Під час купівлі акцій та опціонів на карту поставлені реальні гроші, тому будь-який неправильний вибір може призвести до значних втрат.
Через цю вразливість трейдери використовують методи купівлі та продажу на основі різних стандартів і вказівок відповідно до вимог і цілей ринку. Вони експериментують із різними підходами, перш ніж вийти на ринок.
Спочатку трейдери тестують різні методи торгівлі на комп’ютерах під час перегляду торгових діаграм. У зв’язку з технологічним розвитком багато виробників створили програмне забезпечення для тестування, щоб перевірити кращі методи торгівлі на основі попередніх даних. Результати тестування допомагають змінити підхід до торгівлі для збільшення прибутку.
Однак різні підходи до тестування відрізняються залежно від рівня досвіду торгівлі, доступної системи, країни та інших подібних аспектів.
Сьогодні ми також маємо вдосконалене програмне забезпечення, яке допомагає трейдерам опціони торгівлі щоб отримати значні прибутки.
Що таке Backtesting?
Ретротестування опціонів — чудова техніка, яка дозволяє визначити, наскільки добре працюватиме ваша стратегія торгівлі опціонами, і переконатися, що ви використовуєте найкращий підхід під час торгівлі реальними грошима, щоб зробити розумний вибір.
Тестування опціонів і акцій — це як дві сторони однієї медалі. Основна відмінність між ними полягає в тому, що тестування опціонів оцінює певний набір стандартів для торгівлі опціонами.
Ви отримуєте вичерпні дані, які включають завершені угоди, просадку, співвідношення ризику та винагороди, сукупний прибуток, відсоток успіху тощо.
Що таке програмне забезпечення для тестування даних?
Ефективність торгової або інвестиційної стратегії перевіряється за допомогою програмного забезпечення для ретестування, яке також допомагає передбачити, наскільки добре вона працюватиме в майбутньому.
Відпочинок а Торгова стратегія використання попередніх даних про фінансові активи, такі як опціони, акції тощо, базується на коді перевірки минулих даних у програмному забезпеченні.
Для цього використовуються різні ринкові сценарії та набори даних для перевірки прибутковості моделі. Щоб вибрати найкращу торгову стратегію на основі історичної інформації, інвестиції банки та фінансові консультанти коригують різні фактори торгової стратегії та оцінюють доцільність торгових методів.
Крім того, професіонали з торгівлі можуть використовувати програмне забезпечення для ретроспективного тестування, щоб отримати дані про очікуваний чистий прибуток/збиток, вплив на ринок, коливання, прибутковість із поправкою на ризик і прибутковість, не піддаючи ризику гроші.
Давайте ознайомимося з 12 найкращими інструментами та програмним забезпеченням для тестування:
TradingView
Майже 200 мільйонів людей щомісяця відвідують TradingView, який став однією з найвідоміших глобальних торгових соціальних мереж.
TradingView пропонує кілька функцій побудови графіків і скринінгу, які можна використовувати для інструментів, якими торгують майже на всіх фондових біржах світу, незважаючи на те, що вони безкоштовні.
Крім того, TradingView надає інноваційне програмне рішення для ретроспективного тестування, яке підтримується доступом до світових ринків і різними торговими індикаторами та активами (акції, іноземна валюта, криптовалюта тощо).
На платформі доступно багато різних сценаріїв і методів тестування. Однак пам’ятайте, що хоча багато з них безкоштовні, ви повинні платити за них, якщо хочете отримати доступ до передових методів.
Його зручний макет є однією з головних переваг інструменту ретроспективного тестування TradingView. Звіт про результати фантастичний.
Він містить інформацію про прибутковість стратегії, включаючи чистий прибуток, просадку, прибуткові угоди тощо. Угоди відображаються візуально для легшого візуального орієнтування на графіку.
Вибір версій Pro та Pro Plus рекомендується, якщо ви збираєтеся використовувати TradingView для більш складного тестування та аналізу торгівлі.
Це тому, що вони надають доступ до величезної кількості діаграм, індикаторів і торгових сигналів на додаток до надання неперевершеного обслуговування клієнтів і доступу до внутрішньоденних даних у реальному часі щодо майже всіх активів.
