Attīstoties modernajām tehnoloģijām, praktiski katrs uzņēmums tagad paļaujas uz loģisko kodu, lai noteiktu, cik efektīva ir tirdzniecība. Lai sasniegtu vēlamos rezultātus, algoritmi izmanto lietotāja datus, vēsturiskos datus un iepriekš noteiktu instrukciju kopu.
Piemēram, kopfondu firmas izmanto algoritmu, lai no jūsu ikmēneša bankas konta izņemtu iepriekš noteiktu SIP summu.
Tomēr depozitāriji un biržu brokeri nav vienīgās struktūras, kas izmanto algoritmus. Investori aktīvi izmanto algoritmus, lai samazinātu cilvēku kļūdas un palielinātu tirdzniecības peļņas iespējas.
Kas ir algoritmiskā tirdzniecība?
Algoritmiskajā tirdzniecībā darījumu veic datorprogramma, kas ievēro iepriekš noteiktu noteikumu kopumu. Teorētiski darījums var radīt peļņu tādā tempā un biežumā, kas pārsniedz cilvēka tirgotāja iespējas.
Norādītie norādījumi var būt balstīti uz matemātisko modeli, laiku, cenu, daudzumu vai citiem faktoriem. Papildus tam, ka tirgotājam tiek nodrošinātas peļņas iespējas, algo tirdzniecība palielina tirgus likviditāti un padara tirdzniecību organizētāku, samazinot cilvēka emociju ietekmi.
Algoritmiskās tirdzniecības sākums Indijā
Vēsturiskajā SEBI (Indijas Vērtspapīru un biržu padomes) 2008. gada apkārtraksts paziņoja, ka Indija tagad var paplašināt savus tirgus, iekļaujot tajā algoritmisko tirdzniecību. Rezultātā tika uzsākta tiešās tirgus piekļuves (DMA) programma.
Pateicoties DMA atļaujai, brokeriem tika atļauts piedāvāt savas tehnoloģijas klientiem, kas nav mazumtirdzniecības klienti. Šādiem klientiem bija atļauts veikt darījumus, izmantojot programmatūru, kas darbojas ar algoritmiem.
Tāpēc Indijā pirmo reizi tika veikta algoritmiskā tirdzniecība bez cilvēka līdzdalības.
Algoritmiskās tirdzniecības priekšrocības
Algoritmiskajai tirdzniecībai ir daudz priekšrocību, it īpaši, ja darījumi tiek veikti pēc iespējas ātrāk.
Dažas no galvenajām algo tirdzniecības priekšrocībām ir šādas:
Noņem cilvēka emocijas
Viena no galvenajām algoritmiskās tirdzniecības priekšrocībām ir tās spēja novērst cilvēku emocijas no tirdzniecības darbības. Tas ir tāpēc, ka tirdzniecības darbības ir izklāstītas un paredzētas noteiktā vadlīniju kopumā.
Atšķirībā no automatizētās tirdzniecības cilvēku tirdzniecība ir jutīga pret emocijām, kas var izraisīt neracionālus tirdzniecības spriedumus. Turpretim algo tirdzniecība galvenokārt balstās uz datorizētiem vai automātiskiem darījumiem bez cilvēku iesaistīšanas.
Tā, piemēram, lai novērstu emocijas, algo trading pastāvīgi iesaka tirgotājiem neuzņemties lielāku risku, nekā viņi spēj izturēt.
Precizitāte
Precizitāte un precizitāte ir būtiska, lai Algo Trading gūtu panākumus. Parasti algo tirdzniecībā būtu daudz neveiksmes iespēju, ja tajā piedalītos cilvēki.
Algoritmiskā tirdzniecība tomēr izmanto datoru, lai veiktu darījumus saskaņā ar instrukciju kopumu, kas samazina kļūdu risku.
Tāpēc plānošana ir ieteicama, lai izdarītu precīzu tirdzniecības izvēli, kas veicinās un veicinās darījumu precizitāti.
Apstrādā vairākus darījumus
Algoritmisks darījums paver tirgotājiem kanālu vairāku darījumu veikšanai, vienlaikus saglabājot precizitāti un ātrumu. Tas vēl vairāk palielina iespēju gūt lielākus ienākumus.
Pateicoties labākai tehnoloģiju attīstībai un inovācijām, darījumu ātrums ir ātri palielināts.
Spēja veikt atpakaļpārbaudi
Tirgotājiem ir jāpārliecinās, kuri viņu tirdzniecības sistēmas komponenti ir bojāti, un jāierosina ātras izmaiņas, lai novērstu pārmērīgus zaudējumus. Izmantojot algo tirdzniecību, tirgotāji var pārbaudīt savus darījumus izmantojot vēsturiskos datus un salīdzināt tos ar jaunākajiem datiem.
