Nrog rau txoj kev loj hlob ntawm cov cuab yeej siv niaj hnub no, xyaum ua txhua lub tuam txhab tam sim no tso siab rau txoj cai lij choj los txiav txim seb qhov kev lag luam zoo li cas. Txhawm rau ua tiav cov txiaj ntsig xav tau, algorithms siv cov neeg siv cov ntaub ntawv, cov ntaub ntawv keeb kwm, thiab cov lus qhia ua ntej.
Piv txwv li, cov tuam txhab nyiaj sib koom ua haujlwm siv cov txheej txheem los nqa cov nyiaj tau los ntawm koj tus lej nyiaj hauv tuam txhab nyiaj txhua hli rau SIP.
Txawm li cas los xij, depositories thiab stockbrokers tsis yog tib lub koom haum uas siv algorithms. Cov tub lag luam nquag siv cov txheej txheem los txo tib neeg kev ua yuam kev thiab txhawb kev lag luam nyiaj tau los.
Dab tsi yog qhov Algorithmic Trading?
Hauv kev ua lag luam algorithmic, kev sib cog lus yog muab tso rau los ntawm lub khoos phis tawj program uas ua raws li cov cai tau teev tseg. Raws li txoj cai, qhov kev pom zoo tuaj yeem tsim cov txiaj ntsig ntawm qhov nrawm thiab ntau zaus uas dhau lub peev xwm ntawm tib neeg cov tub luam.
Cov lus qhia tshwj xeeb tuaj yeem ua raws li tus qauv lej, sijhawm, tus nqi, qhov ntau, lossis lwm yam. Ntxiv nrog rau kev muab cov tub luam nrog kev cia siab rau cov txiaj ntsig, algo trading nce kev lag luam ua lag luam thiab ua rau kev lag luam ntau dua los ntawm kev txo qis ntawm tib neeg kev xav.
Pib ntawm Algorithmic Trading hauv Is Nrias teb
Lub keeb kwm SEBI (Securities and Exchange Board of India) ncig ntawm 2008 tshaj tawm tias Is Nrias teb tam sim no tuaj yeem nthuav nws cov khw muag khoom rau Algorithmic Trading. Raws li qhov tshwm sim, qhov kev pabcuam Direct Market Access (DMA) tau pib.
Ua tsaug rau DMA qhov kev tso cai, cov neeg ua haujlwm tau tso cai muab lawv cov thev naus laus zis rau cov neeg siv khoom tsis yog muag khoom. Cov neeg siv khoom zoo li no tau tso cai los ua kev lag luam siv algorithms-powered software.
Yog li ntawd, Algorithmic Trading tau ua nyob rau hauv Is Nrias teb thawj zaug tsis muaj tib neeg kev koom tes.
Qhov zoo ntawm Algorithmic Trading
Algorithmic trading muaj ntau qhov zoo, tshwj xeeb tshaj yog thaum kev sib cog lus tau ua tiav sai li sai tau.
Qee qhov txiaj ntsig tseem ceeb ntawm algo trading muaj xws li hauv qab no:
Tshem Tawm Tib Neeg Txoj Kev Xav
Ib qho txiaj ntsig tseem ceeb ntawm kev lag luam algorithmic yog nws lub peev xwm los tshem tawm tib neeg kev xav ntawm kev ua lag luam. Qhov no yog vim kev ua lag luam tau piav qhia thiab kwv yees ntawm ib qho kev qhia tshwj xeeb.
Tsis zoo li kev lag luam automated, tib neeg kev lag luam muaj kev cuam tshuam rau kev xav uas tuaj yeem ua rau kev txiav txim siab tsis ncaj ncees. Nyob rau hauv sib piv, algo trading feem ntau yog raws li computerized los yog tsis siv neeg lag luam yam tsis muaj kev koom tes ntawm tib neeg.
Yog li, piv txwv li, txhawm rau tiv thaiv kev xav, algo trading txuas ntxiv qhia cov tub luam kom tsis txhob muaj kev pheej hmoo ntau dua li lawv tuaj yeem daws tau.
raug
Precision thiab raug yog qhov tseem ceeb rau kev ua tiav hauv Algo Trading. Feem ntau, yuav muaj peev xwm ua tsis tiav hauv algo trading yog tias tib neeg koom nrog.
Algorithmic trading, txawm li cas los xij, siv lub khoos phis tawj los ua lag luam raws li cov lus qhia, uas txo qis kev pheej hmoo ntawm kev ua yuam kev.
