È in gioco denaro reale quando si acquistano azioni e opzioni, quindi qualsiasi scelta sbagliata potrebbe comportare perdite sostanziali.
A causa di questa vulnerabilità, i trader impiegano metodi di acquisto e vendita basati su vari standard e linee guida in linea con le richieste e gli obiettivi del mercato. Sperimentano vari approcci prima di entrare nel mercato.
Inizialmente, i trader testano vari metodi di trading sui computer mentre visualizzano i grafici commerciali. A causa degli sviluppi tecnologici, molti produttori hanno creato software di backtesting per testare migliori tecniche di trading utilizzando dati precedenti. I risultati del test aiutano a modificare l'approccio commerciale per aumentare i profitti.
Diversi approcci di backtesting, tuttavia, differiscono in base al livello di esperienza nel trading, al sistema accessibile, al paese e ad altri aspetti simili.
Oggi disponiamo anche di un software avanzato che aiuta i trader a entrare negoziazione di opzioni al fine di garantire profitti sostanziali.
Che cos'è il backtest?
Il backtesting delle opzioni è una tecnica formidabile per determinare quanto bene funzionerà la tua strategia di trading di opzioni e assicurarti di utilizzare l'approccio migliore mentre fai trading con denaro reale per fare scelte intelligenti.
Il backtest delle opzioni e delle azioni è come le due facce della stessa medaglia. La principale differenza tra i due è che il backtesting delle opzioni valuta un insieme specifico di standard per il trading di opzioni.
Ricevi dati completi che includono operazioni completate, drawdown, rapporto rischio-rendimento, rendimento cumulativo, percentuale di successo e altro ancora.
Che cos'è un software di backtesting?
L'efficacia di una strategia di trading o di investimento viene testata utilizzando un software di backtesting, che aiuta anche a prevedere come andrà bene in futuro.
La ricreazione di a strategia di trading l'utilizzo di dati passati da attività finanziarie come opzioni, azioni e altro si basa sul codice di backtesting nel software.
Per fare ciò, vengono utilizzati diversi scenari di mercato e set di dati per testare i rendimenti del modello. Per scegliere la strategia di trading che offre le migliori prestazioni in base alle informazioni storiche, investimento banche e consulenti finanziari adeguano vari fattori di strategia di negoziazione e valutano la fattibilità dei metodi di negoziazione.
Inoltre, i professionisti del trading possono utilizzare il software di backtesting per ottenere dati su utili/perdite nette potenziali, esposizione di mercato, fluttuazioni, rendimento corretto per il rischio e rendimento senza mettere a rischio denaro.
Diamo un'occhiata alle 12 migliori opzioni di strumenti e software di backtesting:
TradingView
Quasi 200 milioni di persone visitano TradingView ogni mese, che è cresciuto fino a diventare uno dei più noti social network di trading globale.
TradingView offre diverse funzioni di grafici e screening che possono essere utilizzate su strumenti scambiati su quasi tutte le borse mondiali, nonostante siano gratuite.
Inoltre, TradingView fornisce un'innovativa soluzione software di backtesting supportata dall'accesso al mercato mondiale e da una varietà di indicatori e asset di trading (azioni, valuta estera, criptovaluta e altro).
Sulla piattaforma sono disponibili molti diversi script e tecniche di backtesting. Tuttavia, ricorda che mentre molti di loro sono gratuiti, devi pagarli se vuoi accedere a tecniche avanzate.
Il suo layout intuitivo è uno dei principali vantaggi dello strumento di backtesting di TradingView. La segnalazione dei risultati è fantastica.
Include informazioni sulla redditività della strategia, inclusi utile netto, drawdown, operazioni redditizie e altro ancora. Le negoziazioni vengono visualizzate visivamente per un riferimento visivo più semplice su un grafico.
Si consiglia di scegliere le versioni Pro e Pro Plus se si intende utilizzare TradingView per backtesting e analisi di trading più sofisticati.
È perché garantiscono l'accesso a una vasta gamma di grafici, indicatori e segnali di trading oltre a fornire un servizio clienti senza pari e l'accesso ai dati intraday in tempo reale su quasi tutte le risorse.
