Modern teknolojinin gelişmesiyle birlikte, hemen hemen her şirket artık ticaretin ne kadar etkili olduğunu belirlemek için mantıksal kodlara güveniyor. İstenen sonuçları elde etmek için algoritmalar, kullanıcı verilerini, geçmiş verileri ve önceden belirlenmiş bir talimat dizisini kullanır.
Örneğin, yatırım fonu şirketleri, SIP için aylık banka hesabınızdan önceden belirlenmiş tutarı almak için bir algoritma kullanır.
Ancak, algoritma kullanan tek varlık emanetçiler ve borsacılar değildir. Yatırımcılar, insan hatalarını azaltmak ve ticari kazanç olanaklarını artırmak için aktif olarak algoritmalar kullanır.
Algoritmik Ticaret nedir?
Algoritmik ticarette, önceden belirlenmiş bir dizi kurala uyan bir bilgisayar programı tarafından bir anlaşma yapılır. Teorik olarak, anlaşma, bir insan tüccarın yeteneklerinin ötesinde bir hız ve sıklıkta kar üretebilir.
Belirtilen talimatlar matematiksel bir modele, zamana, fiyatlandırmaya, miktara veya diğer faktörlere dayalı olabilir. Algo ticareti, tüccara kâr beklentisi sağlamanın yanı sıra, piyasa likiditesini artırır ve insan duygularının etkisini en aza indirerek ticareti daha organize hale getirir.
Hindistan'da Algoritmik Ticaretin Başlangıcı
2008 tarihli tarihi SEBI (Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu) genelgesi, Hindistan'ın artık pazarlarını Algoritmik Ticarete genişletebileceğini duyurdu. Sonuç olarak, Doğrudan Pazar Erişimi (DMA) programı başlatıldı.
DMA'nın izni sayesinde, brokerlerin teknolojilerini perakende olmayan müşterilere sunmalarına izin verildi. Bu tür müşterilerin, algoritmalarla çalışan yazılımlar kullanarak işlem yapmalarına izin verildi.
Bu nedenle, Algoritmik Ticaret, Hindistan'da ilk kez insan müdahalesi olmadan gerçekleştirildi.
Algoritmik Ticaretin Avantajları
Algoritmik ticaretin birçok avantajı vardır, özellikle anlaşmalar mümkün olduğu kadar çabuk yapıldığında.
Algo ticaretinin başlıca avantajlarından bazıları şunlardır:
İnsan Duygularını Kaldırır
Algoritmik ticaretin ana faydalarından biri, ticaret faaliyetlerinden insan duygularını ortadan kaldırma kapasitesidir. Bunun nedeni, ticaret eylemlerinin belirli bir yönergeler setinde ana hatlarıyla belirtilmesi ve tahmin edilmesidir.
Otomatik ticaretten farklı olarak, insan ticareti, mantıksız ticaret yargılarına yol açabilecek duygulara karşı hassastır. Buna karşılık, algo ticareti çoğunlukla insanların katılımı olmadan bilgisayarlı veya otomatik ticarete dayanır.
Bu nedenle, örneğin, duyguları önlemek için algo ticareti, tüccarlara sürekli olarak kaldırabileceklerinden daha fazla risk almamalarını tavsiye eder.
doğruluk
Algo Trading'de başarıya ulaşmak için hassasiyet ve doğruluk esastır. Normalde, eğer insanlar katılırsa, algo ticaretinde çok fazla başarısızlık potansiyeli olacaktır.
Ancak algoritmik ticaret, işlemleri bir dizi talimata göre gerçekleştirmek için bir bilgisayar kullanır ve bu da hata riskini azaltır.
Bu nedenle, işlem doğruluğunu artıracak ve teşvik edecek doğru ticaret seçimleri yapmak için planlama yapılması önerilir.
Çoklu İşlemleri Yönetir
Algoritmik bir işlem, yatırımcıların doğruluk ve hızı korurken birkaç işlem gerçekleştirmesi için bir kanal açar. Daha fazla kazanç elde etme olasılığını daha da artırır.
Daha iyi teknolojik gelişme ve yenilik sayesinde işlem hızı hızla artırıldı.
Geri Test Yeteneği
Tüccarlar, ticaret sistemlerinin hangi bileşenlerinin hatalı olduğunu tespit etmeli ve aşırı kayıpları önlemek için hızlı değişiklikler önermelidir. Algo ticareti ile tüccarlar işlemlerini geriye dönük test etmek geçmiş verileri kullanarak ve en son verilerle karşılaştırın.
