar eller förordningar begränsar inte användningen av handelsalgoritmer.
SEBI skapade regelverket för att säkerställa säkerheten för algoritmisk handel, skydda vanliga investerares intressen och stoppa all potentiell marknadsmanipulation.
Vissa investerare kan hävda att denna typ av handel främjar en orättvis handelsmiljö som skadar marknaderna.
Det är dock inte olagligt på något sätt!
Vilket programmeringsspråk använder Algorithmic Trader?
C++ är ett populärt programmeringsspråk bland algoritmhandlare eftersom det är mycket effektivt för att bearbeta stora mängder data.
Det mer hanterbara språket, som Python, kan vara ett bättre val för finansproffs som vill komma igång med programmering än C eller C++, som är både mer sofistikerade och utmanande.
Hur lär man sig algoritmisk handel?
Allt onlineinstruktionsmaterial för algoritmisk handel kan vara svårt att förstå. Ingen kan hindra dig från att lyckas med Algo-handel om du närmar dig din inlärningsprocess på rätt sätt.
Här är stegen som alla ambitiösa algoritmer bör arbeta med:
Kvantitativ analys
I kvantitativ analys (kvanter) hittas mönster och modeller skapas för att komma åt dem. Modellerna används därför för att prognostisera värdepappers kursrörelser.
Förståelse av finansmarknaden
Eftersom det mänskliga sinnet är naturligt kopplat till att lära sig genom observation, är det naturligt att spendera tid på att studera diagrammet kommer att förbättra ens förståelse av finansmarknaden.
Så om du vill skapa en algoritm måste du ha denna information.
Programmeringskunskaper
Nästa steg är att gå över till det mer komplexa området för algoritmisk handel efter att ha bemästrat grunderna. Det är att behärska programmeringskunskaper om du aldrig har satt ihop ett program.
Även om det inte är så tufft som du kanske föreställer dig, tycker de flesta individer att denna komponent i att lära sig algoritmisk handel är den mest utmanande. Ändå kan du behöva en programmerare för att implementera din handelsplan, oavsett vilken teknik du tänker utföra.
En kvantutvecklare måste ha gedigen kunskap om C++, Java och Python, och det bästa sättet att lära sig programmering är genom att göra.
Tekniska krav för algoritmhandel?
Det sista steget i Algoritmisk handel är att omsätta algoritmen i praktiken med hjälp av ett datorprogram efter backtesting.
Den svåra delen är dock att integrera det beslutsamma tillvägagångssättet i ett datorprogram som kan komma åt ett handelskonto och acceptera order.
Förutsättningarna för algoritmisk handel är följande:
- Du kan anlita en utvecklare eller använda ett färdigt handelssystem för att lära dig de grundläggande datorprogrammeringsfärdigheterna för att utveckla handelsstrategin.
- Tillgång till handelsplattformar och nätverksmöjligheter för att lägga beställningar.
- Beroende på hur komplexa reglerna är implementerade i algoritmen finns det tillgängliga historiska data för backtesting.
Hur startar man algoritmisk handel i Indien?
Det finns några steg som du måste ta hänsyn till om du vill starta algoritmbaserad handel i Indien:
Finansiell kunskap
Du måste ha kunskap om finansmarknaden för att göra algoritmisk handel. Det är därför du behöver äga eller bygga upp någon kunskapsbaserad fördel för att överträffa konkurrenterna på vilken marknad som helst.
Kodning
Att förstå ett program med öppen källkod som Python eller R är användbart för den här nivån.
Du kan få tillgång till de kostnadsfria biblioteken som är tillgängliga på båda dessa språk i full utsträckning och översätta din plan till en serie logiska påståenden.
Att välja rätt mäklare och plattform
Det är avgörande att göra en grundlig studie innan du börjar, eftersom hela din ansträngning bör vara ekonomiskt vettig.
När allt kommer omkring övervägs omkostnader!
Se dessutom till att du bara betalar för det du behöver för att implementera ditt tillvägagångssätt effektivt. Håll handelskostnaderna låga och verksamheten smidig, med andra ord.
Going On-Air och riskhantering
När du är nöjd med din algoritm, låt den fungera på riktiga marknadsplatser. Använd stop-loss, restriktioner och övervakning av Var/Förväntat underskott för att hantera risker effektivt.
Håll utkik efter strukturella förändringar eller regimskiften i den större ekonomin eller industrin; i sådana fall kan din plan behöva justeras eller överges helt.
Tänk dock på att varje metod har en begränsad livslängd och begränsningar!
Fortsätt att utveckla avancerade färdigheter och uppdatera dina kunskaper
Den finaste investeringen, som man säger, är i en själv. Se till att förbättra och fräscha upp dina tekniska förmågor och kunskaper som behövs för att agera utifrån dessa data och förståelse.
