Le leasachadh teicneòlas an latha an-diugh, tha cha mhòr a h-uile companaidh a-nis an urra ri còd loidsigeach gus faighinn a-mach dè cho èifeachdach sa tha malairt. Gus na toraidhean a tha a dhìth a choileanadh, bidh algorithms a’ cleachdadh dàta luchd-cleachdaidh, dàta eachdraidheil, agus seata stiùiridh ro-shuidhichte.
Mar eisimpleir, bidh companaidhean maoineachaidh co-phàirteach a’ cleachdadh algairim gus an t-suim ro-shuidhichte a thoirt bhon chunntas banca mìosail agad airson SIP.
Ach, chan e tasgaidhean agus brocairean stoc na h-aon bhuidhnean a bhios a’ cleachdadh algorithms. Bidh luchd-tasgaidh gu gnìomhach a’ cleachdadh algorithms gus mearachdan daonna a lughdachadh agus gus cothroman prothaid malairt a bhrosnachadh.
Dè a th ’ann am malairt algorithmach?
Ann am malairt algorithmach, tha cùmhnant air a chuir le prògram coimpiutair a tha a’ cumail ri seata riaghailtean ro-shuidhichte. Gu teòiridheach, faodaidh an aonta prothaidean a thoirt gu buil aig astar agus tricead a tha nas fhaide na comasan neach-malairt daonna.
Faodaidh an stiùireadh ainmichte a bhith stèidhichte air modail matamataigeach, ùine, prìsean, meud, no factaran eile. A bharrachd air a bhith a’ toirt cothroman prothaid don mhalairtiche, bidh malairt algo a’ meudachadh leachtachd a’ mhargaidh agus a’ dèanamh malairt nas eagraichte le bhith a’ lughdachadh buaidh fhaireachdainnean daonna.
Tòiseachadh air Malairt Algorithmic anns na h-Innseachan
Dh’ainmich cuairt-litir eachdraidheil SEBI (Bòrd Thèarainteachdan is Iomlaid na h-Innseachan) ann an 2008 gum faodadh na h-Innseachan a-nis na margaidhean aca a leudachadh gu Malairt Algorithmic. Mar thoradh air an sin, chaidh am prògram Direct Market Access (DMA) a thòiseachadh.
Taing do chead DMA, bha cead aig brocairean an teicneòlas aca a thabhann do luchd-ceannach neo-reic. Bha cead aig a leithid de luchd-dèiligidh gnothaichean a dhèanamh a’ cleachdadh bathar-bog le cumhachd algairim.
Mar sin, chaidh Malairt Algorithmic a dhèanamh anns na h-Innseachan airson a’ chiad uair às aonais com-pàirt daonna.
Buannachdan Malairt Algorithmic
Tha mòran bhuannachdan aig malairt algorithmach, gu sònraichte nuair a thèid cùmhnantan a dhèanamh cho luath ‘s a ghabhas.
Am measg cuid de phrìomh bhuannachdan malairt algo tha na leanas:
A 'toirt air falbh faireachdainnean daonna
Is e aon de na prìomh bhuannachdan bho mhalairt algorithmach a comas cuir às do fhaireachdainnean daonna bho ghnìomhachd malairt. Tha seo air sgàth gu bheil gnìomhan malairt air am mìneachadh agus air an ro-innse air seata sònraichte de stiùiridhean.
Eu-coltach ri malairt fèin-ghluasadach, tha malairt dhaoine buailteach do fhaireachdainnean a dh'fhaodadh leantainn gu breithneachaidhean malairt neo-reusanta. An coimeas ri sin, tha malairt algo stèidhichte sa mhòr-chuid air ciùird coimpiutair no fèin-ghluasadach às aonais com-pàirt dhaoine.
Mar sin, mar eisimpleir, gus casg a chuir air faireachdainnean, tha malairt algo an-còmhnaidh a’ comhairleachadh luchd-malairt gun a bhith a’ gabhail barrachd cunnart na as urrainn dhaibh a làimhseachadh.
mionaideachd
Tha mionaideachd agus mionaideachd deatamach gus soirbheachadh ann am Malairt Algo. Mar as trice, bhiodh mòran comas ann fàilligeadh ann am malairt algo nan gabhadh daoine pàirt.
Bidh malairt algorithmach, ge-tà, a’ cleachdadh coimpiutair gus ciùird a dhèanamh a rèir seata stiùiridh, a lughdaicheas cunnart mhearachdan.
