Müasir texnologiyanın inkişafı ilə praktiki olaraq hər bir şirkət ticarətin nə qədər effektiv olduğunu müəyyən etmək üçün indi məntiqi koda arxalanır. İstənilən nəticələrə nail olmaq üçün alqoritmlər istifadəçi məlumatlarından, tarixi məlumatlardan və əvvəlcədən müəyyən edilmiş təlimatlar toplusundan istifadə edir.
Məsələn, qarşılıqlı fond firmaları SIP üçün aylıq bank hesabınızdan əvvəlcədən müəyyən edilmiş məbləği götürmək üçün alqoritmdən istifadə edirlər.
Bununla belə, depozitarilər və birja brokerləri alqoritmlərdən istifadə edən yeganə qurum deyillər. İnvestorlar insan səhvlərini azaltmaq və ticarət mənfəət imkanlarını artırmaq üçün alqoritmlərdən fəal şəkildə istifadə edirlər.
Alqoritmik Ticarət nədir?
Alqoritmik ticarətdə sövdələşmə əvvəlcədən müəyyən edilmiş qaydalara riayət edən kompüter proqramı tərəfindən yerləşdirilir. Nəzəri olaraq, sövdələşmə bir insan treyderinin imkanlarından kənar bir sürətlə və tezlikdə mənfəət əldə edə bilər.
Göstərilən təlimatlar riyazi modelə, vaxta, qiymətə, kəmiyyətə və ya digər amillərə əsaslana bilər. Alqo ticarəti treyderə mənfəət perspektivləri təqdim etməklə yanaşı, bazarın likvidliyini artırır və insan emosiyalarının təsirini minimuma endirməklə ticarəti daha mütəşəkkil edir.
Hindistanda alqoritmik ticarətin başlanğıcı
2008-ci ilin tarixi SEBI (Hindistanın Qiymətli Kağızlar və Birja Şurası) sirkulyarında Hindistanın indi bazar yerlərini alqoritmik ticarətə genişləndirə biləcəyi elan edildi. Nəticədə, Birbaşa Bazara Giriş (DMA) proqramı işə salındı.
DMA-nın icazəsi sayəsində brokerlərə öz texnologiyalarını pərakəndə olmayan müştərilərə təklif etməyə icazə verildi. Belə müştərilərə alqoritmlərlə təchiz edilmiş proqram təminatından istifadə edərək əməliyyatlar həyata keçirməyə icazə verilirdi.
Buna görə də Alqoritmik Ticarət Hindistanda ilk dəfə insan iştirakı olmadan aparılmışdır.
Alqoritmik Ticarətin üstünlükləri
Alqoritmik ticarətin bir çox üstünlükləri var, xüsusən də sövdələşmələr mümkün qədər tez həyata keçirildikdə.
Algo ticarətinin əsas üstünlüklərindən bəziləri aşağıdakılardır:
İnsan duyğularını aradan qaldırır
Alqoritmik ticarətin əsas üstünlüklərindən biri onun ticarət fəaliyyətindən insan duyğularını aradan qaldırmaq qabiliyyətidir. Bunun səbəbi, ticarət hərəkətlərinin müəyyən bir sıra təlimatlar əsasında təsvir edilməsi və proqnozlaşdırılmasıdır.
Avtomatlaşdırılmış ticarətdən fərqli olaraq, insan ticarəti irrasional ticarət mühakimələri ilə nəticələnə biləcək duyğulara həssasdır. Bunun əksinə olaraq, alqo ticarəti əsasən insanların iştirakı olmadan kompüterləşdirilmiş və ya avtomatik ticarətə əsaslanır.
Beləliklə, məsələn, emosiyaların qarşısını almaq üçün alqo ticarəti davamlı olaraq treyderlərə öhdəsindən gələ bildiklərindən daha çox risk etməməyi tövsiyə edir.
Dəqiqlik
Algo Trading-də uğur qazanmaq üçün dəqiqlik və dəqiqlik vacibdir. Normalda, insanlar iştirak edərsə, alqo ticarətində uğursuzluq potensialı çox olardı.
