აქციების და ოფციების ყიდვისას რეალური ფული ემუქრება სასწორს, ამიტომ ნებისმიერი ცუდი არჩევანი შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ზარალი.
ამ მოწყვლადობის გამო, მოვაჭრეები იყენებენ ყიდვისა და გაყიდვის მეთოდებს, რომლებიც დაფუძნებულია სხვადასხვა სტანდარტებსა და გაიდლაინებზე, ბაზრის მოთხოვნებისა და მიზნების შესაბამისად. ბაზარზე შესვლამდე ისინი ექსპერიმენტებს ატარებენ სხვადასხვა მიდგომებით.
თავდაპირველად, ტრეიდერები ამოწმებენ სხვადასხვა სავაჭრო მეთოდებს კომპიუტერებზე სავაჭრო სქემების ნახვისას. ტექნოლოგიური განვითარებების გამო, ბევრმა მწარმოებელმა შექმნა backtesting პროგრამული უზრუნველყოფა უკეთესი სავაჭრო ტექნიკის შესამოწმებლად წინა მონაცემების გამოყენებით. ტესტის შედეგები ხელს უწყობს სავაჭრო მიდგომის შეცვლას მოგების გაზრდის მიზნით.
თუმცა, ბექტესტირების სხვადასხვა მიდგომები განსხვავდება სავაჭრო ექსპერტიზის დონის, ხელმისაწვდომი სისტემის, ქვეყნისა და სხვა მსგავსი ასპექტების მიხედვით.
დღეს ჩვენ ასევე გვაქვს მოწინავე პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ტრეიდერებს ეხმარება ოფციონებით ვაჭრობა მნიშვნელოვანი მოგების უზრუნველსაყოფად.
რა არის Backtesting?
ოფციონების ბექტესტინგი შესანიშნავი ტექნიკაა იმის დასადგენად, თუ რამდენად კარგად იმუშავებს თქვენი ოფციონებით ვაჭრობის სტრატეგია და უზრუნველვყოფთ, რომ იყენებთ საუკეთესო მიდგომას რეალურ ფულთან ვაჭრობის დროს ინტელექტუალური არჩევანის გასაკეთებლად.
ოფციონის და საფონდო ბექტესტირება იგივე მონეტის ორი მხარეა. ორივე მათგანს შორის მთავარი განსხვავება ისაა, რომ ოფციონის უკანა ტესტირება აფასებს სავაჭრო ოფციონებისთვის სტანდარტების კონკრეტულ კომპლექტს.
თქვენ იღებთ ყოვლისმომცველ მონაცემებს, რომელიც მოიცავს დასრულებულ გარიგებებს, ვარდნას, რისკ-ანაზღაურების თანაფარდობას, კუმულატიურ ანაზღაურებას, წარმატებას და სხვა.
რა არის Backtesting პროგრამული უზრუნველყოფა?
სავაჭრო ან საინვესტიციო სტრატეგიის ეფექტურობა მოწმდება backtesting პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, რომელიც ასევე გვეხმარება იმის პროგნოზირებაში, თუ რამდენად კარგად იქნება ის მომავალში.
დასვენება ა სავაჭრო სტრატეგია წარსული მონაცემების გამოყენება ფინანსური აქტივებიდან, როგორიცაა ოფციები, აქციები და სხვა, დაფუძნებულია პროგრამულ უზრუნველყოფაში არსებული ბექტესტირების კოდზე.
ამისთვის, მოდელის ანაზღაურების შესამოწმებლად გამოიყენება ბაზრის სხვადასხვა სცენარი და მონაცემთა ნაკრები. შეარჩიეთ სავაჭრო სტრატეგია, რომელიც საუკეთესოდ მუშაობს ისტორიულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, საინვესტიციო ბანკები და ფინანსური მრჩევლები არეგულირებენ სხვადასხვა სავაჭრო სტრატეგიის ფაქტორებს და აფასებენ ვაჭრობის მეთოდების მიზანშეწონილობას.
უფრო მეტიც, ვაჭრობის პროფესიონალებს შეუძლიათ გამოიყენონ backtesting პროგრამული უზრუნველყოფა, რათა მიიღონ მონაცემები პერსპექტიული წმინდა მოგების/ზარალის, ბაზრის ექსპოზიციის, რყევების, რისკის მიხედვით მორგებული შემოსავლისა და დაბრუნების შესახებ, ფულის რისკის გარეშე.
