Me ka hoʻomohala ʻana o ka ʻenehana hou, ʻo kēlā me kēia ʻoihana ke hilinaʻi nei i nā code logical e hoʻoholo ai i ka maikaʻi o ke kālepa ʻana. No ka hoʻokō ʻana i nā hopena i makemake ʻia, hoʻohana nā algorithms i ka ʻikepili mea hoʻohana, ka ʻikepili mōʻaukala, a me kahi pūʻulu kuhikuhi i koho mua ʻia.
No ka laʻana, hoʻohana nā ʻoihana hui i kahi algorithm e lawe i ka nui i koho mua ʻia mai kāu waihona kālā o kēlā me kēia mahina no kahi SIP.
Eia naʻe, ʻaʻole ʻo nā waihona waihona a me nā stockbrokers wale nō nā hui e hoʻohana i nā algorithms. Hoʻohana ikaika nā mea hoʻolale kālā i nā algorithm e hōʻemi i nā hewa kanaka a hoʻonui i ka hiki ke loaʻa kālā.
He aha ke kālepa Algorithmic?
Ma ke kālepa algorithmic, hoʻonohonoho ʻia kahi ʻaelike e kahi polokalamu kamepiula e pili ana i kahi hoʻonohonoho o nā lula. ʻO ka manaʻo, hiki i ka ʻaelike ke hoʻohua i ka loaʻa kālā ma ka wikiwiki a me ke alapine ma mua o ka hiki o ke kanaka kālepa.
Hiki ke hoʻokumu ʻia nā ʻōlelo kuhikuhi ma ke kumu hoʻohālike makemakika, ka manawa, ke kumu kūʻai, ka nui, a i ʻole nā mea ʻē aʻe. Ma waho aʻe o ka hāʻawi ʻana i ka mea kūʻai aku i nā manaʻo no ka loaʻa kālā, hoʻonui ke kālepa algo i ka waiwai o ka mākeke a hoʻonui i ke kālepa ʻana ma o ka hoʻemi ʻana i ka mana o nā manaʻo kanaka.
Hoʻomaka o ka Algorithmic Trading ma India
Ua hoʻolaha ka SEBI (Securities and Exchange Board of India) mōʻaukala o 2008 e hiki i India ke hoʻonui i kāna mau mākeke i Algorithmic Trading. ʻO ka hopena, ua hoʻomaka ka papahana Direct Market Access (DMA).
Mahalo i ka ʻae a DMA, ua ʻae ʻia nā brokers e hāʻawi i kā lākou ʻenehana i nā mea kūʻai kūʻai ʻole. Ua ʻae ʻia kēlā mau mea kūʻai aku e hana i nā kālepa me ka hoʻohana ʻana i ka polokalamu algorithms-powered software.
No laila, ua alakaʻi ʻia ʻo Algorithmic Trading ma India no ka manawa mua me ka ʻole o ke kanaka.
Pono o ka Algorithmic Trading
He nui nā pōmaikaʻi o ka kālepa algorithmic, ʻoiai ke hana ʻia nā kuʻikahi me ka wikiwiki e like me ka hiki.
ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi nui o ke kālepa algo penei:
Wehe i nā manaʻo kanaka
ʻO kekahi o nā pono nui o ke kālepa algorithmic kona hiki ke hoʻopau i nā manaʻo kanaka mai ka hana kālepa. ʻO kēia no ka mea ua wehewehe ʻia nā hana kālepa a wānana ʻia ma kahi papa kuhikuhi.
ʻAʻole like me ke kālepa automated, hiki ke kālepa kanaka i nā manaʻo i hiki ke hopena i nā hoʻoholo kālepa irrational. ʻO ka hoʻohālikelike ʻana, ʻo ke kālepa algo ka hapa nui i hoʻokumu ʻia ma ka kamepiula a i ʻole nā ʻoihana ʻokoʻa me ka ʻole o ke komo ʻana o ke kanaka.