Bununla belə, alqoritmik ticarət bir sıra təlimatlara uyğun olaraq əməliyyatları həyata keçirmək üçün kompüterdən istifadə edir ki, bu da səhv riskini azaldır.
Buna görə, əməliyyatın düzgünlüyünü artıracaq və təşviq edəcək dəqiq ticarət seçimləri etmək üçün planlaşdırma təklif olunur.
Çoxsaylı Ticarətləri idarə edir
Alqoritmik əməliyyat treyderlər üçün dəqiqliyi və sürəti qoruyaraq bir neçə ticarəti yerinə yetirmək üçün bir kanal açır. Daha çox qazanc əldə etmək imkanını daha da artırır.
Daha yaxşı texnoloji inkişaf və innovasiyalar sayəsində əməliyyat sürəti tez bir zamanda artırıldı.
Backtest etmək bacarığı
Treyderlər ticarət sistemlərinin hansı komponentlərinin qüsurlu olduğunu müəyyən etməli və həddindən artıq itkilərin qarşısını almaq üçün sürətli dəyişikliklər təklif etməlidirlər. Algo ticarəti ilə treyderlər edə bilərlər onların ticarət backtest tarixi məlumatlardan istifadə edin və ən son məlumatlarla müqayisə edin.
Bu üsul əməliyyat nəticələrinin eyni qalıb-qalmayacağını müəyyən etmək üçün tövsiyə olunur.
Yüksək Tezlikli Ticarət
Yüksək Tezlikli Ticarət (HFT) əvvəlcədən müəyyən edilmiş qaydalarla Yüksək Tezliyə uyğun olaraq ticarəti həyata keçirmək üçün yüksək effektiv və güclü kompüterlərdən istifadə edən alqoritmik ticarətə unikal yanaşmadır.
Üstəlik, mürəkkəb alqoritmlərin qəbulu bu əməliyyatların son dərəcə sürətli işlənməsinə imkan verir. Ticarət dövriyyəsi adətən yüksək tezlikli ticarət sistemi istifadəçiləri üçün digər sistemlərə nisbətən daha yüksəkdir. Bundan əlavə, alqoritmik ticarət böyük dövriyyələrə əlavə olaraq yüksək ticarət nisbətlərinə malikdir.
Artan Bazar Həcmi
Treyderlər indi alqoritmik ticarət sayəsində ticarət platformalarını şaxələndirmək üçün müstəsna şansa malikdirlər. Ticarət edən fiziki şəxslər və müəssisələr böyük həcmdə səhmləri səmərəli və tez mübadilə edə bilərlər.
Bu o deməkdir ki, bazar iştirakçıları treyderlərə çoxlu sayda səhm almağa, onları dərhal satmağa və yüksək dövriyyədən qazanc əldə etməyə imkan verə bilər.
Alqoritmik Ticarət Qanunidirmi?
Bəli, Alqoritmik Ticarət qanunidir!
Hər hansı qanun və ya qaydalar ticarət alqoritmlərinin istifadəsini məhdudlaşdırmır.
SEBI alqoritmik ticarətin təhlükəsizliyini təmin etmək, müntəzəm investorların maraqlarını qorumaq və hər hansı potensial bazar manipulyasiyasını dayandırmaq üçün tənzimləyici baza yaratmışdır.
Bəzi investorlar iddia edə bilərlər ki, bu cür ticarət bazarlara zərər verən ədalətsiz ticarət mühitini təşviq edir.
Bununla belə, heç bir şəkildə haram deyil!
Alqoritmik Treyder hansı proqramlaşdırma dilindən istifadə edir?
C++ alqoritmik treyderlər arasında məşhur proqramlaşdırma dilidir, çünki o, böyük həcmli məlumatların emalında çox effektivdir.
Python kimi daha idarə olunan dil, proqramlaşdırmaya başlamaq istəyən maliyyə mütəxəssisləri üçün həm daha mürəkkəb, həm də çətin olan C və ya C++ dillərindən daha yaxşı seçim ola bilər.
Alqoritmik ticarəti necə öyrənmək olar?
