Заманауи технологиялардың дамуымен іс жүзінде әрбір компания сауданың қаншалықты тиімді екенін анықтау үшін логикалық кодқа сүйенеді. Қажетті нәтижелерге қол жеткізу үшін алгоритмдер пайдаланушы деректерін, тарихи деректерді және алдын ала анықталған нұсқаулар жинағын пайдаланады.
Мысалы, инвестициялық қор фирмалары SIP үшін ай сайынғы банктік шотыңыздан алдын ала белгіленген соманы алу алгоритмін пайдаланады.
Дегенмен, депозитарийлер мен биржалық брокерлер алгоритмдерді қолданатын жалғыз субъектілер емес. Инвесторлар адам қателіктерін азайту және саудадан пайда алу мүмкіндіктерін арттыру үшін алгоритмдерді белсенді түрде қолданады.
Алгоритмдік сауда дегеніміз не?
Алгоритмдік саудада мәміле алдын ала белгіленген ережелер жиынтығын ұстанатын компьютерлік бағдарлама арқылы жасалады. Теориялық тұрғыдан алғанда, мәміле адам саудагерінің мүмкіндіктерінен тыс қарқын мен жиілікте пайда әкелуі мүмкін.
Көрсетілген нұсқаулар математикалық модельге, уақытқа, бағаға, санға немесе басқа факторларға негізделуі мүмкін. Трейдерге пайда алу перспективасын берумен қатар, algo саудасы нарықтың өтімділігін арттырады және адам эмоцияларының әсерін азайту арқылы сауданы ұйымдасқан етеді.
Үндістандағы алгоритмдік сауданың басталуы
2008 жылғы тарихи SEBI (Үндістанның бағалы қағаздар және биржалар кеңесі) циркулярында Үндістан енді алгоритмдік саудаға дейін өз нарықтарын кеңейте алатынын жариялады. Нәтижесінде тікелей нарыққа қол жеткізу (DMA) бағдарламасы іске қосылды.
DMA рұқсатының арқасында брокерлерге өз технологияларын бөлшек емес тұтынушыларға ұсынуға рұқсат берілді. Мұндай клиенттерге алгоритмдермен жұмыс істейтін бағдарламалық жасақтаманы пайдаланып транзакцияларды орындауға рұқсат етілді.
Сондықтан Алгоритмдік Сауда Үндістанда алғаш рет адамның қатысуынсыз жүргізілді.
Алгоритмдік сауданың артықшылықтары
Алгоритмдік сауданың көптеген артықшылықтары бар, әсіресе мәмілелер мүмкіндігінше тез орындалғанда.
Algo саудасының негізгі артықшылықтарының кейбірі мыналарды қамтиды:
Адамның эмоцияларын жояды
Алгоритмдік сауданың негізгі артықшылықтарының бірі оның сауда әрекетінен адам эмоцияларын жою мүмкіндігі болып табылады. Себебі, сауда әрекеттері белгілі бір нұсқаулар жинағында сипатталған және болжанған.
Автоматтандырылған саудадан айырмашылығы, адам саудасы ақылға қонымсыз сауда пікірлеріне әкелуі мүмкін эмоцияларға сезімтал. Керісінше, algo саудасы көбінесе адамдардың қатысуынсыз компьютерленген немесе автоматты саудаға негізделген.
Мәселен, мысалы, эмоциялардың алдын алу үшін, algo trading трейдерлерге олар көтере алмайтын тәуекелге бармауға кеңес береді.
дәлдігі
Algo Trading-те табысқа жету үшін дәлдік пен дәлдік маңызды. Әдетте, адамдар қатысса, альго саудасында сәтсіздікке ұшырау мүмкіндігі көп болар еді.
Алгоритмдік сауда, алайда, қателер қаупін төмендететін нұсқаулар жиынтығына сәйкес сауда-саттықты жүзеге асыру үшін компьютерді пайдаланады.
Сондықтан транзакцияның дәлдігін арттыратын және көтеретін нақты сауда таңдауын жасау үшін жоспарлау ұсынылады.
Бірнеше сауданы басқарады
Алгоритмдік транзакция трейдерлерге дәлдік пен жылдамдықты сақтай отырып, бірнеше сауда-саттықты орындауға арна ашады. Бұл қосымша табыс табу мүмкіндігін одан әрі арттырады.
Жақсырақ технологиялық даму мен инновациялардың арқасында транзакция жылдамдығы тез артты.
Backtest мүмкіндігі
Трейдерлер өздерінің сауда жүйесінің қандай құрамдас бөліктерінің ақаулы екенін анықтауы керек және шамадан тыс шығындардың алдын алу үшін жылдам өзгертулерді ұсынуы керек. Algo саудасымен трейдерлер мүмкін өз кәсіптерін кері сынау тарихи деректерді пайдалану және оны соңғы деректермен салыстыру.
