Pri nákupe akcií a opcií sú v stávke skutočné peniaze, takže každá zlá voľba môže viesť k značným stratám.
Kvôli tejto zraniteľnosti obchodníci využívajú metódy nákupu a predaja založené na rôznych štandardoch a usmerneniach v súlade s požiadavkami a cieľmi trhu. Pred vstupom na trh experimentujú s rôznymi prístupmi.
Spočiatku obchodníci testujú rôzne spôsoby obchodovania na počítačoch pri prezeraní obchodných grafov. V dôsledku technologického vývoja mnohí výrobcovia vytvorili softvér na spätné testovanie na testovanie lepších obchodných techník pomocou predchádzajúcich údajov. Výsledky testov pomáhajú pri modifikácii obchodného prístupu s cieľom zvýšiť zisk.
Rôzne prístupy spätného testovania sa však líšia v závislosti od úrovne obchodovania, dostupného systému, krajiny a iných podobných aspektov.
Dnes máme aj pokročilý softvér, ktorý obchodníkom pomáha v obchodovanie s opciami s cieľom zabezpečiť značné zisky.
Čo je spätné testovanie?
Spätné testovanie opcií je skvelá technika na určenie toho, ako dobre bude fungovať vaša stratégia obchodovania s opciami, a zabezpečí, že pri obchodovaní so skutočnými peniazmi použijete ten najlepší prístup, aby ste robili inteligentné rozhodnutia.
Spätné testovanie opcií a akcií sú ako dve strany tej istej mince. Hlavným rozdielom medzi oboma je, že spätné testovanie opcií hodnotí špecifický súbor štandardov pre obchodovanie s opciami.
Dostávate komplexné údaje, ktoré zahŕňajú dokončené obchody, čerpanie, pomer rizika a odmeny, kumulatívny výnos, % úspechu a ďalšie.
Čo je softvér na spätné testovanie?
Účinnosť obchodnej alebo investičnej stratégie sa testuje pomocou softvéru na spätné testovanie, ktorý tiež pomáha predpovedať, ako sa jej bude dariť v budúcnosti.
Rekreácia a obchodnej stratégie využitie minulých údajov z finančných aktív, ako sú opcie, akcie a ďalšie, je založené na kóde spätného testovania v softvéri.
Na testovanie výnosov modelu sa používajú rôzne trhové scenáre a súbory údajov. Ak chcete vybrať obchodnú stratégiu, ktorá funguje najlepšie na základe historických informácií, investície banky a finanční poradcovia upravujú rôzne faktory obchodnej stratégie a posudzujú uskutočniteľnosť obchodných metód.
Okrem toho môžu obchodníci použiť softvér na spätné testovanie na získanie údajov o predpokladanom čistom zisku/strate, expozícii na trhu, fluktuácii, výnose upravenom o riziko a výnose bez toho, aby vystavili nejaké peniaze riziku.
Pozrime sa na 12 najlepších možností spätného testovania nástrojov a softvéru:
TradingView
Takmer 200 miliónov ľudí navštívi každý mesiac TradingView, ktorý sa rozrástol a stal sa jednou z najznámejších globálnych obchodných sociálnych sietí.
TradingView ponúka niekoľko funkcií grafov a skríningu, ktoré možno použiť na nástrojoch obchodovaných na takmer všetkých svetových burzách cenných papierov, aj keď sú bezplatné.
TradingView ďalej poskytuje inovatívne softvérové riešenie spätného testovania podporované celosvetovým prístupom na trh a množstvom obchodných ukazovateľov a aktív (akcie, devízy, kryptomeny a ďalšie).
Na platforme je k dispozícii veľa rôznych skriptov a techník spätného testovania. Pamätajte však, že zatiaľ čo mnohé z nich sú zadarmo, musíte za ne zaplatiť, ak chcete získať prístup k pokročilým technikám.
Jeho užívateľsky prívetivé rozloženie je jednou z hlavných výhod nástroja na spätné testovanie TradingView. Správa o výsledkoch je fantastická.
Zahŕňa informácie o ziskovosti stratégie vrátane čistého zisku, čerpania, ziskových obchodov a ďalších. Obchody sú zobrazené vizuálne pre ľahšiu vizuálnu orientáciu na grafe.
Ak máte v úmysle použiť TradingView na sofistikovanejšie spätné testovanie a obchodnú analýzu, odporúčame vám vybrať si verzie Pro a Pro Plus.
Je to preto, že okrem poskytovania bezkonkurenčného zákazníckeho servisu a prístupu k údajom v reálnom čase o takmer všetkých aktívach poskytujú prístup k obrovskému množstvu grafov, indikátorov a obchodných signálov.
