Me zhvillimin e teknologjisë moderne, praktikisht çdo kompani tani po mbështetet në kodin logjik për të përcaktuar se sa efektiv është tregtimi. Për të arritur rezultatet e dëshiruara, algoritmet përdorin të dhëna të përdoruesit, të dhëna historike dhe një grup të paracaktuar udhëzimesh.
Për shembull, firmat e fondeve të përbashkëta përdorin një algoritëm për të marrë shumën e paracaktuar nga llogaria juaj mujore bankare për një SIP.
Megjithatë, depozituesit dhe agjentët e aksioneve nuk janë të vetmet subjekte që përdorin algoritme. Investitorët përdorin në mënyrë aktive algoritme për të ulur gabimet njerëzore dhe për të rritur mundësitë e fitimit të tregtimit.
Çfarë është tregtia algoritmike?
Në tregtimin algoritmik, një marrëveshje vendoset nga një program kompjuterik që i përmbahet një grupi rregullash të paracaktuara. Teorikisht, marrëveshja mund të prodhojë fitime me një ritëm dhe frekuencë që janë përtej aftësive të një tregtari njerëzor.
Udhëzimet e specifikuara mund të bazohen në një model matematikor, kohë, çmim, sasi ose faktorë të tjerë. Përveçse i siguron tregtarit perspektiva për fitim, tregtimi algo rrit likuiditetin e tregut dhe e bën tregtinë më të organizuar duke minimizuar ndikimin e emocioneve njerëzore.
Fillimi i Tregtisë Algoritmike në Indi
Qarkorja historike SEBI (Bordi i Shkëmbimeve me Vlerë të Indisë) i vitit 2008 njoftoi se India tani mund të zgjerojë tregjet e saj në Tregtinë Algoritmike. Si rezultat, filloi programi i Qasjes së Tregut Direkt (DMA).
Falë lejes së DMA-së, ndërmjetësit u lejuan të ofronin teknologjinë e tyre për klientët jo-shitës. Klientë të tillë u lejuan të kryenin transaksione duke përdorur softuer të mbështetur nga algoritmet.
Prandaj, Tregtia Algoritmike u krye në Indi për herë të parë pa përfshirjen njerëzore.
Përparësitë e Tregtisë Algoritmike
Tregtimi algoritmik ka shumë përparësi, veçanërisht kur marrëveshjet kryhen sa më shpejt që të jetë e mundur.
Disa nga avantazhet kryesore të tregtimit algo përfshijnë si më poshtë:
Largon emocionet njerëzore
Një nga përfitimet kryesore të tregtimit algoritmik është aftësia e tij për të eliminuar emocionet njerëzore nga aktiviteti tregtar. Kjo është për shkak se veprimet tregtare përshkruhen dhe parashikohen në një grup të veçantë udhëzimesh.
Ndryshe nga tregtimi i automatizuar, tregtia njerëzore është e ndjeshme ndaj emocioneve që mund të rezultojnë në gjykime të paarsyeshme tregtare. Në të kundërt, tregtimi algo bazohet kryesisht në tregti të kompjuterizuara ose automatike pa përfshirjen e njerëzve.
Pra, për shembull, për të parandaluar emocionet, algo trading vazhdimisht i këshillon tregtarët që të mos marrin më shumë rrezik sesa mund të përballojnë.
Saktësi
Saktësia dhe saktësia janë thelbësore për të arritur sukses në Algo Trading. Normalisht, do të kishte shumë potencial për dështim në tregtimin algo nëse njerëzit do të merrnin pjesë.
Tregtimi algoritmik, megjithatë, përdor një kompjuter për të kryer tregti sipas një grupi udhëzimesh, gjë që ul rrezikun e gabimeve.
Prandaj, sugjerohet planifikimi për të bërë zgjedhje të sakta tregtare që do të rrisin dhe promovojnë saktësinë e transaksionit.
Trajton tregti të shumta
Një transaksion algoritmik hap një kanal për tregtarët për të ekzekutuar disa transaksione duke ruajtur saktësinë dhe shpejtësinë. Rrit më tej mundësinë për të bërë më shumë fitime.
Shpejtësia e transaksionit është rritur shpejt falë zhvillimit dhe inovacionit më të mirë teknologjik.
Aftësia për të testuar prapa
Tregtarët duhet të konstatojnë se cilët komponentë të sistemit të tyre tregtar kanë të meta dhe duhet të propozojnë modifikime të shpejta për të parandaluar humbjet e tepërta. Me algo trading, tregtarët munden backtest tregtitë e tyre duke përdorur të dhënat historike dhe krahasuar ato me të dhënat më të fundit.