Mar sin, thathas a’ moladh dealbhadh gus roghainnean malairt ceart a dhèanamh a bhrosnaicheas agus a bhrosnaicheas cruinneas malairt.
A 'làimhseachadh ioma-ciùird
Bidh malairt algorithmach a’ fosgladh seanail do luchd-malairt gus grunn chiùird a chuir an gnìomh fhad ‘s a chumas iad cruinneas agus astar. Tha e a’ meudachadh an comas barrachd cosnaidh a dhèanamh.
Tha astar malairt air àrdachadh gu sgiobalta le taing do leasachadh teicneòlach agus ùr-ghnàthachadh nas fheàrr.
Comas air cùl-taic
Feumaidh luchd-malairt faighinn a-mach dè na pàirtean den t-siostam malairt aca a tha lochtach agus bu chòir dhaibh atharrachaidhean sgiobalta a mholadh gus casg a chuir air cus call. Le malairt algo, faodaidh luchd-malairt toirt air ais na ciùird aca cleachdadh dàta eachdraidheil agus dèan coimeas eadar e agus an dàta as ùire.
Thathas a’ comhairleachadh an dòigh seo faighinn a-mach am fuirich toraidhean malairt mar a tha iad.
Malairt àrd-tricead
Tha Malairt Àrd-tricead (HFT) na dhòigh sònraichte air malairt algorithmach a bhios a’ cleachdadh choimpiutairean fìor èifeachdach agus cumhachdach gus ciùird a dhèanamh a rèir Àrd-tricead le riaghailtean ro-shuidhichte.
A bharrachd air an sin, le bhith a’ gabhail ri algorithms sòlaimte leigidh sin na gnothaichean sin a ghiullachd gu math luath. Mar as trice tha tionndadh malairt nas àirde airson luchd-cleachdaidh siostaman malairt àrd-tricead na airson siostaman eile. A bharrachd air an sin, tha co-mheasan malairt àrd aig malairt algorithmic a bharrachd air tionndadh mòr.
Meudachadh meud margaidh
Tha cothrom sònraichte aig luchd-malairt a-nis na h-àrd-ùrlaran malairt aca iomadachadh le taing do mhalairt algorithmach. Faodaidh daoine fa-leth agus gnìomhachasan a tha a’ malairt tòrr earrannan iomlaid gu h-èifeachdach agus gu sgiobalta.
Tha seo a’ ciallachadh gum faod com-pàirtichean sa mhargaidh leigeil le luchd-malairt àireamh mhòr de earrannan a cheannach, an reic sa bhad, agus prothaid fhaighinn bho thionndadh àrd.
A bheil Malairt Algorithmic laghail?
Tha, tha Malairt Algorithmic laghail!
Chan eil laghan no riaghailtean sam bith a 'cur bacadh air fastadh algorithms malairt.
Chruthaich SEBI am frèam riaghlaidh gus dèanamh cinnteach à tèarainteachd malairt algorithmach, dìon ùidhean luchd-tasgaidh cunbhalach, agus stad a chuir air làimhseachadh margaidh sam bith.
Faodaidh cuid de luchd-tasgaidh argamaid gu bheil an seòrsa malairt seo ag àrach àrainneachd malairt mì-chothromach a tha a’ goirteachadh mhargaidhean.
Ach, chan eil e mì-laghail ann an dòigh sam bith!
Dè an cànan prògramaidh a bhios neach-malairt algorithmach a’ cleachdadh?
Tha C ++ na chànan prògramaidh mòr-chòrdte am measg luchd-malairt algorithmach oir tha e gu math èifeachdach ann a bhith a’ giullachd mòran dàta.
Dh’ fhaodadh an cànan a tha nas làimhseachail, leithid Python, a bhith na roghainn nas fheàrr dha proifeiseantaich ionmhais a tha airson tòiseachadh air prògramadh na C no C ++, a tha an dà chuid nas ionnsaichte agus nas dùbhlanaiche.
Mar a dh'ionnsaicheas tu Malairt Algorithmic?
Faodaidh stuthan stiùiridh air-loidhne sam bith airson malairt algorithmach a bhith duilich a thuigsinn. Chan urrainn dha duine stad a chuir ort bho bhith soirbheachail aig malairt Algo ma thèid thu gu ceart ris a’ phròiseas ionnsachaidh agad.