Bu yöntem, işlem sonuçlarının aynı kalıp kalmayacağını belirlemek için önerilir.
Yüksek Frekanslı Ticaret
Yüksek Frekanslı Ticaret (HFT), önceden belirlenmiş kurallarla Yüksek Frekansa uygun olarak alım satım yapmak için son derece etkili ve güçlü bilgisayarlar kullanan algoritmik ticarete benzersiz bir yaklaşımdır.
Ayrıca, karmaşık algoritmaların benimsenmesi, bu işlemlerin son derece hızlı işlenmesine olanak tanır. Alım satım cirosu, yüksek frekanslı alım satım sistemi kullanıcıları için diğer sistemlere göre genellikle daha yüksektir. Ayrıca, algoritmik ticaret, büyük cirolara ek olarak yüksek ticaret oranlarına sahiptir.
Artan Pazar Hacmi
Algoritmik ticaret sayesinde tüccarlar artık ticaret platformlarını çeşitlendirmek için olağanüstü bir şansa sahipler. Ticaret yapan bireyler ve işletmeler, muazzam miktarda hisseyi verimli ve hızlı bir şekilde değiştirebilirler.
Bu, piyasa katılımcılarının tüccarların çok sayıda hisse satın almasına, bunları hemen satmasına ve yüksek bir cirodan kâr etmesine izin verebileceği anlamına gelir.
Algoritmik Ticaret Yasal mı?
Evet, Algoritmik Ticaret yasaldır!
Herhangi bir yasa veya düzenleme, ticaret algoritmalarının kullanılmasını kısıtlamaz.
SEBI, algoritmik ticaretin güvenliğini sağlamak, düzenli yatırımcıların çıkarlarını korumak ve olası herhangi bir piyasa manipülasyonunu durdurmak için düzenleyici çerçeveyi oluşturdu.
Bazı yatırımcılar, bu tür ticaretin piyasalara zarar veren adaletsiz bir ticaret ortamını teşvik ettiğini iddia edebilir.
Ancak hiçbir şekilde haram değildir!
Algoritmik Tüccar Hangi Programlama Dilini Kullanıyor?
C++, büyük miktarda veriyi işlemede çok etkili olduğu için algoritmik tüccarlar arasında popüler bir programlama dilidir.
Python gibi daha yönetilebilir bir dil, programlamaya başlamak isteyen finans uzmanları için hem daha karmaşık hem de zorlu olan C veya C++'dan daha iyi bir seçim olabilir.
Algoritmik Ticaret Nasıl Öğrenilir?
Algoritmik ticaret için herhangi bir çevrimiçi eğitim materyalini anlamak zor olabilir. Öğrenme sürecinize doğru bir şekilde yaklaşırsanız, Algo ticaretinde başarılı olmanızı kimse engelleyemez.
Herhangi bir hırslı algoritmik tüccarın üzerinde çalışması gereken adımlar şunlardır:
Kantitatif Analiz
Nicel analizde (quants), modeller bulunur ve bunlara erişmek için modeller oluşturulur. Bu nedenle modeller, menkul kıymetlerin fiyat hareketlerini tahmin etmek için uygulanır.
Finansal Piyasayı Anlamak
İnsan zihni doğal olarak gözlem yoluyla öğrenmeye bağlı olduğundan, grafiği incelemek için zaman ayırmanın kişinin finansal piyasayı anlamasını geliştirmesi mantıklıdır.
Yani bir algoritma oluşturmak istiyorsanız bu bilgilere sahip olmalısınız.
Programlama becerileri
Bir sonraki adım, temelleri öğrendikten sonra daha karmaşık algoritmik ticaret alanına geçiş yapmaktır. Hiç bir program oluşturmadıysanız, programlama becerilerinde ustalaşmaktır.
Tahmin edebileceğiniz kadar zor olmasa da, çoğu kişi algoritmik ticareti öğrenmenin bu bileşenini en zorlayıcı buluyor. Yine de, yürütmeyi düşündüğünüz teknikten bağımsız olarak ticaret planınızı uygulamak için bir programcıya ihtiyacınız olabilir.
Bir nicel geliştiricinin sağlam bir C++, Java ve Python bilgisine sahip olması gerekir ve programlamayı öğrenmenin en iyi yolu yapmaktır.
Algoritma Ticaretinin Teknik Gereksinimleri?
Algoritmik Ticarette son adım, geriye dönük testten sonra Algoritmayı bir bilgisayar programı kullanarak uygulamaya koymaktır.
