თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებით, პრაქტიკულად ყველა კომპანია ახლა ეყრდნობა ლოგიკურ კოდს იმის დასადგენად, თუ რამდენად ეფექტურია ვაჭრობა. სასურველი შედეგების მისაღწევად, ალგორითმები იყენებენ მომხმარებლის მონაცემებს, ისტორიულ მონაცემებს და წინასწარ განსაზღვრულ ინსტრუქციებს.
მაგალითად, ურთიერთდახმარების ფონდების ფირმები იყენებენ ალგორითმს თქვენი ყოველთვიური საბანკო ანგარიშიდან SIP-ისთვის წინასწარ განსაზღვრული თანხის აღების მიზნით.
თუმცა, დეპოზიტარები და საფონდო ბროკერები არ არიან ერთადერთი სუბიექტები, რომლებიც იყენებენ ალგორითმებს. ინვესტორები აქტიურად იყენებენ ალგორითმებს ადამიანური შეცდომების შესამცირებლად და სავაჭრო მოგების შესაძლებლობების გასაზრდელად.
რა არის ალგორითმული ვაჭრობა?
ალგორითმულ ვაჭრობაში გარიგება იდება კომპიუტერული პროგრამის მიერ, რომელიც იცავს წინასწარ განსაზღვრულ წესებს. თეორიულად, გარიგებას შეუძლია მოგება მიიღოს ისეთი ტემპით და სიხშირით, რომელიც სცილდება ადამიანთა მოვაჭრეების შესაძლებლობებს.
მითითებული ინსტრუქციები შეიძლება ეფუძნებოდეს მათემატიკურ მოდელს, დროს, ფასს, რაოდენობას ან სხვა ფაქტორებს. გარდა იმისა, რომ ტრეიდერს აძლევს მოგების პერსპექტივას, ალგო ვაჭრობა ზრდის ბაზრის ლიკვიდობას და ვაჭრობას უფრო ორგანიზებულს ხდის ადამიანური ემოციების გავლენის მინიმუმამდე შემცირებით.
ალგორითმული ვაჭრობის დასაწყისი ინდოეთში
2008 წლის ისტორიულმა SEBI-მ (ინდოეთის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის საბჭო) ცირკულარით გამოაცხადა, რომ ახლა ინდოეთს შეეძლო თავისი ბაზრის გაფართოება ალგორითმული ვაჭრობის მიმართულებით. შედეგად, დაიწყო პირდაპირი ბაზრის წვდომის (DMA) პროგრამა.
DMA-ს ნებართვის წყალობით, ბროკერებს მიეცათ საშუალება შესთავაზონ თავიანთი ტექნოლოგია არასაცალო მომხმარებლებისთვის. ასეთ კლიენტებს უფლება ჰქონდათ განახორციელონ ტრანზაქციები ალგორითმებით აღჭურვილი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით.
ამიტომ, ალგორითმული ვაჭრობა პირველად ჩატარდა ინდოეთში ადამიანის ჩარევის გარეშე.
ალგორითმული ვაჭრობის უპირატესობები
ალგორითმულ ვაჭრობას ბევრი უპირატესობა აქვს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გარიგებები ხორციელდება რაც შეიძლება სწრაფად.
ალგო ვაჭრობის ზოგიერთი მთავარი უპირატესობა მოიცავს შემდეგს:
შლის ადამიანის ემოციებს
ალგორითმული ვაჭრობის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა არის მისი უნარი, აღმოფხვრას ადამიანური ემოციები სავაჭრო საქმიანობიდან. ეს იმიტომ ხდება, რომ სავაჭრო მოქმედებები ასახულია და პროგნოზირებულია მითითებების კონკრეტულ კომპლექტზე.
ავტომატური ვაჭრობისგან განსხვავებით, ადამიანების ვაჭრობა მგრძნობიარეა ემოციების მიმართ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ირაციონალური სავაჭრო განსჯა. ამის საპირისპიროდ, ალგო ვაჭრობა ძირითადად ეფუძნება კომპიუტერიზებულ ან ავტომატურ ვაჭრობას ადამიანების ჩარევის გარეშე.
