Бо рушди технологияи муосир, амалан ҳар як ширкат ҳоло ба коди мантиқӣ такя мекунад, то то чӣ андоза самаранок будани савдоро муайян кунад. Барои ноил шудан ба натиҷаҳои дилхоҳ, алгоритмҳо маълумоти корбар, маълумоти таърихӣ ва маҷмӯи дастурҳои пешакӣ муайяншударо истифода мебаранд.
Масалан, ширкатҳои фондҳои муштарак алгоритмеро истифода мебаранд, то маблағи пешакӣ муайяншударо аз суратҳисоби бонкии ҳармоҳаи шумо барои SIP гиранд.
Аммо, депозитарийҳо ва брокерҳо ягона ташкилотҳое нестанд, ки алгоритмҳоро истифода мебаранд. Сармоягузорон алгоритмҳоро барои кам кардани хатогиҳои инсонӣ ва баланд бардоштани имкониятҳои фоидаи тиҷоратӣ фаъолона истифода мебаранд.
Савдои Алгоритмӣ чист?
Дар савдои алгоритмӣ, аҳд аз ҷониби як барномаи компютерӣ ҷойгир карда мешавад, ки ба маҷмӯи қоидаҳои пешакӣ муайяншуда риоя мекунад. Аз ҷиҳати назариявӣ, созишнома метавонад бо суръат ва басомаде фоида ба даст орад, ки аз имкониятҳои як савдогари инсон берун аст.
Дастурҳои мушаххас метавонанд ба модели математикӣ, вақт, нархгузорӣ, миқдор ва дигар омилҳо асос ёбанд. Илова бар он, ки ба савдогар дурнамои фоида пешниҳод кунад, савдои algo пардохтпазирии бозорро афзоиш медиҳад ва савдоро тавассути кам кардани таъсири эҳсосоти инсонӣ бештар ташкил мекунад.
Оғози савдои алгоритмӣ дар Ҳиндустон
Дар гардиши таърихии SEBI (Шӯрои коғазҳои қиматнок ва мубодилаи Ҳиндустон) дар соли 2008 эълон кард, ки Ҳиндустон акнун метавонад бозорҳои худро ба савдои алгоритмӣ васеъ кунад. Дар натиҷа, барномаи дастрасии мустақим ба бозор (DMA) оғоз шуд.
Ба шарофати иҷозати DMA, ба брокерҳо иҷозат дода шуд, ки технологияи худро ба муштариёни ғайритиҷоратӣ пешниҳод кунанд. Ба чунин мизоҷ иҷозат дода шуд, ки транзаксияҳоро бо истифода аз нармафзори алгоритмӣ иҷро кунанд.
Аз ин рӯ, савдои алгоритмӣ дар Ҳиндустон бори аввал бидуни иштироки инсон гузаронида шуд.
Афзалиятҳои савдои алгоритмӣ
Савдои алгоритмӣ бартариҳои зиёд дорад, алахусус вақте ки аҳдҳо ҳарчи зудтар анҷом дода мешаванд.
Баъзе бартариҳои асосии савдои algo инҳоянд:
Эҳсосоти инсониро нест мекунад
Яке аз бартариҳои асосии савдои алгоритмӣ қобилияти он барои аз байн бурдани эҳсосоти инсонӣ аз фаъолияти тиҷоратӣ мебошад. Сабаб дар он аст, ки амалҳои тиҷоратӣ дар маҷмӯи мушаххаси роҳнамо пешбинӣ ва пешгӯӣ карда мешаванд.
Баръакси савдои автоматӣ, савдои инсонӣ ба эҳсосот осебпазир аст, ки метавонад ба ҳукмҳои ғайримантиқии савдо оварда расонад. Баръакси ин, савдои algo асосан ба савдои компютерӣ ё худкор бидуни ҷалби одамон асос ёфтааст.
Ҳамин тавр, масалан, барои пешгирии эҳсосот, савдои algo пайваста ба тоҷирон маслиҳат медиҳад, ки хавфи бештареро, ки аз ӯҳдаи худ гирифта метавонанд, нагиранд.
дурустӣ
Дақиқӣ ва дақиқӣ барои ба даст овардани муваффақият дар Trading Algo муҳиманд. Одатан, агар одамон иштирок кунанд, эҳтимолияти нокомӣ дар тиҷорати алго вуҷуд дорад.