No laila, no ka laʻana, i mea e pale ai i nā manaʻo, ʻōlelo mau ke kālepa algo i nā mea kālepa ʻaʻole e lawe i ka pilikia ma mua o ka hiki ke mālama.
pololei
Pono ka pololei a me ka pololei i ka holomua ma Algo Trading. ʻO ka mea maʻamau, nui paha ka hiki ʻole o ke kālepa algo inā komo nā kānaka.
Hoʻohana naʻe ke kālepa algorithm i kahi kamepiula e hoʻokō i nā kālepa e like me ke ʻano o nā kuhikuhi, e hoʻohaʻahaʻa i ka pilikia o nā hewa.
No laila, manaʻo ʻia ka hoʻolālā e hana i nā koho kālepa kūpono e hoʻonui a hoʻolaha i ka pololei o ka kālepa.
Hoʻohana i nā kālepa lehulehu
ʻO kahi kālepa algorithmic e wehe i kahi ala no nā mea kālepa e hoʻokō i kekahi mau kālepa me ka mālama pono a me ka wikiwiki. Hoʻonui ia i ka hiki ke loaʻa kālā hou aʻe.
Ua hoʻonui koke ʻia ka wikiwiki o ke kālepa no ka hoʻomohala ʻana i ka ʻenehana a me ka hana hou.
Hiki iā Backtest
Pono nā mea kālepa e ʻike i nā ʻāpana o kā lākou ʻōnaehana kālepa i hewa a pono e hoʻololi wikiwiki i mea e pale ai i ka nui o nā poho. Me ke kālepa algo, hiki i nā mea kālepa backtest i kā lākou mau kālepa ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mōʻaukala a hoʻohālikelike me ka ʻikepili hou loa.
Manaʻo ʻia kēia ʻano hana e hoʻoholo ai inā e mau ka hopena o ke kālepa.
Kalepa Kiekie-Frequency
ʻO ka High-Frequency Trading (HFT) kahi ala kūʻokoʻa i ke kālepa algorithmic e hoʻohana ana i nā kamepiula maikaʻi loa a ikaika hoʻi e hana i nā kālepa e like me ka High-Frequency me nā lula i koho mua ʻia.
Eia kekahi, ʻo ka hoʻohana ʻana i nā algorithm maʻalahi e hiki ai ke hoʻokō wikiwiki loa i kēia mau hana. ʻOi aku ka kiʻekiʻe o ka huli ʻana o ke kālepa no nā mea hoʻohana ʻōnaehana kālepa kiʻekiʻe ma mua o nā ʻōnaehana ʻē aʻe. Ma waho aʻe o kēia, ʻo ke kālepa algorithmic he kiʻekiʻe kālepa kalepa ma kahi o nā huli nui.
Hoʻonui ʻia ka Volume Makeke
Loaʻa i nā mea kālepa ka manawa kūʻokoʻa e hoʻololi i kā lākou kālepa kālepa e hoʻomaikaʻi i ke kālepa algorithmic. Hiki i nā kānaka a me nā ʻoihana kālepa ke hoʻololi a wikiwiki hoʻi i ka nui o nā ʻāpana.
Hōʻike kēia e hiki i nā mea kūʻai aku ke ʻae i nā mea kālepa e kūʻai i nā ʻāpana he nui, kūʻai koke aku iā lākou, a loaʻa ka loaʻa kālā mai kahi kiʻekiʻe.
He kānāwai anei ke kālepa Algorithmic?
ʻAe, he kānāwai ka Algorithmic Trading!
ʻAʻole ʻae nā kānāwai a i ʻole nā lula i ka hoʻohana ʻana i nā algorithm kālepa.
Ua hoʻokumu ʻo SEBI i ke kaʻina hoʻoponopono e hōʻoia i ka palekana o ke kālepa algorithmic, mālama i ka pono o nā mea hoʻopukapuka maʻamau, a hoʻōki i ka hoʻopunipuni mākeke.
