நவீன தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியுடன், நடைமுறையில் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் இப்போது வர்த்தகம் எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை தீர்மானிக்க தருக்கக் குறியீட்டை நம்பியுள்ளது. விரும்பிய முடிவுகளை அடைவதற்கு, அல்காரிதம்கள் பயனர் தரவு, வரலாற்றுத் தரவு மற்றும் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.
உதாரணமாக, பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்கள் SIP க்காக உங்கள் மாதாந்திர வங்கிக் கணக்கிலிருந்து முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட தொகையை எடுக்க ஒரு வழிமுறையைப் பயன்படுத்துகின்றன.
இருப்பினும், டெபாசிட்டரிகள் மற்றும் பங்குத் தரகர்கள் மட்டுமே அல்காரிதம்களைப் பயன்படுத்தும் நிறுவனங்கள் அல்ல. முதலீட்டாளர்கள் மனித தவறுகளை குறைப்பதற்கும் வர்த்தக இலாப சாத்தியங்களை அதிகரிப்பதற்கும் வழிமுறைகளை தீவிரமாக பயன்படுத்துகின்றனர்.
அல்காரிதமிக் டிரேடிங் என்றால் என்ன?
அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கில், முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட விதிகளுக்கு இணங்க கணினி நிரல் மூலம் ஒப்பந்தம் செய்யப்படுகிறது. கோட்பாட்டளவில், இந்த ஒப்பந்தம் ஒரு மனித வர்த்தகரின் திறன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வேகத்திலும் அதிர்வெண்ணிலும் இலாபங்களை உருவாக்க முடியும்.
குறிப்பிடப்பட்ட வழிமுறைகள் கணித மாதிரி, நேரம், விலை, அளவு அல்லது பிற காரணிகளின் அடிப்படையில் இருக்கலாம். வர்த்தகருக்கு லாபத்திற்கான வாய்ப்புகளை வழங்குவதுடன், அல்கோ வர்த்தகம் சந்தை பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கிறது மற்றும் மனித உணர்வுகளின் செல்வாக்கைக் குறைப்பதன் மூலம் வர்த்தகத்தை மேலும் ஒழுங்கமைக்கச் செய்கிறது.
இந்தியாவில் அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தின் ஆரம்பம்
2008 ஆம் ஆண்டின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க SEBI (செக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆஃப் இந்தியா) சுற்றறிக்கையில் இந்தியா இப்போது தனது சந்தைகளை அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கிற்கு விரிவுபடுத்தலாம் என்று அறிவித்தது. இதன் விளைவாக, நேரடி சந்தை அணுகல் (டிஎம்ஏ) திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
DMA இன் அனுமதிக்கு நன்றி, தரகர்கள் தங்கள் தொழில்நுட்பத்தை சில்லறை அல்லாத வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டனர். அத்தகைய வாடிக்கையாளர்கள் அல்காரிதம்களால் இயங்கும் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி பரிவர்த்தனைகளைச் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
எனவே, அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் இந்தியாவில் முதன்முறையாக மனித ஈடுபாடு இல்லாமல் நடத்தப்பட்டது.
அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தின் நன்மைகள்
அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் நிறைய நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது, குறிப்பாக ஒப்பந்தங்கள் முடிந்தவரை விரைவாக மேற்கொள்ளப்படும் போது.
அல்கோ வர்த்தகத்தின் சில முக்கிய நன்மைகள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றன:
மனித உணர்வுகளை நீக்குகிறது
அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் முக்கிய நன்மைகளில் ஒன்று, வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் இருந்து மனித உணர்வுகளை அகற்றும் திறன் ஆகும். ஏனென்றால், வர்த்தக நடவடிக்கைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிகாட்டுதல்களில் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டு கணிக்கப்படுகின்றன.