Šī metode ir ieteicama, lai noteiktu, vai darījumu rezultāti paliks tādi paši.
Tirdzniecība ar augstu frekvenci
Augstas frekvences tirdzniecība (HFT) ir unikāla pieeja algoritmiskai tirdzniecībai, kas izmanto ļoti efektīvus un jaudīgus datorus, lai veiktu darījumus saskaņā ar augstas frekvences ar iepriekš noteiktiem noteikumiem.
Turklāt sarežģītu algoritmu pieņemšana ļauj ārkārtīgi ātri apstrādāt šos darījumus. Tirdzniecības apgrozījums augstfrekvences tirdzniecības sistēmu lietotājiem parasti ir lielāks nekā citām sistēmām. Turklāt algoritmiskajai tirdzniecībai papildus lieliem apgrozījumiem ir arī augsti tirdzniecības rādītāji.
Palielināts tirgus apjoms
Tirgotājiem tagad ir izcila iespēja dažādot savas tirdzniecības platformas, pateicoties algoritmiskajai tirdzniecībai. Privātpersonas un uzņēmumi, kas tirgojas, var efektīvi un ātri apmainīties ar milzīgu daudzumu akciju.
Tas nozīmē, ka tirgus dalībnieki var ļaut tirgotājiem iegādāties lielu skaitu akciju, pārdot tās ļoti nekavējoties un gūt peļņu no liela apgrozījuma.
Vai algoritmiskā tirdzniecība ir likumīga?
Jā, algoritmiskā tirdzniecība ir likumīga!
Nekādi likumi vai noteikumi neierobežo tirdzniecības algoritmu izmantošanu.
SEBI izveidoja normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu algoritmiskās tirdzniecības drošību, aizsargātu pastāvīgo investoru intereses un apturētu iespējamās tirgus manipulācijas.
Daži investori var iebilst, ka šāda veida tirdzniecība veicina netaisnīgu tirdzniecības vidi, kas kaitē tirgiem.
Tomēr tas nekādā veidā nav nelikumīgs!
Kādu programmēšanas valodu izmanto algoritmiskais tirgotājs?
C++ ir populāra programmēšanas valoda algoritmu tirgotāju vidū, jo tā ir ļoti efektīva liela datu apjoma apstrādē.
Pārvaldāmāka valoda, piemēram, Python, varētu būt labāka izvēle finanšu profesionāļiem, kas vēlas sākt programmēšanu, nekā C vai C++, kas ir gan sarežģītākas, gan izaicinošākas.
Kā iemācīties algoritmisko tirdzniecību?
Jebkurus tiešsaistes instrukciju materiālus algoritmiskai tirdzniecībai var būt grūti saprast. Neviens nevar liegt jums gūt panākumus Algo tirdzniecībā, ja pareizi pieiet savam mācību procesam.
Tālāk ir norādītas darbības, kas jāveic ikvienam ambiciozam algoritmiskajam tirgotājam:
Kvantitatīvā analīze
Kvantitatīvā analīzē (kvanti) tiek atrasti modeļi un izveidoti modeļi, lai tiem piekļūtu. Tāpēc modeļi tiek izmantoti, lai prognozētu vērtspapīru cenu izmaiņas.
Izpratne par finanšu tirgu
Tā kā cilvēka prāts ir dabiski izveidots, lai mācītos ar novērojumiem, ir pašsaprotami, ka, pavadot laiku diagrammas pētīšanai, cilvēks uzlabos izpratni par finanšu tirgu.
Tātad, ja vēlaties izveidot algoritmu, jums ir jābūt šai informācijai.
Programmēšanas prasmes
Nākamais solis ir pāriet uz sarežģītāku algoritmiskās tirdzniecības jomu pēc pamatu apguves. Tas ir programmēšanas prasmju apguve, ja jūs nekad neesat sastādījis programmu.
Lai gan tas nav tik grūts, kā jūs varētu iedomāties, lielākā daļa cilvēku uzskata, ka šis algoritmiskās tirdzniecības apguves komponents ir visgrūtākais. Tomēr, lai īstenotu tirdzniecības plānu, jums var būt nepieciešams programmētājs neatkarīgi no tā, kādu paņēmienu plānojat izpildīt.
Kvantu izstrādātājam ir jābūt labām zināšanām par C++, Java un Python, un labākais veids, kā apgūt programmēšanu, ir darot.
Algoritmu tirdzniecības tehniskās prasības?
Pēdējais solis algoritmiskajā tirdzniecībā ir algoritma ieviešana praksē, izmantojot datorprogrammu pēc atpakaļpārbaudes.