Бұл әдіс транзакция нәтижелерінің өзгеріссіз қалуын анықтау үшін ұсынылады.
Жоғары жиілікті сауда
Жоғары жиілікті сауда (HFT) - алдын ала белгіленген ережелермен Жоғары жиіліктікке сәйкес сауда-саттықты жүзеге асыру үшін жоғары тиімді және қуатты компьютерлерді пайдаланатын алгоритмдік сауданың бірегей тәсілі.
Сонымен қатар, күрделі алгоритмдерді қабылдау осы транзакцияларды өте жылдам өңдеуге мүмкіндік береді. Сауда айналымы әдетте жоғары жиілікті сауда жүйесінің пайдаланушылары үшін басқа жүйелерге қарағанда жоғары. Сонымен қатар, алгоритмдік сауда үлкен айналымдардан басқа жоғары сауда коэффициенттеріне ие.
Нарық көлемінің ұлғаюы
Трейдерлердің енді алгоритмдік сауданың арқасында сауда платформаларын әртараптандыруға ерекше мүмкіндігі бар. Сауда-саттықты жүзеге асыратын жеке тұлғалар мен кәсіпорындар үлкен көлемдегі акцияларды тиімді және жылдам айырбастай алады.
Бұл нарыққа қатысушылар трейдерлерге акциялардың көп мөлшерін сатып алуға, оларды бірден сатуға және жоғары айналымнан пайда табуға мүмкіндік береді дегенді білдіреді.
Алгоритмдік сауда заңды ма?
Иә, алгоритмдік сауда заңды!
Кез келген заңдар немесе ережелер сауда алгоритмдерін пайдалануды шектемейді.
SEBI алгоритмдік сауда қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тұрақты инвесторлардың мүдделерін қорғау және кез келген ықтимал нарықтық манипуляцияларды тоқтату үшін нормативтік базаны жасады.
Кейбір инвесторлар мұндай сауда-саттық нарықтарға зиян келтіретін әділетсіз сауда ортасын қалыптастырады деп даулайды.
Дегенмен, бұл ешқандай жолмен заңсыз емес!
Алгоритмдік трейдер қандай бағдарламалау тілін пайдаланады?
C++ - алгоритмдік трейдерлер арасында танымал бағдарламалау тілі, себебі ол үлкен көлемдегі деректерді өңдеуде өте тиімді.
Python сияқты басқарылатын тіл C немесе C++ тіліне қарағанда бағдарламалауды бастауды қалайтын қаржы мамандары үшін жақсы таңдау болуы мүмкін, бұл әрі күрделі әрі қиын.
Алгоритмдік сауданы қалай үйренуге болады?
Алгоритмдік саудаға арналған кез келген онлайн нұсқаулық материалдарын түсіну қиын болуы мүмкін. Оқу үдерісіне дұрыс көзқараспен қарасаңыз, Algo саудасында табысқа жетуіңізге ешкім кедергі бола алмайды.
Міне, кез келген өршіл алгоритмдік трейдер жұмыс істеуі керек қадамдар:
Сандық талдау
Сандық талдауда (кванттар) үлгілер табылып, оларға қол жеткізу үшін модельдер жасалады. Сондықтан үлгілер бағалы қағаздар бағасының қозғалысын болжау үшін қолданылады.
Қаржы нарығы туралы түсінік
Адамның ақыл-ойы табиғи түрде бақылау арқылы үйренуге бейімделгендіктен, диаграмманы зерттеуге уақыт бөлу адамның қаржы нарығы туралы түсінігін жақсартады деген ойға келеді.
Сондықтан алгоритм жасағыңыз келсе, сізде бұл ақпарат болуы керек.
Бағдарламалау дағдылары
Келесі қадам негізгілерді меңгергеннен кейін алгоритмдік сауданың күрделі саласына көшу. Бұл бағдарламалау дағдыларын меңгеру, егер сіз ешқашан бағдарлама жинамаған болсаңыз.
Бұл сіз ойлағандай қиын болмаса да, көптеген адамдар алгоритмдік сауда-саттықты үйренудің бұл компонентін ең қиын деп санайды. Дегенмен, сіз орындағыңыз келетін техникаға қарамастан, сауда жоспарыңызды жүзеге асыру үшін сізге бағдарламашы қажет болуы мүмкін.
Кванттық әзірлеушінің C++, Java және Python тілдерін жақсы білуі керек және бағдарламалауды үйренудің ең жақсы жолы - бұл әрекет.
Алгоритм саудасының техникалық талаптары?
Алгоритмдік сауда-саттықтағы соңғы қадам - кері тестілеуден кейін алгоритмді компьютерлік бағдарламаны қолдану арқылы тәжірибеге енгізу.