தானியங்கு வர்த்தகம் போலல்லாமல், மனித வர்த்தகம் பகுத்தறிவற்ற வர்த்தக தீர்ப்புகளை விளைவிக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கு எளிதில் பாதிக்கப்படுகிறது. மாறாக, அல்கோ வர்த்தகம் பெரும்பாலும் மனிதர்களின் ஈடுபாடு இல்லாமல் கணினிமயமாக்கப்பட்ட அல்லது தானியங்கி வர்த்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
எனவே, உதாரணமாக, உணர்ச்சிகளைத் தடுக்கும் பொருட்டு, ஆல்கோ வர்த்தகம் தொடர்ந்து வர்த்தகர்களுக்கு அவர்கள் கையாளக்கூடியதை விட அதிக ஆபத்தை எடுக்க வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்துகிறது.
துல்லியம்
அல்கோ டிரேடிங்கில் வெற்றியை அடைவதற்கு துல்லியம் மற்றும் துல்லியம் அவசியம். பொதுவாக, மனிதர்கள் பங்கேற்றால், அல்கோ வர்த்தகத்தில் தோல்வி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.
அல்காரிதமிக் டிரேடிங், எவ்வாறாயினும், ஒரு கணினியைப் பயன்படுத்தி, ஒரு குறிப்பிட்ட அறிவுறுத்தல்களின்படி வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ளலாம், இது தவறுகளின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.
எனவே, பரிவர்த்தனை துல்லியத்தை அதிகரிக்கும் மற்றும் மேம்படுத்தும் துல்லியமான வர்த்தகத் தேர்வுகளைச் செய்ய திட்டமிடல் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
பல வர்த்தகங்களைக் கையாளுகிறது
ஒரு அல்காரிதம் பரிவர்த்தனையானது வர்த்தகர்கள் துல்லியம் மற்றும் வேகத்தை பராமரிக்கும் போது பல வர்த்தகங்களை செயல்படுத்த ஒரு சேனலை திறக்கிறது. இது அதிக வருவாய் ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்பை மேலும் அதிகரிக்கிறது.
சிறந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மற்றும் புதுமையின் காரணமாக பரிவர்த்தனை வேகம் விரைவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பின் சோதனை திறன்
வர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தக அமைப்பின் எந்தக் கூறுகள் குறைபாடுள்ளவை என்பதைக் கண்டறிய வேண்டும் மற்றும் அதிகப்படியான இழப்புகளைத் தடுக்க விரைவான மாற்றங்களை முன்மொழிய வேண்டும். அல்கோ வர்த்தகம் மூலம், வர்த்தகர்கள் முடியும் அவர்களின் வர்த்தகத்தை மீண்டும் சோதிக்கவும் வரலாற்றுத் தரவைப் பயன்படுத்தி, சமீபத்திய தரவுகளுடன் ஒப்பிடவும்.
பரிவர்த்தனை முடிவுகள் அப்படியே இருக்குமா என்பதைத் தீர்மானிக்க இந்த முறை அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம்
உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம் (HFT) என்பது அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்திற்கான ஒரு தனித்துவமான அணுகுமுறையாகும், இது முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட விதிகளுடன் உயர்-அதிர்வெண்க்கு இணங்க வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ள மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் சக்திவாய்ந்த கணினிகளைப் பயன்படுத்துகிறது.
மேலும், அதிநவீன வழிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்வது இந்த பரிவர்த்தனைகளை மிக வேகமாக செயலாக்க அனுமதிக்கிறது. வர்த்தக விற்றுமுதல் பொதுவாக மற்ற அமைப்புகளை விட உயர் அதிர்வெண் வர்த்தக அமைப்பு பயனர்களுக்கு அதிகமாக உள்ளது. தவிர, அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் பெரிய விற்றுமுதல்களுக்கு கூடுதலாக அதிக வர்த்தக விகிதங்களைக் கொண்டுள்ளது.