Tomēr sarežģītākā daļa ir apņēmīgās pieejas integrēšana datorprogrammā, kas var piekļūt tirdzniecības kontam un pieņemt pasūtījumus.
Algoritmiskās tirdzniecības priekšnoteikumi ir šādi:
- Jūs varat nolīgt izstrādātāju vai izmantot gatavu tirdzniecības sistēmu, lai apgūtu nepieciešamās datorprogrammēšanas prasmes tirdzniecības stratēģijas izstrādei.
- Piekļuve tirdzniecības platformām un tīkla iespējām pasūtījumu veikšanai.
- Atbilstoši algoritmā ieviesto noteikumu sarežģītībai ir pieejami vēsturiskie dati atpakaļejošai pārbaudei.
Kā sākt algoritmisko tirdzniecību Indijā?
Ir dažas darbības, kas jāņem vērā, ja vēlaties Indijā uzsākt uz algoritmu balstītu tirdzniecību:
Finanšu zināšanas
Lai veiktu algoritmisko tirdzniecību, jums ir jābūt zināšanām par finanšu tirgu. Tāpēc jums ir jāiegūst vai jāveido dažas uz zināšanām balstītas priekšrocības, lai pārspētu konkurenci jebkurā tirgū.
Kodēšana
Šajā līmenī ir noderīga izpratne par atvērtā pirmkoda programmām, piemēram, Python vai R.
Varat pilnībā piekļūt bezmaksas bibliotēkām, kas ir pieejamas abās šajās valodās, un pārvērst savu plānu loģisku paziņojumu sērijā.
Pareiza brokera un platformas izvēle
Pirms darba sākšanas ir ļoti svarīgi veikt rūpīgu izpēti, jo visiem jūsu centieniem vajadzētu būt finansiāli saprātīgiem.
Galu galā pieskaitāmās izmaksas tiek ņemtas vērā!
Turklāt pārliecinieties, ka maksājat tikai par to, kas jums nepieciešams, lai efektīvi īstenotu savu pieeju. Citiem vārdiem sakot, saglabājiet zemas tirdzniecības izmaksas un veiciet elastīgas darbības.
Tiešraide un riska pārvaldība
Kad esat apmierināts ar savu algoritmu, ļaujiet tam darboties reālos tirgos. Izmantojiet Stop-loss, ierobežojumus un mainīgā/paredzamā deficīta uzraudzību, lai efektīvi pārvaldītu riskus.
Uzmanieties no strukturālām izmaiņām vai režīma maiņām lielākā ekonomikā vai nozarē; šādos gadījumos jūsu plāns var būt jākoriģē vai pilnībā jāatsakās.
Tomēr paturiet prātā, ka katrai metodei ir ierobežots kalpošanas laiks un ierobežojumi!
Turpiniet attīstīt papildu prasmes un atjaunināt savas zināšanas
Labākais ieguldījums, kā saka, ir sevī. Centieties uzlabot un atsvaidzināt savas tehniskās spējas un zināšanas, kas nepieciešamas, lai rīkoties saskaņā ar šiem datiem un izpratni.
Algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas
Jebkurš algoritmisks tirdzniecības stratēģija ir nepieciešama rentabla iespēja, kas var palielināt ieņēmumus vai samazināt atrastās izmaksas.
Šīs ir tipiskas tirdzniecības metodes, ko izmanto automatizētajā tirdzniecībā:
Tendenču sekošanas stratēģijas
Populārākās algoritmiskās tirdzniecības metodes balstās uz cenu līmeņa izmaiņām, mainīgā vidējā tendencēm, kanālu sadalījumu un citiem būtiskiem tehniskajiem rādītājiem.
Tā kā šīs metodes nav jāizdara nekādi pieņēmumi vai cenu prognozes, tās ir visvieglāk un visātrāk izpildāmas, izmantojot algoritmisko tirdzniecību.
Neiedziļinoties prognozēšanas analīzes sarežģītībā, darījumi tiek uzsākti, pamatojoties uz labu modeļu biežumu, kurus ir vienkārši piemērot, izmantojot algoritmus.
Arbitrāžas iespējas
Cenu starpību var izmantot kā bezriska peļņu vai arbitrāžu, pērkot akcijas par zemāku cenu vienā tirgū un vienlaikus izlaižot tās par augstāku cenu citā.
Tā kā pastāv cenu atšķirības starp akcijām un nākotnes līgumiem, to pašu procedūru var atkārtot. Ienesīgas iespējas ir iespējamas, ieviešot algoritmu, lai atrastu šīs cenu atšķirības un efektīvi izpildītu pasūtījumus.