Kjo metodë këshillohet për të përcaktuar nëse rezultatet e transaksionit do të mbeten të njëjta.
Tregtim me frekuencë të lartë
Tregtimi me frekuencë të lartë (HFT) është një qasje unike për tregtimin algoritmik që përdor kompjuterë shumë efektivë dhe të fuqishëm për të kryer tregti në përputhje me Frekuencën e Lartë me rregulla të paracaktuara.
Për më tepër, miratimi i algoritmeve të sofistikuara lejon përpunimin jashtëzakonisht të shpejtë të këtyre transaksioneve. Qarkullimi i tregtimit është zakonisht më i lartë për përdoruesit e sistemit të tregtimit me frekuencë të lartë sesa për sistemet e tjera. Për më tepër, tregtimi algoritmik ka raporte të larta tregtare përveç xhiros së madhe.
Rritja e vëllimit të tregut
Tregtarët tani kanë një shans të jashtëzakonshëm për të diversifikuar platformat e tyre tregtare falë tregtimit algoritmik. Individët dhe bizneset që tregtojnë mund të shkëmbejnë në mënyrë efikase dhe të shpejtë vëllime të mëdha aksionesh.
Kjo nënkupton që pjesëmarrësit e tregut mund t'i lejojnë tregtarët të blejnë një numër të madh aksionesh, t'i shesin ato menjëherë dhe të përfitojnë nga një qarkullim i lartë.
A është e ligjshme tregtimi algoritmik?
Po, Tregtimi Algoritmik është i ligjshëm!
Çdo ligj apo rregullore nuk e kufizon përdorimin e algoritmeve të tregtimit.
SEBI krijoi kuadrin rregullator për të garantuar sigurinë e tregtimit algoritmik, për të mbrojtur interesat e investitorëve të rregullt dhe për të ndaluar çdo manipulim të mundshëm të tregut.
Disa investitorë mund të argumentojnë se ky lloj tregtimi nxit një mjedis të padrejtë tregtimi që dëmton tregjet.
Megjithatë, në asnjë mënyrë nuk është e paligjshme!
Çfarë gjuhe programimi përdor Algorithmic Trader?
C++ është një gjuhë programimi popullore në mesin e tregtarëve algoritmik, sepse është shumë efektive në përpunimin e sasive të mëdha të të dhënave.
Gjuha më e menaxhueshme, si Python, mund të jetë një zgjedhje më e mirë për profesionistët e financave që dëshirojnë të fillojnë në programim sesa C ose C++, të cilat janë edhe më të sofistikuara dhe sfiduese.
Si të mësoni tregtimin algoritmik?
Çdo material udhëzues në internet për tregtimin algoritmik mund të jetë sfidues për t'u kuptuar. Askush nuk mund t'ju ndalojë të keni sukses në Algo trading nëse i qaseni siç duhet procesit tuaj të të mësuarit.
Këtu janë hapat mbi të cilët duhet të punojë çdo tregtar ambicioz algoritmik:
Analiza sasiore
Në analizën sasiore (kuantet), gjenden modele dhe krijohen modele për t'iu qasur atyre. Prandaj, modelet aplikohen për të parashikuar lëvizjet e çmimeve të letrave me vlerë.
Kuptimi i Tregut Financiar
Meqenëse mendja e njeriut është e lidhur natyrshëm për të mësuar përmes vëzhgimit, është e arsyeshme që shpenzimi i kohës për të studiuar grafikun do të përmirësojë të kuptuarit e tregut financiar.
Pra, nëse doni të krijoni një algoritëm, duhet ta keni këtë informacion.
Aftësi programuese
Hapi tjetër është kalimi në zonën më komplekse të tregtimit algoritmik pas zotërimit të bazave. Është për të zotëruar aftësitë e programimit nëse nuk keni mbledhur kurrë një program.
Edhe pse nuk është aq e vështirë sa mund ta imagjinoni, shumica e individëve e shohin këtë komponent të të mësuarit të tregtimit algoritmik si më sfiduesin. Megjithatë, mund t'ju duhet një programues për të zbatuar planin tuaj të tregtimit, pavarësisht nga teknika që keni ndërmend të ekzekutoni.
Një zhvillues kuant duhet të ketë njohuri solide të C++, Java dhe Python, dhe mënyra më e mirë për të mësuar programimin është duke bërë.
Kërkesat teknike të tregtimit të algoritmit?
Hapi i fundit në Tregtimin Algoritmik është vënia në praktikë e Algoritmit duke përdorur një program kompjuterik pas testimit prapa.
Megjithatë, pjesa e vështirë është integrimi i qasjes së përcaktuar në një program kompjuterik që mund të hyjë në një llogari tregtare dhe të pranojë porosi.