Hiki i kekahi mau mea hoʻopukapuka kālā ke hoʻopaʻapaʻa i kēia ʻano kālepa e hoʻoulu i kahi ʻoihana kālepa pono ʻole e hōʻeha i nā mākeke.
Eia naʻe, ʻaʻole ia he kānāwai ma kekahi ʻano!
He aha ka ʻōlelo papahana e hoʻohana ai ka mea kālepa Algorithmic?
He ʻōlelo hoʻolālā kaulana ʻo C ++ ma waena o nā mea kālepa algorithmic no ka mea maikaʻi loa ia i ka hoʻoili ʻana i ka nui o ka ʻikepili.
ʻO ka ʻōlelo hiki ke hoʻokele ʻia, e like me Python, he koho maikaʻi loa ia no ka poʻe ʻoihana kālā e makemake ana e hoʻomaka i ka papahana ma mua o C a i ʻole C++, ʻoi aku ka maʻalahi a me ka paʻakikī.
Pehea e aʻo ai i ka Algorithmic Trading?
He mea paʻakikī paha ka hoʻomaopopo ʻana i nā mea aʻo pūnaewele no ke kālepa algorithmic. ʻAʻole hiki i kekahi ke hoʻōki iā ʻoe mai ka holomua ʻana ma ke kālepa ʻo Algo inā hoʻokokoke pono ʻoe i kāu kaʻina aʻo.
Eia nā ʻanuʻu e hana ai kekahi mea kālepa algorithmic ambisious:
Kahi helu helu
Ma ka helu helu (quants), loaʻa nā mamana, a hana ʻia nā hiʻohiʻona e hiki ai iā lākou. No laila ua hoʻohana ʻia nā kumu hoʻohālike e wānana i ka neʻe ʻana o ke kumukūʻai palekana.
Ka hoomaopopo ana i ka Makeke Waiwai
No ka mea, ʻo ka noʻonoʻo o ke kanaka e aʻo ma o ka nānā ʻana, ʻo ia ke kumu o ka hoʻolilo ʻana i ka manawa e aʻo ai i ka pakuhi e hoʻomaikaʻi i ka ʻike o ka mākeke kālā.
No laila inā makemake ʻoe e hana i kahi algorithm, pono ʻoe i kēia ʻike.
Mākaukau papahana
ʻO ka hana aʻe ʻo ka hoʻololi ʻana i kahi wahi paʻakikī o ke kālepa algorithmic ma hope o ka haku ʻana i nā kumu. ʻO ia ke aʻo ʻana i nā mākau polokalamu inā ʻaʻole ʻoe i ʻākoakoa i kahi papahana.
ʻOiai ʻaʻole paʻakikī e like me kāu e noʻonoʻo ai, ʻike ka hapa nui o ka poʻe i kēia ʻāpana o ke aʻo ʻana i ke kālepa algorithmic i mea paʻakikī loa. Eia nō naʻe, pono paha ʻoe i kahi polokalamu e hoʻokō i kāu hoʻolālā kālepa, me ka ʻole o ke ʻano hana āu e manaʻo ai e hoʻokō.
Pono ka mea hoʻomohala quant e loaʻa ka ʻike paʻa o C++, Java, a me Python, a ʻo ke ala maikaʻi loa e aʻo ai i ka hoʻolālā ʻana ma ka hana ʻana.
Nā Koina ʻenehana o ka Algorithm Trading?
ʻO ka hana hope loa ma Algorithmic Trading ʻo ia ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka Algorithm me ka hoʻohana ʻana i kahi polokalamu kamepiula ma hope o ka hoʻāʻo ʻana.
Eia naʻe, ʻo ka mea paʻakikī ka hoʻohui ʻana i ke ala hoʻoholo i loko o kahi polokalamu kamepiula hiki ke komo i kahi moʻokāki kālepa a ʻae i nā kauoha.