Дегенмен, қиын бөлігі сауда шотына қол жеткізе алатын және тапсырыстарды қабылдай алатын компьютерлік бағдарламаға анықталған тәсілді біріктіру болып табылады.
Алгоритмдік сауданың алғышарттары келесідей:
- Сауда стратегиясын әзірлеу үшін компьютерлік бағдарламалаудың маңызды дағдыларын үйрену үшін әзірлеушіні жалдауға немесе дайын сауда жүйесін пайдалануға болады.
- Сауда платформаларына қол жеткізу және тапсырыстарды орналастыру үшін желілік мүмкіндіктер.
- Алгоритмде енгізілген ережелердің күрделілігіне сәйкес кері тестілеу үшін қол жетімді тарихи деректер бар.
Үндістанда алгоритмдік сауданы қалай бастау керек?
Үндістанда алгоритмге негізделген сауданы бастағыңыз келсе, ескеру қажет бірнеше қадамдар бар:
Қаржылық білім
Алгоритмдік сауда жасау үшін қаржы нарығы туралы біліміңіз болуы керек. Сондықтан кез келген нарықтағы бәсекелестіктен асып түсу үшін сізге белгілі бір білімге негізделген артықшылыққа ие болу немесе құру қажет.
Кодтау
Python немесе R сияқты ашық бастапқы бағдарламаны түсіну осы деңгей үшін пайдалы.
Сіз осы екі тілде де қолжетімді тегін кітапханаларға толық көлемде қол жеткізе аласыз және жоспарыңызды логикалық мәлімдемелер сериясына аудара аласыз.
Оң брокер мен платформаны таңдау
Бастамас бұрын мұқият зерттеу жүргізу өте маңызды, өйткені сіздің барлық күш-жігеріңіз қаржылық мағынаға ие болуы керек.
Өйткені, үстеме шығындар қарастырылады!
Сонымен қатар, сіздің көзқарасыңызды тиімді жүзеге асыру үшін қажет нәрсені ғана төлейтініңізге көз жеткізіңіз. Басқаша айтқанда, сауда шығындарын төмен және операцияларды жылдам ұстаңыз.
Эфирге шығу және тәуекелдерді басқару
Алгоритміңізге риза болсаңыз, оның нақты нарықтарда жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Тәуекелдерді тиімді басқару үшін Stop-loss, шектеулер және Var/Expected тапшылық мониторингін пайдаланыңыз.
Үлкен экономикадағы немесе саладағы құрылымдық өзгерістерді немесе режимді өзгертуді қадағалаңыз; мұндай жағдайларда жоспарыңызды түзету немесе толығымен тастау қажет болуы мүмкін.
Дегенмен, әрбір әдістің шектеулі қызмет ету мерзімі мен шектеулері бар екенін есте сақтаңыз!
Жетілдірілген дағдыларды дамытуды және біліміңізді жаңартуды жалғастырыңыз
Ең жақсы инвестиция, олар айтқандай, адамның өзіне. Осы деректер мен түсінік бойынша әрекет ету үшін қажетті техникалық қабілеттеріңізді және біліміңізді жақсартуға және жаңартуға тырысыңыз.
Алгоритмдік саудаға арналған стратегиялар
Кез келген алгоритмдік сауда стратегиясы табысты арттыруға немесе табылған шығындарды азайтуға мүмкіндік беретін пайдалы мүмкіндік болуы керек.
Төменде автоматтандырылған саудада қолданылатын типтік сауда әдістері берілген:
Стратегиядан кейінгі үрдіс
Ең танымал алгоритмдік сауда әдістері баға деңгейінің өзгеруіне, жылжымалы орташа трендтерге, арналардың бұзылуына және басқа да тиісті техникалық көрсеткіштерге сүйенеді.
Бұл әдістер қандай да бір жорамалдарды немесе баға болжамын жасауды қажет етпейтіндіктен, олар алгоритмдік сауда-саттықты қолдану арқылы ең оңай және жылдам орындалады.
Болжамдық талдаудың күрделілігін зерттемей, сауда-саттық алгоритмдер арқылы қолдануға оңай болатын жақсы үлгілердің жиілігі негізінде басталады.
Арбитраж мүмкіндіктері
Баға айырмашылығын тәуекелсіз пайда немесе арбитраж ретінде екі листингілік акцияны бір нарықта төмен бағамен сатып алып, екінші нарықта бір мезгілде жоғары бағамен шығару арқылы пайдалануға болады.
Акциялар мен фьючерстік өнімдер арасында баға айырмашылықтары болғандықтан, сол процедураны қайталауға болады. Пайдалы мүмкіндіктер осы баға алшақтықтарын табу және тапсырыстарды тиімді орындау үшін алгоритмді енгізу арқылы мүмкін болады.