ასე რომ, მაგალითად, ემოციების თავიდან ასაცილებლად, ალგო ტრეიდერი მუდმივად ურჩევს ტრეიდერებს არ მიიღონ მეტი რისკი, ვიდრე მათ შეუძლიათ.
სიზუსტე
სიზუსტე და სიზუსტე აუცილებელია Algo Trading-ში წარმატების მისაღწევად. ჩვეულებრივ, ალგო ვაჭრობაში წარუმატებლობის დიდი პოტენციალი იქნებოდა, თუ ადამიანები მონაწილეობდნენ.
თუმცა, ალგორითმული ვაჭრობა იყენებს კომპიუტერს ვაჭრობის განსახორციელებლად ინსტრუქციების ნაკრების მიხედვით, რაც ამცირებს შეცდომების რისკს.
ამიტომ, შემოთავაზებულია დაგეგმვა ზუსტი სავაჭრო არჩევანის გასაკეთებლად, რაც გაზრდის და ხელს შეუწყობს გარიგების სიზუსტეს.
ახორციელებს მრავალ გარიგებას
ალგორითმული ტრანზაქცია ხსნის არხს ტრეიდერებისთვის, რათა განახორციელონ რამდენიმე გარიგება სიზუსტისა და სიჩქარის შენარჩუნებით. ეს კიდევ უფრო ზრდის მეტი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობას.
ტრანზაქციის სიჩქარე სწრაფად გაიზარდა უკეთესი ტექნოლოგიური განვითარებისა და ინოვაციების წყალობით.
Backtest-ის უნარი
ტრეიდერებმა უნდა გაარკვიონ მათი სავაჭრო სისტემის რომელი კომპონენტებია ხარვეზები და უნდა შესთავაზონ სწრაფი ცვლილებები ზედმეტი ზარალის თავიდან ასაცილებლად. ალგო ვაჭრობით ტრეიდერებს შეუძლიათ უკან შეამოწმეთ მათი გარიგებები ისტორიული მონაცემების გამოყენებით და უახლეს მონაცემებთან შედარება.
ეს მეთოდი რეკომენდებულია იმის დასადგენად, დარჩება თუ არა ტრანზაქციის შედეგები იგივე.
მაღალი სიხშირის ვაჭრობა
მაღალი სიხშირის ვაჭრობა (HFT) არის უნიკალური მიდგომა ალგორითმული ვაჭრობისადმი, რომელიც იყენებს მაღალეფექტურ და ძლიერ კომპიუტერებს ვაჭრობის განსახორციელებლად მაღალი სიხშირის შესაბამისად წინასწარ განსაზღვრული წესებით.
უფრო მეტიც, დახვეწილი ალგორითმების მიღება ამ ტრანზაქციების უკიდურესად სწრაფი დამუშავების საშუალებას იძლევა. სავაჭრო ბრუნვა ჩვეულებრივ უფრო მაღალია მაღალი სიხშირის სავაჭრო სისტემის მომხმარებლებისთვის, ვიდრე სხვა სისტემებისთვის. გარდა ამისა, ალგორითმულ ვაჭრობას დიდი ბრუნვის გარდა აქვს მაღალი სავაჭრო კოეფიციენტები.
გაიზარდა ბაზრის მოცულობა
ტრეიდერებს ახლა აქვთ განსაკუთრებული შანსი, განახორციელონ თავიანთი სავაჭრო პლატფორმების დივერსიფიკაცია ალგორითმული ვაჭრობის წყალობით. ფიზიკურ პირებს და ბიზნესებს, რომლებიც ვაჭრობენ, შეუძლიათ ეფექტურად და სწრაფად გაცვალონ აქციების უზარმაზარი მოცულობა.
ეს გულისხმობს, რომ ბაზრის მონაწილეებმა შეიძლება ნება დართონ ტრეიდერებს შეიძინონ აქციების დიდი რაოდენობა, გაყიდონ ისინი ძალიან დაუყოვნებლივ და მიიღონ მოგება მაღალი ბრუნვიდან.
