Pẹlu idagbasoke ti imọ-ẹrọ ode oni, ni iṣe gbogbo ile-iṣẹ ni bayi gbarale koodu ọgbọn lati pinnu bii iṣowo ṣe munadoko. Fun ṣiṣe awọn abajade ti o fẹ, awọn algoridimu lo data olumulo, data itan, ati eto ilana ti a ti pinnu tẹlẹ.
Fun apẹẹrẹ, awọn ile-iṣẹ inawo-ifowosowopo lo algorithm kan lati gba iye ti a ti pinnu tẹlẹ lati akọọlẹ banki oṣooṣu rẹ fun SIP kan.
Sibẹsibẹ, awọn idogo ati awọn alagbata ọja kii ṣe awọn nkan nikan ti o lo awọn algoridimu. Awọn oludokoowo n ṣiṣẹ awọn algoridimu lati dinku awọn aṣiṣe eniyan ati igbelaruge awọn iṣeeṣe ere iṣowo.
Kini Iṣowo Alugoridimu?
Ni iṣowo algorithmic, iṣowo kan wa nipasẹ eto kọnputa kan ti o faramọ eto ti a ti pinnu tẹlẹ. Ni imọ-jinlẹ, adehun naa le gbe awọn ere jade ni iyara ati igbohunsafẹfẹ ti o kọja awọn agbara ti oniṣowo eniyan.
Awọn itọnisọna pato le da lori awoṣe mathematiki, akoko, idiyele, opoiye, tabi awọn ifosiwewe miiran. Ni afikun si ipese onijaja pẹlu awọn asesewa fun ere, iṣowo algo ṣe alekun oloomi ọja ati mu ki iṣowo ṣe iṣeto ni diẹ sii nipasẹ idinku ipa ti awọn ẹdun eniyan.
Ibẹrẹ Iṣowo Algorithmic ni India
SEBI itan-akọọlẹ (Awọn aabo ati Igbimọ paṣipaarọ ti India) ipin ti 2008 kede pe India le ni bayi faagun awọn aaye ọja rẹ si Iṣowo Algorithmic. Abajade, eto Wiwọle Ọja Taara (DMA) ti bẹrẹ.
Ṣeun si igbanilaaye DMA, a gba awọn alagbata laaye lati funni ni imọ-ẹrọ wọn si awọn alabara ti kii ṣe soobu. Iru awọn alabara bẹ ni a gba laaye lati ṣiṣẹ awọn iṣowo nipa lilo sọfitiwia ti o ni agbara algoridimu.
Nitorinaa, Iṣowo Algorithmic ni a ṣe ni India fun igba akọkọ laisi ilowosi eniyan.
Awọn anfani ti Iṣowo Algorithmic
Iṣowo alugoridimu ni awọn anfani pupọ, ni pataki nigbati awọn iṣowo ba ṣe ni yarayara bi o ti ṣee ṣe.
Diẹ ninu awọn anfani akọkọ ti iṣowo algo pẹlu atẹle naa:
Yọ Awọn ẹdun eniyan kuro
Ọkan ninu awọn anfani akọkọ ti iṣowo algorithmic ni agbara rẹ lati yọkuro awọn ẹdun eniyan kuro ninu iṣẹ iṣowo. Eyi jẹ nitori awọn iṣe iṣowo ti ṣe ilana ati asọtẹlẹ lori eto awọn itọsọna kan pato.
Ko dabi iṣowo adaṣe, iṣowo eniyan ni ifaragba si awọn ẹdun ti o le ja si awọn idajọ iṣowo alailopin. Ni idakeji, iṣowo algo jẹ okeene da lori kọnputa tabi awọn iṣowo adaṣe laisi ilowosi ti eniyan.
Nitorinaa, fun apẹẹrẹ, lati yago fun awọn ẹdun, iṣowo algo nigbagbogbo n gba awọn oniṣowo nimọran lati ma mu ewu diẹ sii ju ti wọn le mu lọ.
išedede
Itọkasi ati deede jẹ pataki lati ṣaṣeyọri aṣeyọri ni Iṣowo Algo. Ni deede, agbara pupọ yoo wa fun ikuna ni iṣowo algo ti eniyan ba kopa.
Iṣowo alugoridimu, sibẹsibẹ, nlo kọnputa kan lati ṣe awọn iṣowo ni ibamu si ilana ilana kan, eyiti o dinku eewu awọn aṣiṣe.
