Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi bilan deyarli har bir kompaniya savdo qanchalik samarali ekanligini aniqlash uchun mantiqiy kodga tayanmoqda. Istalgan natijalarga erishish uchun algoritmlar foydalanuvchi ma'lumotlari, tarixiy ma'lumotlar va oldindan belgilangan ko'rsatmalar to'plamidan foydalanadi.
Masalan, investitsiya fondi firmalari SIP uchun oylik bank hisobingizdan oldindan belgilangan miqdorni olish algoritmidan foydalanadilar.
Biroq, depozitariylar va birja brokerlari algoritmlardan foydalanadigan yagona tashkilot emas. Investorlar inson xatolarini kamaytirish va savdodan foyda olish imkoniyatlarini oshirish uchun algoritmlardan faol foydalanadilar.
Algoritmik savdo nima?
Algoritmik savdoda bitim oldindan belgilangan qoidalar to'plamiga rioya qiladigan kompyuter dasturi tomonidan joylashtiriladi. Nazariy jihatdan, bitim inson savdogarning imkoniyatlaridan tashqarida bo'lgan tezlik va chastotada foyda keltirishi mumkin.
Belgilangan ko'rsatmalar matematik modelga, vaqtga, narxga, miqdorga yoki boshqa omillarga asoslangan bo'lishi mumkin. Treyderga foyda olish istiqbollarini taqdim etishdan tashqari, algo savdosi bozor likvidligini oshiradi va inson his-tuyg'ularining ta'sirini minimallashtirish orqali savdoni yanada tartibli qiladi.
Hindistonda algoritmik savdoning boshlanishi
2008 yilgi tarixiy SEBI (Hindistonning qimmatli qog'ozlar va birja kengashi) sirkulyarida Hindiston endi o'z bozorlarini Algoritmik Savdoga kengaytirishi mumkinligini e'lon qildi. Natijada, to'g'ridan-to'g'ri bozorga kirish (DMA) dasturi ishga tushirildi.
DMA ruxsati tufayli brokerlarga o'z texnologiyalarini chakana bo'lmagan mijozlarga taklif qilishga ruxsat berildi. Bunday mijozlarga algoritmlarga asoslangan dasturiy ta'minot yordamida tranzaktsiyalarni amalga oshirishga ruxsat berildi.
Shuning uchun Algoritmik Savdo Hindistonda birinchi marta inson ishtirokisiz o'tkazildi.
Algoritmik savdoning afzalliklari
Algoritmik savdo juda ko'p afzalliklarga ega, ayniqsa bitimlar imkon qadar tez amalga oshirilganda.
Algo savdosining asosiy afzalliklaridan ba'zilari quyidagilardan iborat:
Inson his-tuyg'ularini yo'q qiladi
Algoritmik savdoning asosiy afzalliklaridan biri uning savdo faoliyatidan inson his-tuyg'ularini yo'q qilish qobiliyatidir. Buning sababi shundaki, savdo harakatlari ma'lum bir ko'rsatmalar to'plamida ko'rsatilgan va bashorat qilingan.
Avtomatlashtirilgan savdodan farqli o'laroq, inson savdosi irratsional savdo hukmlariga olib kelishi mumkin bo'lgan his-tuyg'ularga moyil. Aksincha, algo savdosi asosan odamlar ishtirokisiz kompyuterlashtirilgan yoki avtomatik savdolarga asoslangan.
Masalan, his-tuyg'ularning oldini olish uchun algo trading doimiy ravishda treyderlarga o'zlari bardosh bera oladigan darajada ko'proq tavakkal qilmaslikni maslahat beradi.
aniqlik
Algo Tradingda muvaffaqiyatga erishish uchun aniqlik va aniqlik zarur. Odatda, agar odamlar ishtirok etsa, algo savdosida muvaffaqiyatsizlikka uchrashi mumkin edi.
Biroq, algoritmik savdo bir qator ko'rsatmalarga muvofiq savdolarni amalga oshirish uchun kompyuterdan foydalanadi, bu esa xatolar xavfini kamaytiradi.