ʻO nā koi mua no ke kālepa algorithmic penei:
- Hiki iā ʻoe ke hoʻolimalima i kahi mea hoʻomohala a hoʻohana paha i kahi ʻōnaehana kālepa i mākaukau e aʻo i nā mākau polokalamu kamepiula pono e hoʻomohala i ka hoʻolālā kālepa.
- Loaʻa i nā kahua kālepa a me nā hiki ke hoʻonohonoho i nā kauoha.
- E like me ka paʻakikī o nā lula i hoʻokō ʻia ma ka Algorithm, loaʻa ka ʻikepili mōʻaukala no ka backtesting.
Pehea e hoʻomaka ai i ke kālepa Algorithmic ma India?
Aia kekahi mau ʻanuʻu e pono ai ʻoe e noʻonoʻo inā makemake ʻoe e hoʻomaka i ka Algorithm-based Trading in India:
ʻIke kālā
Pono ʻoe e ʻike i ka mākeke kālā e hana i ke kālepa algorithmic. ʻO ia ke kumu e pono ai ʻoe e loaʻa a kūkulu paha i kekahi pono e pili ana i ka ʻike e hoʻokō ai i ka hoʻokūkū ma kekahi mākeke.
Hoʻokaʻawale
He mea kōkua ka hoʻomaopopo ʻana i kahi papahana open-source e like me Python a i ʻole R no kēia pae.
Hiki iā ʻoe ke komo i nā hale waihona puke manuahi i hiki ke loaʻa i loko o kēia mau ʻōlelo ʻelua a hiki i ka laulā piha a unuhi i kāu hoʻolālā i loko o kahi ʻano o nā ʻōlelo kūpono.
Ke koho ʻana i kahi Broker kūpono a me ke kahua
He mea koʻikoʻi ka hana ʻana i kahi noiʻi ma mua o kou hoʻomaka ʻana, ʻoiai ʻo kāu mau hana holoʻokoʻa e pono ai ke kālā.
Ma hope o nā mea a pau, noʻonoʻo ʻia nā hoʻolimalima overhead!
Eia kekahi, e hōʻoia ʻoe e uku wale no ka mea āu e pono ai e hoʻokō pono i kāu ala. E mālama i nā kumukūʻai kūʻai haʻahaʻa a me nā hana agile, ʻo ia hoʻi.
Ke hele nei ma ka lewa a me ka hoʻokele pilikia
Ke hauʻoli ʻoe i kāu Algorithm, e hoʻohana ia ma nā mākeke maoli. E hoʻohana i ka pau ʻole, kaohi, a me ka nānā ʻana i ka hemahema Var/Manaʻo ʻia e hoʻokele pono i nā pilikia.
E makaʻala no ka hoʻololi ʻana i ke kūkulu ʻana a i ʻole nā hoʻololi aupuni i ka ʻoihana nui a i ʻole ʻoihana; ma ia mau hihia, pono paha kāu hoʻolālā e hoʻololi a haʻalele loa.
Eia naʻe, e hoʻomanaʻo i kēlā me kēia ʻano hana i ke ola a me nā palena!
E hoʻomau i ka hoʻomohala ʻana i nā mākaukau kiʻekiʻe a me ka hoʻonui ʻana i kāu ʻike
ʻO ka hoʻopukapuka maikaʻi loa, e like me kā lākou e ʻōlelo nei, aia iā ʻoe iho. E nānā e hoʻomaikaʻi a hōʻano hou i kāu mau ʻike loea a me ka ʻike e pono ai e hana i kēlā ʻikepili a me ka ʻike.
Nā hoʻolālā no ke kālepa Algorithmic
Kekahi algorithmic papahana kūʻai pono e loaʻa kahi manawa kūpono e hiki ai ke hoʻonui i ka loaʻa kālā a i ʻole e hoʻemi i nā kumukūʻai i loaʻa.