Parakushtet për tregtimin algoritmik janë si më poshtë:
- Ju mund të punësoni një zhvillues ose të përdorni një sistem tregtar të gatshëm për të mësuar aftësitë thelbësore të programimit kompjuterik për të zhvilluar strategjinë e tregtimit.
- Qasje në platformat tregtare dhe aftësitë e rrjetëzimit për vendosjen e porosive.
- Sipas kompleksitetit të rregullave të zbatuara në Algoritëm, ekzistojnë të dhëna historike për backtesting.
Si të filloni tregtimin algoritmik në Indi?
Ka disa hapa që duhet të merrni parasysh nëse doni të filloni Tregtinë e bazuar në Algoritme në Indi:
Njohuri financiare
Duhet të keni njohuri për tregun financiar për të bërë tregti algoritmike. Kjo është arsyeja pse ju duhet të zotëroni ose të ndërtoni disa avantazhe të bazuara në njohuri për të tejkaluar konkurrencën në çdo treg.
Kodimi
Kuptimi i një programi me burim të hapur si Python ose R është i dobishëm për këtë nivel.
Ju mund të përdorni bibliotekat falas që janë të aksesueshme në të dyja këto gjuhë në masën më të plotë dhe ta përktheni planin tuaj në një seri deklaratash logjike.
Zgjedhja e një ndërmjetësi dhe platforme të duhur
Është thelbësore të kryeni një studim të plotë përpara se të filloni, pasi të gjitha përpjekjet tuaja duhet të kenë kuptim financiar.
Në fund të fundit, shpenzimet e përgjithshme merren parasysh!
Për më tepër, sigurohuni që të paguani vetëm për atë që ju nevojitet për të zbatuar në mënyrë efektive qasjen tuaj. Mbani kostot e tregtisë të ulëta dhe operacionet të shkathëta, me fjalë të tjera.
Ecja në ajër dhe menaxhimi i rrezikut
Kur të jeni të kënaqur me Algoritmin tuaj, lëreni të funksionojë në tregje reale. Përdorni humbjen e ndalimit, kufizimet dhe monitorimin e deficitit Var/E pritshëm për të menaxhuar në mënyrë efektive rreziqet.
Mbani një sy për ndryshimet strukturore ose ndryshimet e regjimit në ekonominë ose industrinë më të madhe; në raste të tilla, plani juaj mund të duhet të rregullohet ose të braktiset plotësisht.
Sidoqoftë, mbani në mend se çdo metodë ka një jetëgjatësi dhe kufizime të kufizuara!
Vazhdoni të zhvilloni aftësi të avancuara dhe të përditësoni njohuritë tuaja
Investimi më i mirë, siç thonë ata, është në vetvete. Kërkoni të përmirësoni dhe rifreskoni aftësitë tuaja teknike dhe njohuritë e nevojshme për të vepruar sipas atyre të dhënave dhe të kuptuarit.
Strategjitë për Tregtinë Algoritmike
Çdo algoritmik strategji tregtare duhet të ketë një mundësi fitimprurëse që mund të rrisë fitimet ose të ulë kostot që janë gjetur.
Më poshtë janë metodat tipike të tregtimit të përdorura në tregtimin e automatizuar:
Strategjitë e Ndjekjes së Trendit
Teknikat më të njohura të tregtimit algoritmik mbështeten në ndryshimet e nivelit të çmimeve, tendencat e mesatares lëvizëse, ndarjet e kanaleve dhe tregues të tjerë teknikë përkatës.
Meqenëse këto teknika nuk kanë nevojë të bëjnë ndonjë supozim ose parashikim të çmimeve, ato janë më të lehtat dhe më të shpejtat për t'u ekzekutuar duke përdorur tregtimin algoritmik.
Pa u thelluar në kompleksitetin e analizës parashikuese, tregtimet fillojnë bazuar në frekuencën e modeleve të mira, të cilat janë të thjeshta për t'u zbatuar përmes algoritmeve.
Mundësitë e arbitrazhit
Diferenca e çmimit mund të përdoret si fitim pa rrezik ose arbitrazh duke blerë një aksion të dyfishtë të listuar me një çmim më të ulët në një treg dhe njëkohësisht duke e lëshuar atë me një çmim më të lartë në një tjetër.
Meqenëse ka diferenca çmimesh midis aksioneve dhe produkteve të së ardhmes, e njëjta procedurë mund të përsëritet. Mundësitë fitimprurëse bëhen të mundura duke zbatuar një algoritëm për të gjetur këto boshllëqe çmimesh dhe për të ekzekutuar porositë në mënyrë efektive.