Oltre 2,000,000 di persone inviano regolarmente concetti e approcci di trading che puoi utilizzare gratuitamente o acquistare, che è uno degli aspetti migliori dello strumento di backtesting di TradingView.
Inoltre, puoi intensificare insieme il tuo gioco perché l'intera comunità è allineata per lottare per migliori prestazioni di trading redditizie.
Idee commerciali
Trade Ideas è lo strumento di backtesting ideale per aiutarti a sfruttare il potenziale dell'intelligenza artificiale poiché sta rapidamente diventando una tendenza dominante nei mercati azionari.
Il programma di analisi delle azioni ha funzionalità di backtest automatizzate che ti consentono di esaminare gli eventi passati per determinare come si sarebbero comportate idee di trading specifiche in varie circostanze.
OddsMaker, un modulo distinto incorporato nello scanner di azioni Trade-Ideas, è il nome della funzione di backtesting. È disponibile per l'acquisto separato e fa parte dell'abbonamento Trade Ideas Premium.
Ora è il più grande backtesting di allerta azionaria "basato sugli eventi" del mercato. Inoltre, l'analisi di mercato in tempo reale e l'individuazione di potenziali idee di trading ad alto profitto sono garantite quando l'analizzatore di azioni e il software di backtesting vengono utilizzati insieme.
Il trader può quindi visualizzare cosa sarebbe successo se avesse colto l'occasione quando si è presentata inizialmente. Non ci sono requisiti di scripting o programmazione per la funzionalità di backtesting, che è incredibilmente facile da usare.
Gli algoritmi di trading AI integrati possono essere utilizzati come supplemento alla soluzione software di backtesting.
Trade Ideas Pro fornisce segnali di entrata e uscita e dati completi sul successo retrospettivo del commercio.
Attraverso l'API di intermediazione, il trader può persino consentire al software di eseguire il trading in modo indipendente, a seconda di criteri preimpostati. Il fatto che gli algoritmi di intelligenza artificiale abbiano regolarmente sovraperformato il mercato nel tempo è più significativo.
Tester Forex
Il settore finanziario più liquido al mondo è il mercato Forex. Il trading sul Forex è diverso dal trading in qualsiasi altro mercato finanziario perché è anche il più volatile.
Se fai trading sul forex, hai bisogno di un back tester per dimostrare come si comporterà la tua tecnica in questo mercato volatile.
Lo strumento è un software specializzato per il backtest delle negoziazioni forex che dimostrerà come funzionerà la tua tecnica quando scambi coppie di valute invece di attività del mercato azionario.
I risultati sono semplici da comprendere, il che aumenta l'efficacia dell'identificazione delle aree di miglioramento.
Inoltre, Forex Tester è un programma di backtest mirato che eccelle in quello che fa. Forex Tester è una delle soluzioni più user-friendly disponibili in questo momento, grazie a questo impegno dedicato alla creazione del più grande strumento di backtesting per il forex trading.
Per il loro programma di base, Forex Tester costa una commissione una tantum di $ 149. Sfortunatamente, il tester di base è capace solo di così tanto. Il piano dati Super dell'azienda, che costa $ 29.99 al mese, funziona meglio se abbinato al programma.
ragno di tendenza
Un altro software di backtesting da considerare è TrendSpider. Facilita l'analisi tecnica con l'aiuto di grafici e avvisi. Puoi fare affidamento su dati intraday significativi e oltre 20 anni di dati storici per l'intervallo di tempo giornaliero da inserire nelle tecniche retrospettive.
In questo modo, puoi garantire la maggiore accuratezza dei tuoi modelli ed evitare metodi di trading che avrebbero funzionato male utilizzando dati in tempo reale.
Inoltre, gli strumenti di backtesting possono implementare regole pratiche di trade-by per replicare accuratamente l'esperienza di trading nel mondo reale e sono appropriati sia per approcci long che short.
Poiché il software è basato su grafici (da 1 minuto a annuale), puoi semplicemente sviluppare regole tecniche di acquisto e vendita senza sapere come scrivere una singola riga di codice. Quindi, ad esempio, se desideri creare strategie uniche da zero, puoi combinare diversi indicatori, segnali di trading di azioni sui prezzi, volume, modelli grafici di portafoglio e altro ancora.