ʻO kēia nā ʻano hana kālepa maʻamau i hoʻohana ʻia i ke kālepa automated:
Nā Kūlana e hahai ana i ke au
ʻO nā ʻenehana kālepa algorithmic kaulana loa e hilinaʻi nei i nā loli kiʻekiʻe o ke kumukūʻai, ka neʻe ʻana i nā ʻano awelika, nā haʻihaʻi kahawai, a me nā hōʻailona ʻenehana kūpono.
No ka mea ʻaʻole pono kēia mau ʻenehana e hana i nā manaʻo a i ʻole nā wānana kumukūʻai, ʻo ia ka mea maʻalahi a wikiwiki hoʻi e hoʻokō me ke kālepa algorithmic.
Me ka ʻole o ka ʻimi ʻana i ka paʻakikī o ka nānā ʻana i ka wānana, hoʻomaka ʻia nā kālepa ma muli o ke alapine o nā hiʻohiʻona maikaʻi, maʻalahi e hoʻohana ma o nā algorithms.
Nā manawa kūpono
Hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻokoʻa kumukūʻai e like me ka loaʻa ʻole o ka loaʻa kālā a i ʻole arbitrage ma ke kūʻai ʻana i kahi kumukūʻai papa inoa ʻelua ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa ma kahi mākeke a hoʻokuʻu ʻia ma ke kumukūʻai kiʻekiʻe ma kekahi.
No ka mea he ʻokoʻa nā kumukūʻai ma waena o nā kumukūʻai a me nā huahana e hiki mai ana, hiki ke hana hou ʻia ke kaʻina hana like. Loaʻa nā manawa kūpono ma ka hoʻokō ʻana i kahi algorithm e ʻimi ai i kēia mau kumu kūʻai a hoʻokō pono i nā kauoha.
Hoʻoponopono Hou i ke kālā Index
Ua hoʻonohonoho nā kālā Index i nā manawa no ka hoʻoponopono hou ʻana e lawe i kā lākou mau paʻa i ka laina me kā lākou mau kuhikuhi kikoʻī.
Hoʻopuka kēia i nā manawa kālepa maikaʻi no nā mea kālepa algorithmic, ka mea e loaʻa kālā mai nā kālepa i manaʻo ʻia, e pili ana i ka helu o nā ʻāpana i ka papa helu hōkū, hāʻawi i nā hoʻihoʻi o 20 a 80 kumu kumu ma mua pono o ka hoʻoponopono hou ʻana o ka waihona kālā.
No ka hoʻokō wikiwiki ʻana a me nā kumukūʻai maikaʻi loa, ua hoʻomaka kēlā mau kālepa e hoʻohana i nā algorithm kālepa algorithmic.
Mean Revision Strategy
ʻO ka manaʻo ma hope o ke ʻano o ka hoʻihoʻi ʻana, ʻo ka waiwai kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa o kahi waiwai he mau hanana pōʻaiapili e hoʻi mau i ko lākou kumu waiwai (waiwai maʻamau).
Hiki ke hoʻohana ʻia ke kālepa ʻana i ka wā e komo ai ke kumu kūʻai o kahi waiwai a puka i waho i kahi pae kumu kūʻai kikoʻī ma o ka ʻike ʻana, wehewehe ʻana a me ka hoʻohana ʻana i kahi algorithm e pili ana i kēlā pae.
Kūlana Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kaumaha Volume
Hoʻokaʻawale ka ʻenehana kumu kūʻai maʻamau i nā kauoha nui i nā ʻāpana liʻiliʻi i hoʻoholo ikaika ʻia i hoʻokuʻu ʻia i ka mākeke me ka hoʻohana ʻana i nā profile volume mua i kūʻai ʻia.
Pono e hoʻokō ʻia ke kauoha ma kahi kokoke i ke kumu kūʻai awelika kaumaha nui (VWAP).