Ribalancimi i fondit të indeksit
Fondet e indeksit kanë caktuar kohë për ribalancim për të sjellë zotërimet e tyre në përputhje me indekset e tyre të veçanta standarde.
Kjo gjeneron mundësi fitimprurëse tregtimi për tregtarët algoritmikë, të cilët përfitojnë nga tregtitë e parashikuara që, bazuar në numrin e aksioneve në fondin e indeksit, jepni kthime prej 20 deri në 80 pikë bazë menjëherë përpara ribalancimit të fondit të indeksit.
Për zbatimin e shpejtë dhe çmimet më të mira, tregti të tilla kanë filluar të përdorin algoritme algoritmike të tregtimit.
Strategjia e rishikimit mesatar
Ideja prapa metodës së kthimit mesatar është se vlerat e larta dhe të ulëta të një aktivi janë dukuri ciklike që kthehen rregullisht në vlerën e tyre mesatare (vlera mesatare).
Tregtimi mund të automatizohet kur çmimi i një aktivi hyn ose del nga një gamë çmimesh specifike duke identifikuar, përcaktuar dhe përdorur një algoritëm të bazuar në atë diapazon.
Strategjia e çmimit mesatar të ponderuar të vëllimit
Teknika e çmimit mesatar të ponderuar me vëllim ndan porositë e mëdha në pjesë më të vogla, të vendosura në mënyrë dinamike, të cilat lëshohen në treg duke përdorur profilet e mëparshme të vëllimit që janë specifike për stokun.
Urdhri duhet të ekzekutohet afër çmimit mesatar të ponderuar me volum (VWAP).
Strategjia e çmimit mesatar të ponderuar në kohë
Teknika e çmimit mesatar të ponderuar me kohë ndan një transaksion të madh duke përdorur hapësira kohore të ndara rregullisht midis një kohe fillimi dhe përfundimi. Ai lëshon në treg pjesë më të vogla, të vendosura në mënyrë dinamike të transaksionit.
Objektivi është të minimizohet ndikimi i tregut duke ekzekutuar porosinë me ose rreth çmimit mesatar midis kohës së fillimit dhe përfundimit.
Strategjia e përqindjes së vëllimit
Ky Algoritëm vazhdon të japë porosi të pjesshme sipas raportit të caktuar të pjesëmarrjes dhe vëllimit të transaktuar në shkëmbime derisa të plotësohet porosia e tregtimit.
Kur çmimi i aksioneve tejkalon nivelet e përcaktuara nga përdoruesi, "strategjia e hapave" përkatëse ngre ose ul këtë nivel pjesëmarrjeje, duke dërguar kështu porosi në një proporcion të përcaktuar nga përdoruesi të vëllimeve të tregut.
Strategjia e mungesës së zbatimit
Duke tregtuar në tregun në kohë reale, qasja e mungesës së zbatimit kërkon të reduktojë kostot e ekzekutimit të një porosie duke përfituar gjithashtu nga kostoja oportune e përfundimit me vonesë.
Kur çmimi i aksionit rritet pozitivisht, strategjia do të rrisë shkallën e dëshiruar të pjesëmarrjes; anasjelltas, kur çmimi i aksioneve lëviz negativisht, ai do të bjerë.
Rregulloret mbi Tregtinë Algoritmike në Indi
Çdo vit, SEBI zhvillon rregulla që tregtarët dhe ndërmjetësit duhet të respektojnë për të mbajtur industrinë tregtare të sigurt dhe të kontrolluar nga rreziku.
Me tregtimin algoritmik, menaxhimi i rrezikut është thelbësor.
Për shkak të kësaj, tregjet kanë nevojë që një firmë të kalojë nëpër disa ekzaminime kërkuese nëse dëshiron të tregtojë duke përdorur tregtimin algo përpara se tregjet të autorizojnë ndonjë algoritëm.
Këto teste marrin në konsideratë numrin e porosive që do të vendoseshin për sekondë, vlerën më të lartë të porosisë që mund të vendosej dhe shumën më të madhe që mund të shkëmbehej në një ditë të caktuar tregtimi.
Përfundim
Tregtimi algoritmik ju lejon të përmirësoni përfitimin tuaj kur tregtoni në bursë. Megjithatë, dështimi i sistemit, ndërprerja e lidhjes së internetit dhe udhëzimet e pasakta algoritmike janë disa nga rreziqet që lidhen me këtë teknologji.
Prandaj, duhet të keni përvojë tregtare në tregun e aksioneve duke përdorur Analiza teknike mjetet përpara se të filloni tregtimin algoritmik.
Gjithashtu, të qenit një tregtar profesionist kërkon shumë durim, kërkime tregu, algoritme kodimi, testim prapa strategjisë suaj dhe elasticitet.
Lini një Përgjigju