Alqoritmik ticarət üçün istənilən onlayn təlimat materiallarını başa düşmək çətin ola bilər. Əgər öyrənmə prosesinizə düzgün yanaşsanız, heç kim sizə Algo ticarətində uğur qazanmağınıza mane ola bilməz.
Hər hansı bir iddialı alqoritmik treyderin üzərində işləməli olduğu addımlar bunlardır:
Kəmiyyət təhlili
Kəmiyyət təhlilində (kəmiyyətlər) nümunələr tapılır və onlara daxil olmaq üçün modellər yaradılır. Buna görə də modellər qiymətli kağızların qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmaq üçün tətbiq edilir.
Maliyyə bazarı haqqında anlayış
İnsan zehni təbii olaraq müşahidə vasitəsilə öyrənmək üçün simli olduğundan, qrafiki öyrənməyə vaxt sərf etməyin maliyyə bazarı haqqında anlayışını yaxşılaşdıracağını düşünür.
Beləliklə, bir alqoritm yaratmaq istəyirsinizsə, bu məlumatlara sahib olmalısınız.
Proqramlaşdırma bacarıqları
Növbəti addım əsasları mənimsədikdən sonra alqoritmik ticarətin daha mürəkkəb sahəsinə keçməkdir. Əgər heç bir proqram yığmamısınızsa, proqramlaşdırma bacarıqlarına yiyələnməkdir.
Təsəvvür etdiyiniz qədər çətin olmasa da, insanların əksəriyyəti alqoritmik ticarətin öyrənilməsinin bu komponentini ən çətini hesab edir. Yenə də, icra etmək niyyətində olduğunuz texnikadan asılı olmayaraq, ticarət planınızı həyata keçirmək üçün bir proqramçıya ehtiyacınız ola bilər.
Kvant tərtibatçısının C++, Java və Python haqqında möhkəm biliyi olmalıdır və proqramlaşdırmanı öyrənməyin ən yaxşı yolu bunu etməkdir.
Alqoritm Ticarətinin Texniki Tələbləri?
Alqoritmik Ticarətdə son addım backtestdən sonra kompüter proqramından istifadə edərək Alqoritmi praktikada tətbiq etməkdir.
Bununla belə, çətin tərəf müəyyən edilmiş yanaşmanı ticarət hesabına daxil ola və sifarişləri qəbul edə bilən kompüter proqramına inteqrasiya etməkdir.
Alqoritmik ticarət üçün ilkin şərtlər aşağıdakılardır:
- Ticarət strategiyasını inkişaf etdirmək üçün əsas kompüter proqramlaşdırma bacarıqlarını öyrənmək üçün bir tərtibatçı işə götürə və ya hazır ticarət sistemindən istifadə edə bilərsiniz.
- Sifariş vermək üçün ticarət platformalarına və şəbəkə imkanlarına giriş.
- Alqoritmdə həyata keçirilən qaydaların mürəkkəbliyinə görə, backtesting üçün mövcud tarixi məlumatlar mövcuddur.
Hindistanda alqoritmik ticarətə necə başlamaq olar?
Hindistanda alqoritm əsaslı ticarətə başlamaq istəyirsinizsə, nəzərə almalı olduğunuz bir neçə addım var:
Maliyyə Biliyi
Alqoritmik ticarət etmək üçün maliyyə bazarı haqqında biliklərə sahib olmalısınız. Buna görə də hər hansı bir bazarda rəqabəti üstələmək üçün bəzi biliklərə əsaslanan üstünlüklərə sahib olmalısınız və ya yaratmalısınız.
Kodlaşdırma
Python və ya R kimi açıq mənbəli proqramı başa düşmək bu səviyyə üçün faydalıdır.
Siz bu dillərin hər ikisində əlçatan olan pulsuz kitabxanalara tam şəkildə daxil ola və planınızı bir sıra məntiqi ifadələrə çevirə bilərsiniz.
Doğru Broker və Platformanın Seçilməsi
Başlamazdan əvvəl hərtərəfli araşdırma aparmaq çox vacibdir, çünki bütün səyləriniz maliyyə mənasında olmalıdır.
