С развитием современных технологий практически каждая компания теперь полагается на логический код, чтобы определить, насколько эффективна торговля. Для достижения желаемых результатов алгоритмы используют пользовательские данные, исторические данные и заранее определенный набор инструкций.
Например, фирмы взаимных фондов используют алгоритм для снятия заранее определенной суммы с вашего ежемесячного банковского счета для SIP.
Однако депозитарии и биржевые маклеры — не единственные организации, использующие алгоритмы. Инвесторы активно используют алгоритмы, чтобы уменьшить человеческие ошибки и увеличить возможности получения прибыли от торговли.
Что такое алгоритмическая торговля?
В алгоритмической торговле сделка размещается компьютерной программой, которая придерживается заранее определенного набора правил. Теоретически сделка может приносить прибыль со скоростью и частотой, которые находятся за пределами возможностей трейдера-человека.
Указанные инструкции могут быть основаны на математической модели, времени, цене, количестве или других факторах. Алготрейдинг не только предоставляет трейдеру перспективы получения прибыли, но и повышает ликвидность рынка и делает торговлю более организованной за счет сведения к минимуму влияния человеческих эмоций.
Начало алгоритмической торговли в Индии
В историческом циркуляре SEBI (Совет по ценным бумагам и биржам Индии) от 2008 года было объявлено, что теперь Индия может расширить свои торговые площадки до алгоритмической торговли. В результате была запущена программа прямого доступа к рынку (DMA).
Благодаря разрешению DMA брокерам было разрешено предлагать свои технологии нерозничным клиентам. Таким клиентам было разрешено выполнять транзакции с использованием программного обеспечения на основе алгоритмов.
Таким образом, Алгоритмический трейдинг впервые был проведен в Индии без участия человека.
Преимущества алгоритмической торговли
Алгоритмическая торговля имеет массу преимуществ, особенно когда сделки осуществляются максимально быстро.
Некоторые из основных преимуществ алготрейдинга включают следующее:
Удаляет человеческие эмоции
Одним из основных преимуществ алгоритмической торговли является ее способность исключать человеческие эмоции из торговой деятельности. Это связано с тем, что торговые действия обрисованы в общих чертах и прогнозируются на основе определенного набора рекомендаций.
В отличие от автоматической торговли, человеческая торговля подвержена эмоциям, которые могут привести к иррациональным торговым суждениям. Напротив, алготрейдинг в основном основан на компьютеризированных или автоматических сделках без участия человека.
Так, например, чтобы предотвратить эмоции, алготрейдинг постоянно советует трейдерам не брать на себя больше риска, чем они могут выдержать.
точность
Точность и аккуратность необходимы для достижения успеха в алготрейдинге. Обычно в алготрейдинге может быть много ошибок, если в нем участвуют люди.
Однако алгоритмическая торговля использует компьютер для совершения сделок в соответствии с набором инструкций, что снижает риск ошибок.
Поэтому рекомендуется планировать, чтобы сделать точный торговый выбор, который повысит и повысит точность транзакций.
Обрабатывает несколько сделок
Алгоритмическая транзакция открывает трейдерам канал для совершения нескольких сделок, сохраняя при этом точность и скорость. Это еще больше увеличивает возможность получения большего дохода.
Скорость транзакций быстро увеличилась благодаря лучшему технологическому развитию и инновациям.
Возможность тестирования на истории
Трейдеры должны выяснить, какие компоненты их торговой системы имеют недостатки, и должны предложить быстрые модификации, чтобы предотвратить чрезмерные потери. С помощью алготрейдинга трейдеры могут бэктестировать свои сделки используя исторические данные и сравнивая их с последними данными.
Этот метод рекомендуется, чтобы определить, останутся ли результаты транзакции прежними.
Высокочастотная торговля
Высокочастотная торговля (HFT) — это уникальный подход к алгоритмической торговле, в котором используются высокоэффективные и мощные компьютеры для проведения сделок в соответствии с высокочастотной торговлей по заранее определенным правилам.
Более того, применение сложных алгоритмов позволяет очень быстро обрабатывать эти транзакции. Торговый оборот обычно выше у пользователей высокочастотной торговой системы, чем у других систем. Кроме того, алгоритмическая торговля имеет высокие коэффициенты торговли в дополнение к большим оборотам.
Увеличение объема рынка
Теперь у трейдеров есть исключительная возможность диверсифицировать свои торговые платформы благодаря алгоритмической торговле. Частные лица и предприятия, которые торгуют, могут эффективно и быстро обменивать огромные объемы акций.
Это означает, что участники рынка могут позволить трейдерам покупать большое количество акций, сразу же продавать их и получать прибыль от высокого оборота.
Законен ли алгоритмический трейдинг?
Да, алгоритмическая торговля легальна!