Shuning uchun, tranzaktsiyalarning aniqligini oshiradigan va rag'batlantiradigan aniq savdo tanlovlarini amalga oshirish uchun rejalashtirish taklif etiladi.
Bir nechta savdolarni boshqaradi
Algoritmik tranzaksiya treyderlar uchun aniqlik va tezlikni saqlagan holda bir nechta savdolarni amalga oshirish uchun kanal ochadi. Bu ko'proq daromad olish imkoniyatini yanada oshiradi.
Yaxshiroq texnologik rivojlanish va innovatsiyalar tufayli tranzaksiya tezligi tezda oshirildi.
Backtest qilish qobiliyati
Savdogarlar o'zlarining savdo tizimining qaysi tarkibiy qismlari noto'g'ri ekanligini aniqlashlari va ortiqcha yo'qotishlarning oldini olish uchun tezkor o'zgartirishlarni taklif qilishlari kerak. Algo savdosi bilan treyderlar mumkin o'z hunarlarini sinab ko'ring tarixiy ma'lumotlardan foydalanish va uni eng so'nggi ma'lumotlar bilan solishtirish.
Ushbu usul tranzaksiya natijalari bir xil bo'lib qolish-qolmasligini aniqlash uchun tavsiya etiladi.
Yuqori chastotali savdo
Yuqori chastotali savdo (HFT) algoritmik savdoga o'ziga xos yondashuv bo'lib, u oldindan belgilangan qoidalarga muvofiq Yuqori chastotali savdolarni amalga oshirish uchun yuqori samarali va kuchli kompyuterlardan foydalanadi.
Bundan tashqari, murakkab algoritmlarni qabul qilish ushbu operatsiyalarni juda tez qayta ishlash imkonini beradi. Savdo aylanmasi odatda yuqori chastotali savdo tizimi foydalanuvchilari uchun boshqa tizimlarga qaraganda yuqori. Bundan tashqari, algoritmik savdo katta aylanmalarga qo'shimcha ravishda yuqori savdo nisbatlariga ega.
Bozor hajmining oshishi
Endi treyderlar algoritmik savdo tufayli o'zlarining savdo maydonchalarini diversifikatsiya qilish uchun ajoyib imkoniyatga ega. Savdo bilan shug'ullanadigan jismoniy shaxslar va korxonalar katta hajmdagi aktsiyalarni samarali va tez almashtirishlari mumkin.
Bu shuni anglatadiki, bozor ishtirokchilari treyderlarga katta miqdordagi aktsiyalarni sotib olishlari, ularni darhol sotishlari va yuqori aylanmadan foyda olishlari mumkin.
Algoritmik savdo qonuniymi?
Ha, Algoritmik Savdo qonuniydir!
Har qanday qonun yoki qoidalar savdo algoritmlaridan foydalanishni cheklamaydi.
SEBI algoritmik savdo xavfsizligini ta'minlash, doimiy investorlar manfaatlarini himoya qilish va har qanday potentsial bozor manipulyatsiyasini to'xtatish uchun normativ-huquqiy bazani yaratdi.
Ba'zi investorlar bunday savdo bozorlarga zarar etkazadigan adolatsiz savdo muhitini keltirib chiqarishi haqida bahslashishlari mumkin.
Biroq, bu hech qanday tarzda noqonuniy emas!
Algoritmik treyder qaysi dasturlash tilidan foydalanadi?
C++ - bu algoritmik treyderlar orasida mashhur dasturlash tili, chunki u katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda juda samarali.
Python kabi boshqariladigan til, dasturlashni boshlamoqchi bo'lgan moliya mutaxassislari uchun yanada murakkab va qiyin bo'lgan C yoki C++ tillaridan ko'ra yaxshiroq tanlov bo'lishi mumkin.
Algoritmik savdoni qanday o'rganish mumkin?
Algoritmik savdo uchun har qanday onlayn o'quv materiallarini tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Agar siz o'quv jarayoniga to'g'ri yondashsangiz, Algo savdosida muvaffaqiyat qozonishingizga hech kim to'sqinlik qila olmaydi.