არის თუ არა ალგორითმული ვაჭრობა ლეგალური?
დიახ, ალგორითმული ვაჭრობა ლეგალურია!
ნებისმიერი კანონი ან რეგულაცია არ ზღუდავს სავაჭრო ალგორითმების გამოყენებას.
SEBI-მ შექმნა მარეგულირებელი ჩარჩო ალგორითმული ვაჭრობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რეგულარული ინვესტორების ინტერესების დასაცავად და ბაზრის პოტენციური მანიპულაციის შესაჩერებლად.
ზოგიერთ ინვესტორს შეუძლია ამტკიცებს, რომ ამ ტიპის ვაჭრობა ხელს უწყობს უსამართლო სავაჭრო გარემოს, რომელიც აზიანებს ბაზრებს.
თუმცა, ეს არანაირად არ არის უკანონო!
რა პროგრამირების ენას იყენებს Algorithmic Trader?
C++ არის პოპულარული პროგრამირების ენა ალგორითმულ ტრეიდერებს შორის, რადგან ის ძალიან ეფექტურია დიდი რაოდენობით მონაცემების დასამუშავებლად.
უფრო მართვადი ენა, როგორიცაა Python, შეიძლება იყოს უკეთესი არჩევანი ფინანსური პროფესიონალებისთვის, რომლებსაც სურთ პროგრამირების დაწყება, ვიდრე C ან C++, რომლებიც უფრო დახვეწილი და რთულია.
როგორ ვისწავლოთ ალგორითმული ვაჭრობა?
ალგორითმული ვაჭრობის ნებისმიერი ონლაინ სასწავლო მასალა შეიძლება იყოს რთული გასაგები. ვერავინ შეგიშლით ხელს Algo Trading-ში წარმატების მიღწევაში, თუ სწორად მიუდგებით თქვენს სასწავლო პროცესს.
აქ არის ნაბიჯები, რომლებზეც უნდა იმუშაოს ნებისმიერ ამბიციურმა ალგორითმულმა ტრეიდერმა:
Რაოდენობრივი ანალიზი
რაოდენობრივ ანალიზში (quants) გვხვდება შაბლონები და იქმნება მოდელები მათზე წვდომისთვის. შესაბამისად, მოდელები გამოიყენება ფასიანი ქაღალდების ფასის მოძრაობის პროგნოზირებისთვის.
ფინანსური ბაზრის გააზრება
იმის გამო, რომ ადამიანის გონება ბუნებრივად არის მოწყობილი, რომ ისწავლოს დაკვირვების გზით, საფუძვლიანია, რომ გრაფიკის შესწავლაზე დროის დახარჯვა გააუმჯობესებს ფინანსური ბაზრის გაგებას.
ასე რომ, თუ გსურთ შექმნათ ალგორითმი, თქვენ უნდა გქონდეთ ეს ინფორმაცია.
პროგრამირების უნარები
შემდეგი ნაბიჯი არის ალგორითმული ვაჭრობის უფრო რთულ სფეროზე გადასვლა საფუძვლების დაუფლების შემდეგ. ეს არის პროგრამირების უნარების დაუფლება, თუ პროგრამა არასოდეს შეგიქმნიათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს არც ისე რთულია, როგორც თქვენ წარმოიდგენთ, ადამიანების უმეტესობას ალგორითმული ვაჭრობის სწავლის ეს კომპონენტი ყველაზე რთულად თვლის. და მაინც, შეიძლება დაგჭირდეთ პროგრამისტი თქვენი სავაჭრო გეგმის განსახორციელებლად, მიუხედავად იმისა, თუ რა ტექნიკისა აპირებთ შესრულებას.
Quant დეველოპერს უნდა ჰქონდეს C++, Java და Python-ის სოლიდური ცოდნა და პროგრამირების სწავლის საუკეთესო გზა არის კეთება.
ალგორითმით ვაჭრობის ტექნიკური მოთხოვნები?
ალგორითმული ვაჭრობის ბოლო ნაბიჯი არის ალგორითმის პრაქტიკაში გამოყენება კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით უკან ტესტირების შემდეგ.
