З розвитком сучасних технологій практично кожна компанія тепер покладається на логічний код, щоб визначити, наскільки ефективна торгівля. Для досягнення бажаних результатів алгоритми використовують дані користувача, історичні дані та заздалегідь визначений набір інструкцій.
Наприклад, фірми взаємних фондів використовують алгоритм, щоб взяти заздалегідь визначену суму з вашого щомісячного банківського рахунку для SIP.
Однак депозитарії та біржові брокери — не єдині організації, які використовують алгоритми. Інвестори активно використовують алгоритми для зменшення людських помилок і підвищення можливостей отримання прибутку від торгівлі.
Що таке алгоритмічна торгівля?
В алгоритмічній торгівлі угода укладається комп’ютерною програмою, яка дотримується заздалегідь визначеного набору правил. Теоретично угода може приносити прибуток із швидкістю та частотою, які виходять за межі можливостей трейдера.
Зазначені інструкції можуть ґрунтуватися на математичній моделі, часу, ціні, кількості чи інших факторах. Окрім надання трейдеру перспективи отримання прибутку, алготрейдинг підвищує ліквідність ринку та робить торгівлю більш організованою за рахунок мінімізації впливу людських емоцій.
Початок алгоритмічної торгівлі в Індії
В історичному циркулярі SEBI (Рада з цінних паперів і бірж Індії) 2008 року було оголошено, що Індія тепер може розширити свої ринки до алгоритмічної торгівлі. У результаті було розпочато програму прямого доступу до ринку (DMA).
Завдяки дозволу DMA брокерам було дозволено пропонувати свою технологію нероздрібним клієнтам. Таким клієнтам було дозволено виконувати транзакції за допомогою програмного забезпечення на основі алгоритмів.
Таким чином, алгоритмічна торгівля була проведена в Індії вперше без участі людини.
Переваги алгоритмічної торгівлі
Алгоритмічна торгівля має багато переваг, особливо коли угоди здійснюються максимально швидко.
Деякі з основних переваг алготрейдингу включають наступне:
Видаляє людські емоції
Однією з головних переваг алгоритмічної торгівлі є її здатність усувати людські емоції під час торгівлі. Це пояснюється тим, що торгові дії окреслені та передбачені за певним набором керівних принципів.
На відміну від автоматизованої торгівлі, торгівля людьми сприйнятлива до емоцій, які можуть призвести до ірраціональних торгових суджень. Навпаки, алготрейдинг здебільшого базується на комп’ютеризованих або автоматичних угодах без участі людей.
Так, наприклад, щоб запобігти емоціям, алготрейдинг постійно радить трейдерам не брати на себе більший ризик, ніж вони можуть витримати.
Точність
Точність і точність є важливими для досягнення успіху в алгоритмічній торгівлі. Як правило, існувала б велика ймовірність невдачі в алгоритмічній торгівлі, якби люди брали участь.
Проте в алгоритмічній торгівлі використовується комп’ютер для здійснення торгів відповідно до набору інструкцій, що знижує ризик помилок.
Таким чином, планування пропонується зробити правильний торговий вибір, який підвищить і сприятиме точності транзакцій.
Обробляє кілька угод
Алгоритмічна транзакція відкриває трейдерам канал для здійснення кількох угод, зберігаючи при цьому точність і швидкість. Це додатково збільшує можливість отримання більшого прибутку.
Швидкість транзакцій швидко зросла завдяки кращому технологічному розвитку та інноваціям.
Можливість тестування
Трейдери повинні визначити, які компоненти їх торгової системи мають недоліки, і повинні запропонувати швидкі зміни, щоб запобігти надмірним втратам. Завдяки алгоритмічній торгівлі трейдери можуть тестувати свої угоди використовуючи історичні дані та порівнюючи їх з останніми даними.
Цей метод рекомендується, щоб визначити, чи результати транзакції залишаться незмінними.
Високочастотна торгівля
Високочастотна торгівля (HFT) — це унікальний підхід до алгоритмічної торгівлі, який використовує високоефективні та потужні комп’ютери для здійснення торгів відповідно до високочастотної торгівлі з попередньо визначеними правилами.
Крім того, застосування складних алгоритмів дозволяє надзвичайно швидко обробляти ці транзакції. Торговий оборот зазвичай вищий для користувачів системи високочастотної торгівлі, ніж для інших систем. Крім того, алгоритмічний трейдинг має високі коефіцієнти торгівлі на додаток до великих оборотів.
Збільшений обсяг ринку
Тепер у трейдерів є винятковий шанс диверсифікувати свої торгові платформи завдяки алгоритмічній торгівлі. Фізичні особи та підприємства, які займаються торгівлею, можуть ефективно та швидко обмінювати величезні обсяги акцій.
Це означає, що учасники ринку можуть дозволити трейдерам придбати велику кількість акцій, продати їх дуже негайно та отримати прибуток від високого обороту.
Чи законна алгоритмічна торгівля?
Так, алгоритмічна торгівля законна!