Nitorinaa, a daba igbero lati ṣe awọn yiyan iṣowo deede ti yoo ṣe alekun ati igbega iṣedede iṣowo.
Kapa Multiple Trades
Idunadura algorithmic ṣii ikanni kan fun awọn oniṣowo lati ṣe ọpọlọpọ awọn iṣowo lakoko mimu deede ati iyara. O tun mu ki o ṣeeṣe lati ṣe awọn dukia diẹ sii.
Iyara idunadura naa ti ni igbega ni iyara ọpẹ si idagbasoke imọ-ẹrọ to dara julọ ati isọdọtun.
Agbara lati Backtest
Awọn oniṣowo gbọdọ rii daju iru awọn paati ti eto iṣowo wọn jẹ abawọn ati pe o yẹ ki o dabaa awọn iyipada iyara lati yago fun awọn adanu ti o pọ ju. Pẹlu iṣowo algo, awọn oniṣowo le backtest wọn iṣowo lilo itan data ki o si afiwe o pẹlu awọn titun data.
Ọna yii ni imọran lati pinnu boya awọn abajade idunadura yoo wa kanna.
Iṣowo Igbohunsafẹfẹ giga
Iṣowo Igbohunsafẹfẹ giga (HFT) jẹ ọna alailẹgbẹ si iṣowo algorithmic ti o lo awọn kọnputa ti o munadoko pupọ ati ti o lagbara lati ṣe awọn iṣowo ni ibamu pẹlu Igbohunsafẹfẹ giga pẹlu awọn ofin ti a ti pinnu tẹlẹ.
Pẹlupẹlu, gbigba awọn algoridimu fafa gba laaye fun sisẹ iyara pupọ ti awọn iṣowo wọnyi. Iyipada iṣowo jẹ deede ga julọ fun awọn olumulo eto iṣowo igbohunsafẹfẹ-giga ju fun awọn eto miiran lọ. Yato si, iṣowo algorithmic ni awọn ipo iṣowo giga ni afikun si awọn iyipada nla.
Alekun Market Iwọn didun
Awọn oniṣowo ni bayi ni aye iyasọtọ lati ṣe iyatọ awọn iru ẹrọ iṣowo wọn ọpẹ si iṣowo algorithmic. Olukuluku ati awọn iṣowo ti o ṣowo le ni imunadoko ati yarayara ṣe paṣipaarọ awọn iwọn nla ti awọn ipin.
Eyi tumọ si pe awọn olukopa ọja le gba awọn oniṣowo laaye lati ra nọmba nla ti awọn mọlẹbi, ta wọn lẹsẹkẹsẹ, ati jere lati owo iyipada giga.
Ṣe Iṣowo Algorithmic Ofin bi?
Bẹẹni, Iṣowo Algorithmic jẹ ofin!
Eyikeyi awọn ofin tabi ilana ko ṣe idiwọ oojọ ti awọn algoridimu iṣowo.
SEBI ṣẹda ilana ilana lati rii daju aabo ti iṣowo algorithmic, daabobo awọn iwulo ti awọn oludokoowo deede, ati dawọ eyikeyi ifọwọyi ọja ti o pọju.
Diẹ ninu awọn oludokoowo le jiyan pe iru iṣowo yii n ṣe agbega agbegbe iṣowo aiṣedeede ti o ṣe ipalara awọn ọja.
Sibẹsibẹ, kii ṣe arufin ni eyikeyi ọna!
Ede siseto wo ni Algorithmic Oloja Lo?
C ++ jẹ ede siseto olokiki laarin awọn oniṣowo algorithmic nitori pe o munadoko pupọ ni sisẹ data nla.
Ede ti o le ṣakoso diẹ sii, gẹgẹbi Python, le jẹ yiyan ti o dara julọ fun awọn alamọdaju iṣuna nfẹ lati bẹrẹ ni siseto ju C tabi C ++, eyiti o jẹ fafa diẹ sii ati nija.
Bii o ṣe le Kọ Iṣowo Algorithmic?
Eyikeyi awọn ohun elo itọnisọna ori ayelujara fun iṣowo algorithmic le jẹ nija lati ni oye. Ko si ẹnikan ti o le da ọ duro lati ṣaṣeyọri ni iṣowo Algo ti o ba sunmọ ilana ikẹkọ rẹ daradara.