მოდით შევამოწმოთ 12 საუკეთესო ვარიანტი სარეკლამო ინსტრუმენტები და პროგრამული უზრუნველყოფა:
TradingView
ყოველთვიურად თითქმის 200 მილიონი ადამიანი სტუმრობს TradingView-ს, რომელიც გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გლობალური სავაჭრო სოციალური ქსელი.
TradingView გთავაზობთ დიაგრამების და სკრინინგის რამდენიმე ფუნქციას, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მსოფლიოს თითქმის ყველა ბირჟაზე ვაჭრობის ინსტრუმენტებზე, მიუხედავად იმისა, რომ უფასოა.
გარდა ამისა, TradingView გთავაზობთ ინოვაციურ backtesting პროგრამულ გადაწყვეტას, რომელსაც მხარდაჭერილი აქვს მსოფლიო ბაზარზე წვდომა და სხვადასხვა სავაჭრო ინდიკატორი და აქტივი (საფონდო, უცხოური ვალუტა, კრიპტოვალუტა და სხვა).
პლატფორმაზე ხელმისაწვდომია მრავალი განსხვავებული backtesting სკრიპტი და ტექნიკა. თუმცა, გახსოვდეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მათგანი უფასოა, თქვენ უნდა გადაიხადოთ მათთვის, თუ გსურთ წვდომა მოწინავე ტექნიკაზე.
მისი მოსახერხებელი განლაგება არის TradingView-ის backtesting ინსტრუმენტის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა. შედეგების მოხსენება ფანტასტიკურია.
ის შეიცავს ინფორმაციას სტრატეგიის მომგებიანობის შესახებ, მათ შორის წმინდა მოგება, ვარდნა, მომგებიანი ვაჭრობა და სხვა. გარიგებები ნაჩვენებია ვიზუალურად გრაფიკზე უფრო ადვილი ვიზუალური მითითებისთვის.
რეკომენდებულია Pro და Pro Plus ვერსიების არჩევა, თუ თქვენ აპირებთ გამოიყენოთ TradingView უფრო დახვეწილი ბექტესტირებისა და სავაჭრო ანალიზისთვის.
ეს არის იმის გამო, რომ ისინი აძლევენ წვდომას დიაგრამების, ინდიკატორებისა და სავაჭრო სიგნალების უზარმაზარ მასივზე, გარდა იმისა, რომ უზრუნველყოფენ მომხმარებლის შეუდარებელ მომსახურებას და წვდომას რეალურ დროში თითქმის ყველა აქტივზე.
2,000,000-ზე მეტი ადამიანი რეგულარულად წარადგენს კონცეფციებს და სავაჭრო მიდგომებს, რომლებიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ უფასოდ ან შეიძინოთ, რაც TradingView-ის backtesting ინსტრუმენტის ერთ-ერთი საუკეთესო ასპექტია.
გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ ერთობლივად გააძლიეროთ თქვენი თამაში, რადგან მთელი საზოგადოება მორგებულია იმისათვის, რომ იბრძოლოს უკეთესი მომგებიანი ვაჭრობისთვის.
სავაჭრო იდეები
Trade Ideas არის იდეალური backtesting ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ ისარგებლოთ ხელოვნური ინტელექტის პოტენციალით, რადგან ის სწრაფად ხდება დომინანტური ტენდენცია საფონდო ბაზრებზე.
აქციების ანალიზის პროგრამას აქვს ავტომატიზირებული backtesting შესაძლებლობები, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეამოწმოთ წარსული მოვლენები, რათა დადგინდეს, თუ როგორ შესრულდებოდა კონკრეტული სავაჭრო იდეები სხვადასხვა გარემოებებში.
OddsMaker, განსხვავებული მოდული, რომელიც ჩაშენებულია Trade-Ideas საფონდო სკანერში, არის backtesting ფუნქციის სახელი. ის ხელმისაწვდომია ცალკე შესყიდვისთვის და არის Trade Ideas Premium გამოწერის ნაწილი.