Понад 2,000,000 XNUMX XNUMX осіб регулярно надсилають концепції та підходи до торгівлі, якими ви можете користуватися безкоштовно або придбати, що є одним із найкращих аспектів інструменту ретроспективного тестування TradingView.
Крім того, ви можете разом покращити свою гру, оскільки вся спільнота об’єднана, щоб прагнути до кращої прибуткової торгівлі.
Ідеї торгівлі
Trade Ideas є ідеальним інструментом ретроспективного тестування, який допоможе вам скористатися потенціалом штучного інтелекту, оскільки він швидко стає домінуючою тенденцією на фондових ринках.
Програма аналізу акцій має автоматичні можливості ретроспективного тестування, які дозволяють перевірити минулі події, щоб визначити, як конкретні торгові ідеї були б ефективними за різних обставин.
OddsMaker, окремий модуль, вбудований у сканер акцій Trade-Ideas, — це назва функції ретроспективного тестування. Його можна придбати окремо та є частиною передплати Trade Ideas Premium.
Наразі це найкраще на ринку тестування сповіщень про акції, що базується на подіях. Більше того, аналіз ринку в режимі реального часу та виявлення високоприбуткових перспективних торгових ідей гарантуються, коли аналізатор акцій і програмне забезпечення для ретроспективного тестування використовуються разом.
Тоді трейдер може візуалізувати, що б сталося, якби він скористався шансом, коли він спочатку з’явився. Немає жодних вимог до сценаріїв або програмування для можливості ретестування, яка є неймовірно зручною для користувача.
Інтегровані торгові алгоритми ШІ можна використовувати як доповнення до програмного рішення для тестування.
Trade Ideas Pro надає сигнали входу та виходу, а також вичерпні дані про перевірений успіх торгівлі.
Через брокерський API трейдер може навіть дозволити програмному забезпеченню здійснювати торгівлю незалежно, залежно від попередньо встановлених критеріїв. Важливішим є той факт, що алгоритми штучного інтелекту регулярно випереджають ринкові з часом.
Тестер Форекс
Найбільш ліквідним фінансовим сектором у світі є ринок Forex. Торгівля на Форексі не схожа на будь-який інший фінансовий ринок, оскільки він також є найбільш нестабільним.
Якщо ви торгуєте на форекс, вам потрібен бек-тестер, щоб продемонструвати, як ваша техніка працюватиме на цьому нестабільному ринку.
Інструмент — це спеціалізоване програмне забезпечення для тестування операцій на форексі, яке продемонструє, як працюватиме ваша техніка, коли ви торгуєте валютними парами замість активів фондового ринку.
Результати прості для сприйняття, що підвищує ефективність визначення областей для покращення.
Крім того, Forex Tester — це цілеспрямована програма ретроспективного тестування, яка перевершує те, що вона робить. Forex Tester є одним із найбільш зручних рішень, доступних на даний момент, завдяки цілеспрямованості створення найкращого інструменту тестування для торгівлі на форекс.
За базову програму Forex Tester коштує одноразову плату в розмірі 149 доларів США. На жаль, базовий тестер здатний лише на дуже багато. План даних компанії Super Data, який коштує 29.99 доларів США на місяць, найкраще працює в комплекті з програмою.
трендовий павук
Ще одна програма для тестування, яку слід розглянути, це TrendSpider. Це полегшує технічний аналіз за допомогою діаграм і сповіщень. Ви можете покладатися на значні внутрішньоденні дані та історичні дані за понад 20 років за щоденний часовий проміжок, щоб використати перевірені методи.
Таким чином ви можете забезпечити більшу точність своїх моделей і уникати методів торгівлі, які були б поганими при використанні даних у реальному часі.
Крім того, інструменти ретроспективного тестування можуть запроваджувати практичні правила торгівлі, щоб точно відтворити досвід торгівлі в реальному світі та підходять як для довгострокових, так і для короткострокових підходів.