Viac ako 2,000,000 XNUMX XNUMX jednotlivcov pravidelne predkladá koncepty a obchodné prístupy, ktoré môžete použiť zadarmo alebo kúpiť, čo je jeden z najlepších aspektov nástroja spätného testovania TradingView.
Okrem toho môžete spoločne zintenzívniť svoju hru, pretože celá komunita je zosúladená s úsilím o lepší lukratívny obchodný výkon.
Obchodné nápady
Trade Ideas je ideálny nástroj na spätné testovanie, ktorý vám pomôže využiť potenciál umelej inteligencie, pretože sa rýchlo stáva dominantným trendom na akciových trhoch.
Program analýzy akcií má funkcie automatického spätného testovania, ktoré vám umožňujú preskúmať minulé udalosti, aby ste zistili, ako by sa konkrétne obchodné nápady prejavili za rôznych okolností.
Funkcia spätného testovania sa nazýva OddsMaker, samostatný modul vložený do skenera akcií Trade-Ideas. Je k dispozícii na samostatný nákup a je súčasťou predplatného Trade Ideas Premium.
Teraz je to najväčšie spätné testovanie akcií na trhu „založené na udalostiach“. Navyše je zaručená analýza trhu v reálnom čase a detekcia perspektívnych obchodných nápadov s vysokým ziskom, keď sa analyzátor akcií a softvér na spätné testovanie používajú spoločne.
Obchodník si potom môže predstaviť, čo by sa stalo, keby využil šancu, keď sa na začiatku predstavila. Neexistujú žiadne požiadavky na skriptovanie alebo programovanie pre schopnosť spätného testovania, čo je neuveriteľne užívateľsky prívetivé.
Integrované obchodné algoritmy AI možno použiť ako doplnok k softvérovému riešeniu spätného testovania.
Trade Ideas Pro poskytuje vstupné a výstupné signály a komplexné údaje o spätne testovanom úspechu obchodu.
Prostredníctvom maklérskeho API môže obchodník dokonca povoliť softvéru vykonávať obchodovanie nezávisle, v závislosti od vopred stanovených kritérií. Dôležitejšia je skutočnosť, že algoritmy AI v priebehu času pravidelne prekonávajú trh.
Forex tester
Najlikvidnejším finančným sektorom na svete je devízový trh. Forexové obchodovanie je na rozdiel od obchodovania na akomkoľvek inom finančnom trhu, pretože je tiež najviac volatilné.
Ak obchodujete na forexe, potrebujete spätného testera, ktorý vám ukáže, ako bude vaša technika fungovať na tomto nestálom trhu.
Nástroj je špecializovaný softvér na spätné testovanie forexových obchodov, ktorý ukáže, ako bude vaša technika fungovať, keď budete obchodovať menové páry namiesto aktív na akciovom trhu.
Výsledky sú ľahko pochopiteľné, čo zvyšuje efektivitu identifikácie oblastí na zlepšenie.
Okrem toho, Forex Tester je zameraný program spätného testovania, ktorý vyniká v tom, čo robí. Forex Tester je jedným z najpríjemnejších riešení, ktoré sú momentálne k dispozícii, vďaka tomuto odhodlanému zameraniu na vytvorenie najlepšieho nástroja spätného testovania pre forexové obchodovanie.
Pre ich základný program stojí Forex Tester jednorazový poplatok 149 USD. Bohužiaľ, základný tester dokáže len toľko. Dátový plán spoločnosti Super, ktorý stojí 29.99 dolárov mesačne, funguje najlepšie, keď je súčasťou programu.
trendový pavúk
Ďalším softvérovým programom na spätné testovanie, ktorý je potrebné zvážiť, je TrendSpider. Uľahčuje technickú analýzu pomocou grafov a upozornení. Môžete sa spoľahnúť na významné vnútrodenné údaje a viac ako 20-ročné historické údaje pre denný časový rámec, aby ste mohli využiť spätne testované techniky.
Týmto spôsobom môžete zabezpečiť väčšiu presnosť svojich modelov a vyhnúť sa obchodným metódam, ktoré by pri používaní údajov v reálnom čase fungovali zle.
Okrem toho môžu nástroje spätného testovania implementovať praktické pravidlá obchodovania s cieľom presne zopakovať skúsenosti z obchodovania v reálnom svete a sú vhodné pre dlhé aj krátke prístupy.