Kūlana Kūʻai Kūʻai Kaumaha ʻO ka manawa
Hoʻokaʻawale ka ʻenehana kumu kūʻai maʻamau o ka manawa i kahi kālepa nui me ka hoʻohana ʻana i nā kau manawa manawa ma waena o ka hoʻomaka a me ka manawa pau. Hoʻokuʻu ʻo ia i nā ʻāpana liʻiliʻi liʻiliʻi i hoʻoholo ʻia i ka mākeke.
ʻO ka pahuhopu ka hōʻemi ʻana i ka hopena o ka mākeke ma ka hoʻokō ʻana i ke kauoha ma ke kumukūʻai awelika ma waena o nā manawa hoʻomaka a me ka hopena.
Ka pākēneka o ka hoʻolālā Volume
Ke hoʻomau nei kēia Algorithm i ka hāʻawi ʻana i nā kauoha ʻāpana e ka ratio komo i ʻōlelo ʻia a me ka leo i hana ʻia i nā hoʻololi a hiki i ka hoʻopiha ʻana o ke kauoha kālepa.
Ke ʻoi aku ke kumukūʻai o ke kumukūʻai ma mua o nā pae i wehewehe ʻia e ka mea hoʻohana, hoʻāla a hoʻohaʻahaʻa paha ka "steps strategy" i kēia pae o ke komo ʻana, no laila e hoʻouna ana i nā kauoha ma kahi ʻāpana i wehewehe ʻia e ka mea hoʻohana.
Hoʻokō Shortfall Strategy
Ma ke kālepa ʻana ma ka mākeke manawa maoli, ʻimi ka hoʻokō pōkole hoʻokō e hōʻemi i nā kumukūʻai hoʻokō o kahi kauoha me ka hoʻohana pū ʻana i ke kumukūʻai kūpono o ka pau ʻana.
Ke piʻi maikaʻi ke kumukūʻai mahele, e hoʻonui ka papahana i ka helu komo i makemake ʻia; ʻo ka mea ʻē aʻe, ke neʻe ʻino ke kumukūʻai, e hāʻule.
Nā hoʻoponopono ma ke kālepa Algorithmic ma India
I kēlā me kēia makahiki, hoʻomohala ʻo SEBI i nā lula e pono e mālama ʻia nā mea kālepa a me nā mea kūʻai aku no ka mālama ʻana i ka ʻoihana kālepa me ka palekana a me ka mālama ʻia.
Me ke kālepa algorithmic, pono ka hoʻokele pilikia.
Ma muli o kēia, pono nā mākeke i kahi paʻa e hele i nā hoʻokolohua koʻikoʻi inā makemake ia e kālepa me ka hoʻohana ʻana i ke kālepa algo ma mua o ka hiki i nā mākeke ke ʻae i kekahi algorithm.
Ke noʻonoʻo nei kēia mau hoʻāʻo i ka helu o nā kauoha e kau ʻia i kēlā me kēia kekona, ke kumu kūʻai kiʻekiʻe loa i hiki ke kau ʻia, a me ka nui loa i hiki ke hoʻololi ʻia i ka lā kālepa i hāʻawi ʻia.
Panina
Hāʻawi ke kālepa algorithm iā ʻoe e hoʻomaikaʻi i kāu loaʻa kālā ke kālepa ʻoe ma ka kumukuai makeke. Eia nō naʻe, ʻo ka hemahema o ka Pūnaewele, ka pilikia o ka pili pūnaewele, a me nā ʻōlelo kuhikuhi algorithmic hewa kekahi o nā pilikia e pili ana i kēia ʻenehana.
No laila, pono ʻoe e ʻike i ke kālepa ʻana ma ka mākeke stock e hoʻohana ana oaoieei-Ka Ikepili nā mea hana ma mua o kou hoʻomaka ʻana i ke kālepa algorithmic.
Eia kekahi, ʻo ka lilo ʻana i mea kālepa ʻoihana pono e hoʻomanawanui, noiʻi mākeke, coding algorithms, backtesting i kāu hoʻolālā, a me ka resilience.
Waiho i ka Reply