A modern technológia fejlődésével gyakorlatilag minden vállalat logikai kódra támaszkodik a kereskedés hatékonyságának meghatározásához. A kívánt eredmények elérése érdekében az algoritmusok felhasználói adatokat, előzményadatokat és előre meghatározott utasításkészletet alkalmaznak.
Például a befektetési alapok egy algoritmust alkalmaznak, hogy levonják az előre meghatározott összeget a havi bankszámlájáról SIP-re.
Azonban nem csak a letétkezelők és a tőzsdeügynökök alkalmaznak algoritmust. A befektetők aktívan alkalmaznak algoritmusokat, hogy csökkentsék az emberi hibákat és növeljék a kereskedési profitot.
Mi az algoritmikus kereskedés?
Az algoritmikus kereskedésben az ügyletet egy számítógépes program köti meg, amely betartja az előre meghatározott szabályokat. Elméletileg az ügylet olyan ütemben és gyakorisággal termelhet nyereséget, amely meghaladja az emberi kereskedő képességeit.
A megadott utasítások alapulhatnak matematikai modellen, időn, árképzésen, mennyiségen vagy egyéb tényezőkön. Amellett, hogy a kereskedő számára profitkilátásokat biztosít, az algo kereskedés növeli a piac likviditását és szervezettebbé teszi a kereskedést azáltal, hogy minimalizálja az emberi érzelmek befolyását.
Az algoritmikus kereskedés kezdete Indiában
A történelmi SEBI (Securities and Exchange Board of India) 2008-as körlevele bejelentette, hogy India most kiterjesztheti piactereit az Algorithmic Tradingre. Ennek eredményeként elindult a Direct Market Access (DMA) program.
A DMA engedélyének köszönhetően a brókerek felajánlhatták technológiájukat nem lakossági ügyfeleknek. Az ilyen ügyfelek számára engedélyezték a tranzakciók végrehajtását algoritmus-alapú szoftver segítségével.
Ezért Indiában először végeztek Algoritmikus kereskedést emberi közreműködés nélkül.
Az algoritmikus kereskedés előnyei
Az algoritmikus kereskedésnek számos előnye van, különösen akkor, ha az ügyleteket a lehető leggyorsabban bonyolítják le.
Az algo kereskedés néhány fő előnye a következők:
Eltávolítja az emberi érzelmeket
Az algoritmikus kereskedés egyik fő előnye, hogy képes kiküszöbölni az emberi érzelmeket a kereskedési tevékenységből. Ennek az az oka, hogy a kereskedési tevékenységeket egy adott irányelv alapján vázolják és jósolják meg.
Az automatizált kereskedéssel ellentétben az emberi kereskedés érzékeny az érzelmekre, amelyek irracionális kereskedési ítéletekhez vezethetnek. Ezzel szemben az algo kereskedés többnyire számítógépes vagy automatizált kereskedéseken alapul, emberek bevonása nélkül.
Így például az érzelmek megelőzése érdekében az algo kereskedés folyamatosan azt tanácsolja a kereskedőknek, hogy ne vállaljanak több kockázatot, mint amennyit elbírnak.
Pontosság
A precizitás és a pontosság elengedhetetlen az Algo Trading sikeréhez. Normális esetben nagy a kudarc lehetősége az algo-kereskedelemben, ha emberek vesznek részt benne.
Az algoritmikus kereskedés azonban számítógépet használ a kereskedések végrehajtásához egy utasításkészlet szerint, ami csökkenti a hibák kockázatát.
Ezért javasolt a tervezés olyan pontos kereskedési döntések meghozatala érdekében, amelyek növelik és elősegítik a tranzakciók pontosságát.
Több kereskedést is kezel
Az algoritmikus tranzakciók csatornát nyitnak meg a kereskedők számára, hogy több kereskedést hajtsanak végre, miközben megőrzik a pontosságot és a sebességet. Tovább növeli a több bevétel lehetőségét.
A tranzakciós sebesség gyorsan felgyorsult a jobb technológiai fejlődésnek és innovációnak köszönhetően.
Visszatesztelés képessége
A kereskedőknek meg kell győződniük arról, hogy kereskedési rendszerük mely összetevői hibásak, és gyors módosításokat kell javasolniuk a túlzott veszteségek elkerülése érdekében. Az algo kereskedéssel a kereskedők megtehetik visszapróbálják kereskedéseiket előzményadatok felhasználásával, és hasonlítsa össze azokat a legfrissebb adatokkal.