Indeksu fonda līdzsvarošana
Indeksu fondi ir noteikuši laiku līdzsvara atjaunošanai, lai panāktu, ka to turējums atbilst konkrētajiem etalonindeksiem.
Tas rada ienesīgas tirdzniecības iespējas algoritmiskajiem tirgotājiem, kuri gūst peļņu no paredzamajiem darījumiem, kas, pamatojoties uz akciju skaitu indeksu fonds, dod peļņu no 20 līdz 80 bāzes punktiem tieši pirms indeksu fonda līdzsvarošanas.
Ātrai ieviešanai un vislabākajām cenām šādi darījumi ir sākuši izmantot algoritmiskās tirdzniecības algoritmus.
Vidējā pārskatīšanas stratēģija
Vidējās reversijas metodes ideja ir tāda, ka aktīva augstās un zemās vērtības ir cikliskas parādības, kas regulāri atgriežas pie vidējās vērtības (vidējās vērtības).
Tirdzniecību var automatizēt, kad aktīva cena nonāk noteiktā cenu diapazonā vai iziet no tā, identificējot, definējot un izmantojot uz šī diapazona balstītu algoritmu.
Vidējās svērtās cenas stratēģija
Izmantojot apjoma svērto vidējo cenu noteikšanas paņēmienu, lielie pasūtījumi tiek sadalīti mazākos, dinamiski izlemtos gabalos, kas tiek izlaisti tirgū, izmantojot iepriekšējos apjoma profilus, kas ir specifiski akcijām.
Rīkojums jāizpilda tuvu apjoma svērtajai vidējai cenai (VWAP).
Laika svērtās vidējās cenas stratēģija
Laika svērtā vidējā cenu noteikšanas metode sadala lielu darījumu, izmantojot regulārus laika intervālus starp sākuma un beigu laiku. Tas laiž tirgū mazākas, dinamiski izlemtas darījuma daļas.
Mērķis ir samazināt ietekmi uz tirgu, izpildot pasūtījumu par vidējo cenu vai ap to starp sākuma un beigu laiku.
Apjoma stratēģijas procentuālā daļa
Šis algoritms turpina piegādāt daļējus pasūtījumus ar norādīto līdzdalības koeficientu un biržās veikto darījumu apjomu, līdz tirdzniecības uzdevums ir aizpildīts.
Kad akciju cena pārsniedz lietotāja definētos līmeņus, atbilstošā “pakāpju stratēģija” paaugstina vai pazemina šo līdzdalības līmeni, tādējādi nosūtot rīkojumus lietotāja definētā tirgus apjoma proporcijā.
Īstenošanas deficīta stratēģija
Tirgojoties reāllaika tirgū, ieviešanas deficīta pieeja cenšas samazināt pasūtījuma izpildes izmaksas, vienlaikus izmantojot arī novēlotas pabeigšanas alternatīvās izmaksas.
Kad akciju cena pieaugs pozitīvi, stratēģija paaugstinās vēlamo līdzdalības līmeni; otrādi, kad akciju cena mainīsies negatīvi, tā samazināsies.
Algoritmiskās tirdzniecības noteikumi Indijā
Katru gadu SEBI izstrādā noteikumus, kas tirgotājiem un starpniekiem ir jāievēro, lai tirdzniecības nozare būtu droša un kontrolēta ar risku.
Izmantojot algoritmisko tirdzniecību, riska pārvaldība ir būtiska.
Šī iemesla dēļ tirgiem ir nepieciešams, lai uzņēmums izietu vairākas stingras pārbaudes, ja tas vēlas tirgoties, izmantojot algo tirdzniecību, pirms tirgi var atļaut kādu algoritmu.
Šajos testos tiek ņemts vērā pasūtījumu skaits, kas tiktu veikts sekundē, lielākā pasūtījuma vērtība, ko varētu ievietot, un lielākā summa, ko varētu apmainīt noteiktā tirdzniecības dienā.
Secinājumi
Algoritmiskā tirdzniecība ļauj uzlabot rentabilitāti, tirgojoties ar akciju tirgus. Tomēr sistēmas kļūme, interneta savienojuma traucējumi un nepareizas algoritmiskās instrukcijas ir daži no riskiem, kas saistīti ar šo tehnoloģiju.
Tāpēc jums vajadzētu būt pieredzei tirdzniecībā akciju tirgū, izmantojot tehnisko analīzi rīkus, pirms sākat algoritmisko tirdzniecību.
Turklāt, lai kļūtu par profesionālu tirgotāju, ir nepieciešama liela pacietība, tirgus izpēte, kodēšanas algoritmi, stratēģijas atpakaļpārbaude un noturība.
Atstāj atbildi