Keďže softvér je založený na grafoch (od 1 minúty po rok), môžete jednoducho vytvoriť technické pravidlá nákupu a predaja bez toho, aby ste vedeli, ako napísať jediný riadok kódu. Napríklad, ak chcete vytvoriť jedinečné stratégie od začiatku, môžete zmiešať niekoľko ukazovateľov, obchodné signály cenových akcií, objem, vzory portfóliových grafov a ďalšie.
Prvky spätného testovania TrendSpider sú úplne sústredené na vizuálne rozhranie, čo z neho robí fantastickú možnosť aj pre nováčikov.
Grafy sa tiež používajú na zobrazenie výsledkov spätného testovania, čo zjednodušuje identifikáciu najlepších a najnižších výkonov a ďalších kritických údajov, ako sú automatické trendové čiary, miera víťazstiev, ziskovosť a pokles.
Preto môžete rýchlo určiť, ktoré obchodné nápady sú najsľubnejšie a ktoré by mohli profitovať z nejakého dodatočného doladenia.
Tickeron
V prípade akcií, ETF, forexu a kryptomien je spätné testovanie spoločnosti Tickeron automatické a obsahuje jedinečné algoritmy identifikácie a predikcie vzorov grafov poháňané AI. Pokiaľ ide o ponúkanie portfólií tematických modelov, presných obchodných signálov založených na vzoroch, pravdepodobnosti úspechu a úrovne spoľahlivosti AI, Tickeron vyniká.
Obchodná platforma spoločnosti Tickeron kombinuje umelú inteligenciu s ľudskou inteligenciou založenou na komunite obchodníkov, aby porovnala, ako ľudia a stroje myslia.
Okrem toho ponúka komplexnú škálu funkcií a výhod prispôsobených vášmu investičnému štýlu so zameraním na denných obchodníkov, swingových obchodníkov a investorov. Tickeron generuje obchodné návrhy založené na rozpoznávaní vzorov pomocou princípov AI.
Najprv použijú svoj vyhľadávač vzorov na vyhľadávanie burza cenných papierov pre akcie, ktoré zodpovedajú špecifickým cenovým vzorom z knižnice vzorov technickej analýzy.
Každý objavený vzor má, samozrejme, históriu úspechu, ktorá bola spätne testovaná a ich nástroj Trend Prediction Engine zohľadňuje tento úspech pri vytváraní predpovedí.
metastock
Pokročilé možnosti skenovania, spätného testovania a predpovedania odborne kombinuje nezávislá, maklérsky neutrálna platforma MetaStock.
Pomocou platformy môžete spätne otestovať svoju stratégiu na celom trhu a konkrétnom nástroji. Ponúka tiež možnosť vytvoriť a otestovať svoje sofistikované obchodné metódy, ako aj vybrať si z vopred pripravených situácií spätného testovania.
Nebuďte však príliš vzrušení!
Faktom je, že ak chcete vytvoriť komplexné modely spätného testovania, budete potrebovať nejaké základné znalosti kódovania.
Pretože MetaStock zobrazuje údaje zo spätného testovania jednoducho zrozumiteľným spôsobom, oceňujú to aj obchodníci. Môžete sa ponoriť hlboko do každého obchodného signálu nákupu alebo predaja programu.
Môžete tak preskúmať ďalšie informácie, ako je veľkosť obchodu, jeho dĺžka, zisk a strata a ďalšie.
Prognostický nástroj je ďalšou funkciou, ktorá priťahuje mnoho obchodníkov do MetaStock. Výsledkom kombinácie štatistík a matematiky je jasný pravdepodobnostný cloud, ktorý môžete použiť na presnejšie určenie cieľových hodnôt stop-loss a zisku.
V kombinácii s možnosťou spätného testovania môžu demonštrovať ideálny spôsob, ako profitovať z reaktívnych a proaktívnych údajov.
Rozhranie MetaStock je priamočiare, aj keď by nebolo nefér opísať ho ako solídnu retro estetiku. Jednoducho existuje oveľa lepší softvér na spätné testovanie, ak ste prísni na vzhľad programu, ktorý používate.
TradeStation
TradeStation je primárne uznávaná ako špičková maklérska firma, ktorá ponúka obchodovanie bez provízií. Akcie, ETF, futures zmluvy, opcie, kryptomeny, podielové fondy, a ďalšie môžu byť obchodované.
Na druhej strane množstvo sofistikovaných funkcií, ktoré ponúka jeho špičková desktopová platforma TradeStation, často zostáva nepovšimnuté.