Оскільки програмне забезпечення базується на діаграмах (від 1 хвилини до щорічних), ви можете просто розробити технічні правила купівлі та продажу, не знаючи, як написати жодного рядка коду. Так, наприклад, якщо ви хочете створити унікальні стратегії з нуля, ви можете змішати кілька індикаторів, торгових сигналів прайс-екшн, обсягу, моделей портфельних діаграм тощо.
Елементи тестування TrendSpider повністю зосереджені на візуальному інтерфейсі, що робить його фантастичним варіантом навіть для новачків.
Діаграми також використовуються для відображення результатів ретроспективного тестування, що спрощує ідентифікацію найкращих і найнижчих виконавців та інших критичних даних, таких як автоматичні лінії трендів, коефіцієнт виграшу, прибутковість і спад.
Таким чином, ви можете швидко визначити, які торгові ідеї є найперспективнішими, а які можуть виграти від додаткового налаштування.
Тікерон
Для акцій, ETF, форекс і криптовалют ретестування Tickeron є автоматизованим і містить унікальні алгоритми ідентифікації та прогнозування діаграм на базі штучного інтелекту. Коли справа доходить до пропозиції тематичних модельних портфоліо, точних торгових сигналів на основі шаблонів, ймовірностей успіху та рівнів надійності ШІ, Tickeron перевершує.
Торгова платформа Tickeron поєднує штучний інтелект із людським інтелектом на основі спільноти трейдерів, щоб порівняти мислення людей і машин.
Крім того, він пропонує комплексний набір функцій і переваг, адаптованих до вашого стилю інвестування, зосереджуючись на денних трейдерах, свінг-трейдерах та інвесторах. Tickeron генерує торгові пропозиції на основі розпізнавання шаблонів із застосуванням принципів ШІ.
По-перше, вони використовують свою пошукову систему шаблонів для пошуку Фондова біржа для акцій, які відповідають певним ціновим моделям із бібліотеки шаблонів технічного аналізу.
Кожен виявлений шаблон, звичайно, має історію успіху, яка була перевірена, і їх Trend Prediction Engine враховує цей успіх, коли робить прогнози.
Метасток
Розширені можливості сканування, ретроспективного тестування та прогнозування об’єднані незалежною, нейтральною до брокерів платформою MetaStock.
За допомогою платформи ви можете перевірити свою стратегію на всьому ринку та конкретному інструменті. Він також дає можливість створювати та тестувати ваші складні методи торгівлі, а також вибирати з попередньо створених ситуацій тестування.
Однак не перезбуджуйтеся!
Справа в тому, що вам знадобляться деякі фундаментальні знання кодування, якщо ви хочете створити складні моделі ретроспективного тестування.
Оскільки MetaStock відображає дані ретестування простим для розуміння способом, трейдери також цінують це. Ви можете глибоко досліджувати кожен із торгових сигналів програми для купівлі чи продажу.
Роблячи це, ви можете досліджувати додаткову інформацію, таку як масштаб угоди, її тривалість, прибутки та збитки тощо.
Інструмент прогнозування – ще одна функція, яка приваблює багатьох трейдерів до MetaStock. Поєднання статистики та математики призводить до чіткої хмари ймовірностей, яку ви можете використовувати для більш точного визначення цілей стоп-лоссу та прибутку.
У поєднанні з можливістю ретроспективного тестування вони можуть продемонструвати ідеальний спосіб отримання прибутку від реактивних і проактивних даних.
Інтерфейс MetaStock простий, хоча було б несправедливо описати його як такий, що має суцільну ретро-естетику. Є просто набагато краще програмне забезпечення для тестування, якщо ви суворо ставитеся до зовнішнього вигляду програми, яку використовуєте.
TradeStation
TradeStation в першу чергу визнано найкращою торговельною брокерською компанією, яка пропонує торгівлю без комісії. Акції, ETF, ф'ючерсні угоди, опціони, криптовалюти, пайові інвестиційні фонди, і багато іншого можна торгувати.
З іншого боку, кількість складних функцій, які пропонує його топ-рівень настільної платформи TradeStation, часто залишається непоміченим.