Eyi ni awọn igbesẹ ti eyikeyi oluṣowo algorithmic ti o ni agbara yẹ ki o ṣiṣẹ lori:
Onínọmbà pipo
Ni iṣiro pipo (awọn iwọn), awọn ilana ni a rii, ati pe a ṣẹda awọn awoṣe lati wọle si wọn. Nitorinaa a lo awọn awoṣe si awọn agbeka idiyele awọn aabo asọtẹlẹ.
Oye ti Owo Market
Níwọ̀n bí ó ti jẹ́ pé èrò orí ènìyàn ní ti ẹ̀dá láti kọ́ ẹ̀kọ́ nípasẹ̀ àkíyèsí, ó dúró láti ronú pé lílo àkókò kíkẹ́kọ̀ọ́ àwòrán náà yóò mú òye ẹnìkan pọ̀ síi nípa ọjà ìnáwó.
Nitorina ti o ba fẹ ṣẹda algorithm, o gbọdọ ni alaye yii.
Awọn ogbon siseto
Igbesẹ ti o tẹle ni lati yipada si agbegbe eka diẹ sii ti iṣowo algorithmic lẹhin ti o ni oye awọn ipilẹ. O jẹ lati ṣakoso awọn ọgbọn siseto ti o ko ba ti ṣajọpọ eto kan rara.
Botilẹjẹpe kii ṣe alakikanju bi o ṣe le fojuinu, ọpọlọpọ awọn eniyan kọọkan rii paati yii ti ikẹkọ algorithmic iṣowo lati jẹ nija julọ. Sibẹsibẹ, o le nilo pirogirama lati ṣe eto iṣowo rẹ, laibikita ilana ti o pinnu lati ṣiṣẹ.
Olùgbéejáde quant gbọdọ ni imoye to lagbara ti C ++, Java, ati Python, ati pe ọna ti o dara julọ lati kọ ẹkọ siseto jẹ nipa ṣiṣe.
Awọn ibeere Imọ-ẹrọ ti Iṣowo Algorithm?
Igbesẹ ti o kẹhin ni Iṣowo Algorithmic ni lati fi Algorithm sinu adaṣe nipa lilo eto kọnputa lẹhin idanwo ẹhin.
Sibẹsibẹ, apakan ti o nira ni sisọpọ ọna ti a pinnu sinu eto kọnputa ti o le wọle si akọọlẹ iṣowo kan ati gba awọn aṣẹ.
Awọn ibeere pataki fun iṣowo algorithmic jẹ bi atẹle:
- O le bẹwẹ olupilẹṣẹ kan tabi lo eto iṣowo ti a ti ṣetan lati kọ ẹkọ awọn ọgbọn siseto kọnputa pataki lati ṣe agbekalẹ ilana iṣowo naa.
- Wiwọle si awọn iru ẹrọ iṣowo ati awọn agbara Nẹtiwọọki fun gbigbe awọn aṣẹ.
- Ni ibamu si awọn complexity ti awọn ofin imuse ni alugoridimu, nibẹ ni o wa itan data fun backtesting.
Bii o ṣe le Bẹrẹ Iṣowo Algorithmic ni India?
Awọn igbesẹ diẹ wa ti o nilo lati ṣe sinu ero ti o ba fẹ bẹrẹ Iṣowo-orisun Algorithm ni India:
Imọye Owo
O gbọdọ ni oye ti ọja owo lati ṣe iṣowo algorithmic. Ti o ni idi ti o nilo lati ni tabi kọ diẹ ninu awọn anfani orisun-imọ lati ṣaju idije ni eyikeyi ọja.
Ifaminsi
Loye eto orisun-ìmọ bi Python tabi R jẹ iranlọwọ fun ipele yii.
O le wọle si awọn ile-ikawe ọfẹ ti o wa ni awọn ede mejeeji ti awọn ede wọnyi ni kikun ati tumọ ero rẹ sinu lẹsẹsẹ awọn alaye ọgbọn.
Yiyan alagbata ọtun ati Platform
O ṣe pataki lati ṣe iwadi ni kikun ṣaaju ki o to bẹrẹ, nitori pe gbogbo akitiyan rẹ yẹ ki o jẹ oye owo.
Lẹhin gbogbo ẹ, awọn inawo-ori ni a gbero!