Prostredníctvom TradeStation môžete spätne testovať, vylepšovať a plne automatizovať svoju obchodnú stratégiu naprieč celým radom akcií a termínovaných aktív. Platforma navyše obsahuje historické údaje o trhu za desaťročia, ktoré vám umožňujú vytvárať dobre informované modely.
Ak chcete rozvíjať, testovať a zdokonaľovať svoju obchodnú stratégiu v reálnom čase bez toho, aby ste ohrozili svoj kapitál, kombinácia možností spätného testovania a schopnosti simulovaného obchodovania sa ukazuje ako ideálny predpoklad.
Týmto spôsobom sa môžete uvoľniť a venovať toľko času, koľko je potrebné, aby ste zvýšili svoju sebaistotu a zvýšili efektivitu svojho prístupu pred jeho implementáciou v skutočnom svete.
Ninja obchodníci
NinjaTrader je systém pre simuláciu obchodovania so sofistikovanými funkciami grafov a spätného testovania postavenými na programovacom jazyku C#.
Platforma, ktorá sa primárne zameriava na obchodovanie s futures, je fantastický spôsob, ako byť pripravený na živé trhy s praktickým obchodovaním a expertnými trhovými údajmi.
NinjaTrader patrí z hľadiska funkčnosti medzi najlepšie softvéry na spätné testovanie dostupné na trhu.
Používatelia platformy majú prístup k obrovskému výberu historických informačných kanálov, sofistikovaným nástrojom na vytváranie grafov a analýz, stovkám indikátorov a tisíckam doplnkov a aplikácií tretích strán na ešte väčšie prispôsobenie.
Tvorcovia platformy zaručili neobmedzenú pomoc, nepretržitý prístup k investičnému poradenstvu a pravidelné školiace webináre.
Úspešnú obchodnú stratégiu na NinjaTrader je možné vytvoriť aj pomocou integrovaného simulačného obchodného režimu.
Okrem toho získate prístup k vysokovýkonnému motoru prostredníctvom kombinácie prvkov simulácie a možností spätného testovania, čo vám umožní úplne opraviť všetky slabiny cvičiska zadarmo.
Platforma patrí medzi najväčšie dostupné softvérové možnosti spätného testovania a používajú ju začínajúci aj skúsení futures obchodníci. Nebudete sklamaní, ak sa rozhodnete pokračovať.
Nevýhodou je, že na pripojenie k maklérskemu účtu je potrebné zakúpiť licenciu NinjaTrader.
MetaTrader 5
Byť celosvetovo najpoužívanejšou platformou forexového obchodovania prirodzene zvyšuje zodpovednosť za rešpektovanie funkčnosti spätného testovania MetaTrader 5.
Dá sa s istotou tvrdiť, že vás to nesklame, napriek niekoľkým menším problémom, ako je staré používateľské rozhranie.
Pred spustením môžu používatelia spätne otestovať a vylepšiť svoje obchodné stratégie pomocou funkcie Metatrader Trading Strategy Tester. Okrem toho nástroj na spätné testovanie forexu MetaTrader 5 umožňuje nasadenie „expertných poradcov“ alebo obchodných robotov.
Pre jednotlivcov zapojených do aktivít obchodovania s devízami umožňuje MetaTrader 5 Strategy Tester testovanie automatizovaných obchodných systémov. Táto funkcia je schopná vyriešiť zložité matematické a výpočtové problémy.
Existujú rôzne testovacie režimy, kde je možné použiť historické dátové kanály, modely optimalizácie parametrov a ďalšie nástroje.
Výstup je elegantne znázornený vizuálne pomocou grafov, tabuliek a 3D modelov, podobne ako tie, ktoré vytvárajú programy na analýzu údajov ako R a Python.
Napriek tomu začiatočníci, ktorí hľadajú intuitívny nástroj na spätné testovanie forexu, nemusia považovať schopnosti testovania stratégie Meta Trader 5 za najpraktickejšiu možnosť.
Ale to závisí od vašej znalosti kódovania. Pre začínajúcich obchodníkov môže byť obrovská sila platformy a množstvo pokročilých funkcií príliš ohromujúce.
Je to však nepochybne jedna z najlepších možností, ak hľadáte vysoko pokročilý systém spätného testovania histórie. Najlepšie na tom je, že MT5 umožňuje algoritmické a automatizované vykonávanie, čo vám umožňuje úplnú slobodu.
Interaktívne makléri
Interaktívne makléri vyniká svojou hviezdnou povesťou a dostupnými cenami ako jedna z najlepších maklérskych firiem.
Značná časť trhu dôverovala spoločnosti, pretože bola jednou z prvých, ktoré zaviedli diskontné maklérstvo, obchodný model.
