Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, thực tế mọi công ty hiện đang dựa vào mã logic để xác định mức độ hiệu quả của giao dịch. Để đạt được kết quả mong muốn, các thuật toán sử dụng dữ liệu người dùng, dữ liệu lịch sử và một bộ hướng dẫn được xác định trước.
Ví dụ: các công ty quỹ tương hỗ sử dụng một thuật toán để lấy số tiền xác định trước từ tài khoản ngân hàng hàng tháng của bạn cho một SIP.
Tuy nhiên, các công ty lưu ký và môi giới chứng khoán không phải là những đơn vị duy nhất sử dụng thuật toán. Các nhà đầu tư tích cực sử dụng các thuật toán để giảm thiểu sai lầm của con người và tăng khả năng kiếm lời từ giao dịch.
Giao dịch thuật toán là gì?
Trong giao dịch thuật toán, một giao dịch được thực hiện bởi một chương trình máy tính tuân theo một bộ quy tắc được xác định trước. Về mặt lý thuyết, thương vụ có thể tạo ra lợi nhuận với tốc độ và tần suất vượt quá khả năng của một thương nhân.
Các hướng dẫn được chỉ định có thể dựa trên mô hình toán học, thời gian, giá cả, số lượng hoặc các yếu tố khác. Ngoài việc cung cấp cho nhà giao dịch triển vọng về lợi nhuận, giao dịch bí mật làm tăng tính thanh khoản của thị trường và làm cho giao dịch có tổ chức hơn bằng cách giảm thiểu ảnh hưởng của cảm xúc con người.
Bắt đầu giao dịch thuật toán ở Ấn Độ
Thông tư lịch sử của SEBI (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Ấn Độ) năm 2008 đã thông báo rằng Ấn Độ hiện có thể mở rộng thị trường của mình sang Giao dịch Thuật toán. Kết quả là, chương trình Tiếp cận Thị trường Trực tiếp (DMA) đã được bắt đầu.
Nhờ sự cho phép của DMA, các nhà môi giới đã được phép cung cấp công nghệ của họ cho các khách hàng không bán lẻ. Những khách hàng như vậy đã được phép thực hiện các giao dịch bằng phần mềm hỗ trợ thuật toán.
Do đó, Giao dịch thuật toán lần đầu tiên được tiến hành ở Ấn Độ mà không có sự tham gia của con người.
Ưu điểm của giao dịch thuật toán
Giao dịch theo thuật toán có rất nhiều lợi thế, đặc biệt là khi các giao dịch được thực hiện càng nhanh càng tốt.
Một số lợi thế chính của giao dịch bí mật bao gồm:
Loại bỏ cảm xúc của con người
Một trong những lợi ích chính của giao dịch thuật toán là khả năng loại bỏ cảm xúc của con người khỏi hoạt động giao dịch. Điều này là do các hành động giao dịch được vạch ra và dự đoán trên một bộ hướng dẫn cụ thể.
Không giống như giao dịch tự động, giao dịch của con người dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc có thể dẫn đến các phán đoán giao dịch không hợp lý. Ngược lại, giao dịch bí mật phần lớn dựa trên giao dịch tự động hoặc máy tính mà không có sự tham gia của con người.
Vì vậy, ví dụ, để ngăn chặn cảm xúc, giao dịch thuật toán liên tục khuyên các nhà giao dịch không nên chấp nhận rủi ro nhiều hơn mức họ có thể xử lý.
tính chính xác
Độ chính xác và độ chính xác là điều cần thiết để đạt được thành công trong Algo Trading. Thông thường, sẽ có rất nhiều khả năng thất bại trong giao dịch bí mật nếu con người tham gia.
Tuy nhiên, giao dịch thuật toán sử dụng máy tính để thực hiện các giao dịch theo một tập hợp các hướng dẫn, điều này làm giảm nguy cơ mắc sai lầm.
Do đó, việc lập kế hoạch được đề xuất để đưa ra các lựa chọn giao dịch chính xác sẽ thúc đẩy và thúc đẩy độ chính xác của giao dịch.
Xử lý nhiều giao dịch
Một giao dịch thuật toán mở ra một kênh cho các nhà giao dịch thực hiện một số giao dịch trong khi vẫn duy trì độ chính xác và tốc độ. Nó hơn nữa làm tăng khả năng kiếm được nhiều tiền hơn.
Tốc độ giao dịch nhanh chóng được thúc đẩy nhờ sự phát triển và đổi mới công nghệ tốt hơn.
Khả năng kiểm tra lại
Các nhà giao dịch phải xác định chắc chắn các thành phần nào trong hệ thống giao dịch của họ có sai sót và nên đề xuất các sửa đổi nhanh chóng để tránh bị thua lỗ quá mức. Với giao dịch algo, các nhà giao dịch có thể kiểm tra lại các giao dịch của họ sử dụng dữ liệu lịch sử và so sánh nó với dữ liệu mới nhất.