За допомогою TradeStation ви можете тестувати, уточнювати та повністю автоматизувати свою торгову стратегію щодо низки акцій та ф’ючерсних активів. Крім того, платформа містить історичні ринкові дані за десятиліття, що дає вам змогу створювати добре поінформовані моделі.
Щоб розробити, протестувати та вдосконалити свою торгову стратегію в режимі реального часу, не піддаючи ризику свій капітал, поєднання можливостей ретроспективного тестування та можливостей симуляції торгівлі є ідеальною передумовою.
Роблячи це, ви можете розслабитися та витратити стільки часу, скільки потрібно, щоб підвищити свою впевненість у собі та підвищити ефективність свого підходу, перш ніж застосувати його в реальному світі.
Торговець ніндзя
NinjaTrader — це система для моделювання торгівлі зі складними функціями побудови графіків і ретестування, побудована на мові програмування C#.
Платформа, яка в першу чергу зосереджена на ф’ючерсній торгівлі, є фантастичним способом підготуватися до живих ринків за допомогою практики торгівлі та експертних ринкових даних.
NinjaTrader є одним із найкращих програм для тестування даних на ринку з точки зору функціональності.
Користувачі платформи мають доступ до широкого вибору історичних каналів, складних діаграм і інструментів аналізу, сотень індикаторів і тисяч сторонніх доповнень і програм для ще більшого налаштування.
Творці платформи гарантували безмежну допомогу, постійний доступ до інвестиційних рекомендацій і регулярні навчальні вебінари.
Успішну торгову стратегію на NinjaTrader також можна побудувати за допомогою інтегрованого режиму симуляції торгівлі.
Крім того, ви отримуєте доступ до високопродуктивного двигуна завдяки поєднанню елементів моделювання та можливостей тестування, що дозволяє повністю виправити всі недоліки тренувального майданчика безкоштовно.
Платформа є одним із найкращих доступних варіантів програмного забезпечення для тестування даних і використовується як початківцями, так і досвідченими ф’ючерсними трейдерами. Ви не розчаруєтесь, якщо вирішите продовжувати.
Недоліком є те, що для підключення до брокерського рахунку необхідно придбати ліцензію NinjaTrader.
MetaTrader 5
Оскільки MetaTrader 5 є найбільш широко використовуваною торговою платформою для торгівлі форекс у всьому світі, це природно підвищує відповідальність за повагу до функції ретестування MetaTrader XNUMX.
Можна з упевненістю стверджувати, що він вас не підведе, незважаючи на кілька незначних проблем, таких як застарілий інтерфейс користувача.
Перед початком роботи користувачі можуть перевірити та вдосконалити свої торгові стратегії за допомогою функції Metatrader Trading Strategy Tester. Крім того, інструмент тестування форекс MetaTrader 5 дозволяє розгортати «експертів» або торгових роботів.
Для осіб, які займаються торгівлею іноземною валютою, MetaTrader 5 Strategy Tester дозволяє тестувати автоматизовані торгові системи. Ця функція здатна вирішувати складні математичні та обчислювальні проблеми.
Існують різні режими тестування, у яких можна використовувати канали історичних даних, моделі оптимізації параметрів та інші інструменти.
Вихідні дані елегантно представлені візуально за допомогою графіків, діаграм і 3D-моделей, схожих на ті, що створюються програмами аналізу даних, такими як R і Python.
Зважаючи на це, початківці, які шукають інтуїтивно зрозумілий інструмент тестування форекс, можуть не вважати можливості тестування стратегії Meta Trader 5 найбільш практичним варіантом.
Але це залежить від вашого знайомства з кодуванням. Для початківців трейдерів величезна потужність платформи та різноманітність розширених функцій можуть бути надто приголомшливими.
Однак це, безсумнівно, один із найкращих варіантів, якщо ви шукаєте високорозвинену систему історичного тестування. Найкраща частина полягає в тому, що MT5 забезпечує алгоритмічне та автоматизоване виконання, надаючи вам повну свободу.
Інтерактивні брокери
Інтерактивні брокери виділяється своєю зірковою репутацією та доступними цінами як одна з найкращих брокерських фірм.