Индекс қорын қайта теңестіру
Индекс қорлары өз холдингтерін өздерінің нақты эталондық индекстеріне сәйкес келтіру үшін қайта теңестіру уақытын белгіледі.
Бұл алгоритмдік трейдерлер үшін пайдалы сауда мүмкіндіктерін тудырады, олар күтілетін сауда-саттықтан пайда табады, олар акциялардың санына негізделген. индекс қоры, индекстік қорды қайта теңестіру алдында 20-дан 80 базистік тармаққа дейінгі кірісті беріңіз.
Жылдам іске асыру және ең жақсы бағалар үшін мұндай сауда-саттық алгоритмдік сауда алгоритмдерін пайдалана бастады.
Орташа қайта қарау стратегиясы
Орташа реверсия әдісінің идеясы активтің жоғары және төмен мәндері олардың орташа мәніне (орташа мән) тұрақты түрде оралатын циклдік құбылыстар болып табылады.
Сауда-саттықты активтің бағасы белгілі бір баға диапазонына кіргенде немесе одан шыққанда осы ауқымға негізделген алгоритмді анықтау, анықтау және пайдалану арқылы автоматтандыруға болады.
Көлемді өлшенген орташа баға стратегиясы
Көлем бойынша өлшенген орташа баға белгілеу әдісі үлкен тапсырыстарды акцияға тән алдыңғы көлем профильдерін пайдаланып нарыққа шығарылатын кішірек, динамикалық түрде шешілетін бөліктерге бөледі.
Тапсырыс орташа көлемді бағаға (VWAP) жақын орындалу керек.
Уақыт бойынша өлшенген орташа баға стратегиясы
Уақыт бойынша өлшенген орташа баға белгілеу әдісі үлкен транзакцияны басталу және аяқталу уақыты арасындағы тұрақты аралық уақыт аралығы арқылы бөледі. Ол нарыққа транзакцияның азырақ, динамикалық түрде шешілетін бөліктерін шығарады.
Мақсат - тапсырысты басталу және аяқталу уақыттары арасындағы орташа баға бойынша немесе оның айналасында орындау арқылы нарыққа әсер етуді азайту.
Көлем стратегиясының пайызы
Бұл алгоритм сауда тапсырысы толтырылғанға дейін көрсетілген қатысу коэффициенті және биржаларда жасалған көлем бойынша ішінара тапсырыстарды жеткізуді жалғастырады.
Акцияның бағасы пайдаланушы анықтаған деңгейден асқанда, сәйкес «қадамдар стратегиясы» қатысудың осы деңгейін көтереді немесе төмендетеді, осылайша нарық көлемінің пайдаланушы анықтаған пропорциясында тапсырыстарды жібереді.
Іске асыру тапшылығы стратегиясы
Нақты уақыттағы нарықта сауда жасай отырып, іске асыру тапшылығы тәсілі тапсырысты орындау шығындарын азайтуға ұмтылады, сонымен қатар кеш аяқталудың мүмкін құнын пайдаланады.
Акция бағасы оң көтерілгенде, стратегия қалаған қатысу қарқынын арттырады; керісінше, акция бағасы теріс өзгерсе, ол төмендейді.
Үндістандағы алгоритмдік сауда туралы ереже
Жыл сайын SEBI трейдерлер мен делдалдар сауда индустриясын қауіпсіз және тәуекелді басқаратын сақтау үшін ұстануға тиіс ережелерді әзірлейді.
Алгоритмдік сауда кезінде тәуекелдерді басқару өте маңызды.
Осыған байланысты, нарықтар кез келген алгоритмге рұқсат бермес бұрын, алго саудасын пайдаланып сауда жасағысы келсе, нарықтар бірнеше талап етілетін емтихандардан өтуі керек.
Бұл сынақтар секундына енгізілетін тапсырыстар санын, орналастыруға болатын ең жоғары тапсырыс мәнін және берілген сауда күнінде айырбастауға болатын ең үлкен соманы қарастырады.
қорытынды
Алгоритмдік сауда-саттық сізге сауда-саттық кезінде кірістілігін арттыруға мүмкіндік береді қор биржасы. Дегенмен, жүйе ақаулығы, интернет қосылымының үзілуі және қате алгоритмдік нұсқаулар осы технологиямен байланысты кейбір тәуекелдер болып табылады.
Сондықтан сізде қор нарығында сауда жасау тәжірибесі болуы керек техникалық талдау алгоритмдік сауданы бастамас бұрын құралдар.
Сондай-ақ, кәсіби трейдер болу көп шыдамдылықты, нарықты зерттеуді, алгоритмдерді кодтауды, стратегияңызды тексеруді және төзімділікті талап етеді.
пікір қалдыру