Phương pháp này được khuyên dùng để xác định xem liệu kết quả giao dịch có được giữ nguyên hay không.
Giao dịch tần số cao
Giao dịch Tần suất cao (HFT) là một cách tiếp cận duy nhất để giao dịch theo thuật toán sử dụng máy tính hiệu quả và mạnh mẽ để thực hiện các giao dịch theo Tần suất cao với các quy tắc được xác định trước.
Hơn nữa, việc áp dụng các thuật toán phức tạp cho phép xử lý cực kỳ nhanh chóng các giao dịch này. Doanh thu giao dịch thường cao hơn đối với người dùng hệ thống giao dịch tần suất cao so với các hệ thống khác. Bên cạnh đó, giao dịch thuật toán có tỷ lệ thương mại cao cùng với doanh thu lớn.
Khối lượng thị trường tăng
Các nhà giao dịch hiện có cơ hội đặc biệt để đa dạng hóa nền tảng giao dịch của họ nhờ vào giao dịch thuật toán. Các cá nhân và doanh nghiệp giao dịch có thể trao đổi một cách hiệu quả và nhanh chóng khối lượng cổ phiếu khổng lồ.
Điều này ngụ ý rằng những người tham gia thị trường có thể cho phép các nhà giao dịch mua một số lượng lớn cổ phiếu, bán chúng ngay lập tức và thu được lợi nhuận từ doanh thu cao.
Giao dịch thuật toán có hợp pháp không?
Có, Giao dịch theo thuật toán là hợp pháp!
Bất kỳ luật hoặc quy định nào không hạn chế việc sử dụng các thuật toán giao dịch.
SEBI đã tạo ra khuôn khổ quy định để đảm bảo tính bảo mật của giao dịch theo thuật toán, bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư thông thường và ngăn chặn mọi hành vi thao túng thị trường tiềm ẩn.
Một số nhà đầu tư có thể lập luận rằng kiểu giao dịch này tạo ra một môi trường giao dịch không công bằng làm tổn thương thị trường.
Tuy nhiên, nó không phải là trái pháp luật trong bất kỳ cách nào!
Nhà giao dịch thuật toán sử dụng ngôn ngữ lập trình nào?
C ++ là ngôn ngữ lập trình phổ biến trong giới giao dịch thuật toán vì nó rất hiệu quả trong việc xử lý một lượng lớn dữ liệu.
Ngôn ngữ dễ quản lý hơn, chẳng hạn như Python, có thể là lựa chọn tốt hơn cho các chuyên gia tài chính muốn bắt đầu lập trình hơn C hoặc C ++, cả hai đều phức tạp và khó khăn hơn.
Làm thế nào để Học Giao dịch Thuật toán?
Bất kỳ tài liệu hướng dẫn trực tuyến nào về giao dịch theo thuật toán có thể khó hiểu. Không ai có thể ngăn bạn thành công với giao dịch Algo nếu bạn tiếp cận đúng quy trình học tập của mình.
Dưới đây là các bước mà bất kỳ nhà giao dịch thuật toán đầy tham vọng nào cũng nên thực hiện:
Phân tích định lượng
Trong phân tích định lượng (quants), các mẫu được tìm thấy và các mô hình được tạo ra để truy cập chúng. Do đó, mô hình được áp dụng để dự báo biến động giá chứng khoán.
Hiểu biết về thị trường tài chính
Vì tâm trí con người tự nhiên có dây để học thông qua quan sát, nên có lý do rằng dành thời gian nghiên cứu biểu đồ sẽ nâng cao hiểu biết của một người về thị trường tài chính.
Vì vậy, nếu bạn muốn tạo một thuật toán, bạn phải có thông tin này.
Kỹ năng lập trình
Bước tiếp theo là chuyển sang lĩnh vực phức tạp hơn của giao dịch thuật toán sau khi nắm vững các nguyên tắc cơ bản. Đó là để thành thạo các kỹ năng lập trình nếu bạn chưa bao giờ lắp ráp một chương trình.
Mặc dù nó không quá khó khăn như bạn có thể tưởng tượng, nhưng hầu hết các cá nhân đều thấy thành phần học giao dịch thuật toán này là thách thức nhất. Tuy nhiên, bạn có thể cần một lập trình viên để thực hiện kế hoạch giao dịch của mình, bất kể kỹ thuật bạn định thực hiện là gì.
Một nhà phát triển lượng tử phải có kiến thức vững chắc về C ++, Java và Python, và cách tốt nhất để học lập trình là thực hiện.
Yêu cầu kỹ thuật của giao dịch thuật toán?
Bước cuối cùng trong Giao dịch theo thuật toán là đưa Thuật toán vào thực tế bằng cách sử dụng một chương trình máy tính sau khi sao lưu.