Bu erda har qanday ambitsiyali algoritmik treyder ishlashi kerak bo'lgan qadamlar:
Miqdoriy tahlil
Miqdoriy tahlilda (kvontlar) naqshlar topiladi va ularga kirish uchun modellar yaratiladi. Shunday qilib, modellar qimmatli qog'ozlar narxlarining o'zgarishini bashorat qilish uchun qo'llaniladi.
Moliyaviy bozor haqida tushuncha
Inson ongi tabiiy ravishda kuzatish orqali o'rganish uchun simli bo'lganligi sababli, jadvalni o'rganishga vaqt sarflash moliyaviy bozorni tushunishni yaxshilaydi.
Shunday qilib, agar siz algoritm yaratmoqchi bo'lsangiz, bu ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak.
Dasturlash qobiliyatlari
Keyingi qadam, asoslarni o'zlashtirgandan so'ng, algoritmik savdoning yanada murakkab sohasiga o'tishdir. Agar siz hech qachon dastur yig'magan bo'lsangiz, bu dasturlash ko'nikmalarini egallashdir.
Garchi bu siz tasavvur qilganingizdek qiyin bo'lmasa-da, ko'pchilik odamlar algoritmik savdoni o'rganishning ushbu komponentini eng qiyin deb bilishadi. Shunga qaramay, siz amalga oshirmoqchi bo'lgan texnikadan qat'i nazar, savdo rejangizni amalga oshirish uchun dasturchi kerak bo'lishi mumkin.
Kvant ishlab chiquvchisi C++, Java va Python bo'yicha mustahkam bilimga ega bo'lishi kerak va dasturlashni o'rganishning eng yaxshi yo'li bu qilishdir.
Algoritm savdosining texnik talablari?
Algoritmik savdoning oxirgi bosqichi bu algoritmni qayta sinovdan o'tkazgandan so'ng kompyuter dasturidan foydalangan holda amalda qo'llashdir.
Biroq, qiyin qism bu aniq yondashuvni savdo hisobiga kirish va buyurtmalarni qabul qila oladigan kompyuter dasturiga birlashtirishdir.
Algoritmik savdo uchun zaruriy shartlar quyidagilardan iborat:
- Savdo strategiyasini ishlab chiqish uchun asosiy kompyuter dasturlash ko'nikmalarini o'rganish uchun ishlab chiquvchini yollashingiz yoki tayyor savdo tizimidan foydalanishingiz mumkin.
- Buyurtmalarni joylashtirish uchun savdo maydonchalari va tarmoq imkoniyatlariga kirish.
- Algoritmda amalga oshirilgan qoidalarning murakkabligiga ko'ra, orqa sinov uchun tarixiy ma'lumotlar mavjud.
Hindistonda algoritmik savdoni qanday boshlash kerak?
Agar siz Hindistonda algoritmga asoslangan savdoni boshlashni istasangiz, bir necha qadamlarni hisobga olishingiz kerak:
Moliyaviy bilim
Algoritmik savdoni amalga oshirish uchun siz moliyaviy bozor haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Shuning uchun har qanday bozorda raqobatdan ustun turish uchun bilimga asoslangan afzalliklarga ega bo'lishingiz yoki yaratishingiz kerak.
Kodlash
Python yoki R kabi ochiq kodli dasturni tushunish bu daraja uchun foydalidir.
Siz ushbu ikkala tilda mavjud bo'lgan bepul kutubxonalarga to'liq kirishingiz va rejangizni bir qator mantiqiy bayonotlarga tarjima qilishingiz mumkin.
To'g'ri broker va platformani tanlash
Boshlashdan oldin yaxshilab o'rganish juda muhim, chunki sizning barcha harakatlaringiz moliyaviy ma'noga ega bo'lishi kerak.
Axir, qo'shimcha xarajatlar hisobga olinadi!
Bundan tashqari, yondashuvingizni samarali amalga oshirish uchun faqat kerak bo'lgan narsa uchun to'lashingizga ishonch hosil qiling. Boshqacha aytganda, savdo xarajatlarini past va tezkor operatsiyalarni saqlang.