Axı, əlavə xərclər nəzərə alınır!
Üstəlik, yanaşmanızı effektiv şəkildə həyata keçirmək üçün yalnız sizə lazım olanı ödədiyinizə əmin olun. Ticarət xərclərini aşağı və əməliyyatları çevik tutun, başqa sözlə.
Efirə getmək və risklərin idarə edilməsi
Alqoritminizdən razısınızsa, onun real bazarlarda işləməsinə icazə verin. Riskləri effektiv şəkildə idarə etmək üçün stop-loss, məhdudiyyətlər və Var/Gözlənilən kəsirin monitorinqindən istifadə edin.
Daha böyük iqtisadiyyatda və ya sənayedə struktur dəyişiklikləri və ya rejim dəyişikliklərinə diqqət yetirin; belə hallarda planınıza düzəlişlər edilməli və ya tamamilə tərk edilməli ola bilər.
Ancaq unutmayın ki, hər bir metodun məhdud ömrü və məhdudiyyətləri var!
Qabaqcıl Bacarıqları inkişaf etdirməyə və Biliklərinizi yeniləməyə davam edin
Ən gözəl sərmayə, necə deyərlər, insanın özünədir. Bu məlumat və anlayışa uyğun hərəkət etmək üçün lazım olan texniki qabiliyyətlərinizi və biliklərinizi təkmilləşdirməyə və yeniləməyə baxın.
Alqoritmik Ticarət Strategiyaları
İstənilən alqoritmik ticarət strategiyası qazancı artıra və ya aşkar edilmiş xərcləri azalda bilən sərfəli fürsətə malik olmalıdır.
Avtomatlaşdırılmış ticarətdə istifadə olunan tipik ticarət üsulları aşağıdakılardır:
Strategiyaları İzləyən Trend
Ən populyar alqoritmik ticarət üsulları qiymət səviyyəsinin dəyişməsinə, hərəkətli orta tendensiyalara, kanalların pozulmasına və digər müvafiq texniki göstəricilərə əsaslanır.
Bu üsullar heç bir fərziyyə və ya qiymət proqnozu verməyə ehtiyac duymadığından, alqoritmik ticarətdən istifadə edərək icra etmək üçün ən asan və sürətli üsullardır.
Proqnozlaşdırıcı təhlilin mürəkkəbliklərini dərk etmədən, alqoritmlər vasitəsilə tətbiqi sadə olan yaxşı nümunələrin tezliyinə əsasən ticarət başlayır.
Arbitraj imkanları
Qiymət fərqi bir bazarda daha aşağı qiymətə ikili listed səhm almaq və eyni zamanda onu digər bazarda daha yüksək qiymətə buraxmaqla risksiz mənfəət və ya arbitraj kimi istifadə edilə bilər.
Səhmlər və fyuçers məhsulları arasında qiymət fərqləri olduğundan, eyni prosedur təkrarlana bilər. Bu qiymət boşluqlarını tapmaq və sifarişləri effektiv şəkildə yerinə yetirmək üçün alqoritmin tətbiqi ilə gəlirli imkanlar mümkün olur.
İndeks fondunun yenidən balanslaşdırılması
İndeks fondları öz holdinqlərini xüsusi etalon indekslərinə uyğunlaşdırmaq üçün yenidən balanslaşdırma üçün vaxtlar təyin ediblər.
Bu, alqoritmik treyderlər üçün qazanclı ticarət imkanları yaradır, onlar gözlənilən ticarətlərdən gəlir əldə edirlər ki, bu da səhmlərin sayına əsaslanır. indeks fondu, indeks fondunun yenidən balanslaşdırılmasından dərhal əvvəl 20-dən 80-ə qədər baza bəndi qədər gəlir verin.
Tez həyata keçirmək və ən yaxşı qiymətlər üçün bu cür ticarət alqoritmik ticarət alqoritmlərindən istifadə etməyə başlamışdır.
Orta Təftiş Strategiyası
Orta reversiya metodunun arxasında duran fikir ondan ibarətdir ki, aktivin yüksək və aşağı dəyərləri müntəzəm olaraq öz orta dəyərinə (orta dəyər) qayıdan dövri hadisələrdir.