அதிகரித்த சந்தை அளவு
அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கிற்கு நன்றி, வர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தக தளங்களை பல்வகைப்படுத்துவதற்கான விதிவிலக்கான வாய்ப்பை இப்போது பெற்றுள்ளனர். வர்த்தகம் செய்யும் தனிநபர்கள் மற்றும் வணிகங்கள் திறமையாகவும் விரைவாகவும் மகத்தான பங்குகளை பரிமாறிக்கொள்ள முடியும்.
சந்தைப் பங்கேற்பாளர்கள் வர்த்தகர்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான பங்குகளை வாங்கவும், அவற்றை உடனடியாக விற்கவும், அதிக வருவாய் ஈட்டவும் அனுமதிக்கலாம் என்பதை இது குறிக்கிறது.
அல்காரிதம் வர்த்தகம் சட்டப்பூர்வமானதா?
ஆம், அல்காரிதம் வர்த்தகம் சட்டப்பூர்வமானது!
எந்தவொரு சட்டங்களும் ஒழுங்குமுறைகளும் வர்த்தக வழிமுறைகளின் வேலைவாய்ப்பைக் கட்டுப்படுத்தாது.
SEBI, வழிமுறை வர்த்தகத்தின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும், வழக்கமான முதலீட்டாளர்களின் நலன்களைப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் சாத்தியமான சந்தை கையாளுதலை நிறுத்தவும் ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பை உருவாக்கியது.
சில முதலீட்டாளர்கள் இந்த வகையான வர்த்தகம் சந்தைகளை காயப்படுத்தும் நியாயமற்ற வர்த்தக சூழலை வளர்க்கிறது என்று வாதிடலாம்.
இருப்பினும், இது எந்த வகையிலும் சட்டவிரோதமானது அல்ல!
அல்காரிதமிக் வர்த்தகர் எந்த நிரலாக்க மொழியைப் பயன்படுத்துகிறார்?
சி++ என்பது அல்காரிதமிக் வர்த்தகர்களிடையே பிரபலமான நிரலாக்க மொழியாகும், ஏனெனில் இது பெரிய அளவிலான தரவை செயலாக்குவதில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
Python போன்ற மிகவும் கையாளக்கூடிய மொழி, C அல்லது C++ ஐ விட நிரலாக்கத்தில் தொடங்க விரும்பும் நிதி வல்லுநர்களுக்கு சிறந்த தேர்வாக இருக்கலாம், அவை மிகவும் நுட்பமான மற்றும் சவாலானவை.
அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கை எவ்வாறு கற்றுக்கொள்வது?
அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்திற்கான எந்த ஆன்லைன் அறிவுறுத்தல் பொருட்களும் புரிந்துகொள்வது சவாலாக இருக்கலாம். உங்கள் கற்றல் செயல்முறையை நீங்கள் சரியாக அணுகினால், Algo வர்த்தகத்தில் வெற்றி பெறுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது.
எந்தவொரு லட்சிய வழிமுறை வர்த்தகரும் செய்ய வேண்டிய படிகள் இங்கே:
அளவை ஆராய்தல்
அளவு பகுப்பாய்வில் (குவாண்ட்ஸ்), வடிவங்கள் காணப்படுகின்றன, மேலும் அவற்றை அணுக மாதிரிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. எனவே பத்திரங்களின் விலை நகர்வுகளை முன்னறிவிப்பதற்காக மாதிரிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
நிதி சந்தையின் புரிதல்
மனித மனமானது இயற்கையாகவே அவதானிப்பதன் மூலம் கற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருப்பதால், விளக்கப்படத்தைப் படிப்பதில் நேரத்தைச் செலவிடுவது நிதிச் சந்தையைப் பற்றிய ஒருவரின் புரிதலை மேம்படுத்தும்.
எனவே நீங்கள் ஒரு அல்காரிதத்தை உருவாக்க விரும்பினால், இந்த தகவல் உங்களிடம் இருக்க வேண்டும்.