Никакие законы или правила не ограничивают использование торговых алгоритмов.
SEBI создала нормативно-правовую базу для обеспечения безопасности алгоритмической торговли, защиты интересов обычных инвесторов и предотвращения любых потенциальных манипуляций на рынке.
Некоторые инвесторы могут возразить, что такой вид торговли создает несправедливую торговую среду, которая наносит ущерб рынкам.
Тем не менее, это не является противозаконным в любом случае!
Какой язык программирования использует Algorithmic Trader?
C++ — популярный язык программирования среди алгоритмических трейдеров, потому что он очень эффективен при обработке больших объемов данных.
Более удобный язык, такой как Python, может быть лучшим выбором для специалистов по финансам, желающих начать программирование, чем C или C++, которые являются более сложными и сложными.
Как научиться алгоритмической торговле?
Любые онлайн-учебные материалы по алгоритмической торговле могут быть сложными для понимания. Никто не может помешать вам преуспеть в торговле алгоритмами, если вы правильно подойдете к процессу обучения.
Вот шаги, над которыми должен работать любой амбициозный алгоритмический трейдер:
Количественный анализ
При количественном анализе (квантах) обнаруживаются закономерности и создаются модели для доступа к ним. Таким образом, модели применяются для прогнозирования движения цен на ценные бумаги.
Понимание финансового рынка
Поскольку человеческий разум естественным образом приспособлен к обучению через наблюдение, само собой разумеется, что время, проведенное за изучением графика, улучшит понимание финансового рынка.
Поэтому, если вы хотите создать алгоритм, у вас должна быть эта информация.
Навыки программирования
Следующим шагом является переход к более сложной области алгоритмической торговли после освоения основ. Это овладение навыками программирования, если вы никогда не собирали программу.
Хотя это не так сложно, как вы можете себе представить, большинство людей считают этот компонент обучения алгоритмической торговле самым сложным. Тем не менее, вам может понадобиться программист для реализации вашего торгового плана, независимо от техники, которую вы собираетесь использовать.
Разработчик количественных расчетов должен хорошо знать C++, Java и Python, а лучший способ научиться программированию — это делать это на практике.
Технические требования алгоритмической торговли?
Последним шагом в алгоритмической торговле является применение алгоритма на практике с использованием компьютерной программы после тестирования на исторических данных.
Однако трудной частью является интеграция определенного подхода в компьютерную программу, которая может получить доступ к торговому счету и принимать заказы.
Предпосылки для алгоритмической торговли следующие:
- Вы можете нанять разработчика или использовать готовую торговую систему, чтобы изучить необходимые навыки компьютерного программирования для разработки торговой стратегии.
- Доступ к торговым платформам и сетевым возможностям для размещения заказов.
- В соответствии со сложностью правил, реализованных в Алгоритме, доступны исторические данные для тестирования на истории.
Как начать алгоритмическую торговлю в Индии?
Есть несколько шагов, которые вам необходимо принять во внимание, если вы хотите начать торговлю на основе алгоритмов в Индии:
Финансовые знания
Вы должны обладать знаниями финансового рынка, чтобы заниматься алгоритмической торговлей. Вот почему вам нужно владеть или создавать какое-то преимущество, основанное на знаниях, чтобы превзойти конкурентов на любом рынке.
Кодирование
Понимание программ с открытым исходным кодом, таких как Python или R, полезно для этого уровня.
Вы можете в полной мере получить доступ к бесплатным библиотекам, доступным на обоих этих языках, и воплотить свой план в серию логических утверждений.
Выбор подходящего брокера и платформы
Крайне важно провести тщательное исследование, прежде чем начать, так как все ваши усилия должны иметь финансовый смысл.
Ведь накладные расходы считаются!
Кроме того, убедитесь, что вы платите только за то, что вам нужно для эффективной реализации вашего подхода. Другими словами, держите торговые издержки на низком уровне, а операции гибкими.
Выход в эфир и управление рисками
Когда вы довольны своим алгоритмом, позвольте ему работать на реальных рынках. Используйте стоп-лосс, ограничения и мониторинг дефицита Var/Expected для эффективного управления рисками.
Следите за структурными изменениями или сменой режима в более крупной экономике или отрасли; в таких случаях ваш план, возможно, придется скорректировать или полностью отказаться от него.
Однако имейте в виду, что каждый метод имеет конечный срок службы и ограничения!
Продолжайте развивать передовые навыки и обновлять свои знания
Лучшие инвестиции, как говорится, в себя. Старайтесь улучшать и обновлять свои технические способности и знания, необходимые для того, чтобы действовать на основе этих данных и понимания.
Стратегии алгоритмической торговли
Любой алгоритмический Торговая стратегия должна иметь выгодную возможность, которая может увеличить прибыль или уменьшить затраты, которые были обнаружены.