Majitelia účtov Interactive Brokers získajú prístup k takmer celému investičnému vesmíru vrátane akcií, dlhopisov, ETF, futures, opcií, podielových fondov a obchodovania s FX.
Platforma má komplexnú zbierku viac ako 30 špičkových obchodných nástrojov vyvinutých tak, aby spĺňali požiadavky všetkých hráčov na trhu.
Sofistikovaný nástroj Portfolio Builder obsahuje základný mechanizmus spätného testovania spoločnosti Interactive Brokers.
Poskytuje obchodníkom všetko, čo potrebujú na zostavenie investičného plánu a vyhodnotenie jeho úspešnosti na základe základných informácií, nie technická analýza, ako by to zodpovedalo jeho názvu
Okrem toho sa na podporu tvorby portfólia a nástrojov spätného testovania spoločnosti Interactive Brokers používajú špičkové výskumné a základné údaje, vrátane rebríčkov od popredných dodávateľov na strane nákupu, analytikov, údajov a noviniek v reálnom čase, správ o akciách a ďalších.
Vďaka integrovanému priamemu prístupu na trh môžete vykonávať živé obchody iba niekoľkými kliknutiami, akonáhle budete spokojní s výkonom stratégie počas fázy spätného testovania.
Microsoft Excel
Excel má aj možnosti spätného testovania. Bol to prvý široko používaný nástroj, ktorý obchodníci používali na vytváranie modelov na automatizované vykonávanie obchodov.
Funkcie spätného testovania v Exceli vyžadujú funkčné pochopenie VBA. Napríklad sada vzorcov programu Excel bude fungovať, ak chcete vykonať spätné testovanie akcií alebo mien na úrovni začiatočníkov.
Keďže Excel má tisíce lekcií o tom, ako vykonávať spätné testovanie, ak ste odhodlaní ho použiť, máte všetky nástroje potrebné na to, aby ste sa zdokonalili.
Okrem toho môžete s niektorými maklérmi, ako sú Interactive Brokers, dokonca začleniť obchodný systém založený na Exceli. Na dokončenie jednoduchého procesu musí byť nainštalované IB Excel API.
Na druhej strane, platformy špeciálne vytvorené na spätné testovanie a automatizované vykonávanie sú výkonnejšie ako Excel. Vzhľadom na to, že to nie je jeho primárny cieľ, dáva to zmysel. Ak vám chýbajú základné schopnosti, Excel pre vás nemusí patriť medzi najlepšie alternatívy spätného testovania a nepochybne to nie je najefektívnejšia možnosť.
Dôvodom sú menšie obmedzenia projektu a čas potrebný na jeho nastavenie a spustenie ako softvéru na spätné testovanie akcií. Toto je však ten, ktorý si vyberiete, ak chcete zažiť tradičnú obchodnú analýzu.
Quantshare
Odporúča sa pre kvantitatívnych analytikov, ktorí vytvárajú robustné automatizované systémy a oceňujú prístup k širokej škále široko používaných nápadov generovaných používateľmi, ale musíte vedieť, ako kódovať.
Ako už názov napovedá, QuantShare sa špecializuje na umožnenie kvantitatívnym analytikom zdieľať systémy akcií. Majú veľký systémový trh s množstvom testovateľného a použiteľného materiálu. Ak máte programátorskú myseľ, môžete uviesť do praxe a otestovať nekonečné množstvo možností.
Poskytujú tiež implementáciu systému Point & Click. Integrácie umelej inteligencie nástroja AI Optimizer sú fantastické, pretože umožňujú systému kombinovať niekoľko pravidiel, aby určil, ktoré sa navzájom najlepšie dopĺňajú. Majú tiež silné predikčné modely založené na neurónových sieťach.
záver
Spätné testovanie je nevyhnutné, pretože vám umožňuje vyladiť váš prístup experimentovaním s rôznymi stratégiami riadenia rizík a scenármi ziskovosti, aby ste zistili, ktorý z nich je najlepšie vyvážený.
Okrem toho pomáha pri určovaní nedostatkov vášho obchodného modelu. Týmto spôsobom môžete riešiť problémy v školiacom prostredí a testovať účinnosť stratégie bez investovania akýchkoľvek peňazí.
Obchodníci a analytici si zvyčajne dôverujú, že spätne testovaná stratégia je v zásade správna a môže byť vhodnou voľbou, ak prinesie pozitívne výsledky.
Naopak, stratégie, ktoré fungujú slabo počas spätných testov, spôsobia, že ich tvorcovia prerobia alebo ich úplne opustia.
Nechaj odpoveď