நிரலாக்க திறன்கள்
அடுத்த படி, அடிப்படைகளை தேர்ச்சி பெற்ற பிறகு, அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் மிகவும் சிக்கலான பகுதிக்கு மாறுவது. நீங்கள் ஒரு நிரலை ஒருபோதும் சேகரிக்கவில்லை என்றால், நிரலாக்க திறன்களை மாஸ்டர் செய்வது.
நீங்கள் நினைப்பது போல் இது கடினமாக இல்லை என்றாலும், பெரும்பாலான தனிநபர்கள் கற்றல் வழிமுறை வர்த்தகத்தை மிகவும் சவாலானதாகக் கருதுகின்றனர். இருப்பினும், நீங்கள் செயல்படுத்த விரும்பும் நுட்பத்தைப் பொருட்படுத்தாமல், உங்கள் வர்த்தகத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த உங்களுக்கு ஒரு புரோகிராமர் தேவைப்படலாம்.
ஒரு quant டெவலப்பர் C++, Java மற்றும் Python பற்றிய உறுதியான அறிவைப் பெற்றிருக்க வேண்டும், மேலும் நிரலாக்கத்தைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான சிறந்த வழி செய்வதுதான்.
அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் தொழில்நுட்ப தேவைகள்?
அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் கடைசிப் படி, பின் சோதனைக்குப் பிறகு கணினி நிரலைப் பயன்படுத்தி அல்காரிதத்தை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவருவதாகும்.
இருப்பினும், கடினமான பகுதியானது, வர்த்தகக் கணக்கை அணுகி ஆர்டர்களை ஏற்கக்கூடிய கணினி நிரலில் உறுதியான அணுகுமுறையை ஒருங்கிணைப்பதாகும்.
அல்காரிதம் வர்த்தகத்திற்கான முன்நிபந்தனைகள் பின்வருமாறு:
- வர்த்தக உத்தியை உருவாக்க தேவையான கணினி நிரலாக்க திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் ஒரு டெவலப்பரை நியமிக்கலாம் அல்லது ஆயத்த வர்த்தக அமைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.
- ஆர்டர்களை வைப்பதற்கான வர்த்தக தளங்கள் மற்றும் நெட்வொர்க்கிங் திறன்களுக்கான அணுகல்.
- அல்காரிதத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட விதிகளின் சிக்கலான படி, பின்பரிசோதனைக்கான வரலாற்றுத் தரவுகள் உள்ளன.
இந்தியாவில் அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தை எவ்வாறு தொடங்குவது?
இந்தியாவில் அல்காரிதம் அடிப்படையிலான வர்த்தகத்தைத் தொடங்க விரும்பினால், நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில படிகள் உள்ளன:
நிதி அறிவு
அல்காரிதமிக் டிரேடிங் செய்ய நிதிச் சந்தை பற்றிய அறிவு உங்களிடம் இருக்க வேண்டும். அதனால்தான், எந்தவொரு சந்தையிலும் போட்டியை விஞ்சுவதற்கு, அறிவு சார்ந்த சில நன்மைகளை நீங்கள் சொந்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அல்லது உருவாக்க வேண்டும்.
குறியீட்டு முறை
Python அல்லது R போன்ற திறந்த மூல நிரலைப் புரிந்துகொள்வது இந்த நிலைக்கு உதவியாக இருக்கும்.
இந்த இரண்டு மொழிகளிலும் அணுகக்கூடிய இலவச நூலகங்களை நீங்கள் முழுமையாக அணுகலாம் மற்றும் உங்கள் திட்டத்தை தொடர்ச்சியான தருக்க அறிக்கைகளாக மொழிபெயர்க்கலாம்.
சரியான தரகர் மற்றும் இயங்குதளத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது
உங்கள் முழு முயற்சிகளும் நிதி சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்பதால், நீங்கள் தொடங்குவதற்கு முன் ஒரு முழுமையான ஆய்வை மேற்கொள்வது முக்கியம்.