Gli elementi di backtesting di TrendSpider sono interamente incentrati su un'interfaccia visiva, rendendola un'opzione fantastica anche per i principianti.
I grafici vengono utilizzati anche per visualizzare i risultati dei test retrospettivi, semplificando l'identificazione dei risultati migliori e più bassi e altri dati critici come le linee di tendenza automatiche, il tasso di vincita, la redditività e il prelievo.
Pertanto, puoi determinare rapidamente quali idee commerciali sono le più promettenti e quali potrebbero trarre vantaggio da un ulteriore perfezionamento.
tickeron
Per azioni, ETF, forex e criptovalute, il backtesting di Tickeron è automatizzato e presenta algoritmi di identificazione e previsione di modelli grafici basati sull'intelligenza artificiale. Quando si tratta di offrire portafogli di modelli tematici, segnali di trading basati su modelli precisi, probabilità di successo e livelli di fiducia dell'IA, Tickeron eccelle.
La piattaforma di trading di Tickeron combina l'intelligenza artificiale con l'intelligenza umana basata sulla comunità di trader per confrontare il modo in cui pensano gli umani e le macchine.
Inoltre, offre una gamma complessa di funzionalità e vantaggi su misura per il tuo stile di investimento, concentrandosi su day trader, swing trader e investitori. Tickeron genera suggerimenti di trading basati sul riconoscimento di modelli utilizzando i principi dell'intelligenza artificiale.
Innanzitutto, usano il loro motore di ricerca dei modelli per cercare il file borsa per azioni che si adattano a modelli di prezzo specifici da una libreria di modelli di analisi tecnica.
Ogni modello scoperto, ovviamente, ha una storia di successo che è stata sottoposta a backtest e il loro Trend Prediction Engine tiene conto di questo successo quando fa previsioni.
metastock
Le funzionalità avanzate di scansione, backtesting e previsione sono combinate sapientemente dalla piattaforma indipendente e indipendente dai broker MetaStock.
Utilizzando la piattaforma, puoi eseguire il backtest della tua strategia sull'intero mercato e su uno strumento specifico. Offre inoltre la possibilità di creare e testare i tuoi sofisticati metodi di trading, nonché di scegliere tra situazioni di backtesting predefinite.
Tuttavia, non eccitarti troppo!
Il fatto è che avrai bisogno di alcune conoscenze di codifica fondamentali se vuoi creare modelli di backtest complessi.
Poiché MetaStock mostra i dati di backtesting in modo semplice da capire, anche i trader lo apprezzano. Puoi scavare in profondità in ciascuno dei segnali di trading di acquisto o vendita del programma.
In questo modo, puoi esaminare ulteriori informazioni come l'entità dell'operazione, la sua durata, profitti e perdite e altro ancora.
Lo strumento di previsione è un'altra caratteristica che attira molti trader su MetaStock. La combinazione di statistiche e matematica si traduce in una chiara nuvola di probabilità che puoi utilizzare per determinare i tuoi obiettivi di stop loss e profitto in modo più preciso.
Se combinati con la capacità di backtesting, possono dimostrare il modo ideale per trarre profitto da dati reattivi e proattivi.
L'interfaccia di MetaStock è semplice, anche se non sarebbe ingiusto descriverla come dotata di una solida estetica retrò. È semplicemente disponibile un software di backtest molto migliore se sei rigido riguardo all'aspetto del programma che usi.
TradeStation
TradeStation è principalmente riconosciuta come una società di intermediazione commerciale di alto livello che offre trading senza commissioni. Azioni, ETF, contratti futures, opzioni, criptovalute, fondi comuni di investimento, e altro ancora può essere scambiato.
D'altra parte, la quantità di funzionalità sofisticate offerte dalla sua piattaforma desktop TradeStation di alto livello spesso passa inosservata.