Tuy nhiên, phần khó khăn là tích hợp phương pháp xác định vào một chương trình máy tính có thể truy cập tài khoản giao dịch và chấp nhận lệnh.
Các điều kiện tiên quyết để giao dịch theo thuật toán như sau:
- Bạn có thể thuê một nhà phát triển hoặc sử dụng hệ thống giao dịch làm sẵn để học các kỹ năng lập trình máy tính cần thiết nhằm phát triển chiến lược giao dịch.
- Quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch và khả năng kết nối mạng để đặt lệnh.
- Theo mức độ phức tạp của các quy tắc được triển khai trong Thuật toán, có sẵn dữ liệu lịch sử để ghi ngược lại.
Làm thế nào để bắt đầu giao dịch thuật toán ở Ấn Độ?
Có một số bước bạn cần xem xét nếu bạn muốn bắt đầu Giao dịch dựa trên thuật toán ở Ấn Độ:
Kiến thức tài chính
Bạn phải có kiến thức về thị trường tài chính để thực hiện giao dịch theo thuật toán. Đó là lý do tại sao bạn cần sở hữu hoặc xây dựng một số lợi thế dựa trên kiến thức để vượt trội hơn đối thủ trong bất kỳ thị trường nào.
Lập trình
Hiểu một chương trình mã nguồn mở như Python hoặc R rất hữu ích cho cấp độ này.
Bạn có thể truy cập các thư viện miễn phí có thể truy cập bằng cả hai ngôn ngữ này ở mức độ tối đa và dịch kế hoạch của bạn thành một loạt các tuyên bố logic.
Chọn một nhà môi giới và nền tảng phù hợp
Điều quan trọng là phải thực hiện một nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bạn bắt đầu, vì toàn bộ nỗ lực của bạn sẽ có ý nghĩa về mặt tài chính.
Sau khi tất cả, chi phí chung được xem xét!
Hơn nữa, hãy đảm bảo bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn cần để thực hiện phương pháp tiếp cận của mình một cách hiệu quả. Nói cách khác, giữ cho chi phí thương mại thấp và hoạt động linh hoạt.
Hoạt động trực tuyến và quản lý rủi ro
Khi bạn hài lòng với Thuật toán của mình, hãy để nó hoạt động trên các thị trường thực tế. Sử dụng cắt lỗ, hạn chế và theo dõi mức thâm hụt Var / Dự kiến để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Theo dõi những thay đổi cơ cấu hoặc thay đổi chế độ trong nền kinh tế hoặc ngành công nghiệp lớn hơn; trong những trường hợp như vậy, kế hoạch của bạn có thể cần được điều chỉnh hoặc từ bỏ hoàn toàn.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mỗi phương pháp đều có tuổi thọ và hạn chế hữu hạn!
Tiếp tục phát triển các kỹ năng nâng cao và cập nhật kiến thức của bạn
Như người ta nói, khoản đầu tư tốt nhất là vào bản thân mỗi người. Tìm cách cải thiện và làm mới khả năng kỹ thuật và kiến thức cần thiết của bạn để xử lý dữ liệu và hiểu biết đó.
Các chiến lược giao dịch theo thuật toán
Bất kỳ thuật toán nào chiến lược kinh doanh cần có một cơ hội sinh lời có thể tăng thu nhập hoặc giảm chi phí đã được tìm thấy.
Sau đây là các phương pháp giao dịch điển hình được sử dụng trong giao dịch tự động:
Các chiến lược theo xu hướng
Các kỹ thuật giao dịch theo thuật toán phổ biến nhất dựa trên sự thay đổi mức giá, xu hướng trung bình động, sự cố kênh và các chỉ báo kỹ thuật có liên quan khác.
Vì các kỹ thuật này không cần đưa ra bất kỳ giả định hoặc dự báo giá nào, nên chúng là cách dễ nhất và nhanh nhất để thực hiện bằng giao dịch thuật toán.
Không đi sâu vào sự phức tạp của phân tích dự đoán, các giao dịch được bắt đầu dựa trên tần suất của các mẫu tốt, dễ áp dụng thông qua các thuật toán.
Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá
Chênh lệch giá có thể được sử dụng làm lợi nhuận phi rủi ro hoặc chênh lệch giá bằng cách mua cổ phiếu niêm yết kép với giá thấp hơn ở một thị trường và đồng thời phát hành nó với giá cao hơn ở một thị trường khác.
Vì có sự khác biệt về giá giữa cổ phiếu và sản phẩm tương lai, quy trình tương tự có thể được lặp lại. Cơ hội sinh lời có thể thực hiện được bằng cách triển khai một thuật toán để tìm ra những khoảng chênh lệch giá này và thực hiện các lệnh một cách hiệu quả.