ახლა ეს არის ბაზრის უდიდესი "მოვლენებზე დაფუძნებული" საფონდო განგაშის უკან ტესტირება. უფრო მეტიც, რეალურ დროში ბაზრის ანალიზი და მაღალი მოგების პერსპექტიული სავაჭრო იდეების გამოვლენა გარანტირებულია, როდესაც საფონდო ანალიზატორი და ბექტესტი პროგრამული უზრუნველყოფა ერთად გამოიყენება.
ამის შემდეგ ტრეიდერს შეუძლია წარმოიდგინოს, რა მოხდებოდა, რომ გამოეყენებინა შანსი, როდესაც ის თავდაპირველად იყო წარმოდგენილი. არ არსებობს სკრიპტირების ან პროგრამირების მოთხოვნები backtesting შესაძლებლობისთვის, რომელიც წარმოუდგენლად მოსახერხებელია მომხმარებლისთვის.
ინტეგრირებული AI ვაჭრობის ალგორითმები შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც დამატებითი ტესტირების პროგრამული გადაწყვეტა.
Trade Ideas Pro გთავაზობთ შესვლისა და გასასვლელის სიგნალებს და ყოვლისმომცველ მონაცემებს ვაჭრობის უკან დადასტურებული წარმატების შესახებ.
საბროკერო API-ს მეშვეობით ტრეიდერს შეუძლია პროგრამულ უზრუნველყოფასაც კი დაუშვას ვაჭრობა დამოუკიდებლად განახორციელოს ვაჭრობა წინასწარ დაყენებული კრიტერიუმებიდან გამომდინარე. ის ფაქტი, რომ ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმები რეგულარულად აჯობებდნენ ბაზარს დროთა განმავლობაში, უფრო მნიშვნელოვანია.
ფორექსის ტესტერი
მსოფლიოში ყველაზე ლიკვიდური ფინანსური სექტორი არის ფორექსის ბაზარი. ფორექს ვაჭრობა განსხვავდება სხვა ფინანსურ ბაზარზე ვაჭრობისგან, რადგან ის ასევე ყველაზე არასტაბილურია.
თუ ვაჭრობთ ფორექსზე, გჭირდებათ უკანა ტესტერი, რათა აჩვენოთ, როგორ მუშაობს თქვენი ტექნიკა ამ არასტაბილურ ბაზარზე.
ინსტრუმენტი არის სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფა ფორექსის ვაჭრობის უკან ტესტირებისთვის, რომელიც აჩვენებს, თუ როგორ იმუშავებს თქვენი ტექნიკა, როდესაც ვაჭრობთ ვალუტის წყვილებს საფონდო ბირჟის აქტივების ნაცვლად.
შედეგები მარტივი გასაგებია, რაც ზრდის გაუმჯობესების სფეროების იდენტიფიცირების ეფექტურობას.
გარდა ამისა, Forex Tester არის ორიენტირებული backtesting პროგრამა, რომელიც აჯობებს იმას, რასაც აკეთებს. Forex Tester არის ერთ-ერთი ყველაზე მოსახერხებელი გადაწყვეტა, რომელიც ხელმისაწვდომია ახლა, ამ ერთგული აქცენტის წყალობით, რომელიც ქმნის ფორექსის ვაჭრობის უდიდეს ბექტესტირების ხელსაწყოს.
მათი საბაზო პროგრამისთვის, Forex Tester ღირს ერთჯერადი გადასახადი $149. სამწუხაროდ, ძირითად ტესტერს მხოლოდ ამდენი შეუძლია. კომპანიის სუპერ მონაცემთა გეგმა, რომელიც თვეში $29.99 ღირს, საუკეთესოდ მუშაობს პროგრამასთან შეფუთული.
ტრენდული ობობა
კიდევ ერთი backtesting პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამაა TrendSpider. ეს ხელს უწყობს ტექნიკურ ანალიზს დიაგრამების და სიგნალიზაციის დახმარებით. თქვენ შეგიძლიათ დაეყრდნოთ მნიშვნელოვან შიდადღიურ მონაცემებს და 20 წელზე მეტი ხნის ისტორიულ მონაცემებს ყოველდღიური დროის ჩარჩოსთვის, რათა გამოიკვლიოთ უკუმიმართულებით შემოწმებული ტექნიკა.
ამ გზით, თქვენ შეგიძლიათ უზრუნველყოთ თქვენი მოდელების უფრო დიდი სიზუსტე და თავი აარიდოთ სავაჭრო მეთოდებს, რომლებიც ცუდად შესრულდებოდა რეალურ დროში მონაცემების გამოყენებისას.