Yog li ntawd, kev npaj yog pom zoo los ua kom raug kev lag luam kev xaiv uas yuav txhawb nqa thiab txhawb kev lag luam raug.
Kov Ntau Kev Lag Luam
Ib qho kev lag luam algorithmic qhib ib txoj hauv kev rau cov tub lag luam los ua ntau yam kev lag luam thaum tswj qhov raug thiab ceev. Nws ntxiv qhov muaj peev xwm ua tau nyiaj ntau dua.
Kev lag luam nrawm tau nrawm nrawm ua tsaug rau kev txhim kho thev naus laus zis thiab kev tsim kho tshiab.
Muaj peev xwm Backtest
Cov tub lag luam yuav tsum paub tseeb tias cov khoom twg ntawm lawv cov kev lag luam muaj qhov tsis zoo thiab yuav tsum tawm tswv yim hloov kho sai kom tsis txhob poob ntau dhau. Nrog algo trading, cov tub luam tuaj yeem backtest lawv cov lag luam siv cov ntaub ntawv keeb kwm thiab sib piv nrog cov ntaub ntawv tseeb.
Txoj kev no yog qhia los txiav txim seb cov txiaj ntsig kev hloov pauv yuav nyob li cas.
High-Frequency Trading
High-Frequency Trading (HFT) yog ib txoj hauv kev tshwj xeeb rau kev lag luam algorithmic uas siv cov khoos phis tawj muaj txiaj ntsig zoo thiab muaj zog los ua lag luam raws li High-Frequency nrog cov kev cai ua ntej.
Ntxiv mus, kev siv cov algorithms sophisticated tso cai rau kev ua haujlwm ceev heev ntawm cov kev lag luam no. Kev lag luam kev lag luam feem ntau yog siab dua rau cov neeg siv khoom lag luam ntau dua li lwm cov tshuab. Tsis tas li ntawd, kev lag luam algorithmic muaj kev lag luam siab sib piv ntxiv rau kev lag luam loj.
Kev ua lag luam nce ntxiv
Cov tub luam tam sim no muaj lub sijhawm tshwj xeeb los nthuav tawm lawv cov kev lag luam sib txawv ua tsaug rau algorithmic trading. Cov tib neeg thiab cov lag luam uas ua lag luam tuaj yeem ua tau zoo thiab nrawm pauv cov khoom lag luam loj loj.
Qhov no txhais tau hais tias cov neeg koom hauv kev lag luam tuaj yeem tso cai rau cov tub lag luam tuaj yeem yuav cov khoom lag luam ntau, muag lawv tam sim ntawd, thiab tau txais txiaj ntsig los ntawm kev lag luam siab.
Puas yog Algorithmic Trading Txoj Cai?
Yog lawm, Algorithmic Trading yog raug cai!
Txhua txoj cai lossis kev cai tsis txwv kev ua haujlwm ntawm kev lag luam algorithms.
SEBI tau tsim cov txheej txheem tswj hwm kom muaj kev ruaj ntseg ntawm kev lag luam algorithmic, tiv thaiv cov txiaj ntsig ntawm cov tub ua lag luam ib txwm muaj, thiab txwv tsis pub muaj peev xwm ua lag luam.
Qee cov tub ua lag luam tuaj yeem sib cav tias qhov kev lag luam zoo li no ua rau muaj kev lag luam tsis ncaj ncees uas ua rau kev lag luam raug mob.
Txawm li cas los xij, nws tsis raug cai nyob rau hauv ib txoj kev!
Dab tsi Programming Language Do Algorithmic Trader Siv?
C ++ yog ib hom lus programming nrov ntawm cov tub lag luam algorithmic vim tias nws muaj txiaj ntsig zoo ntawm kev ua cov ntaub ntawv loj.
Cov lus tswj tau ntau dua, xws li Python, tej zaum yuav yog qhov kev xaiv zoo dua rau cov kws tshaj lij nyiaj txiag xav pib ua haujlwm tshaj li C lossis C ++, uas yog ob qho tib si ntau dua thiab nyuaj.
Yuav Ua Li Cas Kawm Algorithmic Trading?
Txhua yam ntaub ntawv qhia online rau kev lag luam algorithmic yuav nyuaj kom nkag siab. Tsis muaj leej twg tuaj yeem txwv koj los ntawm kev ua tiav ntawm Algo trading yog tias koj ua raws li koj txoj kev kawm kom raug.