თუმცა, რთული ნაწილია განსაზღვრული მიდგომის ინტეგრირება კომპიუტერულ პროგრამაში, რომელსაც შეუძლია სავაჭრო ანგარიშზე წვდომა და შეკვეთების მიღება.
ალგორითმული ვაჭრობის წინაპირობები შემდეგია:
- თქვენ შეგიძლიათ დაიქირაოთ დეველოპერი ან გამოიყენოთ მზა სავაჭრო სისტემა, რათა ისწავლოთ კომპიუტერული პროგრამირების აუცილებელი უნარები სავაჭრო სტრატეგიის შემუშავებისთვის.
- სავაჭრო პლატფორმებზე წვდომა და შეკვეთების განთავსების ქსელის შესაძლებლობები.
- ალგორითმში დანერგილი წესების სირთულის მიხედვით, არსებობს ხელმისაწვდომ ისტორიული მონაცემები უკანა ტესტირებისთვის.
როგორ დავიწყოთ ალგორითმული ვაჭრობა ინდოეთში?
არსებობს რამდენიმე ნაბიჯი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ, თუ გსურთ დაიწყოთ ალგორითმზე დაფუძნებული ვაჭრობა ინდოეთში:
ფინანსური ცოდნა
თქვენ უნდა გქონდეთ ფინანსური ბაზრის ცოდნა, რომ განახორციელოთ ალგორითმული ვაჭრობა. სწორედ ამიტომ, თქვენ უნდა ფლობდეთ ან შექმნათ ცოდნაზე დაფუძნებული უპირატესობა, რათა აჯობოთ კონკურენციას ნებისმიერ ბაზარზე.
კოდირება
ღია კოდის პროგრამის გაგება, როგორიცაა Python ან R, სასარგებლოა ამ დონისთვის.
თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ უფასო ბიბლიოთეკებზე, რომლებიც ხელმისაწვდომია ორივე ამ ენაზე სრულად და გადათარგმნოთ თქვენი გეგმა ლოგიკურ განცხადებებში.
სწორი ბროკერისა და პლატფორმის არჩევა
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩაატაროთ საფუძვლიანი შესწავლა სანამ დაიწყებთ, რადგან მთელი თქვენი ძალისხმევა ფინანსურად აზრიანი უნდა იყოს.
ყოველივე ამის შემდეგ, ზედნადები ხარჯები ითვლება!
უფრო მეტიც, დარწმუნდით, რომ იხდით მხოლოდ იმას, რაც გჭირდებათ თქვენი მიდგომის ეფექტურად განსახორციელებლად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შეინახეთ სავაჭრო ხარჯები დაბალი და ოპერაციების მოქნილობა.
ეთერში გასვლა და რისკების მართვა
როდესაც კმაყოფილი ხართ თქვენი ალგორითმით, მიეცით საშუალება, რომ რეალურ ბაზრებზე იმუშაოს. გამოიყენეთ stop-loss, შეზღუდვები და Var/მოსალოდნელი დეფიციტის მონიტორინგი რისკების ეფექტურად მართვისთვის.
თვალყური ადევნეთ სტრუქტურულ ცვლილებებს ან რეჟიმის ცვლილებას უფრო დიდ ეკონომიკაში ან ინდუსტრიაში; ასეთ შემთხვევებში შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი გეგმის კორექტირება ან მთლიანად მიტოვება.
თუმცა, გახსოვდეთ, რომ თითოეულ მეთოდს აქვს სასრული სიცოცხლის ხანგრძლივობა და შეზღუდვები!
განაგრძეთ გაფართოებული უნარების განვითარება და თქვენი ცოდნის განახლება
საუკეთესო ინვესტიცია, როგორც ამბობენ, საკუთარ თავშია. შეეცადეთ გააუმჯობესოთ და განაახლოთ თქვენი ტექნიკური შესაძლებლობები და ცოდნა, რომელიც საჭიროა ამ მონაცემებზე და გაგებაზე მოქმედებისთვის.