Pẹlupẹlu, rii daju pe o sanwo nikan fun ohun ti o nilo lati ṣe imuse ọna rẹ ni imunadoko. Jeki awọn idiyele iṣowo jẹ kekere ati awọn iṣẹ agile, ni awọn ọrọ miiran.
Lilọ Lori-Air ati Isakoso Ewu
Nigbati o ba ni idunnu pẹlu Algorithm rẹ, jẹ ki o ṣiṣẹ ni awọn ibi ọja gidi. Lo ipadanu idaduro, awọn ihamọ, ati ibojuwo ti aipe Var/Ti a nireti lati ṣakoso awọn ewu daradara.
Ṣọra iṣọra fun awọn iyipada igbekalẹ tabi awọn iyipada ijọba ni eto-aje nla tabi ile-iṣẹ; ni iru awọn igba bẹẹ, eto rẹ le nilo lati ṣatunṣe tabi kọ silẹ patapata.
Sibẹsibẹ, ni lokan pe ọna kọọkan ni igbesi aye ipari ati awọn idiwọn!
Jeki Dagbasoke Awọn Ogbon Onitẹsiwaju ati Ṣiṣe imudojuiwọn Imọ rẹ
Idoko-owo ti o dara julọ, bi wọn ṣe sọ, wa ninu ararẹ. Wo lati ni ilọsiwaju ati sọ awọn agbara imọ-ẹrọ rẹ ati imọ ti o nilo lati ṣiṣẹ lori data ati oye yẹn.
Awọn ilana fun Iṣowo Algorithmic
Eyikeyi algorithmic iṣowo iṣowo nilo lati ni anfani anfani ti o le mu awọn dukia pọ si tabi dinku awọn idiyele ti a ti rii.
Awọn atẹle jẹ awọn ọna iṣowo aṣoju ti a lo ni iṣowo adaṣe:
Aṣa wọnyi ogbon
Awọn ilana iṣowo algorithmic olokiki julọ gbarale awọn iyipada ipele idiyele, gbigbe awọn aṣa apapọ, awọn fifọ ikanni, ati awọn itọkasi imọ-ẹrọ miiran ti o yẹ.
Niwọn igba ti awọn imuposi wọnyi ko nilo ṣiṣe eyikeyi awọn arosinu tabi awọn asọtẹlẹ idiyele, wọn rọrun julọ ati iyara lati ṣiṣẹ ni lilo iṣowo algorithmic.
Laisi lilọ sinu awọn idiju ti iṣiro asọtẹlẹ, awọn iṣowo bẹrẹ da lori igbohunsafẹfẹ ti awọn ilana ti o dara, eyiti o rọrun lati lo nipasẹ awọn algoridimu.
Awọn Anfani Arbitrage
Iyatọ idiyele le ṣee lo bi ere ti ko ni eewu tabi aibikita nipa rira ọja-akojọ meji ni idiyele kekere ni ọja kan ati idasilẹ ni akoko kanna ni idiyele ti o ga julọ ni omiiran.
Niwọn igba ti awọn iyatọ idiyele wa laarin awọn ọja ati awọn ọja iwaju, ilana kanna le tun ṣe. Awọn anfani ti o ni ere jẹ ṣee ṣe nipasẹ imuse algorithm kan lati wa awọn ela idiyele wọnyi ati ṣiṣe awọn aṣẹ ni imunadoko.
Atunyẹwo Fund Atọka
Awọn owo atọka ti ṣeto awọn akoko fun atunṣeto lati mu awọn idaduro wọn wa si laini pẹlu awọn atọka ala-ilẹ pato wọn.
Eyi n ṣe awọn anfani iṣowo ti o ni ere fun awọn oniṣowo algorithmic, ti o jere lati awọn iṣowo ti ifojusọna, ti o da lori nọmba awọn ipin ninu akosile iroyin, fun awọn ipadabọ ti 20 si 80 awọn aaye ipilẹ ni ọtun ṣaaju iṣatunṣe inawo atọka.
Fun imuse kiakia ati awọn idiyele ti o dara julọ, iru awọn iṣowo ti bẹrẹ lilo algorithmic iṣowo algorithms.
Itumo Àtúnyẹwò nwon.Mirza
Ero ti o wa lẹhin ọna iyipada tumọ si ni pe awọn iye giga ati kekere ti dukia jẹ awọn iyalẹnu iyipo ti o pada nigbagbogbo si iye itumọ wọn (iye apapọ).