Ezt a módszert javasoljuk annak meghatározására, hogy a tranzakciós eredmények változatlanok maradnak-e.
Nagyfrekvenciás kereskedés
A High-Frequency Trading (HFT) az algoritmikus kereskedés egyedülálló megközelítése, amely rendkívül hatékony és erős számítógépeket használ a nagyfrekvenciás kereskedések végrehajtásához, előre meghatározott szabályokkal.
Ezenkívül a kifinomult algoritmusok alkalmazása lehetővé teszi ezen tranzakciók rendkívül gyors feldolgozását. A kereskedési forgalom jellemzően magasabb a nagyfrekvenciás kereskedési rendszer felhasználóinál, mint más rendszerek esetében. Emellett az algoritmikus kereskedés a nagy forgalom mellett magas kereskedési arányokkal is rendelkezik.
Megnövekedett piaci volumen
A kereskedőknek most kivételes lehetőségük van kereskedési platformjaik diverzifikálására az algoritmikus kereskedésnek köszönhetően. A kereskedést folytató magánszemélyek és vállalkozások hatalmas mennyiségű részvényt tudnak hatékonyan és gyorsan cserélni.
Ez azt jelenti, hogy a piaci szereplők lehetővé tehetik a kereskedők számára, hogy nagyszámú részvényt vásároljanak, azonnal eladják azokat, és profitáljanak a magas forgalomból.
Legális az algoritmikus kereskedés?
Igen, az algoritmikus kereskedés legális!
Semmilyen törvény vagy szabályozás nem korlátozza a kereskedési algoritmusok alkalmazását.
A SEBI megalkotta a szabályozási keretet az algoritmikus kereskedés biztonságának, a rendszeres befektetők érdekeinek védelmére, valamint az esetleges piaci manipulációk megállítására.
Egyes befektetők azzal érvelhetnek, hogy ez a fajta kereskedés igazságtalan kereskedési környezetet hoz létre, ami árt a piacoknak.
Ez azonban semmiképpen sem törvénytelen!
Milyen programozási nyelvet használ az Algorithmic Trader?
A C++ egy népszerű programozási nyelv az algoritmikus kereskedők körében, mert nagyon hatékonyan alkalmas nagy mennyiségű adat feldolgozására.
A jobban kezelhető nyelv, mint például a Python, jobb választás lehet azoknak a pénzügyi szakembereknek, akik elkezdenek programozni, mint a C vagy a C++, amelyek egyszerre kifinomultabbak és nagyobb kihívást jelentenek.
Hogyan lehet megtanulni az algoritmikus kereskedést?
Az algoritmikus kereskedéshez kapcsolódó online oktatóanyagok megértése nehézségekbe ütközhet. Senki sem akadályozhatja meg abban, hogy sikeres legyen az Algo kereskedésben, ha megfelelően közelíti meg tanulási folyamatát.
Itt vannak azok a lépések, amelyeken minden ambiciózus algoritmikus kereskedőnek dolgoznia kell:
Mennyiségi elemzés
A kvantitatív elemzésben (kvantumok) mintákat találnak, és modelleket hoznak létre ezek eléréséhez. A modelleket ezért az értékpapírok árfolyammozgásának előrejelzésére alkalmazzák.
A pénzügyi piac megértése
Mivel az emberi elme természetesen arra van kötve, hogy megfigyelésen keresztül tanuljon, magától értetődik, hogy a diagram tanulmányozásával eltöltött idő javítja a pénzügyi piac megértését.
Tehát ha algoritmust szeretne létrehozni, akkor rendelkeznie kell ezzel az információval.
Programozási ismeretek
A következő lépés az algoritmikus kereskedés bonyolultabb területére való átállás a fundamentumok elsajátítása után. Ez a programozási ismeretek elsajátítása, ha még soha nem állított össze programot.
Bár nem olyan nehéz, mint gondolná, a legtöbb ember az algoritmikus kereskedés tanulásának ezt az összetevőjét tartja a legnagyobb kihívásnak. Ennek ellenére előfordulhat, hogy programozóra lesz szüksége a kereskedési terv végrehajtásához, függetlenül attól, hogy milyen technikát kíván végrehajtani.
A kvantumfejlesztőknek komoly ismeretekkel kell rendelkezniük a C++, Java és Python nyelvről, és a programozás megtanulásának legjobb módja a cselekvés.
Az algoritmusos kereskedés technikai követelményei?
Az algoritmikus kereskedés utolsó lépése az Algoritmus gyakorlatba ültetése egy számítógépes program segítségével az utólagos tesztelés után.