Жодні закони чи нормативні акти не обмежують використання торгових алгоритмів.
SEBI створив нормативну базу для забезпечення безпеки алгоритмічної торгівлі, захисту інтересів постійних інвесторів і припинення будь-яких потенційних маніпуляцій на ринку.
Деякі інвестори можуть стверджувати, що такий вид торгівлі сприяє створенню несправедливого торгового середовища, яке завдає шкоди ринкам.
Однак це ні в якому разі не є протизаконним!
Яку мову програмування використовує Algorithmic Trader?
C++ є популярною мовою програмування серед алгоритмічних трейдерів, оскільки вона дуже ефективна при обробці великих обсягів даних.
Більш керована мова, наприклад Python, може бути кращим вибором для фінансових професіоналів, які бажають розпочати програмування, ніж C або C++, які є складнішими та складнішими.
Як навчитися алгоритмічної торгівлі?
Будь-які онлайн-інструкції з алгоритмічної торгівлі можуть бути складними для розуміння. Ніхто не може перешкодити вам досягти успіху в Algo Trading, якщо ви правильно підходите до процесу навчання.
Ось кроки, над якими повинен працювати будь-який амбітний алгоритмічний трейдер:
Кількісний аналіз
У кількісному аналізі (квантах) знаходять шаблони та створюють моделі для доступу до них. Таким чином, моделі застосовуються для прогнозування руху цін на цінні папери.
Розуміння фінансового ринку
Оскільки людський розум природним чином налаштований на навчання через спостереження, цілком зрозуміло, що витрачання часу на вивчення діаграми покращить розуміння фінансового ринку.
Отже, якщо ви хочете створити алгоритм, ви повинні мати цю інформацію.
Навички програмування
Наступним кроком є перехід до більш складної області алгоритмічної торгівлі після освоєння основ. Це оволодіти навичками програмування, якщо ви ніколи не збирали програму.
Хоча це не так складно, як ви можете собі уявити, більшість людей вважають цей компонент вивчення алгоритмічної торгівлі найскладнішим. Тим не менш, вам може знадобитися програміст, щоб реалізувати ваш торговий план, незалежно від техніки, яку ви збираєтеся виконати.
Розробник Quant повинен добре знати C++, Java і Python, і найкращий спосіб навчитися програмуванню — це практикувати.
Технічні вимоги до торгівлі алгоритмами?
Останнім кроком у алгоритмічній торгівлі є застосування алгоритму на практиці за допомогою комп’ютерної програми після ретестування.
Однак складною частиною є інтеграція визначеного підходу в комп’ютерну програму, яка може отримати доступ до торгового рахунку та приймати замовлення.
Передумови для алгоритмічної торгівлі такі:
- Ви можете найняти розробника або скористатися готовою торговою системою, щоб навчитися основним навичкам програмування для розробки торгової стратегії.
- Доступ до торгових платформ і мережевих можливостей для розміщення замовлень.
- Відповідно до складності правил, реалізованих в Алгоритмі, доступні історичні дані для ретестування.
Як почати алгоритмічну торгівлю в Індії?
Є кілька кроків, які вам потрібно взяти до уваги, якщо ви хочете почати торгівлю на основі алгоритму в Індії:
Фінансові знання
Ви повинні мати знання про фінансовий ринок, щоб займатися алгоритмічною торгівлею. Ось чому вам потрібно володіти або створювати переваги, засновані на знаннях, щоб перевершити конкурентів на будь-якому ринку.
Кодування
Розуміння програми з відкритим кодом, наприклад Python або R, корисно для цього рівня.
Ви можете отримати повний доступ до безкоштовних бібліотек, які доступні обома цими мовами, і перекласти свій план у низку логічних тверджень.
Вибір правильного брокера та платформи
Дуже важливо провести ретельне дослідження, перш ніж почати, оскільки всі ваші зусилля мають мати фінансовий сенс.
Адже враховані накладні витрати!
Крім того, переконайтеся, що ви платите лише за те, що вам потрібно для ефективного впровадження вашого підходу. Іншими словами, утримуйте торгові витрати на низькому рівні та гнучкість операцій.
Вихід в ефір і управління ризиками
Коли ви задоволені своїм алгоритмом, дозвольте йому працювати на реальних ринках. Використовуйте стоп-лосс, обмеження та моніторинг Var/Expected дефіциту для ефективного управління ризиками.
Слідкуйте за структурними змінами чи змінами режимів у великій економіці чи промисловості; у таких випадках ваш план може знадобитися скоригувати або повністю відмовитися від нього.
Однак майте на увазі, що кожен метод має обмежений термін служби та обмеження!
Продовжуйте розвивати передові навички й оновлювати свої знання
Найкраща інвестиція, як кажуть, у себе. Прагніть покращити та оновити свої технічні навички та знання, необхідні для роботи на основі цих даних і розуміння.
Стратегії для алгоритмічної торгівлі
Будь-який алгоритм Торгова стратегія потребує прибуткової можливості, яка може збільшити прибутки або зменшити знайдені витрати.