Efirga chiqish va xavflarni boshqarish
Algoritmingizdan mamnun bo'lsangiz, u haqiqiy bozorlarda ishlashiga ruxsat bering. Xatarlarni samarali boshqarish uchun stop-loss, cheklovlar va Var/Kutilayotgan kamomad monitoringidan foydalaning.
Kattaroq iqtisodiyot yoki sanoatda tuzilmaviy o'zgarishlar yoki rejim o'zgarishiga e'tibor bering; bunday hollarda rejangizni o'zgartirish yoki butunlay tark etish kerak bo'lishi mumkin.
Biroq, har bir usulning cheklangan muddati va cheklovlari borligini yodda tuting!
Ilg'or ko'nikmalarni rivojlantirishda va bilimlaringizni yangilashda davom eting
Eng yaxshi sarmoya, ular aytganidek, o'zingda. Ushbu ma'lumotlar va tushunchalar asosida harakat qilish uchun zarur bo'lgan texnik qobiliyat va bilimlaringizni yaxshilash va yangilashni qidiring.
Algoritmik savdo uchun strategiyalar
Har qanday algoritmik savdo strategiyasi daromadni oshirish yoki topilgan xarajatlarni kamaytirish mumkin bo'lgan foydali imkoniyatga ega bo'lishi kerak.
Avtomatlashtirilgan savdoda qo'llaniladigan odatiy savdo usullari quyidagilardir:
Trendga rioya qilish strategiyalari
Eng mashhur algoritmik savdo usullari narxlar darajasining o'zgarishiga, harakatlanuvchi o'rtacha tendentsiyalarga, kanallarning uzilishiga va boshqa tegishli texnik ko'rsatkichlarga tayanadi.
Ushbu usullar hech qanday taxminlar yoki narxlarni prognoz qilishni talab qilmagani uchun, ular algoritmik savdo yordamida amalga oshirish uchun eng oson va eng tezdir.
Bashoratli tahlilning murakkabliklarini o'rganmasdan, savdolar algoritmlar orqali qo'llanilishi oson bo'lgan yaxshi naqshlarning chastotasi asosida boshlanadi.
Arbitraj imkoniyatlari
Narxlar farqi risksiz foyda yoki arbitraj sifatida qo'sh listingli aktsiyalarni bir bozorda arzonroq narxda sotib olish va bir vaqtning o'zida uni boshqa bozorda qimmatroq narxda chiqarish orqali foydalanish mumkin.
Qimmatli qog'ozlar va fyuchers mahsulotlari o'rtasida narx farqlari mavjud bo'lganligi sababli, xuddi shu tartibni takrorlash mumkin. Foydali imkoniyatlar ushbu narx bo'shliqlarini topish va buyurtmalarni samarali bajarish uchun algoritmni amalga oshirish orqali mumkin bo'ladi.
Indeks fondini muvozanatlash
Indeks fondlari o'zlarining mulklarini o'zlarining maxsus benchmark indekslariga moslashtirish uchun muvozanatni tiklash vaqtlarini belgilab qo'ydilar.
Bu algoritmli treyderlar uchun daromadli savdo imkoniyatlarini yaratadi, ular kutilayotgan savdolardan foyda oladi, ular ulushlar soniga asoslanadi. indeks fondi, indeks fondini muvozanatlashdan oldin darhol 20 dan 80 gacha bo'lgan daromadlarni bering.
Tez amalga oshirish va eng yaxshi narxlar uchun bunday savdolar algoritmik savdo algoritmlaridan foydalanishni boshladi.
O'rtacha qayta ko'rib chiqish strategiyasi
O'rtacha reversiya usulining g'oyasi shundaki, aktivning yuqori va past qiymatlari muntazam ravishda o'zlarining o'rtacha qiymatiga (o'rtacha qiymat) qaytib keladigan tsiklik hodisalardir.