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, மேல்நிலை செலவுகள் கருதப்படுகின்றன!
மேலும், உங்கள் அணுகுமுறையை திறம்படச் செயல்படுத்துவதற்குத் தேவையானதை மட்டும் நீங்கள் செலுத்துவதை உறுதிசெய்யவும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், வர்த்தகச் செலவுகள் குறைவாகவும் செயல்பாடுகளை சுறுசுறுப்பாகவும் வைத்திருங்கள்.
ஆன்-ஏர் மற்றும் இடர் மேலாண்மை
உங்கள் அல்காரிதத்தில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது, அது உண்மையான சந்தைகளில் செயல்படட்டும். இடர்களை திறம்பட நிர்வகிக்க, நிறுத்த இழப்பு, கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் Var/எதிர்பார்க்கப்பட்ட பற்றாக்குறையின் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தவும்.
பெரிய பொருளாதாரம் அல்லது தொழில்துறையில் கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் அல்லது ஆட்சி மாற்றங்களை கண்காணிக்கவும்; இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், உங்கள் திட்டம் சரிசெய்யப்பட வேண்டும் அல்லது முற்றிலும் கைவிடப்பட வேண்டும்.
இருப்பினும், ஒவ்வொரு முறைக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட ஆயுட்காலம் மற்றும் வரம்புகள் உள்ளன என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்!
மேம்பட்ட திறன்களை வளர்த்து, உங்கள் அறிவைப் புதுப்பித்துக் கொண்டே இருங்கள்
சிறந்த முதலீடு, அவர்கள் சொல்வது போல், தனக்குள்ளேயே உள்ளது. அந்தத் தரவு மற்றும் புரிதலில் செயல்படத் தேவையான உங்கள் தொழில்நுட்ப திறன்கள் மற்றும் அறிவை மேம்படுத்தவும் புதுப்பிக்கவும் பாருங்கள்.
அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்திற்கான உத்திகள்
எந்த அல்காரிதம் வர்த்தக மூலோபாயம் வருவாயை அதிகரிக்க அல்லது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட செலவுகளைக் குறைக்கக்கூடிய லாபகரமான வாய்ப்பைப் பெற வேண்டும்.
தானியங்கு வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வழக்கமான வர்த்தக முறைகள் பின்வருமாறு:
போக்கு பின்பற்றும் உத்திகள்
மிகவும் பிரபலமான அல்காரிதம் வர்த்தக நுட்பங்கள் விலை நிலை மாற்றங்கள், நகரும் சராசரி போக்குகள், சேனல் முறிவுகள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளை சார்ந்துள்ளது.
இந்த நுட்பங்களுக்கு எந்த அனுமானங்களும் அல்லது விலை முன்னறிவிப்புகளும் தேவையில்லை என்பதால், அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கைப் பயன்படுத்தி அவை செயல்படுத்த எளிதான மற்றும் வேகமானவை.
முன்கணிப்பு பகுப்பாய்வின் சிக்கல்களை ஆராயாமல், நல்ல வடிவங்களின் அதிர்வெண்ணின் அடிப்படையில் வர்த்தகங்கள் தொடங்கப்படுகின்றன, அவை அல்காரிதம்கள் மூலம் பயன்படுத்த எளிதானவை.
ஆர்பிட்ரேஜ் வாய்ப்புகள்
ஒரு சந்தையில் குறைந்த விலையில் இரட்டை பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகளை வாங்குவதன் மூலமும், அதே நேரத்தில் மற்றொரு சந்தையில் அதிக விலைக்கு வெளியிடுவதன் மூலமும் விலை வேறுபாட்டை ஆபத்து இல்லாத லாபமாக அல்லது நடுவர் மன்றமாகப் பயன்படுத்தலாம்.