ალგორითმული ვაჭრობის სტრატეგიები
ნებისმიერი ალგორითმი სავაჭრო სტრატეგია უნდა ჰქონდეს მომგებიანი შესაძლებლობა, რომელსაც შეუძლია გაზარდოს მოგება ან შეამციროს აღმოჩენილი ხარჯები.
ქვემოთ მოცემულია ტიპიური სავაჭრო მეთოდები, რომლებიც გამოიყენება ავტომატურ ვაჭრობაში:
ტრენდის შემდგომი სტრატეგიები
ყველაზე პოპულარული ალგორითმული ვაჭრობის ტექნიკა ეყრდნობა ფასების დონის ცვლილებებს, მოძრავი საშუალო ტენდენციებს, არხის ავარიას და სხვა შესაბამის ტექნიკურ ინდიკატორებს.
ვინაიდან ამ ტექნიკას არ სჭირდება რაიმე დაშვება ან ფასის პროგნოზი, ისინი ყველაზე მარტივი და სწრაფია ალგორითმული ვაჭრობის გამოყენებით.
პროგნოზირებადი ანალიზის სირთულეებში ჩაღრმავების გარეშე, ვაჭრობა იწყება კარგი შაბლონების სიხშირის საფუძველზე, რომლებიც მარტივი გამოსაყენებელია ალგორითმების საშუალებით.
არბიტრაჟის შესაძლებლობები
ფასის სხვაობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც რისკის გარეშე მოგება ან არბიტრაჟი ორმაგი სიაში არსებული აქციების შეძენით ერთ ბაზარზე უფრო დაბალ ფასად და ერთდროულად უფრო მაღალ ფასად მეორეზე გამოშვებით.
ვინაიდან აქციებსა და ფიუჩერსულ პროდუქტებს შორის ფასების განსხვავებაა, იგივე პროცედურა შეიძლება განმეორდეს. მომგებიანი შესაძლებლობები შესაძლებელი ხდება ალგორითმის დანერგვით, რომ იპოვოთ ეს ფასების ხარვეზები და შეასრულოთ შეკვეთები ეფექტურად.
ინდექსი ფონდის რებალანსირება
საინდექსის ფონდებმა დაადგინეს დრო რებალანსისთვის, რათა თავიანთი საკუთრება შეესაბამებოდეს მათ კონკრეტულ საორიენტაციო ინდექსებს.
ეს ქმნის მომგებიან სავაჭრო შესაძლებლობებს ალგორითმული ტრეიდერებისთვის, რომლებიც იღებენ სარგებელს მოსალოდნელი ვაჭრობიდან, რომელიც ეფუძნება აქციების რაოდენობას ინდექსის ფონდი, მიეცით ანაზღაურება 20-დან 80 საბაზისო პუნქტამდე ინდექსის ფონდის გადაბალანსებამდე.
სწრაფი განხორციელებისთვის და საუკეთესო ფასებისთვის, ასეთმა ვაჭრებმა დაიწყეს ალგორითმული სავაჭრო ალგორითმების გამოყენება.
საშუალო გადასინჯვის სტრატეგია
საშუალო რევერსიის მეთოდის მიღმა არის იდეა, რომ აქტივის მაღალი და დაბალი მნიშვნელობები არის ციკლური ფენომენი, რომელიც რეგულარულად უბრუნდება მათ საშუალო მნიშვნელობას (საშუალო მნიშვნელობას).
ვაჭრობა შეიძლება ავტომატიზირებული იყოს, როდესაც აქტივის ფასი შედის ან გამოდის კონკრეტული ფასების დიაპაზონში ამ დიაპაზონზე დაფუძნებული ალგორითმის იდენტიფიცირებით, განსაზღვრით და გამოყენებით.
მოცულობის საშუალო შეწონილი ფასის სტრატეგია
მოცულობით შეწონილი საშუალო ფასების ტექნიკა დიდ შეკვეთებს ყოფს პატარა, დინამიურად გადაწყვეტილ ნაწილებად, რომლებიც გამოდის ბაზარზე წინა მოცულობის პროფილების გამოყენებით, რომლებიც სპეციფიკურია მარაგისთვის.