Seo na ceumannan air am bu chòir do mhalairtiche algorithmic àrd-amasach obrachadh air:
Mion-sgrùdadh cainneachdail
Ann am mion-sgrùdadh cainneachdail (meudan), lorgar pàtrain, agus thathas a’ cruthachadh mhodalan gus faighinn thuca. Mar sin tha na modailean air an cur an sàs ann an gluasadan prìsean thèarainteachdan ro-mheasta.
Tuigse air Margaidh Ionmhais
Leis gu bheil inntinn an duine gu nàdarrach air a shreapadh airson ionnsachadh tro amharc, tha e na adhbhar gun leasaich caitheamh ùine a’ sgrùdadh a’ chlàir tuigse neach air a’ mhargaidh ionmhais.
Mar sin ma tha thu airson algorithm a chruthachadh, feumaidh am fiosrachadh seo a bhith agad.
Sgilean prògramadh
Is e an ath cheum gluasad chun raon nas iom-fhillte de mhalairt algorithmach às deidh dhut na bunaitean a mhaighstir. Tha e airson maighstireachd a dhèanamh air sgilean prògramadh mura do chuir thu prògram ri chèile a-riamh.
Ged nach eil e cho duilich ‘s a shaoileadh tu, tha a’ mhòr-chuid de dhaoine fa-leth den bheachd gur e am pàirt seo de bhith ag ionnsachadh malairt algorithmach an fheadhainn as dùbhlanaiche. Ach, is dòcha gu feum thu prògramadair gus do phlana malairt a chuir an gnìomh, ge bith dè an dòigh anns a bheil thu an dùil a chuir an gnìomh.
Feumaidh eòlas làidir a bhith aig leasaiche meud air C ++, Java, agus Python, agus is e an dòigh as fheàrr air prògramadh ionnsachadh le bhith a’ dèanamh.
Riatanasan Teicnigeach Malairt Algorithm?
Is e an ceum mu dheireadh ann am Malairt Algorithmach an Algorithm a chuir an gnìomh le bhith a’ cleachdadh prògram coimpiutair às deidh deuchainn cùil.
Ach, is e am pàirt dhoirbh an dòigh-obrach chinnteach a thoirt a-steach do phrògram coimpiutair a gheibh cothrom air cunntas malairt agus gabhail ri òrdughan.
Tha na ro-ghoireasan airson malairt algorithmach mar a leanas:
- Faodaidh tu leasaiche fhastadh no siostam malairt deiseil a chleachdadh gus na sgilean prògramadh coimpiutair riatanach ionnsachadh gus an ro-innleachd malairt a leasachadh.
- Cothrom air àrd-ùrlaran malairt agus comasan lìonraidh airson òrdughan a chuir.
- A rèir iom-fhillteachd nan riaghailtean a chaidh a chuir an gnìomh san Algorithm, tha dàta eachdraidheil ri fhaighinn airson cùl-dheuchainn.
Mar a thòisicheas tu air malairt algorithmic anns na h-Innseachan?
Tha beagan cheumannan ann air am feum thu beachdachadh ma tha thu airson tòiseachadh air Malairt stèidhichte air Algorithm anns na h-Innseachan:
Eòlas Ionmhais
Feumaidh eòlas a bhith agad air a’ mhargaidh ionmhais gus malairt algorithmach a dhèanamh. Sin as coireach gum feum thu buannachd stèidhichte air eòlas a bhith agad no a thogail gus a bhith nas fheàrr na farpais ann am margaidh sam bith.
Còdadh
Tha tuigse air prògram stòr fosgailte mar Python no R cuideachail airson na h-ìre seo.
Gheibh thu cothrom air na leabharlannan an-asgaidh a tha ruigsinneach anns an dà chànan sin chun na h-ìre as àirde agus eadar-theangachadh do phlana gu sreath de aithrisean loidsigeach.
A 'taghadh Broker ceart agus Àrd-ùrlar
Tha e deatamach sgrùdadh mionaideach a dhèanamh mus tòisich thu, oir bu chòir do na h-oidhirpean slàn agad ciall ionmhasail a dhèanamh.
Às deidh na h-uile, thathas a’ beachdachadh air cosgaisean os-cionn!
A bharrachd air an sin, dèan cinnteach nach pàigh thu ach airson na tha a dhìth ort gus do dhòigh-obrach a chuir an gnìomh gu h-èifeachdach. Cùm cosgaisean malairt ìosal agus gnìomhachd sùbailte, ann am faclan eile.