Puoi eseguire backtest, perfezionare e automatizzare completamente la tua strategia di trading su una vasta gamma di azioni e attività future tramite TradeStation. Inoltre, la piattaforma contiene decenni di dati storici di mercato, che consentono di creare modelli ben informati.
Per sviluppare, testare e perfezionare la tua strategia di trading in tempo reale senza mettere a rischio il tuo capitale, la combinazione delle capacità di backtesting e della capacità di trading simulato si rivela il prerequisito ideale.
In questo modo, puoi rilassarti e prenderti tutto il tempo necessario per aumentare la tua autostima e migliorare l'efficacia del tuo approccio prima di implementarlo nel mondo reale.
Ninja Trader
NinjaTrader è un sistema per la simulazione del trading con sofisticate funzionalità di creazione di grafici e backtest basate sul linguaggio di programmazione C#.
La piattaforma, che si concentra principalmente sul trading di futures, è un metodo fantastico per essere pronti per i mercati dal vivo con trading pratico e dati di mercato esperti.
NinjaTrader è tra i migliori software di backtest disponibili sul mercato in termini di funzionalità.
Gli utenti della piattaforma hanno accesso a una vasta selezione di feed storici, sofisticati strumenti di creazione di grafici e analisi, centinaia di indicatori e migliaia di componenti aggiuntivi e app di terze parti per una personalizzazione ancora maggiore.
I creatori della piattaforma hanno garantito assistenza illimitata, accesso continuo alla guida agli investimenti e webinar di formazione regolari.
Una strategia di trading di successo su NinjaTrader può essere costruita anche utilizzando la modalità di trading di simulazione integrata.
Inoltre, ottieni l'accesso a un motore ad alte prestazioni attraverso la combinazione degli elementi di simulazione e delle capacità di backtesting, che ti consente di correggere completamente tutti i punti deboli del campo di allenamento gratuitamente.
La piattaforma è tra le migliori opzioni software di backtesting disponibili ed è utilizzata sia dai trader di futures principianti che da quelli esperti. Non rimarrai deluso se scegli di proseguire.
Lo svantaggio è che è necessario acquistare una licenza NinjaTrader per connettersi a un conto di intermediazione.
MetaTrader 5
Essendo la piattaforma di trading forex più utilizzata in tutto il mondo, aumenta naturalmente la responsabilità di rispettare la funzionalità di backtesting di MetaTrader 5.
È sicuro affermare che non ti delude, nonostante alcuni problemi minori come l'interfaccia utente datata.
Prima di andare in diretta, gli utenti possono eseguire il backtest e perfezionare le proprie strategie di trading utilizzando la funzionalità Metatrader Trading Strategy Tester. Inoltre, lo strumento di backtest forex MetaTrader 5 consente l'implementazione di "Expert Advisors" o robot di trading.
Per le persone coinvolte in attività di trading in valuta estera, MetaTrader 5 Strategy Tester consente di testare sistemi di trading automatizzati. La funzione è in grado di risolvere complessi problemi matematici e computazionali.
Esistono varie modalità di test in cui è possibile utilizzare feed di dati storici, modelli di ottimizzazione dei parametri e altri strumenti.
L'output è elegantemente rappresentato visivamente utilizzando grafici, diagrammi e modelli 3D, molto simili a quelli creati da programmi di analisi dei dati come R e Python.
Detto questo, i principianti alla ricerca di uno strumento di backtest forex intuitivo potrebbero non trovare le capacità di test della strategia di Meta Trader 5 come l'opzione più pratica.
Ma questo dipende dalla tua familiarità con la programmazione. Per i trader alle prime armi, l'immensa forza e la varietà di funzioni avanzate della piattaforma potrebbero essere troppo opprimenti.
Tuttavia, è senza dubbio una delle migliori opzioni se stai cercando un sistema di backtesting storico altamente avanzato. La parte migliore è che MT5 consente l'esecuzione algoritmica e automatizzata, offrendoti completa libertà.
Interactive Brokers
Interactive Brokers si distingue per la sua reputazione stellare e prezzi accessibili come una delle migliori società di intermediazione.
Una parte significativa del mercato si è fidata dell'azienda perché è stata una delle prime a introdurre il brokeraggio di sconto, modello di business.