Значна частина ринку довіряла компанії, оскільки вона однією з перших запровадила бізнес-модель дисконтного посередництва.
Власники облікових записів Interactive Brokers отримують доступ майже до всього інвестиційного всесвіту, включаючи акції, облігації, ETF, ф’ючерси, опціони, взаємні фонди та торгівлю валютою.
Платформа має повну колекцію з понад 30 передових торгових інструментів, розроблених для задоволення всіх вимог гравців ринку.
Складний інструмент Portfolio Builder включає базовий механізм ретроспективного тестування Interactive Brokers.
Він надає трейдерам все необхідне для створення плану інвестування та оцінки його успіху на основі фундаментальної інформації Технічний аналіз, як і його назва
Крім того, першокласні дослідження та фундаментальні дані, включаючи рейтинги від провідних постачальників із боку покупців, аналітиків, дані в реальному часі та потокові новини, біржові звіти тощо, використовуються для підтримки створення портфоліо Interactive Brokers і інструментів ретестування.
Завдяки інтегрованому прямому доступу до ринку ви можете здійснювати реальні операції лише кількома клацаннями миші, щойно ви будете задоволені ефективністю стратегії на етапі тестування.
Microsoft Excel
Excel також має можливості ретестування. Це був перший широко використовуваний інструмент трейдерів для створення моделей для автоматизованого виконання торгів.
Функції тестування Excel вимагають робочого володіння VBA. Наприклад, набір формул Excel спрацює, якщо ви хочете виконати тестування акцій або валюти на початковому рівні.
Оскільки в Excel є тисячі уроків про те, як виконувати ретроспективне тестування, якщо ви сповнені рішучості використовувати його, у вас є всі необхідні інструменти, щоб стати досвідченим.
Крім того, ви навіть можете об’єднати торгову систему на основі Excel із деякими брокерами, наприклад Interactive Brokers. Щоб виконати цей простий процес, потрібно встановити IB Excel API.
З іншого боку, платформи, спеціально створені для тестування та автоматизованого виконання, потужніші за Excel. Враховуючи, що це не є його основною метою, це має сенс. Якщо вам не вистачає фундаментальних здібностей, Excel може бути не серед найкращих альтернатив тестування для вас і, безсумнівно, не найефективнішим варіантом.
Це пов’язано з незначними обмеженнями проекту та часом, який потрібен для його налаштування та запуску як програмного забезпечення для тестування запасів. Однак це те, що варто вибрати, якщо ви хочете отримати досвід аналізу традиційної торгівлі.
Quantshare
Рекомендується для кількісних аналітиків, які створюють надійні автоматизовані системи та цінують доступ до широкого спектру широко використовуваних ідей, створених користувачами, але ви повинні знати, як кодувати.
Як випливає з назви, QuantShare спеціалізується на наданні кількісним аналітикам можливості спільно використовувати фондові системи. Вони мають значний ринок систем із тоннами тестованого та придатного для використання матеріалу. Ви можете застосувати на практиці та перевірити нескінченну кількість варіантів, якщо у вас є розум програміста.
Вони також забезпечують впровадження системи Point & Click. Інтеграції штучного інтелекту AI Optimizer є фантастичними, оскільки вони дозволяють системі змішувати кілька правил, щоб визначити, які з них найкраще доповнюють одне одного. Вони також мають потужні моделі прогнозування на основі нейронної мережі.
Висновок
Ретротестування має важливе значення, оскільки воно дозволяє точніше налаштувати ваш підхід, експериментуючи з різними стратегіями управління ризиками та сценаріями прибутковості, щоб визначити, який із них найкраще збалансований.
Крім того, це допомагає точно визначити недоліки вашої торгової моделі. Таким чином ви можете вирішити проблеми в навчальному середовищі та перевірити ефективність стратегії, не вкладаючи грошей.
Як правило, трейдери та аналітики впевнені, що перевірена стратегія є фундаментально надійною та може бути прийнятним варіантом, якщо вона дає позитивні результати.
І навпаки, стратегії, які погано працюють під час тестування, змусять їх творців переробити або повністю відмовитися від них.
залишити коментар