Nov yog cov kauj ruam uas txhua tus tub luam algorithmic xav tau yuav tsum ua haujlwm raws li:
Quantitative Kev Tshawb Xyuas
Hauv kev txheeb xyuas ntau (quants), cov qauv pom, thiab cov qauv tsim los nkag rau lawv. Cov qauv yog li no siv rau kev kwv yees kev nyab xeeb 'tus nqi txav.
Nkag siab txog Kev Lag Luam Nyiaj Txiag
Txij li thaum tib neeg lub siab yog ib txwm xaim los kawm los ntawm kev soj ntsuam, nws sawv rau qhov laj thawj tias kev siv sij hawm kawm daim ntawv qhia yuav txhim kho ib qho kev nkag siab ntawm kev lag luam nyiaj txiag.
Yog li yog tias koj xav tsim ib qho algorithm, koj yuav tsum muaj cov ntaub ntawv no.
Programming txawj
Cov kauj ruam tom ntej yog hloov mus rau thaj tsam ntau dua ntawm kev ua lag luam algorithmic tom qab paub txog cov peev txheej. Nws yog kev txawj programming yog tias koj tsis tau sib sau ua ke ib qho program.
Txawm hais tias nws tsis nyuaj npaum li koj xav, feem ntau cov tib neeg pom cov khoom no ntawm kev kawm algorithmic trading yog qhov nyuaj tshaj plaws. Tseem, koj yuav xav tau tus programmer los siv koj txoj kev npaj ua lag luam, tsis hais cov txheej txheem koj xav ua.
Tus tsim tawm quant yuav tsum muaj kev paub txog C ++, Java, thiab Python, thiab txoj hauv kev zoo tshaj plaws los kawm txog kev ua haujlwm yog los ntawm kev ua.
Technical Requirements of Algorithm Trading?
Cov kauj ruam kawg hauv Algorithmic Trading yog muab cov algorithm rau hauv kev xyaum siv lub khoos phis tawj program tom qab ntsuas rov qab.
Txawm li cas los xij, qhov nyuaj yog kev sib koom ua ke ntawm kev txiav txim siab mus rau hauv ib qho kev pab cuam hauv computer uas tuaj yeem nkag mus rau hauv tus account trading thiab txais kev txiav txim.
Qhov yuav tsum tau ua ua ntej rau kev lag luam algorithmic yog raws li hauv qab no:
- Koj tuaj yeem ntiav tus tsim tawm lossis siv qhov kev npaj ua lag luam npaj tau los kawm txog qhov tseem ceeb hauv computer programming kev txawj los tsim cov tswv yim lag luam.
- Kev nkag mus rau kev lag luam platforms thiab kev sib tham muaj peev xwm rau kev txiav txim.
- Raws li qhov nyuaj ntawm cov kev cai siv hauv Algorithm, muaj cov ntaub ntawv keeb kwm yav dhau los rau kev ntsuas rov qab.
Yuav Ua Li Cas Pib Algorithmic Trading hauv Is Nrias teb?
Muaj ob peb kauj ruam uas koj yuav tsum tau xav txog yog tias koj xav pib Algorithm-raws li Kev Lag Luam hauv Is Nrias teb:
Kev Paub Txog Nyiaj Txiag
Koj yuav tsum muaj kev paub txog kev lag luam nyiaj txiag ua lag luam algorithmic. Tias yog vim li cas koj thiaj li yuav tsum muaj los yog tsim kom muaj qee qhov kev paub raws li qhov kom zoo dua rau kev sib tw hauv kev ua lag luam.
coding
Nkag siab txog qhov kev pab cuam qhib xws li Python lossis R yog pab tau rau qib no.
Koj tuaj yeem nkag mus rau cov tsev qiv ntawv dawb uas nkag tau rau hauv ob hom lus no kom tag nrho thiab txhais koj txoj kev npaj rau hauv cov lus sib tham.
Xaiv tus broker Txoj Cai thiab Platform
Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau ua tib zoo kawm ua ntej koj pib, vim tias koj qhov kev siv zog tag nrho yuav tsum ua kom muaj txiaj ntsig nyiaj txiag.
Tom qab tag nrho, cov nuj nqis nyiaj siv ua haujlwm raug txiav txim siab!
Ntxiv mus, xyuas kom koj tsuas them rau yam koj xav tau los siv koj txoj hauv kev kom zoo. Khaws cov nqi lag luam qis thiab kev ua haujlwm nrawm, ua lwm yam lus.