გარდა ამისა, backtesting ინსტრუმენტებს შეუძლიათ განახორციელონ პრაქტიკული ვაჭრობის წესები, რათა ზუსტად გაიმეორონ რეალურ სამყაროში ვაჭრობის გამოცდილება და შესაბამისია როგორც გრძელი, ასევე მოკლე მიდგომებისთვის.
ვინაიდან პროგრამული უზრუნველყოფა დაფუძნებულია დიაგრამაზე (1 წუთიდან ყოველწლიურად), შეგიძლიათ უბრალოდ შეიმუშაოთ ტექნიკური ყიდვა-გაყიდვის წესები კოდის ერთი ხაზის დაწერის გარეშე. ასე რომ, მაგალითად, თუ გსურთ შექმნათ უნიკალური სტრატეგიები ნულიდან, შეგიძლიათ შეურიოთ რამდენიმე ინდიკატორი, ფასების მოქმედების სავაჭრო სიგნალები, მოცულობა, პორტფელის დიაგრამის შაბლონები და სხვა.
TrendSpider-ის backtesting ელემენტები მთლიანად ორიენტირებულია ვიზუალურ ინტერფეისზე, რაც მას ფანტასტიკურ ვარიანტად აქცევს ახალბედებისთვისაც კი.
დიაგრამები ასევე გამოიყენება უკანა ტესტირების შედეგების საჩვენებლად, რაც ამარტივებს ზედა და ქვედა შემსრულებლების და სხვა კრიტიკული მონაცემების იდენტიფიცირებას, როგორიცაა ავტომატური ტენდენციების ხაზები, მოგების მაჩვენებელი, მომგებიანობა და ვარდნა.
აქედან გამომდინარე, შეგიძლიათ სწრაფად განსაზღვროთ, რომელი სავაჭრო იდეებია ყველაზე პერსპექტიული და რომელ მათგანს შეუძლია ისარგებლოს დამატებითი დახვეწით.
ტიკერონი
აქციების, ETF-ების, ფორექსისა და კრიპტოვალუტებისთვის, Tickeron-ის backtesting ავტომატიზირებულია და ახასიათებს AI-ზე მომუშავე სქემის ნიმუშის იდენტიფიკაციისა და პროგნოზირების უნიკალური ალგორითმები. როდესაც საქმე ეხება თემატური მოდელის პორტფოლიოების შეთავაზებას, ზუსტი შაბლონებზე დაფუძნებული სავაჭრო სიგნალებს, წარმატების ალბათობას და AI ნდობის დონეს, Tickeron აჯობებს.
Tickeron-ის სავაჭრო პლატფორმა აერთიანებს ხელოვნურ ინტელექტს ადამიანის ინტელექტს, რომელიც ეფუძნება მოვაჭრეების საზოგადოებას, რათა შეადაროს თუ როგორ ფიქრობენ ადამიანები და მანქანები.
უფრო მეტიც, ის გთავაზობთ ფუნქციებისა და უპირატესობების კომპლექსურ სპექტრს, რომელიც მორგებულია თქვენს ინვესტიციის სტილზე, ფოკუსირებულია დღის ტრეიდერებზე, სვინგის ტრეიდერებსა და ინვესტორებზე. Tickeron წარმოქმნის სავაჭრო წინადადებებს, რომელიც ეფუძნება შაბლონის ამოცნობას AI პრინციპების გამოყენებით.
პირველ რიგში, ისინი იყენებენ თავიანთი შაბლონის საძიებო სისტემას საძიებლად საფონდო ბაზარზე აქციებისთვის, რომლებიც შეესაბამება ტექნიკური ანალიზის ნიმუშების ბიბლიოთეკის სპეციფიკურ ფასებს.
თითოეულ აღმოჩენილ შაბლონს, რა თქმა უნდა, აქვს წარმატების ისტორია, რომელიც შემოწმებულია და მათი Trend Prediction Engine ითვალისწინებს ამ წარმატებას პროგნოზების გაკეთებისას.
მეტასტოკი
გაფართოებული სკანირების, ბექტესტირებისა და პროგნოზირების შესაძლებლობები გაერთიანებულია დამოუკიდებელი, საბროკერო ნეიტრალური პლატფორმით MetaStock პროფესიონალურად.