Strategier för algoritmisk handel
Vilken algoritm som helst handelsstrategi behöver ha en lönsam möjlighet som kan öka intäkter eller minska kostnader som har hittats.
Följande är typiska handelsmetoder som används vid automatiserad handel:
Trendföljande strategier
De mest populära algoritmiska handelsteknikerna är beroende av prisnivåförändringar, trender i glidande medelvärde, kanaluppdelningar och andra relevanta tekniska indikatorer.
Eftersom dessa tekniker inte behöver göra några antaganden eller prisprognoser, är de de enklaste och snabbaste att utföra med hjälp av algoritmisk handel.
Utan att fördjupa sig i komplexiteten med prediktiv analys startas affärer baserat på frekvensen av bra mönster, som är enkla att tillämpa genom algoritmer.
Arbitrage möjligheter
Prisskillnaden kan användas som riskfri vinst eller arbitrage genom att köpa en dubbelnoterad aktie till ett lägre pris på en marknad och samtidigt släppa den till ett högre pris på en annan.
Eftersom det finns prisskillnader mellan aktier och terminsprodukter kan samma procedur upprepas. Lönsamma möjligheter möjliggörs genom att implementera en algoritm för att hitta dessa prisgap och utföra orderna effektivt.
Indexfondens ombalansering
Indexfonder har satt tider för ombalansering för att få sina innehav i linje med deras specifika jämförelseindex.
Detta genererar lukrativa handelsmöjligheter för algoritmiska handlare, som tjänar på förväntade affärer som, baserat på antalet aktier i indexfond, ger en avkastning på 20 till 80 räntepunkter precis före ombalansering av indexfonden.
För snabb implementering och de bästa priserna har sådana affärer börjat använda algoritmiska handelsalgoritmer.
Genomsnittlig revisionsstrategi
Tanken bakom medelåtergångsmetoden är att en tillgångs höga och låga värden är cykliska fenomen som regelbundet återgår till sitt medelvärde (medelvärde).
Handel kan automatiseras när en tillgångs pris går in i eller ut ur ett specifikt prisintervall genom att identifiera, definiera och använda en algoritm baserad på det intervallet.
Volymvägd genomsnittlig prisstrategi
Den volymvägda genomsnittliga prissättningstekniken delar upp stora order i mindre, dynamiskt beslutade bitar som släpps till marknaden med hjälp av tidigare volymprofiler som är aktiespecifika.
Ordern ska utföras nära det volymvägda genomsnittspriset (VWAP).
Tidsvägd genomsnittlig prisstrategi
Den tidsvägda genomsnittliga prissättningstekniken delar upp en stor transaktion med regelbundet fördelade tidsluckor mellan en start- och en sluttid. Det släpper mindre, dynamiskt beslutade delar av transaktionen till marknaden.
Målet är att minimera marknadspåverkan genom att utföra ordern till eller runt det genomsnittliga priset mellan start- och sluttiderna.
Procent av volymstrategi
Denna algoritm fortsätter att leverera delordrar med det specificerade deltagandeförhållandet och volymen som genomförs på börserna tills handelsordern är fylld.
När aktiekursen överstiger användardefinierade nivåer, höjer eller sänker motsvarande "stegstrategi" denna nivå av deltagande, och skickar därmed order till en användardefinierad andel av marknadsvolymerna.
Implementering Bristningsstrategi
Genom att handla på realtidsmarknaden försöker implementeringsbristmetoden minska en orders utförandekostnader samtidigt som den drar fördel av alternativkostnaden för sent färdigställande.
När aktiekursen stiger positivt kommer strategin att öka den önskade andelen; omvänt, när aktiekursen rör sig negativt, kommer den att sjunka.
Regler om algoritmisk handel i Indien
Varje år utvecklar SEBI regler som handlare och mellanhänder måste följa för att hålla handelsbranschen säker och riskkontrollerad.
Med algoritmisk handel är riskhantering avgörande.
På grund av detta behöver marknader ett företag gå igenom flera krävande undersökningar om det vill handla med algohandel innan marknaderna kan godkänna någon algoritm.
Dessa tester tar hänsyn till antalet order som skulle läggas per sekund, det högsta ordervärdet som kan läggas och det största beloppet som kan bytas ut på en given handelsdag.
Slutsats
Algoritmisk handel låter dig förbättra din lönsamhet när du handlar på aktiemarknaden. Systemfel, avbrott i internetanslutningen och felaktiga algoritmiska instruktioner är dock några av riskerna med denna teknik.
Därför bör du ha erfarenhet av handel på aktiemarknaden med hjälp av teknisk analys verktyg innan du börjar algoritmisk handel.
Att vara en professionell handlare kräver också mycket tålamod, marknadsundersökningar, kodningsalgoritmer, backtesting av din strategi och motståndskraft.
Kommentera uppropet