Mus rau On-Air thiab Risk Management
Thaum koj zoo siab nrog koj qhov Algorithm, cia nws ua haujlwm hauv kev lag luam tiag. Siv qhov tsis txaus, kev txwv, thiab kev saib xyuas ntawm Var / Kev cia siab tsis txaus los tswj cov kev pheej hmoo zoo.
Ua tib zoo saib xyuas cov qauv kev hloov pauv lossis kev hloov pauv hauv kev lag luam loj lossis kev lag luam; Hauv qhov xwm txheej zoo li no, koj txoj kev npaj yuav tsum tau hloov kho lossis tso tseg tag nrho.
Txawm li cas los xij, nco ntsoov tias txhua txoj kev muaj lub neej ntev thiab kev txwv!
Khaws Kev Txhim Kho Kev Txawj Ntse thiab Hloov Kho Koj Cov Kev Paub
Qhov kev nqis peev zoo tshaj plaws, raws li lawv hais, yog nyob hauv tus kheej. Saib txhawm rau txhim kho thiab kho koj lub peev xwm thiab kev paub uas xav tau los ua cov ntaub ntawv thiab kev nkag siab ntawd.
Cov tswv yim rau Algorithmic Trading
Txhua yam algorithmic trading zoo yuav tsum muaj lub sijhawm muaj txiaj ntsig uas tuaj yeem nce nyiaj tau los lossis txo cov nqi uas tau pom.
Cov hauv qab no yog cov qauv kev lag luam uas ua haujlwm hauv kev lag luam automated:
Txoj Kev Ua raws li cov tswv yim
Qhov nrov tshaj plaws algorithmic trading tswv yim cia siab rau tus nqi hloov pauv, hloov qhov nruab nrab tiam sis, channel breakdowns, thiab lwm yam cuam tshuam kev ntsuas.
Txij li cov txheej txheem no tsis tas yuav ua qhov kev xav lossis kev kwv yees tus nqi, lawv yog qhov yooj yim tshaj plaws thiab ceev tshaj plaws los ua kom tiav siv algorithmic trading.
Tsis muaj delving rau hauv cov complexity ntawm kev kwv yees tsom xam, kev lag luam yog pib raws li qhov zaus ntawm cov qauv zoo, uas yooj yim rau kev siv los ntawm algorithms.
Arbitrage Opportunities
Tus nqi sib txawv tuaj yeem siv los ua cov txiaj ntsig tsis muaj kev pheej hmoo lossis arbitrage los ntawm kev yuav khoom ntawm ob lub npe ntawm tus nqi qis hauv ib lub lag luam thiab ib txhij tso nws ntawm tus nqi siab dua hauv lwm qhov.
Txij li thaum muaj cov nqi sib txawv ntawm cov khoom lag luam thiab cov khoom lag luam yav tom ntej, tib txoj kev tuaj yeem rov ua dua. Cov cib fim tau txais txiaj ntsig tau ua tau los ntawm kev siv lub algorithm los nrhiav cov nqi sib txawv thiab ua tiav cov xaj kom zoo.
Index Fund Rebalancing
Cov nyiaj Index tau teem sijhawm rau kev sib npaug kom coj lawv cov kev tuav pov hwm mus rau hauv txoj kab nrog lawv cov kev ntsuas tshwj xeeb.
Qhov no ua rau muaj txiaj ntsig kev lag luam zoo rau cov tub lag luam algorithmic, uas tau txais txiaj ntsig los ntawm kev cia siab ua lag luam uas, raws li tus naj npawb ntawm cov koom nrog hauv Performance index Fund, muab rov qab los ntawm 20 mus rau 80 lub hauv paus ntsiab lus ua ntej qhov ntsuas nyiaj rov qab.
Rau kev siv sai thiab tus nqi zoo tshaj plaws, cov lag luam zoo li no tau pib siv algorithmic trading algorithms.
Mean Revision Strategy
Lub tswv yim tom qab qhov kev hloov pauv hloov pauv yog qhov khoom vaj khoom tsev siab thiab qis qhov tseem ceeb yog cov xwm txheej uas tsis tu ncua rov qab mus rau lawv qhov txiaj ntsig (tus nqi nruab nrab).