Бо вуҷуди ин, савдои алгоритмӣ компютерро барои анҷом додани савдо мувофиқи маҷмӯи дастурҳо истифода мебарад, ки хатари хатогиҳоро коҳиш медиҳад.
Аз ин рӯ, банақшагирӣ пешниҳод карда мешавад, ки интихоби дақиқи савдо, ки дурустии транзаксияҳоро афзоиш ва мусоидат мекунанд.
Якчанд савдоро идора мекунад
Муомилоти алгоритмӣ барои тоҷирон як канал мекушояд, то бо нигоҳ доштани дақиқӣ ва суръат якчанд савдо анҷом диҳанд. Он имкони ба даст овардани даромади бештарро боз ҳам зиёд мекунад.
Суръати муомилот ба шарофати рушди беҳтари технологӣ ва инноватсия ба зудӣ афзоиш ёфт.
Қобилияти санҷиши бозгашт
Тоҷирон бояд муайян кунанд, ки кадом ҷузъҳои системаи савдои онҳо камбудиҳо доранд ва барои пешгирии талафоти аз ҳад зиёд тағйироти фаврӣ пешниҳод кунанд. Бо савдои algo, тоҷирон метавонанд савдои худро санҷида бо истифода аз маълумоти таърихӣ ва муқоисаи он бо маълумоти охирин.
Ин усул барои муайян кардани он, ки натиҷаҳои транзаксия бетағйир боқӣ мемонанд, тавсия дода мешавад.
Тиҷорати басомади баланд
Савдои баландбасомад (HFT) як равиши беназири савдои алгоритмӣ мебошад, ки компютерҳои хеле муассир ва тавоноро барои анҷом додани савдо мувофиқи басомади баланд бо қоидаҳои пешакӣ муайяншуда истифода мебарад.
Ғайр аз он, қабули алгоритмҳои мураккаб имкон медиҳад, ки коркарди хеле зуди ин транзаксияҳо анҷом дода шавад. Муомилоти савдо одатан барои корбарони системаи савдои баландбасомад нисбат ба дигар системаҳо баландтар аст. Ғайр аз он, савдои алгоритмӣ ба ғайр аз гардиши калон таносуби баланди тиҷорат дорад.
Афзоиши ҳаҷми бозор
Тоҷирон ҳоло имкони истисноии диверсификатсияи платформаҳои савдои худро ба шарофати савдои алгоритмӣ доранд. Шахсони воқеӣ ва корхонаҳое, ки тиҷорат мекунанд, метавонанд миқдори зиёди саҳмияҳоро ба таври муассир ва зуд мубодила кунанд.
Ин маънои онро дорад, ки иштирокчиёни бозор метавонанд ба тоҷирон иҷозат диҳанд, ки шумораи зиёди саҳмияҳоро харидорӣ кунанд, онҳоро фавран фурӯшанд ва аз гардиши баланд фоида гиранд.
Оё савдои алгоритмӣ қонунӣ аст?
Бале, савдои алгоритмӣ қонунист!
Ҳеҷ гуна қонунҳо ё қоидаҳо истифодаи алгоритмҳои савдоро маҳдуд намекунанд.
SEBI чаҳорчӯбаи меъёриро барои таъмини амнияти савдои алгоритмӣ, ҳифзи манфиатҳои сармоягузорони муқаррарӣ ва боздоштани ҳама гуна таҳрики эҳтимолии бозор фароҳам овард.
Баъзе сармоягузорон метавонанд баҳс кунанд, ки ин намуди савдо муҳити тиҷоратии ноодилонаро ба вуҷуд меорад, ки ба бозорҳо зарар мерасонад.
Аммо, ин ба ҳеҷ ваҷҳ ғайриқонунӣ нест!
Трейдери алгоритмӣ кадом забони барномасозиро истифода мебарад?
C++ як забони маъмули барномасозӣ дар байни тоҷирони алгоритмист, зеро он дар коркарди миқдори зиёди маълумот хеле самаранок аст.
Забони бештар идорашаванда, ба монанди Python, барои мутахассисони молия, ки мехоҳанд ба барномасозӣ шурӯъ кунанд, нисбат ба C ё C++, ки ҳам мураккабтар ва ҳам душвортаранд, интихоби беҳтаре бошад.
Савдои алгоритмиро чӣ тавр омӯзед?