I proprietari di conti Interactive Brokers hanno accesso a quasi l'intero universo di investimento, inclusi azioni, obbligazioni, ETF, futures, opzioni, fondi comuni di investimento e trading FX.
La piattaforma dispone di una raccolta completa di oltre 30 strumenti di trading all'avanguardia sviluppati per soddisfare le esigenze di tutti gli operatori del mercato.
Il sofisticato strumento Portfolio Builder include il meccanismo di backtest di base di Interactive Brokers.
Fornisce ai trader tutto ciò di cui hanno bisogno per costruire un piano di investimento e valutarne il successo sulla base di informazioni fondamentali, no analisi tecnica, come farebbe il suo nome
Inoltre, per supportare la costruzione del portafoglio e gli strumenti di backtesting di Interactive Brokers vengono utilizzati dati di ricerca e fondamentali di prim'ordine, comprese le classifiche dei principali fornitori buy-side, analisti, dati in tempo reale e streaming di notizie, rapporti azionari e altro ancora.
Grazie all'accesso diretto al mercato integrato, puoi eseguire operazioni dal vivo con pochi clic non appena sei soddisfatto delle prestazioni della strategia durante la fase di backtesting.
Microsoft Excel
Excel ha anche funzionalità di backtesting. È stato il primo strumento ampiamente utilizzato dai trader per creare modelli per l'esecuzione automatizzata degli scambi.
Le funzioni di backtesting di Excel richiedono una conoscenza pratica di VBA. Ad esempio, una serie di formule di Excel funzionerà se si desidera eseguire un backtesting di azioni o valute di livello principiante.
Poiché Excel ha migliaia di lezioni su come eseguire il backtesting, se sei determinato a usarlo, hai tutti gli strumenti necessari per diventare esperto.
Inoltre, potresti persino incorporare un sistema di trading basato su Excel con alcuni broker, come Interactive Brokers. L'API IB Excel deve essere installata per completare il semplice processo.
Sul lato negativo, le piattaforme create appositamente per il backtest e l'esecuzione automatizzata sono più potenti di Excel. Considerando che questo non è il suo obiettivo primario, ha senso. Se ti mancano le capacità fondamentali, Excel potrebbe non essere tra le migliori alternative di backtesting per te e senza dubbio non è l'opzione più efficace.
Ciò è dovuto ai vincoli minori del progetto e al tempo necessario per configurarlo ed eseguirlo come software di backtest delle azioni. Tuttavia, questo è quello da scegliere se vuoi un'esperienza con l'analisi di trading tradizionale.
Quantshare
È consigliato agli analisti quantitativi che creano solidi sistemi automatizzati e apprezzano l'accesso a un'ampia gamma di idee generate dagli utenti ampiamente utilizzate, ma è necessario sapere come programmare.
Come suggerisce il nome, QuantShare è specializzato nel consentire agli analisti quantitativi di condividere sistemi azionari. Hanno un mercato di sistemi considerevole con tonnellate di materiale testabile e utilizzabile. Puoi mettere in pratica e testare un numero infinito di opzioni se hai una mente programmatrice.
Forniscono anche l'implementazione del sistema Point & Click. Le integrazioni di intelligenza artificiale di AI Optimizer sono fantastiche poiché consentono al sistema di combinare diverse regole per determinare quali si completano meglio a vicenda. Hanno anche potenti modelli di previsione basati su reti neurali.
Conclusione
Il backtesting è essenziale perché ti consente di affinare il tuo approccio sperimentando varie strategie di gestione del rischio e scenari di redditività per vedere qual è il più bilanciato.
Inoltre, aiuta a individuare i difetti del tuo modello di trading. In questo modo, puoi affrontare i problemi in un ambiente di formazione e testare l'efficacia della strategia senza investire denaro.
In genere, i trader e gli analisti sviluppano la fiducia che la strategia sottoposta a backtesting sia fondamentalmente solida e potrebbe essere un'opzione fattibile se produce risultati positivi.
Al contrario, le strategie che si comportano male durante i backtest indurranno i loro creatori a riprogettarle o ad abbandonarle del tutto.
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