პლატფორმის გამოყენებით, შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენი სტრატეგია მთელ ბაზარზე და კონკრეტულ ინსტრუმენტზე. ის ასევე გთავაზობთ შანსს, შექმნათ და გამოსცადოთ თქვენი დახვეწილი სავაჭრო მეთოდები, ასევე აირჩიოთ წინასწარ შემუშავებული ბექტესტირების სიტუაციებიდან.
თუმცა, ზედმეტად ნუ აღელვებთ!
ფაქტია, რომ დაგჭირდებათ კოდირების ფუნდამენტური ცოდნა, თუ გსურთ შექმნათ რთული backtesting მოდელები.
იმის გამო, რომ MetaStock აჩვენებს backtesting მონაცემებს მარტივად გასაგებად, ტრეიდერები ასევე აფასებენ მას. თქვენ შეგიძლიათ ღრმად ჩახედოთ პროგრამის თითოეული ყიდვის ან გაყიდვის სავაჭრო სიგნალს.
ამით თქვენ შეგიძლიათ გამოიკვლიოთ დამატებითი ინფორმაცია, როგორიცაა ვაჭრობის სიდიდე, მისი ხანგრძლივობა, მოგება და ზარალი და სხვა.
პროგნოზირების ინსტრუმენტი არის კიდევ ერთი ფუნქცია, რომელიც ბევრ ტრეიდერს მიიზიდავს MetaStock-ზე. სტატისტიკისა და მათემატიკის შერწყმა იწვევს მკაფიო ალბათობის ღრუბელს, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი სტოპ-ზარალის და მოგების სამიზნეების უფრო ზუსტად დასადგენად.
როდესაც შერწყმულია backtesting შესაძლებლობებთან, მათ შეუძლიათ აჩვენონ იდეალური გზა რეაქტიული და პროაქტიული მონაცემებით სარგებლობისთვის.
MetaStock-ის ინტერფეისი მარტივია, მიუხედავად იმისა, რომ არ იქნება უსამართლო მისი აღწერა, როგორც მყარი რეტრო ესთეტიკის მქონე. უბრალოდ არსებობს ბევრად უკეთესი სარეზერვო პროგრამული უზრუნველყოფა, თუ თქვენ ხისტი ხართ გამოყენებული პროგრამის გარეგნობის შესახებ.
TradeStation
TradeStation უპირველეს ყოვლისა აღიარებულია, როგორც მოწინავე სავაჭრო საბროკერო ფირმა, რომელიც გთავაზობთ ვაჭრობას საკომისიოს გარეშე. აქციები, ETF, ფიუჩერსული ხელშეკრულებები, ოფციები, კრიპტოვალუტები, ურთიერთდახმარების ფონდები, და მეტის ვაჭრობა შესაძლებელია.
მეორეს მხრივ, დახვეწილი ფუნქციების რაოდენობა, რომელსაც გთავაზობთ მისი უმაღლესი დონის TradeStation დესკტოპის პლატფორმა, ხშირად შეუმჩნეველი რჩება.
თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ, დახვეწოთ და სრულად ავტომატიზირდეთ თქვენი სავაჭრო სტრატეგია აქციების და ფიუჩერსული აქტივების მთელ რიგზე TradeStation-ის მეშვეობით. გარდა ამისა, პლატფორმა შეიცავს ათწლეულების ისტორიულ ბაზრის მონაცემებს, რაც საშუალებას გაძლევთ შექმნათ კარგად ინფორმირებული მოდელები.
თქვენი სავაჭრო სტრატეგიის რეალურ დროში შემუშავების, ტესტირებისა და დახვეწის მიზნით, თქვენი კაპიტალის რისკის ქვეშ დაყენების გარეშე, ბექტესტირების შესაძლებლობებისა და სიმულირებული სავაჭრო შესაძლებლობების კომბინაცია იდეალური წინაპირობაა.
ამით თქვენ შეგიძლიათ დაისვენოთ და დაუთმოთ იმდენი დრო, რამდენიც საჭიროა, რათა გაზარდოთ თქვენი თვითდაჯერებულობა და გააძლიეროთ თქვენი მიდგომის ეფექტურობა მის რეალურ სამყაროში განხორციელებამდე.