Ҳама гуна маводҳои таълимии онлайн барои савдои алгоритмӣ фаҳмидан душвор буда метавонанд. Агар шумо ба раванди омӯзиши худ дуруст муносибат кунед, ҳеҷ кас шуморо аз муваффақият дар савдои Algo боздошта наметавонад.
Инҳо қадамҳое ҳастанд, ки ҳар як тоҷири алгоритмии шӯҳратпараст бояд дар болои онҳо кор кунад:
Таҳлили миқдорӣ
Дар таҳлили миқдорӣ (миқдорҳо) намунаҳо пайдо мешаванд ва моделҳо барои дастрасӣ ба онҳо сохта мешаванд. Аз ин рӯ, моделҳо барои пешгӯии ҳаракати нархи коғазҳои қиматнок истифода мешаванд.
Фаҳмидани бозори молиявӣ
Азбаски тафаккури инсон табиатан ба воситаи мушоҳида омӯхта мешавад, ин чунин маъно дорад, ки вақти сарф кардани омӯзиши диаграмма фаҳмиши шахсро дар бораи бозори молиявӣ беҳтар мекунад.
Пас, агар шумо хоҳед, ки алгоритм эҷод кунед, шумо бояд ин маълумотро дошта бошед.
Маҳорати барномасозӣ
Қадами навбатӣ гузаштан ба соҳаи мураккабтари савдои алгоритмӣ пас аз азхудкунии асосҳо мебошад. Ин барои азхуд кардани малакаҳои барномасозӣ аст, агар шумо ҳеҷ гоҳ ягон барнома ҷамъ накарда бошед.
Гарчанде ки ин он қадар душвор нест, ки шумо тасаввур мекунед, аксарияти одамон ин ҷузъи омӯзиши савдои алгоритмиро душвортарин мешуморанд. Бо вуҷуди ин, новобаста аз техникае, ки шумо мехоҳед иҷро кунед, метавонад ба шумо барномасоз лозим шавад, то нақшаи тиҷорати худро амалӣ созад.
Таҳиягари миқдор бояд дониши хуби C++, Java ва Python дошта бошад ва беҳтарин роҳи омӯзиши барномасозӣ ин кор аст.
Талаботи техникии савдои алгоритм?
Қадами охирин дар савдои алгоритмӣ ин аст, ки алгоритмро бо истифода аз як барномаи компютерӣ пас аз санҷиши бозгашт амалӣ созад.
Бо вуҷуди ин, қисми мушкил ин ҳамгироии равиши муайяншуда ба барномаи компютерӣ мебошад, ки метавонад ба ҳисоби савдо дастрасӣ пайдо кунад ва фармоишҳоро қабул кунад.
Шартҳои зарурии савдои алгоритмӣ инҳоянд:
- Шумо метавонед як таҳиягарро киро кунед ё системаи савдои тайёрро истифода баред, то малакаҳои асосии барномасозии компютериро барои таҳияи стратегияи савдо омӯзед.
- Дастрасӣ ба платформаҳои савдо ва имкониятҳои шабакавӣ барои ҷойгиркунии фармоишҳо.
- Мувофиқи мураккабии қоидаҳои дар Алгоритм татбиқшаванда, маълумоти таърихӣ барои backtesting мавҷуд аст.
Чӣ тавр савдои алгоритмиро дар Ҳиндустон оғоз кардан мумкин аст?
Якчанд қадамҳое ҳастанд, ки шумо бояд онҳоро ба назар гиред, агар шумо хоҳед, ки тиҷорати алгоритмиро дар Ҳиндустон оғоз кунед:
Дониши молиявӣ
Барои анҷом додани савдои алгоритмӣ шумо бояд дониши бозори молиявӣ дошта бошед. Аз ин рӯ, ба шумо лозим аст, ки бартарии бар дониш асосёфта дошта бошед, то аз рақобат дар ҳама гуна бозор бартарӣ дошта бошед.
Рамзгузорӣ
Фаҳмидани як барномаи кушодаасос ба монанди Python ё R барои ин сатҳ муфид аст.
Шумо метавонед ба китобхонаҳои ройгон, ки бо ҳардуи ин забонҳо дастрасанд, дастрас шавед ва нақшаи худро ба як қатор изҳороти мантиқӣ тарҷума кунед.
Интихоби брокер ва платформаи дуруст
Пеш аз оғози кор омӯзиши ҳамаҷониба гузаронидан муҳим аст, зеро тамоми кӯшишҳои шумо бояд маънои молиявӣ дошта бошанд.