A nehéz rész azonban az elszánt megközelítés integrálása egy számítógépes programba, amely képes elérni a kereskedési számlát és elfogadni a megbízásokat.
Az algoritmikus kereskedés előfeltételei a következők:
- Bérelhet egy fejlesztőt, vagy használhat egy kész kereskedési rendszert, hogy megtanulja a kereskedési stratégia kidolgozásához szükséges alapvető számítógépes programozási ismereteket.
- Hozzáférés a kereskedési platformokhoz és hálózati lehetőségekhez a rendelések leadásához.
- Az algoritmusban alkalmazott szabályok összetettsége szerint rendelkezésre állnak előzményadatok az utólagos teszteléshez.
Hogyan kezdjük el az algoritmikus kereskedést Indiában?
Van néhány lépés, amelyet figyelembe kell vennie, ha Algoritmus-alapú kereskedést szeretne indítani Indiában:
Pénzügyi ismeretek
Az algoritmikus kereskedéshez rendelkeznie kell a pénzügyi piac ismereteivel. Ezért kell birtokolnia vagy kiépítenie valamilyen tudásalapú előnyt ahhoz, hogy bármely piacon felülmúlja a versenyt.
Kódolás
A nyílt forráskódú programok, például a Python vagy az R megértése hasznos ezen a szinten.
A legteljesebb mértékben elérheti az ingyenes könyvtárakat, amelyek mindkét nyelven elérhetők, és lefordíthatja tervét logikai utasítások sorozatává.
A megfelelő bróker és platform kiválasztása
Alapvető fontosságú, hogy alaposan tanulmányozzon, mielőtt elkezdi, mivel minden erőfeszítésének pénzügyi értelműnek kell lennie.
Hiszen a rezsiköltség is számításba jön!
Ezenkívül ügyeljen arra, hogy csak azért fizessen, amennyire szüksége van a megközelítés hatékony megvalósításához. Más szavakkal, tartsa alacsonyan a kereskedelmi költségeket, és tartsa agilis működést.
On-Air és kockázatkezelés
Ha elégedett az algoritmusával, hagyja, hogy valódi piactereken működjön. Használja a veszteségleállítást, a korlátozásokat és a Var/Várható hiány figyelését a kockázatok hatékony kezelése érdekében.
Vigyázzon a strukturális változásokra vagy rendszerváltásokra a nagyobb gazdaságban vagy iparágban; ilyen esetekben előfordulhat, hogy a tervet módosítani kell, vagy teljesen el kell hagynia.
Ne feledje azonban, hogy minden módszernek véges élettartama és korlátai vannak!
Fejlessze tovább haladó készségeit és frissítse ismereteit
A legjobb befektetés, ahogy mondani szokás, önmagunkban van. Törekedjen arra, hogy javítsa és frissítse technikai képességeit és ismereteit, amelyek szükségesek az adatok és a megértés alapján történő cselekvéshez.
Algoritmikus kereskedési stratégiák
Bármilyen algoritmus kereskedési stratégia jövedelmező lehetőségre van szüksége, amely növelheti a bevételeket vagy csökkentheti a talált költségeket.
A következők az automatizált kereskedésben alkalmazott tipikus kereskedési módszerek:
Trendkövető stratégiák
A legnépszerűbb algoritmikus kereskedési technikák az árszint változásán, a mozgóátlag trendeken, a csatorna lebontásokon és más releváns technikai mutatókon alapulnak.
Mivel ezeknek a technikáknak nincs szükség feltételezésekre vagy ár-előrejelzésekre, ezek a legkönnyebben és leggyorsabban végrehajthatók algoritmikus kereskedéssel.
Anélkül, hogy belemerülnénk a prediktív elemzés bonyolultságába, a kereskedéseket a jó minták gyakorisága alapján indítják, amelyek algoritmusokon keresztül egyszerűen alkalmazhatók.
Arbitrázs lehetőségek
Az árkülönbözet kockázatmentes haszonként vagy arbitrázsként használható fel, ha egy kettős tőzsdén jegyzett részvényt az egyik piacon alacsonyabb áron vásárolunk, és ezzel egyidejűleg egy másik piacon magasabb áron adjuk ki.
Mivel a részvények és a határidős termékek között árkülönbségek vannak, ugyanez az eljárás megismételhető. A nyereséges lehetőségeket egy olyan algoritmus megvalósítása teszi lehetővé, amely megtalálja ezeket az árréseket és hatékonyan hajtja végre a megbízásokat.