Ancak zor olan, belirlenen yaklaşımı bir ticaret hesabına erişebilen ve emir kabul edebilen bir bilgisayar programına entegre etmektir.
Algoritmik ticaret için ön koşullar şunlardır:
- Ticaret stratejisini geliştirmek için gerekli bilgisayar programlama becerilerini öğrenmek için bir geliştirici kiralayabilir veya hazır bir ticaret sistemi kullanabilirsiniz.
- Emir vermek için ticaret platformlarına ve ağ oluşturma yeteneklerine erişim.
- Algoritmada uygulanan kuralların karmaşıklığına göre, geriye dönük test için mevcut geçmiş veriler mevcuttur.
Hindistan'da Algoritmik Ticarete Nasıl Başlanır?
Hindistan'da Algoritma Tabanlı Ticarete başlamak istiyorsanız dikkate almanız gereken birkaç adım vardır:
Finansal Bilgi
Algoritmik ticaret yapmak için finansal piyasa bilgisine sahip olmalısınız. Bu nedenle, herhangi bir pazardaki rekabeti geride bırakmak için bilgiye dayalı bir avantaja sahip olmanız veya oluşturmanız gerekir.
kodlama
Python veya R gibi açık kaynaklı bir programı anlamak bu seviye için faydalıdır.
Her iki dilde de erişilebilen ücretsiz kütüphanelere sonuna kadar erişebilir ve planınızı bir dizi mantıksal ifadeye çevirebilirsiniz.
Doğru Broker ve Platform Seçme
Tüm çabalarınızın mali açıdan anlamlı olması gerektiğinden, başlamadan önce kapsamlı bir çalışma yürütmek çok önemlidir.
Sonuçta, genel giderler dikkate alınır!
Ayrıca, yaklaşımınızı etkili bir şekilde uygulamak için yalnızca ihtiyacınız olan kadar ödeme yaptığınızdan emin olun. Başka bir deyişle, ticaret maliyetlerini düşük ve operasyonları çevik tutun.
Canlı Yayın ve Risk Yönetimi
Algoritmanızdan memnun olduğunuzda, bırakın gerçek pazarlarda çalışsın. Riskleri etkin bir şekilde yönetmek için stop-loss, kısıtlamalar ve Var/Beklenen açığın izlenmesinden yararlanın.
Daha büyük ekonomi veya endüstrideki yapısal değişikliklere veya rejim değişikliklerine dikkat edin; bu gibi durumlarda, planınızın ayarlanması veya tamamen terk edilmesi gerekebilir.
Ancak, her yöntemin sınırlı bir ömrü ve sınırlamaları olduğunu unutmayın!
Gelişmiş Beceriler Geliştirmeye ve Bilginizi Güncellemeye Devam Edin
En iyi yatırım, dedikleri gibi, kendinedir. Bu verilere ve anlayışa göre hareket etmek için gereken teknik yeteneklerinizi ve bilginizi geliştirmeye ve yenilemeye bakın.
Algoritmik Ticaret Stratejileri
herhangi bir algoritmik ticaret stratejisi kazançları artırabilecek veya bulunan maliyetleri azaltabilecek karlı bir fırsata sahip olması gerekir.
Aşağıdakiler, otomatik ticarette kullanılan tipik ticaret yöntemleridir:
Trend Takip Stratejileri
En popüler algoritmik ticaret teknikleri, fiyat seviyesi değişikliklerine, hareketli ortalama trendlere, kanal arızalarına ve diğer ilgili teknik göstergelere dayanır.
Bu teknikler herhangi bir varsayım veya fiyat tahmini yapmaya ihtiyaç duymadığından, algoritmik ticaret kullanarak yürütmesi en kolay ve en hızlı olanlardır.
Tahmine dayalı analizin karmaşıklığına girmeden, algoritmalar aracılığıyla uygulanması basit olan iyi kalıpların sıklığına dayalı olarak işlemler başlatılır.
Arbitraj Fırsatları
Fiyat farkı, ikili listede bir hisse senedini bir piyasada daha düşük bir fiyata satın alıp aynı anda başka bir piyasada daha yüksek bir fiyattan serbest bırakarak risksiz kâr veya arbitraj olarak kullanılabilir.
Hisse senetleri ile vadeli ürünler arasında fiyat farklılıkları olduğu için aynı işlem tekrarlanabilir. Bu fiyat boşluklarını bulmak ve emirleri etkin bir şekilde yürütmek için bir algoritma uygulanarak karlı fırsatlar mümkün kılınır.