ნინძა ტრეიდერი
NinjaTrader არის ვაჭრობის სიმულაციის სისტემა C# პროგრამირების ენაზე აგებული დახვეწილი დიაგრამების და ბექტესტირების მახასიათებლებით.
პლატფორმა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ფოკუსირებულია ფიუჩერსებით ვაჭრობაზე, არის ფანტასტიკური მეთოდი ცოცხალი ბაზრისთვის მზადყოფნაში პრაქტიკული ვაჭრობისა და ექსპერტის ბაზრის მონაცემებით.
NinjaTrader არის ერთ-ერთი საუკეთესო ბექტესტირების პროგრამა, რომელიც ხელმისაწვდომია ბაზარზე ფუნქციონალური თვალსაზრისით.
პლატფორმის მომხმარებლებს აქვთ წვდომა ისტორიული არხების უზარმაზარ არჩევანზე, დახვეწილ დიაგრამებისა და ანალიზის ხელსაწყოებზე, ასობით ინდიკატორზე და ათასობით მესამე მხარის დანამატსა და აპლიკაციაზე კიდევ უფრო მეტი პერსონალიზაციისთვის.
პლატფორმის შემქმნელებს გარანტირებული აქვთ უსაზღვრო დახმარება, მუდმივი წვდომა საინვესტიციო ინსტრუქციებზე და რეგულარული ტრენინგის ვებინარები.
წარმატებული სავაჭრო სტრატეგია NinjaTrader-ზე შეიძლება აშენდეს ინტეგრირებული სიმულაციური სავაჭრო რეჟიმის გამოყენებითაც.
უფრო მეტიც, თქვენ მიიღებთ წვდომას მაღალეფექტურ ძრავზე სიმულაციური ელემენტებისა და ბექტესტირების შესაძლებლობების კომბინაციით, რაც საშუალებას გაძლევთ სრულად დააფიქსიროთ სავარჯიშო მოედნის ყველა სისუსტე უფასოდ.
პლატფორმა არის ერთ-ერთი საუკეთესო სარეკლამო პროგრამული უზრუნველყოფის ვარიანტები, რომელსაც იყენებენ როგორც დამწყები, ასევე გამოცდილი ფიუჩერსული ტრეიდერები. თქვენ არ მოგერიდებათ, თუ გადაწყვეტთ მის შესრულებას.
ნაკლი ის არის, რომ NinjaTrader ლიცენზია უნდა იყოს შეძენილი საბროკერო ანგარიშთან დასაკავშირებლად.
MetaTrader 5
როგორც მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ გამოყენებული ფორექსის სავაჭრო პლატფორმა, ბუნებრივად ზრდის პასუხისმგებლობას MetaTrader 5-ის ბექტესტირების ფუნქციების მიმართ.
უსაფრთხოა იმის მტკიცება, რომ ის არ გაგაღიზიანებთ, მიუხედავად რამდენიმე უმნიშვნელო პრობლემისა, როგორიცაა დათარიღებული მომხმარებლის ინტერფეისი.
პირდაპირ ეთერში გასვლამდე მომხმარებლებს შეუძლიათ შეამოწმონ და დახვეწონ თავიანთი სავაჭრო სტრატეგიები Metatrader Trading Strategy Tester შესაძლებლობის გამოყენებით. გარდა ამისა, ფორექსის ბექტესტირების ინსტრუმენტი MetaTrader 5 საშუალებას გაძლევთ განათავსოთ "ექსპერტ მრჩევლები", ანუ სავაჭრო რობოტები.
სავალუტო ვაჭრობის საქმიანობაში ჩართული პირებისთვის, MetaTrader 5 სტრატეგიის ტესტერი იძლევა ავტომატური სავაჭრო სისტემების ტესტირების საშუალებას. ფუნქციას შეუძლია რთული მათემატიკური და გამოთვლითი საკითხების გადაჭრა.
არსებობს სხვადასხვა ტესტირების რეჟიმი, სადაც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ისტორიული მონაცემები, პარამეტრების ოპტიმიზაციის მოდელები და სხვა ინსტრუმენტები.
გამომავალი ელეგანტურად არის წარმოდგენილი ვიზუალურად გრაფიკების, სქემების და 3D მოდელების გამოყენებით, ისევე როგორც მონაცემთა ანალიზის პროგრამების მიერ შექმნილი R და Python.