Ниже приведены типичные торговые методы, используемые в автоматической торговле:
Стратегии следования за трендом
Наиболее популярные методы алгоритмической торговли основаны на изменениях уровня цен, трендах скользящих средних, пробоях каналов и других соответствующих технических индикаторах.
Поскольку эти методы не требуют каких-либо предположений или прогнозов цен, их проще всего и быстрее всего реализовать с помощью алгоритмической торговли.
Не вникая в сложности прогнозного анализа, сделки начинаются на основе частоты хороших паттернов, которые легко применять с помощью алгоритмов.
Арбитраж Возможности
Разницу в цене можно использовать в качестве безрисковой прибыли или арбитража, покупая акции с двойным листингом по более низкой цене на одном рынке и одновременно выпуская их по более высокой цене на другом.
Поскольку между акциями и фьючерсными продуктами существует разница в цене, ту же процедуру можно повторить. Прибыльные возможности становятся возможными благодаря внедрению алгоритма для поиска этих ценовых разрывов и эффективного выполнения ордеров.
Ребалансировка индексного фонда
Индексные фонды установили время для ребалансировки, чтобы привести свои активы в соответствие с их конкретными эталонными индексами.
Это создает прибыльные торговые возможности для алгоритмических трейдеров, которые получают прибыль от ожидаемых сделок, которые, в зависимости от количества акций в индексный фонд, дают доход от 20 до 80 базисных пунктов прямо перед ребалансировкой индексного фонда.
Для оперативного проведения и лучших цен такие сделки стали использовать алгоритмы алгоритмической торговли.
Стратегия среднего пересмотра
Идея метода возврата к среднему заключается в том, что высокие и низкие значения актива представляют собой циклические явления, которые регулярно возвращаются к своему среднему значению (среднему значению).
Торговля может быть автоматизирована, когда цена актива входит или выходит из определенного ценового диапазона, путем идентификации, определения и использования алгоритма, основанного на этом диапазоне.
Стратегия средневзвешенной цены по объему
Метод взвешенного по объему среднего ценообразования делит большие заказы на более мелкие, динамически определяемые части, которые выпускаются на рынок с использованием предыдущих профилей объема, специфичных для акций.
Ордер должен быть исполнен вблизи средневзвешенной цены (VWAP).
Стратегия средневзвешенной цены по времени
Метод взвешенного по времени среднего ценообразования делит крупную транзакцию с использованием регулярно расположенных временных интервалов между временем начала и временем окончания. Он выпускает на рынок меньшие, динамически определяемые части транзакции.
Цель состоит в том, чтобы свести к минимуму влияние на рынок путем исполнения ордера по средней цене или около нее между временем начала и окончания.
Стратегия процента от объема
Этот алгоритм продолжает поставлять частичные ордера в соответствии с указанным коэффициентом участия и объемом транзакций на биржах до тех пор, пока торговый ордер не будет выполнен.
Когда цена акций превышает заданные пользователем уровни, соответствующая «стратегия шагов» повышает или понижает этот уровень участия, таким образом отправляя ордера в заданной пользователем пропорции рыночных объемов.
Стратегия дефицита реализации
Торгуя на рынке в режиме реального времени, подход с дефицитом реализации направлен на снижение затрат на выполнение ордера, а также на использование альтернативных издержек позднего завершения.
Когда цена акций растет положительно, стратегия повысит желаемый уровень участия; и наоборот, когда цена акций движется отрицательно, она падает.
Положение об алгоритмической торговле в Индии
Каждый год SEBI разрабатывает правила, которые трейдеры и посредники должны соблюдать, чтобы поддерживать безопасность торговой отрасли и контролировать риски.
В алгоритмической торговле управление рисками имеет важное значение.
Из-за этого рынкам необходимо, чтобы фирма прошла несколько сложных проверок, если она хочет торговать с использованием алготрейдинга, прежде чем рынки смогут авторизовать какой-либо алгоритм.
Эти тесты учитывают количество ордеров, которые будут размещаться в секунду, максимальную стоимость ордера, которую можно разместить, и наибольшую сумму, которую можно обменять в данный торговый день.
Заключение
Алгоритмическая торговля позволяет повысить прибыльность при торговле на фондовый рынок. Однако сбой системы, нарушение подключения к Интернету и неправильные алгоритмические инструкции — вот некоторые из рисков, связанных с этой технологией.
Поэтому у вас должен быть опыт торговли на фондовом рынке с использованием техническом анализе инструменты, прежде чем начать алгоритмическую торговлю.
Кроме того, быть профессиональным трейдером требует большого терпения, исследования рынка, алгоритмов кодирования, тестирования вашей стратегии на истории и устойчивости.
Оставьте комментарий