Tái cân bằng quỹ chỉ số
Các quỹ chỉ số đã thiết lập thời gian tái cân bằng để đưa lượng nắm giữ của họ phù hợp với các chỉ số chuẩn cụ thể của họ.
Điều này tạo ra cơ hội giao dịch sinh lợi cho các nhà giao dịch theo thuật toán, những người kiếm được lợi nhuận từ các giao dịch dự đoán, dựa trên số lượng cổ phiếu trong quỹ chỉ số, mang lại lợi nhuận từ 20 đến 80 điểm cơ bản ngay trước khi tái cân bằng quỹ chỉ số.
Để thực hiện nhanh chóng và có giá tốt nhất, các giao dịch như vậy đã bắt đầu sử dụng các thuật toán giao dịch thuật toán.
Chiến lược sửa đổi trung bình
Ý tưởng đằng sau phương pháp đảo ngược giá trị trung bình là giá trị cao và thấp của tài sản là hiện tượng theo chu kỳ thường xuyên trở về giá trị trung bình của chúng (giá trị trung bình).
Giao dịch có thể được tự động hóa khi giá của tài sản đi vào hoặc thoát ra khỏi một phạm vi giá cụ thể bằng cách xác định, xác định và sử dụng một thuật toán dựa trên phạm vi đó.
Chiến lược giá trung bình gia quyền theo khối lượng
Kỹ thuật đặt giá trung bình theo khối lượng theo khối lượng chia các đơn đặt hàng lớn thành các phần nhỏ hơn, được quyết định linh hoạt và được tung ra thị trường bằng cách sử dụng các cấu hình khối lượng trước đó dành riêng cho từng cổ phiếu.
Lệnh phải được thực hiện gần giá trung bình theo khối lượng (VWAP).
Chiến lược giá trung bình có trọng số theo thời gian
Kỹ thuật đặt giá trung bình có trọng số thời gian phân chia một giao dịch lớn bằng cách sử dụng các khoảng thời gian cách nhau đều đặn giữa thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Nó phát hành các phần nhỏ hơn, được quyết định động của giao dịch ra thị trường.
Mục tiêu là để giảm thiểu tác động thị trường bằng cách thực hiện lệnh bằng hoặc xung quanh mức giá trung bình giữa thời điểm bắt đầu và kết thúc.
Phần trăm của Chiến lược Khối lượng
Thuật toán này tiếp tục cung cấp các đơn đặt hàng từng phần theo tỷ lệ tham gia được chỉ định và khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch cho đến khi lệnh giao dịch được thực hiện.
Khi giá cổ phiếu vượt quá mức do người dùng xác định, “chiến lược các bước” tương ứng sẽ tăng hoặc giảm mức tham gia này, do đó sẽ gửi đơn đặt hàng theo tỷ lệ khối lượng thị trường do người dùng xác định.
Chiến lược thiếu hụt triển khai
Bằng cách giao dịch trên thị trường thời gian thực, phương pháp tiếp cận thiếu hụt thực hiện tìm cách giảm chi phí thực hiện đơn đặt hàng đồng thời tận dụng chi phí cơ hội của việc hoàn thành muộn.
Khi giá cổ phiếu tăng tích cực, chiến lược sẽ nâng cao tỷ lệ tham gia mong muốn; ngược lại, khi giá cổ phiếu biến động tiêu cực, nó sẽ giảm xuống.
Các quy định về giao dịch thuật toán ở Ấn Độ
Hàng năm, SEBI phát triển các quy tắc mà các thương nhân và trung gian phải tuân thủ để duy trì ngành giao dịch an toàn và được kiểm soát rủi ro.
Với giao dịch theo thuật toán, việc quản lý rủi ro là điều cần thiết.
Do đó, thị trường cần một công ty phải trải qua một số kỳ kiểm tra khắt khe nếu nó muốn giao dịch bằng cách sử dụng giao dịch thuật toán trước khi thị trường có thể cho phép bất kỳ thuật toán nào.
Các bài kiểm tra này xem xét số lượng lệnh sẽ được đặt mỗi giây, giá trị lệnh cao nhất có thể được đặt và số tiền lớn nhất có thể được trao đổi trong một ngày giao dịch nhất định.
Kết luận
Giao dịch theo thuật toán cho phép bạn cải thiện lợi nhuận của mình khi bạn giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, Lỗi hệ thống, gián đoạn kết nối internet và hướng dẫn thuật toán không chính xác là một số rủi ro liên quan đến công nghệ này.
Vì vậy, bạn nên có kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật các công cụ trước khi bạn bắt đầu giao dịch theo thuật toán.
Ngoài ra, trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, nghiên cứu thị trường, các thuật toán mã hóa, phản đối chiến lược của bạn và khả năng phục hồi.
Bình luận