ამის თქმით, დამწყებთათვის, რომლებიც ეძებენ ინტუიციური ფორექსის ბექტესტირების ხელსაწყოს, შეიძლება ვერ მიიჩნიონ Meta Trader 5 სტრატეგიის ტესტირების შესაძლებლობები ყველაზე პრაქტიკულ ვარიანტად.
მაგრამ ეს ეყრდნობა თქვენს ცოდნას კოდირების შესახებ. დამწყები ტრეიდერებისთვის პლატფორმის უზარმაზარი ძალა და მოწინავე ფუნქციების მრავალფეროვნება შეიძლება ძალიან დიდი იყოს.
თუმცა, ეს უდავოდ ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტია, თუ თქვენ ეძებთ უაღრესად მოწინავე ისტორიული უკანა ტესტირების სისტემას. საუკეთესო ნაწილი ის არის, რომ MT5 იძლევა ალგორითმულ და ავტომატიზირებულ შესრულებას, რაც გაძლევთ სრულ თავისუფლებას.
ინტერაქტიული ბროკერები
ინტერაქტიული ბროკერები გამოირჩევა თავისი ვარსკვლავური რეპუტაციით და ხელმისაწვდომი ფასებით, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო საბროკერო ფირმა.
ბაზრის მნიშვნელოვანი ნაწილი ენდობოდა კომპანიას, რადგან ერთ-ერთმა პირველმა შემოიტანა ფასდაკლების საბროკერო, ბიზნეს მოდელი.
ინტერაქტიული ბროკერების ანგარიშების მფლობელები იღებენ წვდომას თითქმის მთელ საინვესტიციო სამყაროზე, მათ შორის აქციებზე, ობლიგაციებზე, ETF-ებზე, ფიუჩერსებზე, ოფციონებზე, ურთიერთდახმარების ფონდებზე და FX ვაჭრობაზე.
პლატფორმას აქვს 30-ზე მეტი უახლესი სავაჭრო ინსტრუმენტის ყოვლისმომცველი კოლექცია, რომელიც შემუშავებულია ბაზრის ყველა მოთამაშის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.
დახვეწილი Portfolio Builder ინსტრუმენტი მოიცავს Interactive Brokers-ის ძირითად backtesting მექანიზმს.
ის აწვდის ტრეიდერებს ყველაფერს, რაც მათ სჭირდებათ საინვესტიციო გეგმის შესაქმნელად და მისი წარმატების შესაფასებლად ფუნდამენტური ინფორმაციის საფუძველზე და არა ტექნიკური ანალიზი, როგორც მისი სახელი იქნებოდა
გარდა ამისა, ყველაზე მაღალი დონის კვლევები და საფუძვლების მონაცემები, მათ შორის წამყვანი ყიდვის მხარის მომწოდებლების, ანალიტიკოსების რეიტინგები, რეალურ დროში მონაცემები და ახალი ამბების სტრიმინგი, საფონდო ანგარიშები და სხვა, გამოიყენება ინტერაქტიული ბროკერების პორტფელის მშენებლობისა და ბექტესტირების ინსტრუმენტების მხარდასაჭერად.
ბაზრის ინტეგრირებული პირდაპირი წვდომის წყალობით, თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ ცოცხალი ვაჭრობა მხოლოდ რამდენიმე დაწკაპუნებით, როგორც კი კმაყოფილი იქნებით სტრატეგიის ფუნქციონირებით ბექტესტირების ფაზაში.
Microsoft Excel
Excel-ს აქვს backtesting შესაძლებლობებიც. ეს იყო პირველი ფართოდ გამოყენებული ინსტრუმენტი ტრეიდერები, რომლებიც გამოიყენეს ავტომატური ვაჭრობის აღსრულების მოდელების შესაქმნელად.
Excel backtesting ფუნქციები მოითხოვს VBA-ს სამუშაო გაგებას. მაგალითად, Excel-ის ფორმულების კომპლექტი იმუშავებს, თუ გსურთ განახორციელოთ დამწყებთათვის საფონდო ან ვალუტის ბექტესტირება.