பங்குகள் மற்றும் எதிர்கால தயாரிப்புகளுக்கு இடையே விலை வேறுபாடுகள் இருப்பதால், அதே நடைமுறையை மீண்டும் செய்யலாம். இந்த விலை இடைவெளிகளைக் கண்டறிந்து ஆர்டர்களை திறம்பட செயல்படுத்த வழிமுறைகளை செயல்படுத்துவதன் மூலம் லாபகரமான வாய்ப்புகள் சாத்தியமாகும்.
குறியீட்டு நிதி மறுசீரமைப்பு
குறியீட்டு நிதிகள் அவற்றின் குறிப்பிட்ட அளவுகோல் குறியீடுகளுக்கு ஏற்ப தங்கள் பங்குகளை கொண்டு வர மறு சமநிலைப்படுத்துவதற்கான நேரத்தை நிர்ணயித்துள்ளன.
இது அல்காரிதமிக் வர்த்தகர்களுக்கு லாபகரமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது, அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் வர்த்தகங்களில் இருந்து லாபம் ஈட்டுகிறார்கள், இது பங்குகளின் எண்ணிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. குறியீட்டு நிதி, குறியீட்டு நிதி மறுசீரமைப்பிற்கு முன்பே 20 முதல் 80 அடிப்படை புள்ளிகள் வரை வருமானம் கொடுங்கள்.
உடனடி செயல்படுத்தல் மற்றும் சிறந்த விலைகளுக்கு, அத்தகைய வர்த்தகங்கள் அல்காரிதமிக் டிரேடிங் அல்காரிதம்களைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளன.
சராசரி மீள்பார்வை உத்தி
சராசரி மறுபரிசீலனை முறையின் பின்னணியில் உள்ள யோசனை என்னவென்றால், ஒரு சொத்தின் உயர் மற்றும் குறைந்த மதிப்புகள் சுழற்சி நிகழ்வுகள் ஆகும், அவை அவற்றின் சராசரி மதிப்புக்கு (சராசரி மதிப்பு) திரும்பும்.
ஒரு குறிப்பிட்ட விலை வரம்பில் ஒரு சொத்தின் விலை நுழையும் போது அல்லது வெளியேறும் போது, அந்த வரம்பின் அடிப்படையில் ஒரு அல்காரிதத்தை அடையாளம் கண்டு, வரையறுத்து, பயன்படுத்துவதன் மூலம் வர்த்தகத்தை தானியக்கமாக்க முடியும்.
தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலை உத்தி
வால்யூம்-வெயிட்டட் சராசரி விலையிடல் நுட்பம், பெரிய ஆர்டர்களை சிறிய, மாறும் தீர்மானிக்கப்பட்ட துண்டுகளாகப் பிரிக்கிறது, அவை பங்கு சார்ந்த முந்தைய தொகுதி சுயவிவரங்களைப் பயன்படுத்தி சந்தையில் வெளியிடப்படுகின்றன.
வால்யூம் எடையுள்ள சராசரி விலைக்கு (VWAP) அருகில் ஆர்டர் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
நேரம் கணக்கிடப்பட்ட சராசரி விலை உத்தி
நேரம் எடையுள்ள சராசரி விலையிடல் நுட்பம், ஒரு பெரிய பரிவர்த்தனையை ஒரு தொடக்க மற்றும் முடிக்கும் நேரத்திற்கு இடையில் வழக்கமான இடைவெளி கொண்ட நேர இடைவெளிகளைப் பயன்படுத்தி பிரிக்கிறது. இது பரிவர்த்தனையின் சிறிய, மாறும் முடிவு செய்யப்பட்ட பகுதிகளை சந்தைக்கு வெளியிடுகிறது.
தொடக்க மற்றும் இறுதி நேரங்களுக்கு இடையே சராசரி விலையில் அல்லது அதைச் சுற்றி ஆர்டரைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம் சந்தை தாக்கத்தைக் குறைப்பதே இதன் நோக்கம்.