Охир, харочоти иловагй ба хисоб гирифта мешавад!
Гузашта аз ин, боварӣ ҳосил кунед, ки шумо танҳо барои он чизе, ки ба шумо лозим аст, пардохт кунед, то равиши худро самаранок татбиқ кунед. Хароҷоти савдоро паст ва амалиётро зуд нигоҳ доред, ба ибораи дигар.
Гузариш ба эфир ва идоракунии хавфҳо
Вақте ки шумо аз алгоритми худ қаноатмандед, бигзор он дар бозорҳои воқеӣ кор кунад. Барои идоракунии самараноки хатарҳо аз талафот, маҳдудиятҳо ва мониторинги касри Var / интизорӣ истифода баред.
Аз тағйироти сохторӣ ё тағирёбии режим дар иқтисодиёти калонтар ё саноат эҳтиёт шавед; дар чунин ҳолатҳо, нақшаи шумо метавонад ислоҳ карда шавад ё тамоман тарк карда шавад.
Аммо, дар хотир доред, ки ҳар як усул мӯҳлати маҳдуд ва маҳдудият дорад!
Ташаккул додани малакаҳои пешрафта ва навсозии дониши худро идома диҳед
Беҳтарин сармоягузорӣ, чунон ки мегӯянд, дар худ аст. Барои такмил додан ва навсозӣ кардани қобилиятҳо ва донишҳои техникӣ, ки барои амал кардан аз рӯи ин маълумот ва фаҳмиш заруранд, нигоҳ кунед.
Стратегияҳо барои савдои алгоритмӣ
Ҳар як алгоритми стратегияи савдо бояд имконияти фоидаовар дошта бошад, ки метавонад даромадро зиёд кунад ё хароҷоти пайдошударо кам кунад.
Инҳо усулҳои маъмулии савдо мебошанд, ки дар савдои автоматӣ истифода мешаванд:
Тамоюли пайгирии стратегияҳо
Усулҳои маъмултарини савдои алгоритмӣ ба тағирёбии сатҳи нархҳо, тамоюлҳои миёнаи ҳаракат, тақсимоти каналҳо ва дигар нишондиҳандаҳои техникии дахлдор такя мекунанд.
Азбаски ин усулҳо ба ягон фарзия ё пешгӯии нарх эҳтиёҷ надоранд, онҳо бо истифода аз савдои алгоритмӣ осонтарин ва зудтаринанд.
Бе омӯхтани мураккабии таҳлили пешгӯӣ, савдоҳо дар асоси басомади намунаҳои хуб оғоз карда мешаванд, ки онҳоро тавассути алгоритмҳо татбиқ кардан осон аст.
Имкониятҳои арбитраж
Тафовути нархро метавон ҳамчун фоидаи бидуни таваккал ё арбитраж тавассути харидани саҳмияҳои дуҷониба бо нархи пасттар дар як бозор ва ҳамзамон бо нархи баландтар дар бозори дигар ба фурӯш баровардан истифода бурд.
Азбаски байни саҳмияҳо ва маҳсулоти фьючерсӣ фарқияти нарх вуҷуд дорад, ҳамон тартибро такрор кардан мумкин аст. Имкониятҳои фоидаовар тавассути татбиқи алгоритм барои дарёфти ин холигии нархҳо ва иҷрои самараноки фармоишҳо имконпазиранд.
Бозсозии Фонди Индекс
Фондҳои индекс барои мувозинат барои мувофиқ кардани саҳмияҳои худ бо нишондиҳандаҳои мушаххаси онҳо вақт муқаррар кардаанд.
Ин барои тоҷирони алгоритмӣ, ки аз савдои пешбинишуда, ки дар асоси шумораи саҳмияҳо дар бозор фоида ба даст меоранд, имкониятҳои фоидаовари тиҷоратиро фароҳам меорад. фонди индекс, пеш аз тавозуни фонди индексатсия аз 20 то 80 банди асосиро бармегардонед.
Барои татбиқи фаврӣ ва беҳтарин нархҳо, чунин савдоҳо ба истифодаи алгоритмҳои савдои алгоритмӣ шурӯъ карданд.
Стратегияи таҷдиди назар
Идеяи усули баргардонидани миёна дар он аст, ки арзишҳои баланд ва пасти дороиҳо падидаҳои даврӣ мебошанд, ки мунтазам ба арзиши миёнаи худ (арзиши миёна) бармегарданд.