Savdo aktivning narxi ma'lum bir narx oralig'iga kirganda yoki undan chiqib ketganda, ushbu diapazonga asoslangan algoritmni aniqlash, belgilash va ishlatish orqali avtomatlashtirilishi mumkin.
Hajmi bo'yicha o'rtacha narx strategiyasi
Hajmi bo'yicha o'lchangan o'rtacha narxlash texnikasi katta buyurtmalarni aktsiyalarga xos bo'lgan oldingi hajm profillari yordamida bozorga chiqarilgan kichikroq, dinamik ravishda qaror qilingan qismlarga ajratadi.
Buyurtma hajmi bo'yicha o'rtacha o'rtacha narx (VWAP) yaqinida bajarilishi kerak.
Vaqtni o'lchagan o'rtacha narx strategiyasi
Vaqt o'lchovli o'rtacha narxlash texnikasi boshlanish va tugatish vaqti o'rtasida muntazam ravishda ajratilgan vaqt oralig'idan foydalangan holda yirik tranzaksiyani ajratadi. U bozorga bitimning kichikroq, dinamik ravishda qaror qilingan qismlarini chiqaradi.
Maqsad, buyurtmani boshlash va tugatish vaqtlari orasidagi o'rtacha narxda yoki atrofida bajarish orqali bozor ta'sirini minimallashtirishdir.
Hajm strategiyasining ulushi
Ushbu algoritm savdo buyurtmasi to'ldirilgunga qadar belgilangan ishtirok nisbati va birjalarda o'tkazilgan hajm bo'yicha qisman buyurtmalarni etkazib berishni davom ettiradi.
Qimmatli qog'ozlar narxi foydalanuvchi tomonidan belgilangan darajadan oshib ketganda, tegishli "qadamlar strategiyasi" ushbu ishtirok darajasini oshiradi yoki pasaytiradi, shuning uchun bozor hajmining foydalanuvchi tomonidan belgilangan nisbatida buyurtmalar yuboriladi.
Amalga oshirishning kamchiliklari strategiyasi
Haqiqiy vaqt bozorida savdo qilish orqali, amalga oshirishning etishmasligi yondashuvi buyurtmani bajarish xarajatlarini kamaytirishga intiladi va shu bilan birga kech bajarilishining imkoniyat narxidan foydalanadi.
Aktsiya bahosi ijobiy ko'tarilganda, strategiya kerakli ishtirok darajasini oshiradi; aksincha, aktsiya bahosi salbiy harakat qilganda, u tushadi.
Hindistonda algoritmik savdo to'g'risidagi nizom
Har yili SEBI savdo industriyasini xavfsiz va xavf-xatarni nazorat qilish uchun treyderlar va vositachilar rioya qilishlari kerak bo'lgan qoidalarni ishlab chiqadi.
Algoritmik savdo bilan risklarni boshqarish juda muhimdir.
Shu sababli, bozorlar har qanday algoritmga ruxsat berishdan oldin algo savdosidan foydalangan holda savdo qilmoqchi bo'lsa, bozorlar bir nechta talabchan tekshiruvlardan o'tishi kerak.
Ushbu testlar soniyada beriladigan buyurtmalar sonini, joylashtirilishi mumkin bo'lgan eng yuqori buyurtma qiymatini va ma'lum bir savdo kunida almashtirilishi mumkin bo'lgan eng katta miqdorni hisobga oladi.
Xulosa
Algoritmik savdo sizning daromadingizni oshirishga imkon beradi fond birgasi. Biroq, tizimning ishlamay qolishi, internetga ulanishning uzilishi va noto'g'ri algoritmik ko'rsatmalar ushbu texnologiya bilan bog'liq ba'zi xavflardir.
Shuning uchun siz fond bozorida savdo qilish tajribasiga ega bo'lishingiz kerak texnik tahlil Algoritmik savdoni boshlashdan oldin asboblar.
Bundan tashqari, professional treyder bo'lish juda ko'p sabr-toqat, bozorni o'rganish, algoritmlarni kodlash, strategiyangizni tekshirish va chidamlilikni talab qiladi.
Leave a Reply