A 'dol air an adhair agus stiùireadh cunnairt
Nuair a tha thu toilichte leis an Algorithm agad, leig leis obrachadh ann am fìor mhargaidhean. Cleachd call stad, cuingealachaidhean, agus sgrùdadh air an easbhaidh Var / ris a bheil dùil gus cunnartan a riaghladh gu h-èifeachdach.
Cum sùil a-mach airson atharrachaidhean structarail no atharraichean rèim san eaconamaidh no gnìomhachas nas motha; ann an leithid de chùisean, is dòcha gum feumar am plana agad atharrachadh no a thrèigsinn gu tur.
Ach, cumaibh cuimhne gu bheil beatha fhada agus crìochan aig gach dòigh!
Lean air adhart a’ leasachadh sgilean adhartach agus ag ùrachadh d’ eòlas
Tha an tasgadh as fheàrr, mar a chanas iad, annad fhèin. Coimhead ri bhith ag adhartachadh agus ag ùrachadh do chomasan teicnigeach agus eòlas a dh’ fheumar gus an dàta agus an tuigse sin a chuir an gnìomh.
Ro-innleachdan airson Algorithmic Malairt
Algorithms sam bith ro-innleachd malairt feumaidh cothrom prothaideach a bhith aige a dh’ fhaodadh cosnadh àrdachadh no cosgaisean a chaidh a lorg a lughdachadh.
Tha na leanas nan dòighean malairt àbhaisteach air an cleachdadh ann am malairt fèin-ghluasadach:
Claonadh a ’leantainn ro-innleachdan
Tha na dòighean malairt algorithmic as mòr-chòrdte an urra ri atharrachaidhean ìre prìsean, gluasadan cuibheasach gluasadach, briseadh seanail, agus comharran teignigeach buntainneach eile.
Leis nach fheum na dòighean sin barailean no ro-innsean prìsean a dhèanamh, is iadsan an fheadhainn as fhasa agus as luaithe a chuir an gnìomh a’ cleachdadh malairt algorithmach.
Gun a bhith a’ sgrùdadh iom-fhillteachd mion-sgrùdadh ro-innseach, thèid ciùird a thòiseachadh stèidhichte air tricead deagh phàtranan, a tha sìmplidh a chuir an sàs tro algorithms.
Cothroman Arbitrage
Faodar an eadar-dhealachadh prìsean a chleachdadh mar phrothaid gun chunnart no arbitrage le bhith a’ ceannach stoc dà-liosta aig prìs nas ìsle ann an aon mhargaidh agus ga leigeil ma sgaoil aig an aon àm aig prìs nas àirde ann am margaidh eile.
Leis gu bheil eadar-dhealachaidhean prìsean eadar stocan agus toraidhean ri teachd, faodar an aon dòigh-obrach a dhèanamh a-rithist. Tha cothroman prothaideach air an dèanamh comasach le bhith a’ cur an gnìomh algorithm gus na beàrnan prìsean sin a lorg agus na h-òrdughan a chuir an gnìomh gu h-èifeachdach.
Ath-chothromachadh Maoin Clàr-amais
Tha maoin clàr-amais air amannan a shuidheachadh airson ath-chothromachadh gus na tacan aca a thoirt a rèir nan clàran-amais sònraichte aca.
Bidh seo a’ gineadh chothroman malairt buannachdail do luchd-malairt algorithmach, a bhios a’ faighinn buannachd bho chiùird ris a bheil dùil, stèidhichte air an àireamh de earrannan anns an maoin clàr-amais, thoir seachad toraidhean de 20 gu 80 bunaitean dìreach mus ath-chothromachadh maoin clàr-amais.
Airson buileachadh sgiobalta agus na prìsean as fheàrr, tha na ciùird sin air tòiseachadh a’ cleachdadh algorithms malairt algorithmach.
Ro-innleachd Ath-sgrùdaidh Meadhanach
Is e am beachd air cùl an dòigh tionndaidh cuibheasach gu bheil luachan àrd is ìosal so-mhaoin nan iongantasan cearcallach a bhios gu cunbhalach a’ tilleadh chun luach cuibheasach (luach cuibheasach).
Faodar malairt a dhèanamh fèin-ghluasadach nuair a thig prìs maoin a-steach no a-mach à raon prìsean sònraichte le bhith a’ comharrachadh, a’ mìneachadh, agus a’ cleachdadh algairim stèidhichte air an raon sin.