Indexalap újraegyensúlyozása
Az indexalapok időket határoztak meg az egyensúly helyreállítására, hogy állományukat összhangba hozzák az adott benchmark indexekkel.
Ez jövedelmező kereskedési lehetőségeket teremt az algoritmikus kereskedők számára, akik profitálnak a várható kereskedésekből, amelyek a részvények száma alapján index alap20-80 bázispontos hozamot ad közvetlenül az indexalap újraegyensúlyozása előtt.
Az azonnali megvalósítás és a legjobb árak érdekében az ilyen kereskedések megkezdték az algoritmikus kereskedési algoritmusok használatát.
Átlagos felülvizsgálati stratégia
Az átlagos reverziós módszer mögött az a gondolat áll, hogy egy eszköz magas és alacsony értékei ciklikus jelenségek, amelyek rendszeresen visszatérnek középértékükhöz (átlagértékükhöz).
A kereskedés automatizálható, amikor egy eszköz ára belép vagy kilép egy adott ártartományból, az ezen a tartományon alapuló algoritmus azonosításával, meghatározásával és használatával.
Mennyiséggel súlyozott átlagár-stratégia
A mennyiséggel súlyozott átlagárazási technika a nagy megbízásokat kisebb, dinamikusan meghatározott darabokra osztja fel, amelyeket a korábbi, részvényspecifikus mennyiségi profilok felhasználásával bocsátanak piacra.
A megbízást a mennyiséggel súlyozott átlagár (VWAP) közelében kell végrehajtani.
Idővel súlyozott átlagár-stratégia
Az idővel súlyozott átlagos árképzési technika felosztja a nagy tranzakciókat szabályos időrésekkel a kezdés és a befejezés között. A tranzakció kisebb, dinamikusan eldöntött részeit bocsátja a piacra.
A cél a piaci hatás minimalizálása azáltal, hogy a megbízást átlagos áron vagy annak környékén hajtják végre a kezdeti és befejezési időpontok között.
A mennyiségi stratégia százalékos aránya
Ez az algoritmus a részmegbízásokat a megadott részvételi arány és a tőzsdéken lebonyolított mennyiség szerint teljesíti a kereskedési megbízás teljesüléséig.
Amikor a részvények árfolyama meghaladja a felhasználó által meghatározott szintet, a megfelelő „lépésstratégia” növeli vagy csökkenti ezt a részvételi szintet, így a piaci mennyiségek felhasználó által meghatározott arányában küldi el a megbízásokat.
Végrehajtási hiánystratégia
A valós idejű piacon történő kereskedéssel a végrehajtási hiányossági megközelítés a megbízás végrehajtási költségeinek csökkentésére törekszik, miközben kihasználja a késedelmes teljesítés alternatív költségét is.
Ha a részvény árfolyama pozitívan emelkedik, a stratégia növeli a kívánt részvételi arányt; fordítva, ha a részvény árfolyama negatívan mozog, akkor csökkenni fog.
Az algoritmikus kereskedés szabályozása Indiában
A SEBI minden évben kidolgozza azokat a szabályokat, amelyeket a kereskedőknek és a közvetítőknek be kell tartaniuk a kereskedelmi ágazat biztonságának és kockázatkezelésének fenntartása érdekében.
Az algoritmikus kereskedésnél a kockázatkezelés elengedhetetlen.
Emiatt a piacoknak több igényes vizsgálaton kell átesnie egy cégnek, ha algo kereskedéssel kíván kereskedni, mielőtt a piacok bármilyen algoritmust engedélyezhetnének.
Ezek a tesztek figyelembe veszik a másodpercenként adható megbízások számát, a leadható legmagasabb megbízási értéket és a legnagyobb összeget, amelyet egy adott kereskedési napon lehetne kicserélni.
Következtetés
Az algoritmikus kereskedés lehetővé teszi, hogy javítsa jövedelmezőségét, amikor a részvénypiac. A technológiához kapcsolódó kockázatok közé azonban a rendszerhiba, az internetkapcsolat megszakadása és a helytelen algoritmikus utasítások tartoznak.
Ezért tapasztalattal kell rendelkeznie a tőzsdén történő kereskedésben technikai elemzés eszközöket, mielőtt elkezdené az algoritmikus kereskedést.
Ezenkívül a professzionális kereskedő létéhez sok türelem, piackutatás, kódolási algoritmusok, stratégia visszaellenőrzése és rugalmasság szükséges.
Hagy egy Válaszol