Kev lag luam tuaj yeem siv tau thaum lub cuab yeej cuab tam tus nqi nkag lossis tawm ntawm tus nqi tshwj xeeb los ntawm kev txheeb xyuas, txhais, thiab siv cov algorithm raws li qhov ntau.
Volume Weighted Average Price Strategy
Cov txheej txheem ntim-hnyav nruab nrab tus nqi sib faib cov kev txiav txim loj rau hauv me me, dynamically txiav txim siab chunks uas tau tso tawm rau lub lag luam siv cov ntim yav dhau los uas yog cov khoom tshwj xeeb.
Qhov kev txiav txim yuav tsum raug tua nyob ze ntawm tus nqi nruab nrab-qhov hnyav (VWAP).
Lub Sijhawm Weighted Average Price Strategy
Lub sij hawm-hnyav tus nqi nruab nrab cov txheej txheem faib cov kev lag luam loj uas siv cov sij hawm sib txuas tsis tu ncua ntawm qhov pib thiab lub sijhawm ua tiav. Nws tso tawm me me, dynamically txiav txim siab feem ntawm kev pauv mus rau kev ua lag luam.
Lub hom phiaj yog kom txo qis kev lag luam cuam tshuam los ntawm kev ua tiav qhov kev txiav txim ntawm lossis ib puag ncig tus nqi nruab nrab ntawm lub sijhawm pib thiab xaus.
Feem pua ntawm Volume Strategy
Qhov no algorithm khaws cia ib feem xaj los ntawm qhov kev koom tes ntawm kev sib koom ua ke thiab qhov ntim tau pauv mus rau hauv kev sib pauv kom txog thaum kev txiav txim ua lag luam puv.
Thaum tus nqi Tshuag tshaj li cov neeg siv tau teev tseg, qhov sib thooj "cov kauj ruam zoo" nce lossis txo qis ntawm qhov kev koom tes no, yog li xa cov xaj ntawm tus neeg siv kev faib ua feem ntawm kev lag luam ntim.
Kev Ua Haujlwm Shortfall Strategy
Los ntawm kev ua lag luam ntawm lub sijhawm ua lag luam tiag tiag, qhov kev siv tsis txaus rau txoj hauv kev nrhiav kom txo tau qhov kev txiav txim kom ua tiav cov nqi thaum tseem ua kom zoo dua ntawm cov nqi ntawm kev ua tiav lig.
Thaum tus nqi sib qhia nce zoo, lub tswv yim yuav txhim kho qhov xav tau kev koom tes; conversely, thaum tus nqi Tshuag txav tsis zoo, nws yuav poob.
Cov kev cai ntawm Algorithmic Trading hauv Is Nrias teb
Txhua xyoo, SEBI tsim cov cai uas cov tub lag luam thiab cov neeg nruab nrab yuav tsum ua raws li kev tswj hwm kev lag luam kev lag luam kom ruaj ntseg thiab tswj kev pheej hmoo.
Nrog algorithmic trading, kev tswj hwm kev pheej hmoo yog qhov tseem ceeb.
Vim li no, kev lag luam xav tau kev ruaj ntseg los ntawm ntau qhov kev ntsuam xyuas xav tau yog tias nws xav ua lag luam siv algo trading ua ntej kev lag luam tuaj yeem tso cai rau ib qho algorithm.
Cov kev ntsuam xyuas no xav txog tus naj npawb ntawm cov xaj uas yuav muab tso rau ib ob, qhov kev txiav txim siab tshaj plaws uas tuaj yeem muab tso rau, thiab tus nqi loj tshaj plaws uas tuaj yeem hloov pauv rau hnub ua lag luam.
xaus
Algorithmic trading tso cai rau koj los txhim kho koj cov txiaj ntsig thaum koj pauv ntawm lub Tshuag lag luam. Txawm li cas los xij, System tsis ua hauj lwm, kev cuam tshuam hauv internet txuas, thiab cov lus qhia algorithmic tsis raug yog qee qhov kev pheej hmoo cuam tshuam nrog cov thev naus laus zis no.
Yog li ntawd, koj yuav tsum muaj kev paub txog kev lag luam ntawm kev lag luam Tshuag siv kev tsom xam cov cuab yeej ua ntej koj pib algorithmic trading.
Tsis tas li ntawd, Ua ib tus neeg ua lag luam yuav tsum muaj kev ua siab ntev, kev tshawb fawb kev lag luam, coding algorithms, backtesting koj lub tswv yim, thiab resilience.
Sau ntawv cia Ncua