მას შემდეგ, რაც Excel-ს აქვს ათასობით გაკვეთილი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შეასრულოთ უკიდეგანო ტესტირება, თუ თქვენ გადაწყვეტთ გამოიყენოთ იგი, თქვენ გაქვთ ყველა ინსტრუმენტი, რომელიც აუცილებელია გახდეთ კომპეტენტური.
გარდა ამისა, თქვენ შეიძლება ჩართოთ Excel-ზე დაფუძნებული სავაჭრო სისტემა ზოგიერთ ბროკერთან, როგორიცაა Interactive Brokers. მარტივი პროცესის დასასრულებლად უნდა იყოს დაინსტალირებული IB Excel API.
რაც შეეხება უარყოფით მხარეს, პლატფორმები, რომლებიც სპეციალურად შექმნილია backtesting-ისთვის და ავტომატური შესრულებისთვის, უფრო ძლიერია ვიდრე Excel. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არ არის მისი მთავარი მიზანი, აზრი აქვს. თუ თქვენ არ გაქვთ ფუნდამენტური შესაძლებლობები, Excel შეიძლება არ იყოს თქვენთვის საუკეთესო ბექტესტირების ალტერნატივებს შორის და უდავოდ არ არის ყველაზე ეფექტური ვარიანტი.
ეს გამოწვეულია პროექტის მცირე შეზღუდვების გამო და დრო სჭირდება მის დაყენებას და გაშვებას როგორც საფონდო ბექტესტირების პროგრამული უზრუნველყოფა. თუმცა, ეს არის ის, რაც უნდა აირჩიოთ, თუ გსურთ გამოცდილება ტრადიციული სავაჭრო ანალიზით.
Quantshare
იგი შემოთავაზებულია რაოდენობრივი ანალიტიკოსებისთვის, რომლებიც ქმნიან მყარ ავტომატიზირებულ სისტემებს და აფასებენ წვდომას მომხმარებლის მიერ გენერირებული ფართო სპექტრის ფართო სპექტრზე, მაგრამ თქვენ უნდა იცოდეთ როგორ გააკეთოთ კოდირება.
როგორც სახელი გულისხმობს, QuantShare სპეციალიზირებულია რაოდენობრივ ანალიტიკოსებს საფონდო სისტემების გაზიარების საშუალებას. მათ აქვთ დიდი სისტემების ბაზარი ტონა შესამოწმებელი, გამოსაყენებელი მასალებით. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ პრაქტიკაში და შეამოწმოთ უსასრულო რაოდენობის ვარიანტი, თუ თქვენ გაქვთ პროგრამირების გონება.
ისინი ასევე უზრუნველყოფენ Point & Click სისტემის განხორციელებას. AI Optimizer-ის ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაციები ფანტასტიკურია, რადგან ისინი საშუალებას აძლევს სისტემას შეურიოს რამდენიმე წესი, რათა დაადგინოს, რომელი ავსებს ერთმანეთს საუკეთესოდ. მათ ასევე აქვთ ძლიერი ნერვულ ქსელზე დაფუძნებული პროგნოზირების მოდელები.
დასკვნა
Backtesting აუცილებელია, რადგან ის საშუალებას გაძლევთ დახვეწოთ თქვენი მიდგომა რისკის მართვის სხვადასხვა სტრატეგიისა და მომგებიანობის სცენარების ექსპერიმენტებით, რათა ნახოთ რომელია საუკეთესო დაბალანსებული.
გარდა ამისა, ეს ხელს უწყობს თქვენი სავაჭრო მოდელის ხარვეზების დადგენას. ამ გზით თქვენ შეგიძლიათ მოაგვაროთ პრობლემები სასწავლო გარემოში და შეამოწმოთ სტრატეგიის ეფექტურობა ფულის ინვესტიციის გარეშე.
როგორც წესი, ტრეიდერები და ანალიტიკოსები ავითარებენ ნდობას, რომ უკიდეგანო სტრატეგია ფუნდამენტურად სწორია და შეიძლება იყოს გამოსადეგი ვარიანტი, თუ ის დადებით შედეგს გამოიღებს.
ამის საპირისპიროდ, სტრატეგიები, რომლებიც ცუდად მუშაობს უკიდეგანო ტესტირების დროს, გამოიწვევს მათ შემქმნელებს ხელახალი დიზაინის შექმნას ან მათ მთლიანად მიტოვებას.
დატოვე პასუხი