Iṣowo le ṣe adaṣe ni adaṣe nigbati idiyele dukia ba wọle tabi jade ni ibiti idiyele kan pato nipa idamọ, asọye, ati lilo algorithm kan ti o da lori iwọn yẹn.
Iwọn Iwọn Iwọn Apapọ Iye Ilana
Ilana idiyele iwọn-iwọn iwọn-iwọn pin awọn aṣẹ nla si kere, awọn chunks ti a pinnu ni agbara ti o jẹ idasilẹ si ọja ni lilo awọn profaili iwọn didun iṣaaju ti o jẹ ọja-pato.
Ilana naa yẹ ki o ṣiṣẹ nitosi idiyele iwọn-iwọnwọn iwọn didun (VWAP).
Time iwon Apapọ Iye nwon.Mirza
Ilana idiyele apapọ ti iwọn-akoko pin idunadura nla kan nipa lilo awọn aaye akoko alafo deede laarin ibẹrẹ ati akoko ipari. O ṣe idasilẹ awọn ipin ti o kere ju, ni agbara ti o pinnu ti idunadura naa si ọja naa.
Ibi-afẹde ni lati dinku ipa ọja nipa ṣiṣe aṣẹ ni tabi ni ayika idiyele apapọ laarin awọn akoko ibẹrẹ ati ipari.
Ogorun ti iwọn didun nwon.Mirza
Alugoridimu yii ntọju jiṣẹ awọn aṣẹ apakan nipasẹ ipin ikopa ti a sọ pato ati iwọn didun ti a ṣe ni awọn paṣipaarọ titi aṣẹ iṣowo yoo fi kun.
Nigbati iye owo ọja ba kọja awọn ipele asọye olumulo, “awọn ilana igbesẹ” ti o baamu gbe soke tabi dinku ipele ikopa yii, nitorinaa fifiranṣẹ awọn aṣẹ ni iwọn asọye olumulo ti awọn iwọn ọja.
Imuse Shortfall nwon.Mirza
Nipa iṣowo lori ọja akoko gidi, ọna kukuru imuse n wa lati dinku awọn idiyele ipaniyan aṣẹ lakoko ti o tun lo anfani idiyele anfani ti ipari ipari.
Nigbati iye owo ipin ba dide daadaa, ilana naa yoo ṣe alekun oṣuwọn ikopa ti o fẹ; Lọna, nigbati awọn iṣura owo rare ni odi, o yoo ju silẹ.
Awọn ilana lori Iṣowo Algorithmic ni India
Ni gbogbo ọdun, SEBI ndagba awọn ofin ti awọn oniṣowo ati awọn agbedemeji gbọdọ tẹle lati ṣetọju ile-iṣẹ iṣowo ni aabo ati iṣakoso eewu.
Pẹlu iṣowo algorithmic, iṣakoso eewu jẹ pataki.
Nitori eyi, awọn ọja nilo iduroṣinṣin lati lọ nipasẹ ọpọlọpọ awọn idanwo ibeere ti o ba fẹ ṣe iṣowo nipa lilo iṣowo algo ṣaaju ki awọn ọja le fun laṣẹ eyikeyi algorithm.
Awọn idanwo wọnyi ṣe akiyesi nọmba awọn aṣẹ ti yoo fi fun iṣẹju-aaya, iye aṣẹ ti o ga julọ ti o le gbe, ati iye ti o tobi julọ ti o le paarọ ni ọjọ iṣowo ti a fun.
ipari
Iṣowo alugoridimu gba ọ laaye lati mu ere rẹ pọ si nigbati o ba ṣowo lori iṣura oja. Bibẹẹkọ, ikuna eto, idalọwọduro isopọmọ intanẹẹti, ati awọn ilana algorithmic ti ko tọ jẹ diẹ ninu awọn eewu ti o ni nkan ṣe pẹlu imọ-ẹrọ yii.
Nitorina, o yẹ ki o ni iriri iṣowo lori ọja iṣura nipa lilo imọ onínọmbà awọn irinṣẹ ṣaaju ki o to bẹrẹ iṣowo algorithmic.
Paapaa, Jije onijaja alamọja nilo ọpọlọpọ sũru, iwadii ọja, awọn algoridimu ifaminsi, ṣe afẹyinti ilana rẹ, ati resilience.
Fi a Reply