Aktivin qiyməti müəyyən qiymət diapazonuna daxil olduqda və ya bu diapazona əsaslanan alqoritmin müəyyən edilməsi, müəyyən edilməsi və istifadə edilməsi ilə ticarət avtomatlaşdırıla bilər.
Həcm Çəkili Orta Qiymət Strategiyası
Həcmi ölçülmüş orta qiymət texnikası böyük sifarişləri səhmlərə xas olan əvvəlki həcm profillərindən istifadə edərək bazara çıxarılan daha kiçik, dinamik şəkildə qərarlaşdırılmış hissələrə bölür.
Sifariş həcm ölçülmüş orta qiymətə (VWAP) yaxın yerinə yetirilməlidir.
Vaxt Çəkili Orta Qiymət Strategiyası
Zamanla ölçülmüş orta qiymət texnikası başlanğıc və bitmə vaxtı arasında müntəzəm olaraq ayrılmış vaxt intervallarından istifadə edərək böyük əməliyyatı bölür. Əməliyyatın daha kiçik, dinamik şəkildə qərarlaşdırılmış hissələrini bazara buraxır.
Məqsəd, sifarişi başlanğıc və bitmə vaxtları arasında orta qiymətə və ya onun ətrafında yerinə yetirməklə bazar təsirini minimuma endirməkdir.
Həcm Strategiyasının faizi
Bu Alqoritm ticarət sifarişi doldurulana qədər müəyyən iştirak nisbəti və birjalarda əməliyyat olunan həcm üzrə qismən sifarişləri çatdırmağa davam edir.
Səhm qiyməti istifadəçi tərəfindən müəyyən edilmiş səviyyələri aşdıqda, müvafiq “addımlar strategiyası” bu iştirak səviyyəsini artırır və ya aşağı salır, beləliklə, bazar həcminin istifadəçi tərəfindən müəyyən edilmiş nisbətində sifarişlər göndərilir.
İcra çatışmazlığı strategiyası
Real vaxt bazarında ticarət etməklə, icra çatışmazlığı yanaşması sifarişin icra xərclərini azaltmağa çalışır, eyni zamanda gec tamamlanma fürsətindən istifadə edir.
Səhm qiyməti müsbət yüksəldikdə, strategiya arzu olunan iştirak nisbətini artıracaq; əksinə, səhm qiyməti mənfi istiqamətdə hərəkət etdikdə aşağı düşəcək.
Hindistanda Alqoritmik Ticarət Qaydaları
Hər il SEBI ticarət sənayesini təhlükəsiz və riskə nəzarət etmək üçün treyderlərin və vasitəçilərin riayət etməli olduğu qaydaları hazırlayır.
Alqoritmik ticarət ilə risklərin idarə edilməsi vacibdir.
Buna görə, bazarlar hər hansı bir alqoritmə icazə verməzdən əvvəl alqo ticarətindən istifadə edərək ticarət etmək istəyirsə, bazarların bir neçə tələbkar imtahandan keçməsi lazımdır.
Bu testlər saniyədə veriləcək sifarişlərin sayını, yerləşdirilə biləcək ən yüksək sifariş dəyərini və müəyyən bir ticarət günündə mübadilə edilə bilən ən böyük məbləği nəzərə alır.
Nəticə
Alqoritmik ticarət, ticarət etdiyiniz zaman gəlirliliyinizi yaxşılaşdırmağa imkan verir fond bazarı. Bununla belə, Sistem nasazlığı, internet bağlantısının pozulması və səhv alqoritmik təlimatlar bu texnologiya ilə bağlı risklərdən bəziləridir.
Buna görə də, istifadə edərək birjada ticarət təcrübəniz olmalıdır texniki təhlil alqoritmik ticarətə başlamazdan əvvəl alətlər.
Həmçinin, peşəkar treyder olmaq çoxlu səbr, bazar araşdırması, kodlaşdırma alqoritmləri, strategiyanızı yoxlamaq və möhkəmlik tələb edir.
Cavab yaz