Endeks Fon Yeniden Dengelenmesi
Endeks fonları, varlıklarını belirli kıyaslama endeksleriyle uyumlu hale getirmek için yeniden dengeleme için zaman belirledi.
Bu, borsadaki hisse sayısına bağlı olarak beklenen işlemlerden kâr eden algoritmik tüccarlar için kazançlı ticaret fırsatları yaratır. endeks fonu, endeks fonunun yeniden dengelenmesinden hemen önce 20 ila 80 baz puanlık getiri sağlayın.
Hızlı uygulama ve en iyi fiyatlar için bu tür işlemler, algoritmik ticaret algoritmalarını kullanmaya başladı.
Ortalama Revizyon Stratejisi
Ortalamaya dönme yönteminin arkasındaki fikir, bir varlığın yüksek ve düşük değerlerinin, düzenli olarak ortalama değerlerine (ortalama değer) dönen döngüsel fenomenler olmasıdır.
Bir varlığın fiyatı belirli bir fiyat aralığına girdiğinde veya çıktığında, bu aralığa dayalı bir algoritma tanımlayarak, tanımlayarak ve kullanarak alım satım otomatikleştirilebilir.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat Stratejisi
Hacim ağırlıklı ortalama fiyatlandırma tekniği, büyük siparişleri, stoka özel önceki hacim profillerini kullanarak piyasaya sürülen daha küçük, dinamik olarak karar verilmiş parçalara böler.
Emir, hacim ağırlıklı ortalama fiyatın (VWAP) yakınında yürütülmelidir.
Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat Stratejisi
Zaman ağırlıklı ortalama fiyatlandırma tekniği, büyük bir işlemi, başlangıç ve bitiş zamanı arasında düzenli aralıklarla ayrılmış zaman dilimleri kullanarak böler. İşlemin daha küçük, dinamik olarak kararlaştırılmış kısımlarını piyasaya sunar.
Amaç, emri başlangıç ve bitiş zamanları arasındaki ortalama fiyatta veya bu fiyat civarında gerçekleştirerek piyasa etkisini en aza indirmektir.
Hacim Stratejisi Yüzdesi
Bu Algoritma, işlem emri dolana kadar, belirtilen katılım oranı ve borsalarda işlem gören hacim ile kısmi emirleri teslim etmeye devam eder.
Hisse senedi fiyatı kullanıcı tanımlı seviyeleri aştığında, karşılık gelen "adım stratejisi" bu katılım seviyesini yükseltir veya düşürür, böylece piyasa hacimlerinin kullanıcı tanımlı oranında emir gönderir.
Uygulama Eksikliği Stratejisi
Gerçek zamanlı piyasada işlem yaparak, uygulama açığı yaklaşımı, geç tamamlamanın fırsat maliyetinden faydalanırken aynı zamanda bir emrin uygulama maliyetlerini düşürmeyi amaçlar.
Hisse fiyatı olumlu yükseldiğinde, strateji istenen katılım oranını artıracaktır; tersine, hisse senedi fiyatı olumsuz hareket ettiğinde düşecektir.
Hindistan'da Algoritmik Ticarete İlişkin Düzenlemeler
SEBI her yıl ticaret endüstrisini güvenli ve risk kontrollü tutmak için tüccarların ve aracıların uyması gereken kurallar geliştirir.
Algoritmik ticaret ile risk yönetimi esastır.
Bu nedenle, piyasalar herhangi bir algoritmaya izin vermeden önce algo ticaretini kullanarak ticaret yapmak istiyorsa, piyasaların birkaç zorlu incelemeden geçmesi gerekir.
Bu testler, saniyede verilecek emir sayısını, verilebilecek en yüksek emir değerini ve belirli bir işlem gününde değiş tokuş edilebilecek en büyük miktarı dikkate alır.
Sonuç
Algoritmik ticaret, borsada ticaret yaptığınızda karlılığınızı artırmanıza olanak tanır. Borsa. Ancak, Sistem arızası, internet bağlantısının kesilmesi ve hatalı algoritmik talimatlar bu teknolojiyle ilişkili risklerden bazılarıdır.
Bu nedenle, kullanarak borsada işlem yapma deneyimine sahip olmalısınız. teknik analiz için kullanılır algoritmik ticarete başlamadan önce araçlar.
Ayrıca, profesyonel bir tüccar olmak çok sabır, pazar araştırması, kodlama algoritmaları, stratejinizi geriye dönük test etme ve esneklik gerektirir.
Yorum bırak