தொகுதி மூலோபாயத்தின் சதவீதம்
இந்த அல்காரிதம் குறிப்பிட்ட பங்கேற்பு விகிதம் மற்றும் வர்த்தக ஆர்டர் நிரப்பப்படும் வரை பரிவர்த்தனைகளில் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்ட அளவு ஆகியவற்றின் மூலம் பகுதி ஆர்டர்களை தொடர்ந்து வழங்குகிறது.
பங்கு விலை பயனர் வரையறுக்கப்பட்ட அளவுகளை மீறும் போது, தொடர்புடைய "படிகள் மூலோபாயம்" இந்த அளவிலான பங்கேற்பை உயர்த்துகிறது அல்லது குறைக்கிறது, இதனால் சந்தை அளவுகளின் பயனர் வரையறுக்கப்பட்ட விகிதத்தில் ஆர்டர்களை அனுப்புகிறது.
செயல்படுத்தல் குறைபாடு உத்தி
நிகழ்நேர சந்தையில் வர்த்தகம் செய்வதன் மூலம், செயல்படுத்தல் பற்றாக்குறை அணுகுமுறையானது, ஒரு ஆர்டரை நிறைவேற்றுவதற்கான செலவைக் குறைக்க முயல்கிறது, அதே நேரத்தில் தாமதமாக முடிப்பதற்கான வாய்ப்புச் செலவைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறது.
பங்கு விலை நேர்மறையாக உயரும் போது, உத்தியானது விரும்பிய பங்கேற்பு விகிதத்தை அதிகரிக்கும்; மாறாக, பங்கு விலை எதிர்மறையாக நகரும் போது, அது குறையும்.
இந்தியாவில் அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் குறித்த விதிமுறைகள்
ஒவ்வொரு ஆண்டும், வர்த்தகத் தொழிலைப் பாதுகாப்பாகவும், ஆபத்துக் கட்டுப்பாட்டுடனும் பராமரிக்க, வர்த்தகர்கள் மற்றும் இடைத்தரகர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகளை SEBI உருவாக்குகிறது.
அல்காரிதம் வர்த்தகத்தில், இடர் மேலாண்மை அவசியம்.
இதன் காரணமாக, சந்தைகள் எந்த அல்காரிதத்தையும் அங்கீகரிக்கும் முன், அல்கோ டிரேடிங்கைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்ய விரும்பினால், சந்தைகளுக்கு பல கோரும் தேர்வுகளுக்குச் செல்ல ஒரு நிறுவனம் தேவை.
இந்தச் சோதனைகள் ஒரு வினாடிக்கு வைக்கப்படும் ஆர்டர்களின் எண்ணிக்கை, வைக்கப்படக்கூடிய அதிகபட்ச ஆர்டர் மதிப்பு மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட வர்த்தக நாளில் பரிமாற்றம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தொகை ஆகியவற்றைக் கருதுகின்றன.
தீர்மானம்
அல்காரிதமிக் டிரேடிங் நீங்கள் வர்த்தகம் செய்யும் போது உங்கள் லாபத்தை மேம்படுத்த அனுமதிக்கிறது பங்குச் சந்தை. இருப்பினும், கணினி செயலிழப்பு, இணைய இணைப்பு இடையூறு மற்றும் தவறான வழிமுறை வழிமுறைகள் ஆகியவை இந்த தொழில்நுட்பத்துடன் தொடர்புடைய சில ஆபத்துகளாகும்.
எனவே, நீங்கள் பயன்படுத்தி பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்த அனுபவம் இருக்க வேண்டும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கும் முன் கருவிகள்.
மேலும், ஒரு தொழில்முறை வர்த்தகராக இருப்பதற்கு நிறைய பொறுமை, சந்தை ஆராய்ச்சி, குறியீட்டு வழிமுறைகள், உங்கள் மூலோபாயத்தை மறுபரிசீலனை செய்தல் மற்றும் பின்னடைவு தேவை.
ஒரு பதில் விடவும்