Савдо мумкин аст автоматӣ карда шавад, вақте ки нархи дороиҳо ба диапазони мушаххаси нархҳо ворид мешавад ё аз он хориҷ мешавад, тавассути муайян кардан, муайян кардан ва истифодаи алгоритме, ки бар ин диапазон асос ёфтааст.
Стратегияи нархҳои миёнавазни ҳаҷм
Техникаи нархгузории миёнавазни ҳаҷм фармоишҳои калонро ба қисмҳои хурдтар ва ба таври динамикӣ муайяншуда тақсим мекунад, ки бо истифода аз профилҳои ҳаҷми қаблӣ, ки ба саҳмияҳо хосанд, ба бозор бароварда мешаванд.
Фармоиш бояд дар наздикии нархи миёнавазни ҳаҷм (VWAP) иҷро карда шавад.
Стратегияи нархҳои миёнавазншудаи вақт
Технологияи нархгузории миёнавазни вақт як амалиёти калонро бо истифода аз фосилаҳои мунтазами вақт байни вақти оғоз ва анҷомёбӣ тақсим мекунад. Он қисмҳои хурдтари муомилотро ба бозор мебарорад.
Ҳадаф кам кардани таъсири бозор тавассути иҷрои фармоиш бо нархи миёна ё тақрибан дар байни вақтҳои оғоз ва анҷом.
Фоизи Стратегияи Ҳаҷм
Ин алгоритм интиқоли қисман фармоишҳоро аз рӯи таносуби муайяншудаи иштирок ва ҳаҷми муомилот дар биржаҳо то пур шудани фармоиши савдо нигоҳ медорад.
Вақте ки нархи саҳмияҳо аз сатҳҳои аз ҷониби корбар муайяншуда зиёд мешавад, "стратегияи қадамҳо" мувофиқ ин сатҳи иштирокро боло мебарад ё паст мекунад ва ҳамин тариқ фармоишҳоро бо таносуби ҳаҷми бозор аз ҷониби корбар муайян мекунад.
Стратегияи иҷроиш
Тавассути савдо дар бозори вақти воқеӣ, равиши норасогии татбиқ кӯшиш мекунад, ки хароҷоти иҷрои фармоишро кам кунад ва ҳамзамон аз арзиши имкони анҷом додани дер анҷом гирад.
Вақте ки нархи саҳмияҳо ба таври мусбӣ боло меравад, стратегия сатҳи иштироки дилхоҳро афзоиш медиҳад; баръакс, вақте ки нархи саҳмияҳо манфӣ ҳаракат мекунанд, он коҳиш меёбад.
Қоидаҳо дар бораи савдои алгоритмӣ дар Ҳиндустон
Ҳар сол, SEBI қоидаҳоеро таҳия мекунад, ки тоҷирон ва миёнаравҳо бояд риоя кунанд, то саноати савдоро бехатар ва зери хатар нигоҳ доранд.
Бо савдои алгоритмӣ, идоракунии хавфҳо муҳим аст.
Аз ин сабаб, бозорҳо ба ширкат ниёз доранд, ки аз якчанд имтиҳонҳои серталаб гузаранд, агар он мехоҳад бо истифода аз савдои algo савдо кунад, пеш аз он ки бозорҳо ягон алгоритмро иҷозат диҳанд.
Ин санҷишҳо шумораи фармоишҳоеро, ки дар як сония гузошта мешаванд, арзиши баландтарини фармоише, ки метавон ҷойгир кард ва маблағи бузургтаринеро, ки метавон дар рӯзи савдо иваз кард, баррасӣ мекунад.
хулоса
Савдои алгоритмӣ ба шумо имкон медиҳад, ки даромаднокии худро ҳангоми тиҷорат дар сайт беҳтар созед бозор. Аммо, нокомии система, халалдор шудани пайвасти интернет ва дастурҳои алгоритмии нодуруст баъзе аз хатарҳои марбут ба ин технология мебошанд.
Аз ин рӯ, шумо бояд таҷрибаи савдо дар бозори саҳҳомӣ истифода таҳлили техникӣ асбобҳо пеш аз оғози савдои алгоритмӣ.
Инчунин, тоҷири касбӣ будан сабри зиёд, таҳқиқоти бозор, алгоритмҳои рамзгузорӣ, санҷиши бозгашти стратегияи шумо ва устувориро талаб мекунад.
Дин ва мазҳаб