Нижче наведено типові методи торгівлі, які використовуються в автоматизованій торгівлі:
Стратегії слідування тренду
Найпопулярніші техніки алгоритмічної торгівлі ґрунтуються на змінах рівня цін, ковзних середніх трендах, збоях каналів та інших відповідних технічних індикаторах.
Оскільки для цих методів не потрібно робити жодних припущень чи прогнозувати ціну, їх найпростіше та найшвидше застосувати за допомогою алгоритмічної торгівлі.
Не заглиблюючись у складності прогнозного аналізу, угоди починаються на основі частоти хороших патернів, які легко застосувати за допомогою алгоритмів.
Арбітражні можливості
Різницю в ціні можна використати як безризиковий прибуток або арбітраж, купуючи акції з подвійним котируванням за нижчою ціною на одному ринку та одночасно випускаючи їх за вищою ціною на іншому.
Оскільки існують відмінності в ціні між акціями та ф’ючерсними продуктами, ту саму процедуру можна повторити. Прибуткові можливості стають можливими завдяки впровадженню алгоритму для пошуку цінових розривів і ефективного виконання замовлень.
Ребалансування індексного фонду
Індексні фонди встановили час для ребалансування, щоб привести свої авуари у відповідність до своїх конкретних еталонних індексів.
Це створює прибуткові торгові можливості для алгоритмічних трейдерів, які отримують прибуток від очікуваних угод, які залежно від кількості акцій у індексний фонддають прибутковість від 20 до 80 базисних пунктів безпосередньо перед відновленням балансу індексного фонду.
Для швидкої реалізації та найкращих цін такі угоди почали використовувати алгоритми торгівлі.
Середня стратегія перегляду
Ідея методу повернення середнього значення полягає в тому, що високі та низькі значення активу є циклічними явищами, які регулярно повертаються до свого середнього значення (середнього значення).
Торгівлю можна автоматизувати, коли ціна активу входить або виходить з певного цінового діапазону, шляхом визначення, визначення та використання алгоритму на основі цього діапазону.
Стратегія середньозваженої ціни за обсягом
Техніка середньозваженого ціноутворення за обсягом ділить великі замовлення на менші, динамічно вирішувані частини, які випускаються на ринок із використанням попередніх профілів обсягів, які залежать від запасів.
Ордер повинен бути виконаний близько середньозваженої за обсягом ціни (VWAP).
Стратегія середньозваженої ціни за часом
Техніка середньозваженого ціноутворення розділяє велику транзакцію за допомогою регулярно розподілених часових проміжків між часом початку та закінченням. Він випускає на ринок менші, динамічно визначені частини угоди.
Мета полягає в тому, щоб мінімізувати вплив на ринок шляхом виконання ордера за середньою ціною або близькою до неї між моментами початку та закінчення.
Стратегія відсотка обсягу
Цей алгоритм продовжує доставляти часткові замовлення за вказаним коефіцієнтом участі та обсягом транзакцій на біржах, доки торгове замовлення не буде виконано.
Коли ціна акцій перевищує визначені користувачем рівні, відповідна «стратегія кроків» підвищує або знижує цей рівень участі, таким чином надсилаючи замовлення на визначену користувачем частку ринкових обсягів.
Стратегія дефіциту впровадження
Торгуючи на ринку в режимі реального часу, підхід до впровадження дефіциту прагне зменшити витрати на виконання замовлення, одночасно використовуючи переваги альтернативної вартості несвоєчасного виконання.
Коли ціна акцій підвищується позитивно, стратегія підвищить бажаний рівень участі; навпаки, коли ціна акцій змінюється негативно, вона впаде.
Правила алгоритмічної торгівлі в Індії
Щороку SEBI розробляє правила, яких повинні дотримуватися трейдери та посередники, щоб підтримувати торговельну галузь у безпеці та контролювати ризики.
У алгоритмічній торгівлі управління ризиками є важливим.
Через це ринкам потрібно, щоб фірма пройшла кілька складних перевірок, якщо вона хоче торгувати за допомогою алгоритмічної торгівлі, перш ніж ринки зможуть дозволити будь-який алгоритм.
Ці тести враховують кількість ордерів, які будуть розміщені за секунду, найвищу вартість замовлення, яку можна розмістити, і найбільшу суму, яку можна обміняти в певний торговий день.
Висновок
Алгоритмічна торгівля дозволяє підвищити вашу прибутковість, коли ви торгуєте на Фондова біржа. Однак збій системи, порушення з’єднання з Інтернетом і неправильні алгоритмічні інструкції – це деякі ризики, пов’язані з цією технологією.
Тому ви повинні мати досвід торгівлі на фондовому ринку з використанням Технічний аналіз перед початком алгоритмічної торгівлі.
Крім того, бути професійним трейдером вимагає багато терпіння, дослідження ринку, кодування алгоритмів, ретестування вашої стратегії та стійкості.
залишити коментар