შეკვეთა უნდა შესრულდეს მოცულობით შეწონილი საშუალო ფასის (VWAP) მახლობლად.
დროში შეწონილი საშუალო ფასის სტრატეგია
დროში შეწონილი საშუალო ფასების ტექნიკა ყოფს დიდ ტრანზაქციას რეგულარულად დაშორებული დროის სლოტების გამოყენებით დაწყებისა და დასრულების დროებს შორის. ის ავრცელებს ტრანზაქციის უფრო მცირე, დინამიურად გადაწყვეტილ ნაწილებს ბაზარზე.
მიზანია მინიმუმამდე შემცირდეს ბაზრის გავლენა შეკვეთის შესრულებით საშუალო ფასით ან მის გარშემო დაწყების და დასრულების დროებს შორის.
მოცულობის სტრატეგიის პროცენტი
ეს ალგორითმი აგრძელებს ნაწილობრივი შეკვეთების მიწოდებას მითითებული მონაწილეობის კოეფიციენტით და ბირჟებზე ტრანზაქციის მოცულობით, სანამ სავაჭრო ორდერი არ შეივსება.
როდესაც აქციების ფასი აჭარბებს მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ დონეებს, შესაბამისი „ნაბიჯების სტრატეგია“ ზრდის ან ამცირებს მონაწილეობის ამ დონეს, რითაც აგზავნის შეკვეთებს ბაზრის მოცულობის მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული პროპორციით.
განხორციელების ნაკლებობის სტრატეგია
რეალურ დროში ვაჭრობით, იმპლემენტაციის უკმარისობის მიდგომა ცდილობს შეამციროს შეკვეთის შესრულების ხარჯები და ასევე ისარგებლოს დაგვიანებული დასრულების შესაძლებლობით.
როდესაც აქციების ფასი დადებითად მოიმატებს, სტრატეგია გაზრდის სასურველ მონაწილეობას; პირიქით, როდესაც აქციების ფასი უარყოფითად მოძრაობს, ის დაიკლებს.
რეგულაციები ალგორითმული ვაჭრობის შესახებ ინდოეთში
ყოველწლიურად, SEBI ავითარებს წესებს, რომლებიც მოვაჭრეებმა და შუამავლებმა უნდა დაიცვან სავაჭრო ინდუსტრიის უსაფრთხოდ და რისკზე კონტროლის შესანარჩუნებლად.
ალგორითმული ვაჭრობით, რისკის მართვა აუცილებელია.
ამის გამო, ბაზრებს სჭირდება ფირმამ გაიაროს რამდენიმე მომთხოვნი გამოკვლევა, თუ მას სურს ალგო ვაჭრობის გამოყენებით ვაჭრობა, სანამ ბაზრები რაიმე ალგორითმის ავტორიზაციას მოახდენენ.
ეს ტესტები განიხილავს შეკვეთების რაოდენობას, რომლებიც უნდა განთავსდეს წამში, შეკვეთის ყველაზე მაღალი ღირებულება, რომელიც შეიძლება განთავსდეს და ყველაზე დიდი თანხა, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს მოცემულ სავაჭრო დღეს.
დასკვნა
ალგორითმული ვაჭრობა საშუალებას გაძლევთ გააუმჯობესოთ თქვენი მომგებიანობა, როდესაც ვაჭრობთ საფონდო ბაზარზე. თუმცა, სისტემის გაუმართაობა, ინტერნეტ კავშირის დარღვევა და არასწორი ალგორითმული ინსტრუქციები ამ ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული ზოგიერთი რისკია.
ამიტომ, თქვენ უნდა გქონდეთ გამოცდილება საფონდო ბაზარზე ვაჭრობის გამოყენებით ტექნიკური ანალიზი ინსტრუმენტები ალგორითმული ვაჭრობის დაწყებამდე.
ასევე, პროფესიონალი ტრეიდერის ყოფნა მოითხოვს დიდ მოთმინებას, ბაზრის კვლევას, კოდირების ალგორითმებს, თქვენი სტრატეგიის უკანა შემოწმებას და გამძლეობას.
დატოვე პასუხი