Ro-innleachd Prìsean Cuibheasach Meudaichte Meud
Bidh an dòigh prìsean cuibheasach le cuideam meud a’ roinn òrdughan mòra gu pìosan nas lugha, air an co-dhùnadh gu dinamach, a thèid a leigeil ma sgaoil don mhargaidh a’ cleachdadh pròifilean meud roimhe a tha sònraichte do stoc.
Bu chòir an òrdugh a chuir gu bàs faisg air a’ phrìs chuibheasach le cuideam meud (VWAP).
Ro-innleachd Prìsean Cuibheasach ùine le cuideam
Bidh an dòigh prìsean cuibheasach le cuideam ùine a’ roinn gnothach mòr a’ cleachdadh amannan cunbhalach eadar toiseach is àm crìochnachaidh. Bidh e a’ leigeil a-mach earrannan den ghnothach nas lugha, air a cho-dhùnadh gu dinamach, chun mhargaidh.
Is e an t-amas a’ bhuaidh air a’ mhargaidh a lughdachadh le bhith a’ cur an gnìomh an òrduigh aig no timcheall air a’ phrìs chuibheasach eadar na h-amannan tòiseachaidh is deireadh.
Ìre sa cheud de Ro-innleachd Tomhas
Bidh an Algorithm seo a’ cumail a ’lìbhrigeadh òrdughan pàirt leis a’ cho-mheas com-pàirteachaidh ainmichte agus an tomhas-lìonaidh a chaidh a dhèanamh anns na h-iomlaidean gus an tèid an òrdugh malairt a lìonadh.
Nuair a tha prìs stoc nas àirde na ìrean a tha air an sònrachadh leis an neach-cleachdaidh, bidh an “ro-innleachd ceumannan” co-fhreagarrach ag àrdachadh no a’ lughdachadh na h-ìre com-pàirteachaidh seo, agus mar sin a’ cur òrdughan aig cuibhreann de mheudan margaidh a tha air a shònrachadh leis an neach-cleachdaidh.
Ro-innleachd Easbhaidh Buileachaidh
Le bhith a’ malairt air a’ mhargaidh fìor-ùine, tha an dòigh-obrach easbhaidh buileachaidh a’ feuchainn ri cosgaisean cur an gnìomh òrduigh a lughdachadh agus aig an aon àm a’ gabhail brath air a’ chosgais cothrom airson crìochnachadh fadalach.
Nuair a dh’ èiricheas prìs nan cuibhreann gu dearbhach, àrdaichidh an ro-innleachd an ìre com-pàirteachaidh a tha thu ag iarraidh; air an làimh eile, nuair a ghluaiseas prìs stoc gu h-àicheil, falbhaidh e.
Riaghailtean air Malairt Algorithmic anns na h-Innseachan
Gach bliadhna, bidh SEBI a’ leasachadh riaghailtean a dh’ fheumas luchd-malairt agus eadar-mheadhanairean cumail riutha gus an gnìomhachas malairt a chumail tèarainte agus fo smachd cunnairt.
Le malairt algorithmach, tha riaghladh cunnairt deatamach.
Air sgàth seo, feumaidh margaidhean companaidh a dhol tro ghrunn sgrùdaidhean dùbhlanach ma tha e airson malairt a’ cleachdadh malairt algo mus urrainn dha na margaidhean algairim sam bith a cheadachadh.
Bidh na deuchainnean sin a’ beachdachadh air an àireamh de òrdughan a chuireadh gach diog, an luach òrduigh as àirde a dh’ fhaodadh a bhith air a chuir, agus an ìre as motha a dh’ fhaodadh a bhith air iomlaid air latha malairt sònraichte.
Co-dhùnadh
Leigidh malairt algorithmach leat do phrothaid a leasachadh nuair a bhios tu a’ malairt air an stoc mhargaidh. Ach, tha fàilligeadh an t-siostaim, briseadh ceangail eadar-lìn, agus stiùireadh algorithmach ceàrr am measg cuid de na cunnartan co-cheangailte ris an teicneòlas seo.
Mar sin, bu chòir eòlas a bhith agad air malairt air a ’mhargaidh stoc a’ cleachdadh sgrùdadh teicnigeach innealan mus tòisich thu air malairt algorithmach.
Cuideachd, airson a bhith nad mhalairtiche proifeasanta feumaidh tu tòrr foighidinn, rannsachadh margaidh, algorithms còdaidh, cùl-dheuchainn do ro-innleachd, agus tapachd.
Leave a Reply